Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng hợp tác chi nhánh hai bà trưng,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHẠM HỒNG HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHẠM HỒNG HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ NGỌC TRÂM HÀ NỘI - 2018 i LỜI C M ĐO N Tôi cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng” cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, tài liệu sử dụng luận văn có rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo kết khảo sát điều tra riêng Kết nghiên cứu chưa công bố công trình nghiên cứu từ trước đến Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018 Học viên Phạm Hồng Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến q thầy cô trường Học viện Ngân hàng trang bị cho kiến thức quý báu, giúp tiếp cận tư khoa học phục vụ cho công tác sống Tôi xin chân thành cám ơn TS Trần Thị Ngọc Trâm tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, hướng dẫn khoa học cô, học hỏi kiến thức khoa học bổ ích Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị nhân viên công tác phòng ban Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Hai Bà Trưng giúp tơi q trình nghiên cứu cung cấp tài liệu cần thiết để tơi có số liệu, kiến thức phục vụ cho luận văn Trong thời gian nghiên cứu, chắn có hạn chế định kiến thức thời gian, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót nội dung lẫn hình thức Vì tơi mong nhận bảo, góp ý q báu thầy để giúp luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ ẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 11 1.1.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 14 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại17 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng 25 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 31 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NƢỚC VÀ ÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT R CHO NGÂN HÀNG HỢP TÁC 35 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại nước 36 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Hợp tác 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 40 iv 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017 44 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 51 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 51 2.2.2 Cơ cấu tín dụng 52 2.2.3 Nợ hạn 55 2.2.4 Nợ xấu 62 2.2.5 Dự phòng rủi ro tín dụng 63 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 64 2.3.1 Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng 64 2.3.2 Nhận diện rủi ro tín dụng 65 2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 67 2.3.4 Cơng tác quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 2.3.5 Cơng tác xử lý rủi ro tín dụng 75 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 77 2.4.1 Kết đạt 77 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 79 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 86 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DO NH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦ NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 86 v 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng 86 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng 87 3.1.3 Kết nghiên cứu khảo sát 87 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH H I À TRƢNG 90 3.2.1 Xây dựng hồn thiện sách quy trình tín dụng 90 3.2.2 Nâng cao hiệu khai thác thơng tin tín dụng 92 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm soát sau giải ngân 92 3.2.4 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vấn đề 94 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 96 3.2.6 Chia sẻ rủi ro với khách hàng 97 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 97 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 99 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hợp tác 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN 105 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phịng rủi ro HMTD Hạn mức tín dụng HĐQT/HĐTV Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên KH Khách hàng NH Ngân hàng NHHT Ngân hàng Hợp tác NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 18 Sơ đồ 1.3: Tiến trình áp dụng VaR quản lý rủi ro 23 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHHT Chi nhánh Hai Bà Trưng 41 Sơ đồ 2.2: Kiểm sốt rủi ro tín dụng 74 BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2014 – 2017 45 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốn giai đoạn 2014 – 2017 49 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2017 50 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn cho vay giai đoạn 2014 – 2017 57 Bảng 2.5: Tình hình nợ hạn theo thành phần kinh tế giai đoạn 2014 – 2017 60 Bảng 2.6: Nợ hạn, nợ xấu giai đoạn 2015-2017 62 Bảng 2.7: Tình hình trích lập sử dụng dự phòng rủi ro giai đoạn 2014 – 2017 63 Bảng 2.8: Chấm điểm khách hàng theo quy mô 69 Bảng 2.9: Tỷ trọng chấm điểm báo cáo tài 72 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 - 2017 46 Biểu đồ 2.2: Tình hình tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2014 – 2017 52 Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 – 2017 53 Biểu đồ 2.4: Quy mô nợ hạn giai đoạn 2014 – 2017 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng đem đến nhiều tác động tích cực NHTM Việt Nam tiếp cận với thị trường mới, khách hàng mới, sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; tiếp thu kiến thức học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh doanh kinh tế thị trường, hội hợp tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao lực cạnh tranh; tăng cường quản trị ngân hàng,…Cùng với tác động tích cực kể rủi ro thị trường tài giới ngày tác động mạnh đến hệ thống ngân hàng Vấn đề quản trị rủi ro trở thành yêu cầu cấp thiết quản trị ngân hàng với mục tiêu đảm bảo cho hoạt động tín dụng an toàn, hiệu hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro phù hợp với mơi trường hội nhập Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chính, mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng Thực tế thời gian qua cho thấy, thu nhập ngân hàng chủ yếu từ tín dụng, chiếm 70% - 80% doanh thu trở lên [9] Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thất tài chính, giảm giá trị thị trường vốn ngân hàng, trường hợp nghiêm trọng làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bị thua lỗ, chí phá sản ngân hàng Việc phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cơng việc khó khăn, phức tạp địi hỏi trách nhiệm khơng riêng cán tín dụng mà cần phối hợp tất thành viên hệ thống phải tham gia trình quản trị rủi ro để đảm bảo rủi ro tác vụ ngân hàng nhận diện, kiểm soát giảm thiểu 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chương tác giả nghiên cứu sở lý luận thực trạng phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương bao gồm ba nội dung định hướng hoạt động kinh doanh; giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng đề xuất - kiến nghị từ tác giả Nghiên cứu thực thông qua bảng khảo sát chuyên gia tín dụng đánh giá cho điểm Các nguyên nhân chuyên gia đánh giá mức điểm trở lên nghĩa nguyên nhân quan trọng tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng Trong có ngun nhân cơng tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân lỏng lẻo, khách hàng sử dụng vốn sai mục đích/lừa đảo, lực chuyên môn cán nhân viên, công tác thẩm định tài sản đảm bảo khơng xác, nguyên nhân đánh giá có tác động lớn rủi ro tín dụng chi nhánh Về giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng gồm có yếu tố chuyên gia đánh giá tầm quan trọng cao mức 3.79 điểm thang điểm Từ kết nghiên cứu, tác giả có đánh giá đưa giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng … góp phần hồn thiện giải pháp tăng cường quản trị rủi ro chi nhánh trước Đồng thời kiến nghị Ngân hàng nhà nước Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 105 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng rủi ro hầu hết NHTM nói chung Ngân hàng Hợp tác nói riêng hoạt động cho vay hoạt động ngân hàng Trong hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp hạn chế, phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng Thành cơng hạn chế rủi ro tín dụng kiểm sốt hạn chế rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng” xây dựng sở kết hợp sở lý luận rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng với kiến thức thu thập trình học tập kinh nghiệm thực tiễn tác giả Thông qua việc đánh giá ưu điểm hạn chế, nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả nêu lên số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng giải pháp đưa góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Văn Cường, (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội – Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Thùy Dương (2017), Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao, Tài liệu nội bộ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quang Hưng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí tài chính, Hà Nội Phạm Thái Hà, (2017), Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí tài chính, Hà Nội Đặng Thị Thanh Hải, (2015), Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Thu Hạnh, (2017), Hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2010), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2013), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho NHTM Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học Ngành Ngân hàng, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Nam Hoàng Xuân Quyến, (2002), Rủi ro tài – Thực tiễn phương pháp đánh giá, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ – NHNN sửa đổi bổ sung định 493/2005/QĐ – NHNN 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013), Thông tư 09 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT – NHNN 14 Báo cáo tài Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2017 15 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Đức Trung, (2007), Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội - IRB ứng dụng quản trị rủi ro, Tạp chí ngân hàng, Hà Nội 17 Nguyễn Chí Trung, (2017), Về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại, Thời báo Ngân hàng, Hà Nội 18 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/ Tài liệu tiếng anh 19 Joel Bessic (2002), Rick Management in Banking 2nd Edition, Wiley 20 Basel Committee on Banking Supervision (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework 21 Peter S Rose (2001), Commercial Bank Management Phụ lục 1: Mối quan hệ điểm số đạt đƣợc thứ hạng theo mơ hình xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Hợp tác STT Tổng số điểm Mức xếp hạng Ý nghĩa Đây mức xếp hạng cao Từ 90 đến 100 điểm AAA khả hoàn toàn trả khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt Khách hàng xếp loại AA có lực trả nợ không nhiều so Từ 80 đến 90 điểm AA với khách hàng xếp hạng cao Khả hoàn trả nợ khách hàng xếp hạng tốt Khách hàng xếp loại A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên Từ 73 đến 80 điểm A điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hoàn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, Từ 70 đến 73 điểm BBB điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp loại BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ần Từ 63 đến 70 điểm BB ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ nhóm BB Tuy nhiên Từ 60 đến 63 điểm B thời khách hàng có khả hồn trả vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi Từ 56 đến 60 điểm CCC điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy khách hàng nhiều khả không trả nợ Khách hàng xếp hạng loại C Từ 53 đến 56 điểm CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạn C trường hợp thực thủ Từ 44 đến 53 điểm C tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy 10 Dưới 44 điểm D ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ khả năng, dự kiến Phụ lục 2: Mẫu phiếu khảo sát cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào, học viên cao học trường Học viện Ngân hàng Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng” Anh/chị vui lịng dành thời gian để trả lời số câu hỏi nghiên cứu Tất ý kiến thông tin anh/chị bảo mật, mong hợp tác anh/chị Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Thông tin đánh giá Những ý kiến sử dụng để phản ánh đánh giá anh/chị cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Bà Trưng Đối với ý kiến, xin vui lịng tích vào theo số từ 1-5 phù hợp: 1- Hồn tồn khơng quan trọng; 2- Khơng quan trọng; 3- Bình thường; 4Quan trọng; 5- Rất quan trọng Đánh giá tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng Đánh giá khơng xác tình hình tài 1 2 3 4 5 xác 1 2 3 4 5 Năng lực chuyên môn cán nhân viên 1 2 3 4 5 Công tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân 1 2 3 4 5 chưa đủ đáp ứng yêu cầu 1 2 3 4 5 Công tác thẩm định tài sản đảm bảo khơng xác 1 2 3 4 5 khách hàng vay vốn Hệ thống thông tin quản lý chưa cập nhật kịp thời, Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Cơng nghệ thơng tin khơng đáp ứng hỗ trợ quản lý rủi ro 1 2 3 4 5 Mơi trường pháp lý, sách nhà nước chưa hợp lý 1 2 3 4 5 Mơi trường kinh tế biến động khó lường 1 2 3 4 5 10 Thanh tra giám sát NHNN chưa hiệu 1 2 3 4 5 11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 Khách hàng thiếu lực quản trị, tình hình tài yếu Đánh giá tầm quan trọng Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng 13 Mơ hình quản trị rủi ro tách biệt chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 14 Phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phịng ban 15 Tách phận tín dụng thành phận chuyên môn khác 16 Bộ phận quản trị rủi ro giám sát liên tục trình cho vay sau vay 17 CBTD nhận diện dấu hiệu trực tiếp gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh khách hàng 18 Ngân hàng có hệ thống theo dõi tình trạng khoản tín dụng khách hàng 19 Ngân hàng có hệ thống theo dõi danh mục tín dụng có mức rủi ro khác 20 Ngân hàng có hệ thống thơng tin cơng cụ phân tích hỗ trợ đo lường rủi ro tín dụng 21 Ngân hàng có hệ thống nhận biết cảnh báo sớm xử lý với khoản nợ có vấn đề 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22 Ngân hàng có hệ thống đánh giá độc lập thường xuyên quy trình quản trị rủi ro tín dụng Đánh giá số giải pháp đƣa nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng 23 Xây dựng hồn thiện sách quy trình tín dụng 1 2 3 4 5 24 Cập thật thông tin thường xuyên, liên tục 1 2 3 4 5 25 Nâng cao lực cán nhân viên 1 2 3 4 5 26 Định giá sử dụng hiệu tài sản đảm bảo 1 2 3 4 5 27 Đánh giá tình hình tài định kỳ 1 2 3 4 5 28 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vấn đề 1 2 3 4 5 29 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay 1 2 3 4 5 30 Chia sẻ rủi ro với khách hàng 1 2 3 4 5 Phần II: Thông tin cá nhân Xin vui lịng tích vào phù hợp với thơng tin cá nhân Quý anh/chị Trình độ học vấn  THPT  Cử nhân Thạc sĩ  Tiến sĩ Khác Số năm kinh nghiệm anh/chị làm việc lĩnh vực tín dụng Ngân hàng < năm  1-2 năm  3-5 năm >5 năm Anh/chị làm việc phòng ban nào?  Ban giám đốc  Phòng giao dịch  Phòng Kinh doanh  Phòng Kiểm tra nội  Phịng Kế tốn Mong muốn anh/chị từ công tác Quản lý rủi ro tín dụng có hiệu chi nhánh gì?  Giảm tổn thất tài  Gia tăng hình ảnh, uy tín ngân hàng khách hàng  Nâng cao lợi nhuận ròng  Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng  Khác … Phụ lục 3: Kết khảo sát Đánh giá tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng TB Đánh giá khơng xác tình hình tài khách hàng vay vốn 0 12 14 4.21 Hệ thống thông tin quản lý chưa cập nhật kịp thời, xác 0 11 10 12 4.03 Năng lực chuyên môn cán nhân viên 0 10 10 13 4.09 Công tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân 0 20 4.45 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội chưa đủ đáp ứng yêu cầu 0 12 10 11 3.97 Cơng tác thẩm định tài sản đảm bảo khơng xác 0 19 4.39 Công nghệ thông tin không đáp ứng hỗ trợ quản lý rủi ro 0 10 13 10 4.00 Môi trường pháp lý, sách nhà nước chưa hợp lý 0 15 10 3.85 Môi trường kinh tế biến động khó lường 0 12 13 3.88 10 Thanh tra giám sát NHNN chưa hiệu 0 10 13 10 4.00 11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 0 22 4.52 12 Khách hàng thiếu lực quản trị, tình hình tài yếu 0 22 4.58 Đánh giá tầm quan trọng Quy trình Quản trị Rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng 13 Mơ hình QTRR tách biệt chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp 0 10 17 4,33 14 Phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phòng ban 0 11 15 4,24 15 Tách phận tín dụng thành phận chuyên môn khác 0 18 4,33 16 Bộ phận quản trị rủi ro giám sát liên tục trình cho vay sau vay 0 12 12 4,09 17 CBTD nhận diện dấu hiệu trực tiếp gây rủi ro cho HĐKD KH 0 13 11 4,06 18 NH có hệ thống theo dõi tình trạng khoản tín dụng khách hàng 0 13 10 10 3,91 19 NH có hệ thống theo dõi danh mục tín dụng có mức rủi ro khác 0 11 14 4,09 20 NH có hệ thống thơng tin cơng cụ phân tích hỗ trợ đo lường RRTD 0 11 14 4,18 21 NH có hệ thống nhận biết cảnh báo sớm xử lý với khoản nợ có vấn đề 0 12 15 4,27 22 NH có hệ thống đánh giá độc lập thường xuyên quy trình QTRRTD 0 10 14 4,15 Đánh giá số giải pháp nhằm tăng cƣờng QTRRTD Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hai Trƣng 23 Xây dựng hoàn thiện sách quy trình tín dụng 0 15 10 4.06 24 Cập thật thông tin thường xuyên, đầy đủ, liên tục 0 12 16 4.33 25 Nâng cao lực cán nhân viên 0 15 10 4.06 26 Định giá sử dụng hiệu tài sản đảm bảo 0 13 11 3.88 27 Đánh giá tình hình tài định kỳ 0 19 4.42 28 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vấn đề 0 11 14 4.18 29 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay 0 15 10 3.79 30 Chia sẻ rủi ro với khách hàng 0 8 17 4.27