GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Hội nhập kinh tế toàn cầu thúc đẩy tự do hóa tài chính và gia tăng cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại (NHTM), cả trong nước và quốc tế Để phát triển bền vững, ngân hàng cần quản lý hoạt động cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, vốn là nguồn thu chính nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ Rủi ro tín dụng có thể làm tăng chi phí, chậm thu lãi và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng Trong bối cảnh này, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) trở thành ưu tiên do lợi nhuận cao và rủi ro được phân tán hơn so với cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ ghi nhận sự gia tăng đáng kể dư nợ KHCN từ 2016 đến 2018, kéo theo sự gia tăng tương ứng của rủi ro tín dụng Do đó, việc nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh Từ lý do này, tác giả đã chọn đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” cho luận văn thạc sĩ của mình.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Cần Thơ, nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại các ngân hàng thương mại.
- Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân h
Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Cần Thơ Phân tích dữ liệu dư nợ của chi nhánh trong ba năm từ 2015 đến nay sẽ giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro trong cho vay.
2018, từ đó nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay
Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay phân khúc khách hàng cá nhân tại Vietinbank Cần Thơ.
Xác định vấn đề nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
Nghiên cứu này được thực hiện trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, thời điểm sau khi Chính phủ Việt Nam triển khai chính sách tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Giai đoạn này diễn ra trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, đe dọa đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng.
Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
1.3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn áp dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp với các phương pháp tổng hợp, thống kê, diễn dịch và quy nạp.
Phương pháp tổng hợp là việc kết hợp các lý thuyết về những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc cho luận văn.
Phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để phân tích thực trạng rủi ro tín dụng (RRTD) trong cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ Đồng thời, phương pháp diễn dịch và quy nạp được sử dụng để đưa ra kết luận về RRTD, với việc phân tích số liệu từ báo cáo tài chính Phương pháp diễn dịch giúp làm rõ thực trạng RRTD, trong khi phương pháp quy nạp tổng quát hóa các điểm chung và đặc trưng trong quản lý RRTD tại ngân hàng này.
Ý nghĩa của đề tài
Làm rõ cơ sở lý luận về phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay KHCN
Bài viết phân tích thực trạng rủi ro tín dụng (RRTD) trong cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Từ đó, bài viết nêu rõ các kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quản lý RRTD trong cho vay KHCN tại ngân hàng này Cuối cùng, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế RRTD, giúp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ phát triển bền vững và an toàn.
Kết cấu của đề tài
Luận văn "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ" được cấu trúc thành 05 chương, mỗi chương tập trung vào các khía cạnh khác nhau của vấn đề.
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM
Chương 3: Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ
Chương 4: Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
Chương 5: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ h
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Rủi ro đối tác (RRTD) là nguy cơ mà bên vay có thể vi phạm nghĩa vụ trả nợ, và được coi là rủi ro quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng (John J Hamton, 2009) RRTD có thể được phân loại thành nhiều loại, bao gồm rủi ro vỡ nợ, rủi ro giảm uy tín và rủi ro nguy cơ, trong đó rủi ro nguy cơ liên quan đến khả năng thua lỗ trong tương lai do vỡ nợ chưa biết Ngoài ra, rủi ro đối tác còn xuất phát từ các giao dịch phái sinh, với khả năng chuyển đổi giữa các đối tác khác nhau.
Theo Delloite (2009), RRTD (Rủi ro tín dụng tiềm tàng) xảy ra khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, dẫn đến khả năng dòng thu nhập dự kiến từ khoản cho vay không được thực hiện đầy đủ cả về số lượng lẫn thời gian.
Theo Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (2004), RRTD (Rủi ro Không Thực Hiện Nghĩa Vụ) đề cập đến khả năng khách hàng vay hoặc bên đối tác không thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản đã thỏa thuận.
RRTD là khả năng xảy ra tổn thất kinh tế mà ngân hàng thương mại phải chịu khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi, hoặc hoàn trả không đúng hạn.
2.2 Phân loại rủi ro tín dụng
2.2.1 Căn cứ vào nguyên nhân
Rủi ro đạo đức là tình huống xảy ra khi bên cho vay bỏ qua thông tin không đáng tin cậy về khả năng trả nợ của bên đi vay vì lợi ích cá nhân Điều này cũng bao gồm việc bên đi vay cố tình không tuân thủ các quy định trong thỏa thuận vay và không cung cấp thông tin liên quan đến khả năng trả nợ trong quá trình sử dụng vốn vay.
Rủi ro do sự lựa chọn đối nghịch xảy ra khi bên cho vay dựa vào khả năng tài chính của người vay để quyết định cho vay, trong khi người vay lại cung cấp thông tin không trung thực để có được vốn.
2.2.2 Căn cứ vào mức độ tổn thất
Rủi ro đọng vốn xảy ra khi ngân hàng không thu hồi được vốn vay đúng hạn, điều này ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn và khả năng thanh toán cho khách hàng.
Rủi ro mất vốn xảy ra khi khách hàng vay không có khả năng hoặc không có thiện chí để trả nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng Việc thu hồi nợ trong trường hợp này chủ yếu phụ thuộc vào việc xử lý tài sản bảo đảm.
2.2.3 Căn cứ phạm vi của rủi ro tín dụng
Rủi ro cá biệt là những rủi ro liên quan đến các khoản vay nhỏ lẻ hoặc nhóm khách hàng cụ thể Để giảm thiểu loại rủi ro này và nâng cao hiệu quả hoạt động, ngân hàng cần thực hiện đa dạng hóa trong các hoạt động tín dụng.
Rủi ro hệ thống là loại rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực ngân hàng, không chỉ riêng một ngân hàng, và thường liên quan đến các yếu tố như chính sách tiền tệ, chính sách thuế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, GDP, và các chỉ số kinh tế khác Để giảm thiểu rủi ro này, các ngân hàng cần tập trung vào việc dự báo tình hình kinh tế vĩ mô và tác động của các yếu tố như lạm phát và thất nghiệp, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
2.2.4 Căn cứ vào giai đoạn phát sinh
Rủi ro trước khi cho vay chủ yếu xảy ra trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn Những rủi ro này phát sinh khi thông tin thẩm định không chính xác, dẫn đến quyết định cho vay sai lầm từ phía ngân hàng.
Rủi ro trong cho vay là vấn đề xảy ra trong quá trình cấp tín dụng, với các nguyên nhân chính bao gồm: giải ngân không đúng tiến độ sử dụng vốn của khách hàng, thiếu cập nhật thông tin kịp thời và không dự báo được rủi ro tiềm tàng Ngoài ra, khách hàng có thể cố tình không trả nợ hoặc cung cấp thông tin không trung thực về khả năng thanh toán của mình.
Rủi ro sau cho vay là mối nguy hiểm mà ngân hàng phải đối mặt khi không theo dõi sát sao việc sử dụng vốn vay của khách hàng, cũng như khi có sự biến động bất thường trong tình hình tài chính của họ.
2.2.5 Căn cứ vào quy mô ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
Rủi ro khoản vay là yếu tố không thể tránh khỏi trong mỗi giao dịch vay mượn, được đánh giá dựa trên từng khoản vay cụ thể Mức độ rủi ro này không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của khoản vay mà còn bị ảnh hưởng bởi quy mô của nó, từ đó xác định mức độ tác động đến người vay.
Rủi ro danh mục là rủi ro liên quan đến các khoản cho vay, bao gồm đối tượng khách hàng, đối tượng cho vay và tính chất của khoản vay Việc đánh giá rủi ro này rất quan trọng do ảnh hưởng rộng rãi và quy mô lớn của tín dụng.
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
Môi trường chính trị và pháp lý
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Lịch sử hình thành
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, hay còn gọi là VietinBank Cần Thơ, tọa lạc tại số 09 Đường Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Ngân hàng này được thành lập vào ngày 01/07/1988 theo Nghị định 53 của Chính phủ, với tiền thân là ngân hàng khu vực tỉnh Cần Thơ VietinBank Cần Thơ hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động tại chỗ và nguồn vốn được điều hòa từ ngân hàng hội sở chính.
VietinBank Cần Thơ sở hữu một hệ thống giao dịch đa dạng, bao gồm hội sở chi nhánh và 08 phòng giao dịch: PGD Thắng Lợi, PGD Ninh Kiều, PGD Nguyễn Trãi, PGD Quang Trung, PGD An Thới, PGD Cái Răng, PGD Phong Điền và PGD Thốt Nốt.
Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Cần Thơ được thiết kế đầy đủ với các phòng ban nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ban Giám đốc gồm 5 thành viên, bao gồm 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc Tại chi nhánh, có 7 phòng ban và 8 phòng giao dịch, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ diễn ra theo đúng quy trình của Vietinbank.
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi
Chức năng và nhiệm vụ chính của các phòng tại Vietinbank Cần Thơ:
Giám đốc chi nhánh Vietinbank có trách nhiệm điều hành và chỉ đạo các phòng ban, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
PHÒNG BÁN LẺ PHÒNG HÀNH
PHÒNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG PHÒNG KẾ TOÁN
Phó Giám đốc chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh theo ủy thác của giám đốc Đồng thời, Phó Giám đốc cũng trực tiếp điều hành và quản lý một số phòng ban nghiệp vụ được giám đốc phân công.
Phòng Khách hàng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp, đồng thời bán các sản phẩm phù hợp cho họ Bộ phận này chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giải ngân, đề xuất giải ngân cho lãnh đạo, quản lý tình hình hoạt động của khách hàng, giám sát quá trình vay vốn và đôn đốc khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi.
Phòng Bán lẻ có trách nhiệm thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khách hàng cá nhân, bán các sản phẩm ngân hàng và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo yêu cầu Đảm bảo hồ sơ tài liệu được hoàn thiện đúng quy định trước khi trình ký, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giải ngân, đồng thời đề xuất giải ngân cho lãnh đạo Phòng cũng quản lý hoạt động của khách hàng, giám sát quá trình vay vốn và đôn đốc khách hàng trả nợ gốc và lãi Đây là đầu mối thực hiện các sản phẩm bán lẻ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Phòng Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch trực tiếp với khách hàng, tư vấn và hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục liên quan đến tài khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm Phòng cũng chịu trách nhiệm tạo và cập nhật thông tin khách hàng, lưu trữ hồ sơ và cung cấp dịch vụ ngân hàng như xác nhận số dư, thẻ và ngân hàng điện tử Ngoài ra, phòng thực hiện thu nợ, giải ngân vốn vay, thanh toán và chuyển tiền trong và ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng, cũng như thu ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, Phòng Kế toán còn quản lý và hạch toán các số liệu về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Phòng Hỗ trợ tín dụng có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra các hồ sơ tín dụng, luân chuyển hồ sơ một cách hiệu quả, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng.
Phòng Tiền tệ kho quỹ chịu trách nhiệm thực hiện thu chi tiền mặt lớn của khách hàng theo quy định, quản lý kho và tài sản đảm bảo Đội ngũ này cũng đảm nhận việc xuất/nhập ấn chỉ quan trọng cho các giao dịch viên, cân đối mức tồn quỹ của chi nhánh và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ cũng như an ninh tiền tệ cho Giám đốc chi nhánh Họ còn phát triển các dịch vụ liên quan đến kho quỹ và thực hiện đúng các quy trình kho quỹ.
Phòng Hành chính tổ chức đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhân sự, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời xây dựng và phát triển kế hoạch nguồn nhân lực Ngoài ra, phòng còn chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất của các phòng ban trong chi nhánh, lên kế hoạch mua sắm tài sản cố định và các công cụ lao động cần thiết cho hoạt động ngân hàng.
Phòng tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp số liệu từ các phòng ban, thực hiện các báo cáo và tiến hành hậu kiểm, lưu trữ chứng từ giao dịch của giao dịch viên.
Phòng giao dịch là đại diện ủy quyền của chi nhánh, thực hiện các hoạt động kinh doanh tương tự như hội sở Nhiệm vụ của phòng giao dịch bao gồm giao dịch thu chi tiền mặt với khách hàng, huy động vốn, cung cấp dịch vụ ngân hàng, cũng như mở và cập nhật thông tin tài khoản theo quy định của Vietinbank.
3.3 Hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ
3.3.1 Tổng quan về dư nợ cho vay tại NH TMCP Công Thương Việt Nam –
Bảng 3.1: Dư nợ cho vay Đvt: tỷ đồng
(Nguồn : Tổng hợp từ BCTD) h
Biểu đồ 3.1: Dư nợ cho vay
Trong giai đoạn 2016 – 2018, dư nợ cho vay có xu hướng tăng, từ 4.530 tỷ đồng năm 2016 lên 5.320 tỷ đồng năm 2017 (tăng 17%) và đạt 5.750 tỷ đồng năm 2018 (tăng 8%) Nguyên nhân chính là sau giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng từ 2012 – 2015, nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, cho phép ngân hàng bắt đầu tăng trưởng tín dụng Bên cạnh đó, với chính sách tiền tệ mở rộng, lạm phát được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước đã thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến xu hướng tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này.
Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
(Nguồn : Tổng hợp từ BCTD)
Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn chủ yếu tập trung vào dư nợ cho vay ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay Cụ thể, năm 2016, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 3.241 tỷ đồng (72%), tăng lên 3.774 tỷ đồng (71%) vào năm 2017 và đạt 4.095 tỷ đồng (71%) vào năm 2018 Ngược lại, dư nợ cho vay trung và dài hạn có tỷ trọng thấp hơn, với 1.289 tỷ đồng (28%) năm 2016, tăng lên 1.546 tỷ đồng (29%) năm 2017 và 1.655 tỷ đồng (29%) năm 2018.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO
4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân ĐVT: Tỷ đồng
Dư nợ cho vay KHCN 1.180 1.549 1.969
Nguồn: Tổng hợp từ BCTD
Biểu đồ 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân
Trong giai đoạn 2016 – 2018, dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân (KHCN) đã có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, từ 1.180 tỷ đồng năm 2016 lên 1.549 tỷ đồng năm 2017, tương ứng với mức tăng 31% Đến năm 2018, con số này tiếp tục tăng lên 1.969 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 27% so với năm 2017 Công tác phát triển tín dụng KHCN luôn được chú trọng và đẩy mạnh, góp phần vào sự tăng trưởng khả quan của hoạt động tín dụng trong những năm qua.
Bảng 4.2: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn
Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng
Dư nợ cho vay KHCN 1.180 100% 1.549 100% 1.969 100%
Nguồn: Tổng hợp từ BCTD
Dư nợ khách hàng cá nhân (KHCN) trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với dư nợ KHCN ngắn hạn Năm 2016, dư nợ KHCN trung và dài hạn đạt 685 tỷ đồng, chiếm 58%, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong lĩnh vực này.
Trong năm 2017, dư nợ KHCN dài hạn đạt 1.154 tỷ đồng, chiếm 59%, tăng từ 873 tỷ đồng (56%) năm 2016 Đồng thời, dư nợ KHCN ngắn hạn cũng tăng từ 495 tỷ đồng (42%) năm 2016 lên 676 tỷ đồng (44%) và sau đó là 816 tỷ đồng (41%) Sự gia tăng này tiềm ẩn rủi ro thanh khoản cho ngân hàng, do đó cần thiết phải có chiến lược chủ động trong việc quản lý nguồn vốn trung và dài hạn.
Bảng 4.3: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo mục đích vay
Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng
Dư nợ cho vay KHCN 1.180 100% 1.549 100% 1.969 100%
+ Dư nợ cá nhân vay SXKD 526 45% 820 53% 1.001 51%
+ Dư nợ cá nhân vay tiêu dùng 616 52% 677 44% 906 46% + Dư nợ cá nhân vay khác
Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ cho vay tiêu dùng sang cho vay sản xuất kinh doanh Cụ thể, trong năm 2016, tổng số tiền cho vay cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 526 tỷ đồng.
(chiếm 45%), tăng lên 820 tỷ đồng năm 2017 (chiếm 53%) và tăng lên 1.001 (chiếm
51%) Trong khi đó, dư nợ cho vay cá nhân tiêu dùng năm 2016 là đạt 616 tỷ đồng
(chiếm 52%), tăng lên 677 tỷ đồng năm 2017 (chiếm 44%) và tăng lên 906 (chiếm h
Chính phủ đang hướng tới phát triển kinh tế với tỷ lệ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 46%, đồng thời đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng.
Bảng 4.4: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm ĐVT: Tỷ đồng
Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng
Dư nợ cho vay KHCN đạt 1.180 tỷ đồng, chiếm 100% tổng dư nợ Trong đó, cho vay cầm cố Sổ tiết kiệm là 28 tỷ đồng (2%), cho vay phục vụ tiêu dùng khác là 4 tỷ đồng (0%), và cho vay chứng minh tài chính là 13 tỷ đồng (1%) Cho vay du học ghi nhận 1 tỷ đồng (0%), trong khi cho vay mua nhà ở và đất ở đạt 477 tỷ đồng (37%) Cuối cùng, cho vay mua phương tiện đi lại đứng ở mức 38 tỷ đồng (3%).
Trong lĩnh vực cho vay, tỷ lệ cho vay xây dựng nhà ở ghi nhận 69 (5%), 80 (5%) và 92 (4%) Đối với cho vay sửa chữa nhà ở, các con số lần lượt là 24 (2%), 32 (2%) và 41 (2%) Cho vay dự án đạt 16 (1%), 18 (1%) và 15 (1%) Trong khi đó, cho vay phục vụ kinh doanh tại chợ không có tỷ lệ Cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng mạnh với 250 (20%), 401 (23%) và 527 (24%) Cho vay phục vụ thương mại cũng có sự gia tăng, đạt 253 (20%), 379 (22%) và 449 (21%) Cuối cùng, cho vay sản xuất kinh doanh khác chỉ đạt 7 (1%), 22 (1%) và 12 (1%).
Nguồn: Tổng hợp từ BCTD
Cơ cấu dư nợ KHCN theo sản phẩm cho thấy cho vay mua nhà ở và đất ở luôn chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm Cụ thể, vào năm 2016, cho vay mua nhà ở và đất ở đạt 477 tỷ đồng, chiếm 37% tổng dư nợ Sang năm 2017, con số này tăng lên 520 tỷ đồng, chiếm 30%, và tiếp tục tăng lên 720 tỷ đồng, chiếm 33% trong năm tiếp theo Bên cạnh đó, cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn và cho vay phục vụ thương mại cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu dư nợ.
Trong những năm gần đây, ngân hàng đã nỗ lực gia tăng hoạt động cho vay cá nhân, nhưng tốc độ tăng trưởng gặp khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại khác, dẫn đến việc thị phần cho vay bị thu hẹp Do đó, để cải thiện tình hình, ngân hàng cần tập trung phát triển hoạt động cho vay cá nhân trong những năm tới.
4.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
Căn cứ Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 18/2007/QĐ- NHNN của Thống đốc NHNN thì “Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3, nhóm
4 và nhóm 5.” Cụ thể, Nợ nhóm 3 là nợ dưới chuẩn; Nợ nhóm 4 là nợ nghi ngờ; Nợ nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn
Bảng 4.5: Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân ĐVT: Tỷ đồng Năm
5 Nợ có khả năng mất vốn 13 2 8
Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 1.37% 0.63% 0.84%
Tỷ lệ nợ xấu hệ thống 2.34% 2.28% 1.82%
Nguồn: Tổng hợp từ BCTD h
Biểu đồ 4.2: Nợ xấu cho vay KHCN và hệ thống ngân hàng
Nợ xấu cho vay KHCN tại Việt Nam thấp hơn mức 3% theo quy định của NHNN, với xu hướng giảm từ 1.37% năm 2016 xuống 0.63% năm 2017, nhưng lại tăng lên 0.84% vào năm 2018 Khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản và nợ xấu gia tăng Chính phủ đã triển khai chính sách tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giúp cải thiện tình hình nợ xấu và duy trì tỷ lệ dưới 3% Tuy nhiên, vào năm 2018, nợ xấu lại tăng trở lại do tăng trưởng tín dụng và chính sách tiền tệ nới lỏng khi lạm phát và nợ xấu đã được kiểm soát.
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện đang ở mức an toàn, duy trì dưới 3% theo mục tiêu của NHNN Tuy nhiên, từ năm 2018, nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân có xu hướng gia tăng, đòi hỏi ngân hàng cần tìm giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao thu nhập Bài viết sẽ đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2016 đến 2018.
4.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ:
4.2.1 Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng:
Xét duyệt tín dụng được thực hiện qua nhiều cấp độ để đảm bảo tính độc lập trong quá trình ra quyết định Mỗi cấp thẩm quyền sẽ được giao mức phán quyết cụ thể, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch Đối với các hồ sơ vay lớn, cần phải trình duyệt qua bộ phận phê duyệt tín dụng độc lập tại trụ sở chính để đảm bảo quy trình được thực hiện một cách nghiêm ngặt.
Hoạt động tín dụng của ngân hàng được thực hiện nhằm đảm bảo rủi ro ở mức có thể chấp nhận, thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn cấp tín dụng và biện pháp quản lý hiệu quả Các cán bộ và đơn vị được phân quyền thực hiện cấp tín dụng dựa trên trình độ và kinh nghiệm của họ, giúp tăng cường tính chủ động trong quá trình này.
4.2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng:
Mô hình quản trị rủi ro tín dụng bao gồm ba bộ phận chính: quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng và hỗ trợ tín dụng Tuy nhiên, do hạn chế về nhân sự và cấu trúc tổ chức gọn nhẹ, các bộ phận này thường hoạt động trong cùng một phòng quản lý như KHCN hoặc Phòng giao dịch Điều này dẫn đến việc không tách biệt rõ ràng giữa các giai đoạn tiếp cận khách hàng, thẩm định hồ sơ tín dụng và hoàn thiện hồ sơ, gây ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan trong quản lý rủi ro đối với các hồ sơ vay của chi nhánh.
4.2.3 Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
4.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng
Nhận diện rủi ro trước khi cho vay: bộ phận tín dụng sẽ thận trọng hơn khi xét duyệt các hồ sơ vay có các dấu hiệu sau:
- Khách hàng cung cấp thông tin không trung thực, thiếu chính xác cho ngân hàng
Khách hàng không trực tiếp liên hệ với ngân hàng để cung cấp thông tin và hồ sơ khoản vay có thể là dấu hiệu của việc vay ké hoặc vay hộ.