Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh hà nội,

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LÊ THỊ YẾN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LÊ THỊ YẾN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MINH CHÂU HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tên Lê Thị Yến Là học viên cao học khóa 19.01 lớp NHB, Học viện Ngân hàng Tôi xin cam đoan Đề tài nghiên cứu khoa học cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu, kết phản ánh trung thực nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Ký ghi rõ họ tên) Lê Thị Yến ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trị chủ yếu tín dụng ngân hàng 1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Bản chất rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 14 1.2.5 Tác động rủi ro tín dụng 17 1.2.6 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) – CHI NHÁNH HÀ NỘI 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SEABANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển SEABANK - chi nhánh Hà Nội 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức SEABANK – Chi nhánh Hà Nội 27 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh SEABANK – Chi nhánh Hà Nội 28 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 32 2.2.1 Thực trạng tín dụng SEABANK - chi nhánh Hà Nội 32 2.2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 42 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 56 iii 2.3.1 Kết đạt 56 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 62 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 63 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 63 3.1.1 Định hướng phát triển chung SEABANK - Chi nhánh Hà Nội đến năm 2029 63 3.1.2 Quan điểm SEABANK Chi nhánh Hà Nội hạn chế rủi ro 64 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng SEABANK Chi nhánh Hà Nội 65 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 66 3.2.1 Bảo đảm kiểm sốt rủi ro tín dụng đầy đủ 66 3.2.2 Xây dựng mơ hình quản trị RRTD phù hợp với điều kiện cụ thể NHTM 67 3.2.3 Nâng cao công tác thẩm định phân tích tín dụng 67 3.2.4 Đa dạng hóa biện pháp xử lý rủi ro tín dụng, tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 68 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực cán 69 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 70 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 70 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 72 3.3.2 Kiến nghị Hội sở SEABANK 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SEABANK Ngân hàng TMCP Đông Nam Á NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Tình hình huy động vốn SEABANK Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 – 2018 28 Kết hoạt động dịch vụ giai đoạn 2016 – 2018 30 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018 31 Cơ cấu cho vay SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 37 Phân loại nợ SEABANK chi nhánh Hà Nội 46 Nợ hạn SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 47 Nợ xấu SEABANK - Chi nhánh Hà Nội năm 2016 -2018 48 Tỷ lệ nợ xấu số chi nhánh ngân hàng địa bàn 50 Nợ có khả vốn SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 51 Dư nợ tín dụng có tài sản đảm bảo SEABANK- Chi nhánh Hà Nội 53 Tình hình trích lập sử dụng quỹ DPRR tín dụng SEABANK Chi nhánh Hà Nội 55 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ 2.3: Biểu đồ 2.4: Biểu đồ 2.5: Biểu đồ 2.6: Biểu đồ 2.7: Biểu đồ 2.8: Biểu đồ 2.9: Biểu đồ 2.10: Quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 36 Cơ cấu cho vay theo đối tượng cho vay 38 Cơ cấu cho vay theo loại tiền 39 Cơ cấu cho vay theo thời hạn 40 Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo 41 Tỷ lệ nợ hạn SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 47 Nợ xấu SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 49 Tỷ lệ nợ xấu số chi nhánh ngân hàng địa bàn 50 Tỷ lệ nợ có khả vốn số chi nhánh ngân hàng địa bàn 52 Dư nợ tín dụng có tài sản đảm bảo SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 53 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức SEABANK - Chi nhánh Hà Nội 27 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn sống ta thấy để phát triển kinh tế, đơn vị kinh tế cần phải có khối lượng lớn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác Trong giai đoạn tăng trưởng phát triển nhanh, nhu cầu nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp lớn lực tự chủ tài để đảm bảo cho trình hoạt động phát triển cịn hạn chế nhu cầu sử dụng vốn vay doanh nghiệp tất yếu, từ yêu cầu cần có đơn vị đứng tập trung tiền nhàn rỗi nơi, lúc kịp thời cung ứng cho nơi cần vốn Thông qua chức huy động vốn, cho vay đầu tư khác ngân hàng huy động nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế, cho vay hình thức khác ngành kinh tế thành phần kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế để sản xuất kinh doanh, qua thúc đẩy kinh tế phát triển Từ ngân hàng thương mại chứng tỏ cần thiết hệ thống ngân hàng phát triển kinh tế thị trường Hoạt động tín dụng ln giữ vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng, tảng đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng dao hai lưỡi, kiểm sốt hoạt động không tốt dẫn đến hoạt động chung ngân hàng hiệu quả, nặng khiến NHTM tính khoản vốn gây tổn thất lớn làm cho ngân hàng rơi vào phá sản Vì phân tích rủi ro đã, phát sinh hoạt động tín dụng ln vấn đề ngân hàng thương mại quan tâm hàng đầu Với mục tiêu trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt Việt Nam, SeABank định hướng hoạt động dựa tảng cơng nghệ đại quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế Đặc biệt điều kiện NHTM vươn mạnh mẽ việc nghiên cứu biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng điều cần thiết phải quan tâm đặc biệt Xuất phát từ thực tiễn nêu thực nghiên cứu tìm giải pháp cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội giảm bớt rủi ro phát sinh, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Liên quan đến vấn đề “Hạn chế rủi ro tín dụng” có nhiều luận văn thạc sỹ, cơng trình nghiên cứu khoa học, báo, cơng bố dạng đề tài khoa học việc nghiên cứu tiếp cận góc độ, phạm vi nhiều Ngân hàng TMCP khác Sau số cơng trình nghiên cứu: - Đề tài “ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch ” - tác giả: Tạ Quyết Dũng, chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2017 Trong nội dung luận văn, tác giả hệ thống hóa, tổng hợp vấn đề lý luận rủi ro hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, tiêu đánh giá, phân tích thực trạng quản trị rủi ro NHTM cổ phần Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch Trong phần đánh giá thực tiễn tác giả đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong tiêu quan trọng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Tác giả đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng có biện pháp quan trọng quản trị nợ xấu kiểm sốt rủi ro tín dụng Thứ hai, Đề tài “Quản trị rủi ro khoản NHTM cổ phần Á Châu” năm 2010, tác giả Nguyễn Văn Minh, Học viện Tài Đề tài nghiên cứu, phân tích, lập luận vấn đề rủi ro khoản NHTM cổ phần nói chung, sâu phân tích thực trạng quản trị rủi ro khoản NHTM cổ phần Á Châu mối quan hệ Nợ - Vốn đưa giải pháp nhằm tăng cường biện pháp QTRR, hạn chế rủi ro khoản đưa giải pháp hợp lý NHTM cổ phần Á Châu thời điểm phát triển mạnh mẽ ngân hàng Thứ ba, Đề tài: “Giải pháp giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam”, Tác giả Trần Thị Như Ngọc Luận văn bảo vệ Học viện Hành Quốc gia, năm 2011 Trong luận văn này, tác giả đề cập đến đặc điểm trình hình thành hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Đầu tư phát triển Việt Nam trình tăng trưởng mạnh Điều kiện vốn cần phải tăng trưởng, công nghệ ngân hàng cần đầu tư, sản phẩm cần đa dạng Đội ngũ cán ngân hàng thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức thị trường hội nhập chung Việc mở rộng quy mô tín dụng cần phải gắn liền với khả quản trị, điều hành, nguồn nhân lực sở đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ngăn ngừa rủi ro tín dụng Trong tập trung phân tích giải pháp trọng tâm bao gồm từ việc đào tạo cán bộ, xếp máy, phát triển mạng lưới, đầu tư công nghệ, nâng cao cơng tác điều hành, kiểm tra kiểm sốt việc đa dạng hóa sản phẩm phát triển sản phẩm Thứ tư, Đề tài “ Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh Đắc Lắc” - tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2011 Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng, nguyên nhân, dấu hiệu, tiêu phản ánh rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đồng thời, luận văn hệ thống hóa rõ nét nội dung quản trị rủi ro tín dụng, sở đưa mơ hình quản trị rủi ro điều kiện áp dụng Luận văn đúc kết lại lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng đó, đặc biệt tác giả hệ thống nội dung quản trị rủi ro tín dụng bước nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro xử lý nợ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh Đắc Lắc 64 vực đặc thù với nhiều ưu đãi tài sản đảm bảo, tỷ lệ bảo đảm bảo lãnh, ưu đãi tỷ lệ tài trợ giá trị tài sản đảm bảo tạo nên mạnh Chi nhánh - Phát triển dịch vụ Chi nhánh: Trong thời gian tới, SeABank chi nhánh Hà Nội tiếp tục tập trung tái cấu hoàn thiện sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng đến giao dịch thuận tiện, sang trọng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, cảm giác thoải mái giao dịch Hiểu rõ chất lượng dịch vụ tốt yếu tố quan trọng giữ chân khách hàng thị trường biến động nay, tất cán có chương trình đào tạo để nắm vững thơng tin sản phẩm dịch vụ, đại sứ thương hiệu SeABank, nắm vững nhiều kỹ bán hàng hiệu quả, luôn lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu tư vấn giải pháp tốt cho cá nhân doanh nghiệp - Bắt tay tổ chức xây dựng, hoàn thiện khung phân khúc khách hàng, triển khai mơ hình kinh doanh sách sản phẩm thiết kế bám sát với định hướng trọng tâm theo ngành để phát triển an toàn hiệu sở am hiểu khách hàng, phù hợp với vị rủi ro Chi nhánh - Thực tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động kinh doanh đặc biệt hoạt động tín dụng, kế tốn kho quỹ nhằm phịng ngừa rủi ro, phát sai sót chỉnh sửa kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu - Tiếp tục hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm soát nội hoạt động ngân hàng nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro cách tốt kịp thời 3.1.2 Quan điểm SEABANK Chi nhánh Hà Nội hạn chế rủi ro Trong năm 2018, SEABANK Chi nhánh Hà Nội tiến hành rà soát, 65 chỉnh sửa theo định hướng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung, chế quản lý rủi ro phù hợp với vị rủi ro, thực chế sách quản lý nhằm kiểm sốt mặt hoạt động nghiệp vụ tốt hoàn thiện yêu cầu quản lý rủi ro theo thực tiễn Năm 2018, SEABANK Chi nhánh Hà Nội tập trung hoàn thiện sách, bước quy trình quản lý rủi ro tín dụng bao gồm nhận biết, đo lường, kiểm soát xử lý rủi ro Xem xét theo dõi, nghiên cứu nhằm thống kế tất rủi ro chuyển hóa chúng thành văn cụ thể với nội dung rõ ràng, phổ biến tới toàn thể cán chi nhánh đảm bảo tính qn Ngồi ra, SEABANK Chi nhánh Hà Nội triển khai cập nhật quy trình QLRR tín dụng đảm bảo phù hợp nguyên tắc QLRR tín dụng Ủy ban Basel giám sát ngân hàng đặt tuân thủ quy định NHNN thực hành QLRR Mục tiêu cốt lõi QLRR tín dụng đảm bảo hoạt động tín dụng SEABANK đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn để đảm bảo cân thu nhập - rủi ro cho Ngân hàng theo Khẩu vị rủi ro HĐQT phê duyệt Từ đảm bảo tăng trưởng bền vững SEABANK nói chung SEABANK Chi nhánh Hà Nội nói riêng 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng SEABANK Chi nhánh Hà Nội Để thực mục tiêu chung SEABANK Chi nhánh Hà Nội đề ra, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, chi nhánh đề mục tiêu tín dụng cụ thể cho giai đoạn 2019 - 2029 sau:  Tập trung phát triển mạnh tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả: xây dựng kê hoạch, định hướng rõ ràng cụ thể hoạt động tín dụng, đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững qua tháng, bám sát tiêu kế hoạch kinh doanh năm Để đảm bảo phát triển bền vững yêu cầu ĐVKD khơng tăng trưởng tín dụng “nóng” vào thời điểm cuối tháng, cuối quý, cuối năm, trì với mức tăng tín dụng hàng năm phù hợp với mơ hình quản lý 66  Tiếp tục đảm bảo chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ln mức an tồn tối đa Đa dạng hóa đối tượng khách hàng, ngành hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng vào khách hàng nhóm khách hàng liên quan ngành hàng lĩnh vực định  Tăng cường phát triển tín dụng ngắn hạn, nâng cao chất lượng thẩm định, kết hợp chặt chẽ với phận kiểm soát, thẩm định trụ sở để giải nhanh nhu cầu khách hàng Yêu cầu phòng ban khắc phục tình trạng thẩm định sơ sài, thơng tin, hồ sơ cung cấp không đầy đủ dẫn đến phải kéo dài thời gian xử lý hồ sơ q trình cấp tín dụng cho khách hàng  Tiếp tục tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo, trì dư nợ có tài sản đảm bảo 90%  Tăng cường công tác quản lý nợ hạn, tuân thủ đầy đủ yêu cầu việc gia hạn nợ, cấu thời hạn trả nợ quy định  Thực nghiêm túc việc đánh giá khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội cách khách quan, minh bạch, xác, sở xác định nợ xấu để trích lập dự phòng rủi ro theo quy định đảm bảo hiệu kinh doanh bền vững 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.2.1 Bảo đảm kiểm sốt rủi ro tín dụng đầy đủ Ngân hàng cần tạo lập hệ thống độc lập để đánh giá lại tín dụng kết đánh giá phải thông báo trực tiếp với Ban giám đốc người quản lý cấp cao Ngân hàng phải đảm bảo quy trình cấp tín dụng triển khai cách chuẩn mực rủi ro tín dụng nằm cấp độ phù hợp với tiêu chuẩn thận trọng giới hạn nội Ngân hàng phải thiết lập thực thi kiểm soát nội biện pháp cần thiết khác nhằm đảm bảo sách, quy trình giới hạn an tồn thực đầy đủ báo cáo kịp thời tới cấp quản lý phù hợp Ngân 67 hàng phải xây dựng cho hệ thống quản lý khoản tín dụng có vấn đề tình khó khăn khác từ việc nhận biết dấu hiệu có vấn đề khoản vay, khoản nợ đến việc theo dõi xử lý 3.2.2 Xây dựng mơ hình quản trị RRTD phù hợp với điều kiện cụ thể NHTM NHTM cần phải linh hoạt việc lựa chọn mơ hình quản trị RRTD cho phù hợp với điều kiện nội lực tiến tới mơ hình đạt chuẩn mực quốc tế Sự kết hợp phương thức QTRR đa dạng thay đổi điều kiện thị trường thay đổi Hơn nữa, việc xác định mơ hình QTRR cần phải phù hợp tương thích với điều kiện cụ thể ngân hàng Một ngân hàng phát triển điều kiện thị trường tài yếu khơng thể chuyển sang áp dụng mơ hình định lượng liệu thơng tin thị trường khơng thể tốt lên được, khơng thể áp dụng mơ hình kiểm sốt kép thị trường tài phát triển, vai trị kiểm sốt thị trường mờ nhạt Nếu xác định mơ hình khơng phù hợp với điều kiện lãng phí tài ngun khơng đem lại hiệu thiết thực 3.2.3 Nâng cao công tác thẩm định phân tích tín dụng Trong thẩm định dự án đầu tư, nhiều dự án lớn cần ý đến khả thu xếp vốn dự án, khả triển khai quản lý khách hàng, hiệu thực tế dự án Đối với dự án lớn, mà ngân hàng đánh giá công nghệ, giá trị thật máy móc cơng nghệ…thì cần th tổ chức độc lập có uy tín để định giá, đánh giá cơng nghệ máy móc thiết bị cho khách quan Thơng tin ngành nghề, sản phẩm dự án cần thiết cho việc đánh giá đầu ra, hiệu dự án nên mua thơng tin, tư vấn ngành nghề sản phẩm tổ chức bên ngồi có uy tín chưa am hiểu kỹ dự án Điều kiện giải ngân dự án cần phải nghiên cứu kỹ đảm bảo cân đối, chuẩn bị vốn đối ứng khách hàng… 68 3.2.4 Đa dạng hóa biện pháp xử lý rủi ro tín dụng, tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề Rủi ro tín dụng yếu tố khơng thể tránh khỏi kinh doanh ngân hàng, ngân hàng có biện pháp tốt RRTD tồn tại, vấn đề đặt với tổ chức tín dụng lúc xử lý khoản rủi ro tín dụng 3.2.4.1 Tiếp tục cấp tín dụng có điều kiện Nếu ngân hàng nhận thấy dự án khách hàng khả thi, phương án kinh doanh đem lại lợi nhuận tương lai, tình hình vốn doanh nghiệp khó khăn tạm thời, vượt qua giai đoạn doanh nghiệp cải thiện tình hình có lợi nhuận đạt mức mong muốn ngân hàng xem xét đến việc tiếp tục giải ngân cho khách hàng bao gồm thêm thỏa thuận tùy phương án 3.2.4.2 Chuyển nợ thành vốn gốp Biện pháp giúp ngân hàng có khả thu hồi nợ, đồng thời hội để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực có triển vọng Theo đó, doanh nghiệp có hội sử dụng nguồn vốn mà khơng lãi, mạnh định tài để đạt hiệu cao kinh doanh 3.2.4.3 Phát mại tài sản đảm bảo Biện pháp thực khoản vay có TSĐB Tài sản đảm bảo sở để ngân hàng thu hồi vốn tốt khách hàng không trả nợ vay biện pháp cuối khách hàng khơng cịn dấu hiệu khả trả nợ Trong trường hợp giá trị tài sản đảm bảo lớn giá trị khoản vay, sau lý ngân hàng thu hồi hết nợ trả lại khách hàng phần dư Trong trường hợp giá trị tài sản đảm bảo sau lý khơng đủ để trả nợ ngân hàng phải tiếp tục theo dõi thu nợ khoản vay, xác định trách nhiệm bên để xảy rủi ro tín dụng 3.2.4.4 Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng Tổ chức tín dụng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh lãi suất, 69 điều chỉnh thời gian trả nợ cho phù hợp với điều kiện kinh tế khách hàng, tạo điều kiện tốt cho khách hàng có khả trả nợ ngân hàng, tạm thời tránh áp lực tài tập trung vào lao động sản xuất 3.2.4.5 Miễn giảm lãi vay Trong điều kiện tình hình tài khách hàng q khó khăn, tổ chức tín dụng xem xét phương án miễn giảm lãi vay cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng có động lực để tốn nợ 3.2.4.6 Bán nợ Đây biện pháp khả thi công tác xử lý thu hồi nợ, giúp ngân hàng thay phải nguồn vốn để trích lập dự phịng ngân hàng lại thêm nguồn vốn từ bán nợ, đồng thời nợ xấu đưa khỏi bảng cân đối tài sản Tuy tổ chức tín dụng phải chấp nhận bán nợ với giá thấp giá trị khoản nợ so sánh việc giữ nợ TCTD có lợi nhiều, khơng cần chi phí vào việc quản lý nợ khơng cịn áp lực từ nợ xấu 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực cán Con người nhân tố định đến chất lượng dịch vụ, chất lượng tín dụng hình ảnh ngân hàng, việc nâng cao lực cán biện pháp luôn hữu hiệu hồn cảnh Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nhánh Hà Nội cần có quan tâm sâu sắc đến vấn đề đào tạo nghiệp vụ kỹ cho cán nhân viên Tổ chức buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cán lâu năm vào nghề Cần phải trọng từ khâu tuyển dụng, đòi hỏi cán đầu vào phải có kiến thức tảng cơng việc, phẩm chât đạo đức tốt, đánh giá nhân thông qua việc kiểm tra chéo thông tin từ nơi làm việc cũ hay người người dự tuyển ghi để liên hệ thông tin cần thiết Ngân hàng cần tổ chức khóa học nêu rõ yêu cầu đạo đức cán ngân hàng đưa hình thức xử lý cán vi phạm đạo đức nghề nghiệp 70 Thêm vào đó, ngân hàng cần phải có sách lương thưởng, phúc lợi quán công bằng, đưa lợi cạnh tranh để mang lại chế độ đãi ngộ tương xứng với nỗ lực đóng góp cá nhân Ngồi ra, hoạt động đào tạo phải quan tâm đầu tư phát triển, xây dựng cải tiến chương trình đào tạo chủ chốt nhằm nâng cao lực đội ngũ nhân viên 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Thứ nhất, mơi trường kinh tế, trị, xã hội đảm bảo ổn định Môi trường kinh tế trị xã hội có tác động lớn đến hoạt động tín dụng Việt Nam hịa vào kinh tế Thế Giới dẫn đến cạnh tranh kinh tế ngày tăng, doanh nghiệp Việt Nam không theo kịp đà phát triển chung dễ rơi vào nguy phá sản Mặt khác, Việt Nam nhiều ngân hàng hoạt động với quy mô nhỏ với cạnh tranh khốc liệt dễ dẫn đến chất lượng tín dụng bị giảm thấp Do đó, đảm bảo mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định tạo điều kiện giúp doanh nghiệp ngân hàng hoạt động có hiệu hơn, từ chất lượng tín dụng đảm bảo Nội dung việc ổn định kinh tế bao gồm điều chỉnh đầu tư công, nguồn cung tiền hạn mức tín dụng, vốn điều lệ, nhân … hạn chế thành lập ngân hàng, thu hẹp số lượng ngân hàng để đạt chất lượng Bên cạnh đó, Chính phủ nên điều tiết kinh tế theo hướng giảm thiểu khó khăn thị trường gây Về Chính trị, nhà nước cần thiết trì trị ổn định để giữ vững niềm tin nhân dân nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để chủ thể kinh tế yên tâm kinh doanh, từ giảm thiểu rủi ro yếu tố bất ổn trị đem lại 71 Thứ hai, hồn thiện quy trình để tạo điều kiện cho NHTM xử lý tài sản đảm bảo đơn giản dễ dàng Mặc dù luật luật văn hành Việt Nam quy định NHTM có quyền xử lý TSĐB nợ vay khách hàng khả trả nợ khơng trả nợ, nhiên trạng ngân hàng khó khăn việc xử lý TSĐB, đặc biệt quyền sử dụng đất Trong thực tế, việc xử lý thu hồi nợ nhiều thời gian qua nhiều giai đoạn gây khó khăn cho Ngân hàng do: - Ngân hàng chuyển hồ sơ TSĐB sang trung tâm bán đấu giá chuyên trách thuộc sở tư pháp để xử lý, nhiên tiến độ xử lý chậm, nhiều thời gian, chí có nhiều trường hợp tồn đọng khơng xử lý Việc nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân không nhắc đến hoạt động trung tâm bán đấu giá hiệu Khi đó, khơng trường hợp ngân hàng phối hợp với người có TSĐB để xử lý tự xử lý được, tiến hành quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cho người mua quan chức từ chối việc thực công chứng…với lý quyền sử dụng đất trường hợp phải thông qua trung tâm bán đấu giá chuyên trách theo quy định - Công tác thi hành án cịn chậm Trong thực tế có nhiều án, định tịa án có hiệu lực thi hành có đơn yêu cầu thi hành án ngân hàng quan thi hành án chưa thi hành án với nhiều lý án chưa rõ ràng nhiều lý khác Những trường hợp dó, ngân hàng phải chờ quan thi hành án làm việc lại với tòa án Thời gian chờ đợi thường kéo dài hàng tháng, chí nửa năm ngân hàng nhận văn trả lời quan thi hành án Như vậy, để xử lý việc thu hồi nợ nhanh giảm thiểu chi phí giao dịch cho ngân hàng, phủ cần hồn thiện quy trình xử lý TSĐB từ khâu đấu giá đến khâu thi hành án, rút ngắn thời gian giải hồ sơ 72 khuyến khích giao dịch thỏa thuận luật nhằm giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ TSĐB Thứ ba, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Cần phải xây dựng hệ thống thông tin quốc gia tiên tiến công khai, sát với thực tế, liên kết với ban ngành từ địa phương tới trung ương thành thể thống nhất, điều chỉnh lưu trữ kịp thời thông tin tạo điều kiện dễ dàng việc tìm kiếm thơng tin Thứ tư, xây dựng tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập Thực tế cho thấy, nước phát triển thường xây dựng tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, thuộc sở hữu cổ đông không nhà nước chi phối Việc xây dựng tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc minh bạch, công khai trung thực thông tin 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Một là, nâng cấp sở hạ tầng ngân hàng: Hiện nay, Basel chuẩn mực việc thực QTRR Hệ thống thông tin ngân hàng cần phải xử lý tự động tập trung tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại dễ dàng tra cứu tìm kiếm thơng tin, xây dựng hệ thống quản lý liệu tập trung toàn hàng làm sở đánh giá, theo dõi liên tục kịp thời việc tra kiểm sốt Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện cho ngân hàng ứng dụng công nghệ đại vào cơng tác phịng chống gian lận với hệ thống kế toán dược nâng cấp cho với chuẩn mực kế toán quốc tế Hai là, chất lượng thơng tin tín dụng cần phải nâng cao Nhà nước nên có biện pháp việc cung cấp thơng tin tín dụng việc tun truyền mạnh mẽ quyền lợi nghĩa vụ NHTM việc sử dụng thơng tin tín dụng, đồng thời giám sát chặt chẽ khơng để xảy tình trạng thông đồng tổ chức xếp hạng tổ chức xếp hạng, bổ sung kịp thời tiêu chí xếp hạng dựa chuẩn mực Basel việc hướng dẫn 73 NHTM thực đủ Do đó, ngân hàng nhà nước cần phải nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC), để ln nguồn thông tin tin cậy cập nhật xác Ba là, Ngân hàng Nhà nước với vai trị quan giám sát cần tích cực hướng dẫn, đôn đốc NHTM linh hoạt việc lựa chọn mơ hình QTRR cho phù hợp với điều kiện nội lực tiến tới mơ hình đạt chuẩn mực quốc tế Ngân hàng nhà nước cần phải đổi nội dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát đơi với việc hồn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng sách quản lý TCTD hoạt động ngân hàng phù hợp với phát triển công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng Thứ tư, xây dựng khung pháp lý toàn diện thống hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam thơng qua việc nhanh chóng hồn thiện vào có hiệu lực dự thảo thông tư quy định hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam làm sở để ngân hàng thương mại xây dựng hệ thống QTRR cho riêng 3.3.2 Kiến nghị Hội sở SEABANK Thứ nhất: Hội đồng quản trị nên có nhiều trách nhiệm việc phê duyệt định kỳ xem xét lại chiến lược sách quan trọng rủi ro tín dụng Điều có nghĩa hội đồng quản trị phải lường trước hậu rủi ro dự tính mức lợi nhn mà ngân hàng đạt xảy trường hợp rủi ro tín dụng khác từ mức độ nhẹ đến mức độ trầm trọng nhằm đưa hướng xử lý kịp thời Thứ hai: Hồn thiện mơ hình hoạt động triển khai thực Basel II theo định hướng ngân hàng nhà nước sở thông tư 41/2016 dự thảo thơng tư kiểm sốt nội Chủ động nghiên cứu bám sát lộ trình 74 hướng tới áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến loại rủi ro trọng yếu rủi ro tín dụng phù hợp với yêu cầu ngân hàng nhà nước thông lệ quốc tế, tiếp tục thực đánh giá toàn diện loại rủi ro sở phân tích định tính bao gồm đề xuất xây dựng rà soát sách, quy định, quy trình …phân tích định lượng bao gồm đề xuất xây dựng, bổ sung liệu, mơ hình, cơng cụ đo lường hệ thống cơng nghệ thông tin, xây dựng văn bản, hướng dẫn thực báo cáo hướng tới tuân thủ CAR đến năm 2020 Thứ ba: Tiếp tục hồn thiện mơ hình hoạt động tín dụng hướng đến tập trung chun mơn hóa, phân tách kinh doanh quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng, kịp thời phát rủi ro phát sinh, từ có kế hoạch kịp thời phòng chống xử lý nợ, hạn chế tối đa rủi ro đồng thời tăng hiệu hạn chế rủi ro Thứ tư: Hiện đại hóa cơng nghệ để vận hành vào mơ hình QTRR hiệu Một ngân hàng có tảng cơng nghệ vững hội để áp dụng mơ hình QTRR Hệ thống thơng tin khách hàng xử lý tự động tập trung, có phần mềm phân loại khoản vay hạn, hạn có vấn đề từ đưa báo cáo cho cấp độ quản trị khác Hệ thống thông tin tập trung giúp cho ngân hàng phân tích tốt khách hàng đưa biện pháp hạn chế rủi ro tương ứng, cơng nghệ thơng tin chìa khóa để vận hành mơ hình QTRR tín dụng 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở phân tích nguyên nhân, hạn chế dựa định hướng phát triển SEABANK, luận văn đề xuất số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng SEABANK Chi nhánh Hà Nội sở định hướng Ngân hàng, tập trung khắc phục vào hạn chế cịn tồn phát huy lợi vốn có SEABANK Các giải pháp để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng hồn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng ngân hàng; nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng… Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý rủi ro tồn hệ thống NHTM nói chung SEABANK Chi nhánh Hà Nội nói riêng ngày phát triển 76 KẾT LUẬN Với kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, với xu hướng hội nhập, xu hướng tồn cầu hóa nay, hoạt động NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hà Nội nói riêng cần đổi nhiều để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế Việc nghiên cứu hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm góp phần giảm bớt tổn thất, nâng cao hiệu hoạt động, tạo điều kiện để ngân hàng tồn phát triển môi trường cạnh tranh thời mở cửa Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Một là: Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Hai là: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro phương pháp hạn chế rủi ro tín dụng NH TMCP Đơng Nam Á Chi nhánh Hà Nội Ba là: Đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hà Nội đề xuất kiến nghị với Chính phủ với NHNN Trên nghiên cứu ban đầu luận văn hạn chế rủi ro tín dụng Chắc với xu phát triển nay, rủi ro tín dụng nói chung hạn chế rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Kinh tế xã hội không ngừng phát triển quản trị rủi ro tín dụng theo khơng ngừng phát triển Đây đề tài lớn, khuôn khổ luận văn thạc sỹ khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong thầy người quan tâm góp ý để luận văn tiếp tục hoàn thiện tương lai 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc Hội (2010), Luậtcác tổ chức tín dụng Số: 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Quốc Hội (2017), Luật sửa đổi, bổ sung điều Luật tổ chức tín dụng Số: 17/2017/QH14ngày 20/11/2017 Mishkin F.S (1999), Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Lê Văn Tề (2006), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh 10 PGS.TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc, Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính 11 Thống đốc NHNN (2013), Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 việc ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước 12 Thống đốc NHNN (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN 78 13 Peter S Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân 14 Quy trình, quy chế tín dụng SEABANK 15 Báo cáo thường niên năm 2016 SEBANK – Chi nhánh Hà Nội 16 Báo cáo thường niên năm 2017 SEABANK – Chi nhánh Hà Nội 17 Báo cáo thường niên năm 2018 SEABANK – Chi nhánh Hà Nội 17 Các trang web: - www.sbv.gov.vn - www.seabank.vn - www.chinhphu.vn - www.vietnamnet.com.vn - www.tapchitaichinh.vn - www.tapchinganhang.com.vn - www.thoibaonganhang.vn