Quản lý rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thanh xuân

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG –––––––––– TRẦN CÔNG TRƯỞNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Tiến Hà Nội, năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128837781000000 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các đánh giá, nhận xét kết nghiên cứu trình bày luận văn tơi thu thập, trung thực chưa công bố Hà Nội, năm 2021 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân tổ chức Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Văn Tiến, người thầy hướng dẫn nhiệt tình, bảo cặn kẽ cho tơi cách thức phương pháp nghiên cứu Tiếp đó, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Học viện Ngân hàng dạy cho nhiều kiến thức bổ ích tạo điều kiện thuận lợi để tơi theo học hồn thành luận văn tốt nghiệp Thêm nữa, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân nơi công tác, anh chị em đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tơi xây dựng số liệu q giá, tích cực nhận xét góp ý để tơi hồn thiện luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân gia đình ln bên cạnh, động viên khích lệ tơi suốt q trình học tập thực luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát doanh nghiệp xây lắp cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp cho vay doanh nghiệp xây lắp 1.1.3 Các hình thức cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 14 1.1.4 Quy trình cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 16 1.2 Quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái quát rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp 20 1.2.2 Khái niệm vai trò quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 24 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại 26 1.2.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 35 Kết luận chương 38 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 39 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân .40 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 44 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 56 2.2.1 Khái quát tình hình cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân .56 2.2.2 Tình hình quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 60 2.3 Đánh giá việc quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 67 Kết luận chương 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 74 3.1 Định hướng cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 74 3.1.1 Định hướng chung cho hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 74 v 3.1.2 Định hướng cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 75 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 76 3.2.1 Hoàn thiện sách cho vay 76 3.2.2 Hồn thiện quy trình cho vay 78 3.2.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay 82 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên ngân hàng 83 3.2.5 Hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống sở vật chất ngân hàng .84 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Đối với Chính phủ 85 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .86 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 01 92 PHỤ LỤC 02 93 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT BIDV NGUYÊN NGHĨA Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư BIDV Chi nhánh Thanh Xuân Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân DNXL Doanh nghiệp xây lắp KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD QLRR Quản lý rủi ro 10 TMCP Thương mại cổ phần 11 TSBĐ Tài sản bảo đảm 12 TSCĐ Tài sản cố định Phòng giao dịch vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mơ hình xếp hạng Standard & Poor’s 29 Bảng 2.1 Cơ cấu nhân Phịng QLRR BIDV Chi nhánh Thanh Xn tính đến 31/12/2020 44 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 45 Bảng 2.3 Tình hình sử dụng vốn BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 49 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 53 Bảng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 55 Bảng 2.6 Tình hình nợ hạn DNXL BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 57 Bảng 2.7 Phân loại nợ hạn DNXL BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 58 Bảng 2.8 Tỷ lệ dư nợ DNXL có tài sản đảm bảo giai đoạn 2018 – 2020 59 Bảng 2.9 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng DNXL BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 59 Bảng 2.10 Các dấu hiệu Cảnh bảo sớm không trả nợ khách hàng 61 Bảng 11 Phân loại nợ dựa hạng khách hàng 64 Bảng 2.12 Danh mục tài sản, biện pháp bảo đảm, hệ số giá trị tài sản bảo đảm 66 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Chi nhánh Thanh Xuân 41 Biểu đồ 2.1 Tình hình huy động vốn BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 46 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu HĐV theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2018 – 2020 47 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu HĐV cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2020 theo loại tiền .48 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu HĐV cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2020 theo kỳ hạn .49 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu dư nợ cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2020 theo đối tượng khách hàng .51 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu Dư nợ cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2020 theo loại tiền 51 Biểu đồ 2.7 Cơ cấu Dư nợ cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2020 theo kỳ hạn 52 Biểu đồ 2.8 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 54 Biểu đồ 2.9 Tình hình dư nợ DNXL BIDV Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 – 2020 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong vài năm gần đây, tình hình kinh thế giới nước có nhiều diễn biến bất ổn ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng Ban Giám gốc BIDV hiểu họ kinh doanh lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro Các rủi ro hoạt động Ngân hàng có mối liên hệ tác động qua lại lẫn có khả gây tổn thất lớn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Các rủi ro mà ngân hàng gặp phải bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng vài rủi ro liên quan đến mơi trường kinh tế khác Trong đó, rủi ro tín dụng rủi ro mà NHTM có nguy đối mặt lớn Chính vậy, việc trích lập dự phịng rủi ro tín dụng việc áp dụng giải pháp quản lý rủi ro cho vay trở thành nhiệm vụ thường xuyên ngân hàng Đặc biệt giai đoạn kinh tế biến động khơng ngừng, tồn giới chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID–19 hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại Bối cảnh dẫn tới đời Thông tư 01/2020/TTNgân hàng Nhà nước ngày 13 tháng năm 2020 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ ngun nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch COVID–19 Điều khiến cho rủi ro tín dụng trở nên nguy hại NHTM nói chung BIDV nói riêng Tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân, nhiều chi nhánh NHTM khác kinh tế, hoạt động tín dụng hoạt động trọng yếu, đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Đặc biệt, đối tượng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) ngành xây lắp, ngành nghề đặc thù với thời gian hình thành tuổi thọ sản phẩm dài Vòng quay hàng tồn kho vòng quay vốn dài so với doanh nghiệp khác Vì vậy, hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp (DNXL) phải quản lý cách chặt chẽ, khoa học có hiệu quả, nhằm phịng ngừa ngăn chặn rủi ro cho vay, hạn chế tác động xảy đến hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Thanh Xuân