Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHU VĂN TIẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128961831000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - CHU VĂN TIẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HẢI TRUNG HÀ NỘI – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, ý kiến đề xuất tác giả chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Chu Văn Tiến ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, PHƯƠNG TRÌNH, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM 12 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Quy mơ tăng trưởng tín dụng 18 1.3.2 Cơ cấu danh mục tín dụng 19 1.3.3 Chất lượng danh mục tín dụng 19 1.3.4 Dự phòng rủi ro tín dụng 21 1.4 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BIDV ĐÔNG HÀ NỘI 22 1.4.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 22 1.4.2 Bài học Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội 25 iii KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 29 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BIDV ĐƠNG HÀ NỘI 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 33 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 38 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội 38 2.2.2 Quy trình tín dụng BIDV Đông Hà Nội 42 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Đơng Hà Nội 45 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV ĐƠNG HÀ NỘI 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 68 3.1.1 Định hướng phát triển chung BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2021-2025 68 iv 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng BIDV Đơng Hà Nội giai đoạn 2021-2025 69 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 71 3.2.1 Xây dựng chiến lược hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh khoa học hiệu 71 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định cấp tín dụng trách nhiệm phê duyệt định rủi ro tín dụng CBNV chi nhánh 73 3.2.3 Tăng cường trọng cơng tác tín dụng 76 3.2.4 Đề xuất với trụ sở việc cải tiến hệ thống thơng tin rủi ro tín dụng tồn diện, đáng tin cậy 78 3.2.5 Phân tán rủi ro danh mục tín dụng chi nhánh 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 84 3.3.2 Kiến nghị với BIDV Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV BIDV Đông Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân KTXH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng DMTD Danh mục tín dụng CSTD Chính sách tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng NQH Nợ hạn QTTD Quy trình tín dụng SPDV Sản phẩm dịch vụ VĐL Vốn điều lệ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, PHƯƠNG TRÌNH, SƠ ĐỒ Bảng Bảng Kết huy động vốn BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 34 Bảng 2 Kết cho vay BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 36 Biểu đồ Biểu đồ Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2016-2021 17 Biểu đồ 2 Tín dụng vào lĩnh vực rủi ro quý quý năm 2021 17 Biểu đồ Lợi nhuận trước thuế BIDV chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 37 Biểu đồ So sánh tổng dư nợ thực theo kế hoạch BIDV Đông Hà Nội năm 2018-2020 46 Biểu đồ Tỷ trọng tăng trưởng dư nợ BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 20182020 47 Biểu đồ Quy mơ tín dụng theo hình thức kinh tế BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 49 Biểu đồ Quy mơ tín dụng theo kỳ hạn BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 50 Biểu đồ Tỷ trọng cấp tín dụng khơng có TSBĐ BIDV Đơng Hà Nội giai đoạn 2018-2020 52 Biểu đồ Cơ cấu danh mục tín dụng theo sản phẩm dành cho KHDN KHCN BIDV Đông Đô năm 2020 53 Biểu đồ 10 Nợ nhóm nợ xấu hoạt động cho vay BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 54 vii Biểu đồ 11 Nợ nhóm nợ xấu hoạt động cho vay BIDV Đông Hà Nội giai đoạn 2018-2020 55 Biểu đồ 12 Lợi nhuận chi phí dự phịng rủi ro BIDV giai đoạn 2018-2020 57 Biểu đồ 13 Chi phí dự phịng rủi ro BIDV Đông Hà Nội 2018-2020 58 Biểu đồ 14 Tỷ lệ bao phủ nợ hạn 2018-2020 BIDV Đông Hà Nội 60 Sơ đồ Sơ đồ 1: Mơ hình tổ chức BIDV chi nhánh Đơng Hà Nội 31 Sơ đồ 2 Quy trình cấp tín dụng BIDV Đơng Hà Nội 1 MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: Ngân hàng thương mại (NHTM) số tổ chức tín dụng quan trọng, đóng góp vào tăng trường vượt bậc kinh tế toàn cầu Bên cạnh hoạt động truyền thống nhận tiền gửi, cho vay, tư vấn tài chính, NHTM trọng đến định hướng chiến lược phát triển, công tác quản trị, hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kinh doanh Hoạt động tín dụng (HĐTD) hoạt động kinh doanh (HĐKD) đem lại nguồn thu nhập lớn cho NHTM Tuy nhiên, bên cạnh việc đem lại nguồn thu lớn HDTD lĩnh vực có độ rủi ro lớn Rủi ro tín dụng (RRTD) ln song hành với hoạt động tín dụng (HĐTD), khơng thể loại bỏ hồn tồn RRTD mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Hậu RRTD NHTM thường nặng nề, làm thất thoát vốn, ảnh hưởng đến uy tín HĐKD NHTM Trong bối cảnh kinh tế giới suy thoái sâu chưa thoát khỏi ảnh hưởng đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam năm 2020 có mức tăng trưởng dương thuộc nhóm cao giới, đạt 2,91% so với năm 2019 Trong đà phục hồi kinh tế Việt Nam, tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ngân hàng đến hết năm 2020 đạt 12,13% so với cuối năm 2019 (cao mức tăng trưởng tín dụng 12,1% năm 2019 Việc tín dụng tăng trưởng nóng giai đoạn 2018-2020 kèm với hoạt động kinh doanh nhiều chủ thể kinh tế gặp khó khăn Covid 19 dẫn đến RRTD tăng cao NHTM Việt Nam qua số dấu hiệu rủi ro như: tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tăng, số lượng khách hàng đề nghị cấu nợ, gia hạn nợ tăng, Chính vậy, u cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản trị, kiểm soát cách