Bài giảng phân tích dữ liệu và dự báo chương 1

CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO - Hiểu dự báo vai trò quan trọng dự báo - Hiểu dự báo định lượng trở nên phổ biến - Hiểu cách phân loại dự báo - Hiểu phương pháp luận dự báo - Nắm vững quy trình thực cách thức đánh giá độ xác dự báo thực tế - Nắm rõ loại liệu sử dụng cho dự báo TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO Dự báo vai trò dự báo Phân loại dự báo Các phương pháp dự báo Quy trình thực dự báo Dữ liệu cho dự báo DỰ BÁO VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO - Dự báo hình thành từ đầu năm 60 kỉ 20 - Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập - Dự báo ngày trở nên quan trọng trở thành phận thiếu hầu hết định tổ chức - Dự báo xác để nhà hoạch định sách phát triển kinh tế văn hố xã hội tồn kinh tế quốc dân DỰ BÁO VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO (tt) - Dự báo xác giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung - Dự báo giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển tương lai - Nhờ có dự báo sách kinh tế, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xây dựng có sở khoa học mang lại hiệu kinh tế cao PHÂN LOẠI DỰ BÁO - Dựa kết dự báo + Dự báo điểm dự báo khoảng + Dự báo ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn - Dựa phạm vi dự báo: dự báo kinh tế vi mô dự báo kinh tế vĩ mô - Dựa phương pháp dự báo + Nhóm phương pháp khơng chức: trực giác cảm tính, kinh nghiệm khả phán đốn + Nhóm phương pháp thức: dự báo định tính dự báo định lượng CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO Định lượng Định tính - Ý kiến chuyên gia: Tổng hợp ý kiến chuyên gia, có hỗ trợ công cụ thống kê - Ý kiến bán hàng: Các đại lý, bán hang tiến hành dự báo, công ty tổng hợp kết - Ý kiến khách hàng: tổng hợp ý kiến khách hàng - Phương pháp Delphi: đồng thuận bên Chuỗi thời gian Hồi quy - Dự báo thô - Hồi quy đơn - Trung bình - Hồi quy bội - Hàm mũ - Hàm xu - ARIMA(p,d,q) - ARCH/GARCH CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO (tt) Phương pháp Delphi gồm bước: Những chuyên gia tham gia dự báo chọn Bảng câu hỏi biến dự báo đưa cho thành viên Kết thu thập lập bảng tóm tắt Bảng tóm tắt kết gửi lại cho chuyên gia xem xét lại Từng chuyên gia xem xét lại dự báo sở tham khảo ý kiến chung nhiều chuyên gia khác Lập lập lại kết không khác biệt nhiều chuyên gia CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO (tt) • Ưu nhược điểm phương pháp dự báo định tính  Ưu điểm: Dễ dàng thực hiện, khơng cần phải có tảng dự báo, thường chấp nhận  Nhược điểm: Mang tính chủ quan cao, khơng chuẩn, nhiều năm để trở thành người có khả phán đốn (kinh nghiệm ơng thầy giỏi, nhiên dao hai lưỡi) QUY TRÌNH DỰ BÁO Theo Wilson Keating, quy trình dự báo gồm bước: Xác định mục tiêu - Thống người tiến hành dự báo sử dụng kết dự báo (Dùng để làm gì? Tầm quan trọng nào? Giúp ích cho q trình định?) - Ví dụ: sở dự báo doanh thu, phận Logistics dự báo nhu cầu vật tư (người thục hiện), Bộ phận Kế toán sử dụng dự báo để tính hiệu cụ thể kế hoạch 10 QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) Đánh giá mơ hình - Thơng qua thơng số như: Sai Số trung bình (Mean Error), Trung bình tuyệt đối sai số (Mean Absolute Error)… - Sử dụng holdout period: Ví dụ với liệu 10 năm tính theo q, ta dùng năm để dự báo cho năm thứ thứ 10 MH dự báo tốt chọn để dự báo cho tồn 10 năm Nếu khơng MH cho kết tới độ xác chấp nhận được, quay bước để chọn mơ hình thay - Đối với mơ hình hồi quy cịn có phương pháp kiểm định đo lường mức độ giải thích biến 14 QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) Chuẩn bị dự báo Sau qua bước 06 tin tưởng mơ hình chọn cho kết chuẩn xác Có truờng hợp phải chọn phương pháp kết hợp định tính định lượng Trình bày dự báo - Trình bày rõ ràng - Khơng cần phải phức tạp hóa kết cơng thức, hay thuật toán phức tạp - Rõ ràng dù văn hay truyền đạt 15 QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) Theo dõi kết - Liên tục theo dõi, so sánh kết dự báo với giá trị thực tế - Thay đổi phương pháp cần - Chấp nhận sai lầm để cải tiến 16 ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO Đặt: 𝐴𝐴𝑡𝑡 : Giá trị thực thời điểm t (quan sát t) 𝐹𝐹𝑡𝑡 : Giá trị dự báo thời điểm t n: Số lượng quan sát sử dụng dự báo Sai số trung bình (mean error) ∑ 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 Sai số tuyệt đối trung bình (Mean absolute error) ∑ |𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 | 𝑀𝑀A𝐸𝐸 = 𝑛𝑛 17 ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO (tt) Sai số phần trăm trung bình (mean percentage error) 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 MPE = 𝛴𝛴 𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑛𝑛 Trung bình sai số phần trăm tuyệt đối (Mean absolute percentage error) |𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 | MAPE = 𝛴𝛴 𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑡𝑡 18 ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO (tt) Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error) MSE = 𝛴𝛴 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑛𝑛 Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error) RMSE = 𝛴𝛴 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑛𝑛 Các tiêu chí 1-6 nhỏ tốt 19 ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO (tt) Hệ số không ngang Theil’s U 𝑈𝑈 = 𝛴𝛴 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝛴𝛴 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1 - U gần mơ hình dự báo xác - Thực tế giá trị 𝑈𝑈 < 0,55 đánh giá tốt 20