(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại việt nam

to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tn gh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM p ie
 w n ad lo th yj uy an lu la ip DƯƠNG TRỌNG ĐOÀN n va n oi m ll fu tz PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va re y te th TP Hồ Chí Minh, Tháng 11/2013 to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tn gh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM p ie
 w n ad lo DƯƠNG TRỌNG ĐOÀN th yj la ip uy an lu PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI NHUẬN CỦA n va NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM m ll fu tz n oi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om an Lu PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG l.c gm Người hướng dẫn khoa học: n va re y te th TP Hồ Chí Minh, Tháng 11/2013 i to tn gh LỜI CAM ĐOAN p ie Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng w n Số liệu đưa luận văn trung thực Được thu thập từ nguồn ad lo đáng tin cậy, công bố tạp chí, website hợp pháp công th yj trình nghiên cứu công bố Các giải pháp kiến nghị cá nhân rút uy an lu la ip từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn n va TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn tz n oi m ll fu z ht vb Dương Trọng Đoàn k jm om l.c gm an Lu n va re y te th ii to tn gh MUÏC LUÏC p ie - w TRANG PHỤ BÌA n ad lo LỜI CAM ĐOAN th MỤC LỤC yj ip uy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT an lu la DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU n va Trang m ll fu PHẦN MỞ ÑAÀU Lý chọn đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Kết cấu luận văn tz n oi z ht vb k jm gm CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG om l.c MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN LI NHUẬN CỦA NGÂN Lợi nhuận ngân hàng thương mại an 1.1 Lu HÀNG THƯƠNG MẠI Sự cần thiết phải gia tăng lợi nhuận NHTM 1.1.2.2 Vai trò lợi nhuận NHTM nhà nước 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lợi nhuận ngân hàng thương mại th 1.1.2.1 Vai trò lợi nhuận NHTM người lao động y te 1.1.2 re Khái niệm lợi nhuận ngân hàng thương mại n va 1.1.1 iii to tn gh 1.2 Toång hợp nghiên cứu trước nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 10 p ie w n 1.2.1 Nghiên cứu nước 10 1.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 16 ad lo 1.3 Giả thuyết mô hình nghiên cứu 17 th Giả thuyết nghiên cứu: 17 yj 1.3.1 la Phương trình hồi quy 18 an lu Phương pháp nghiên cứu 22 n va 1.4 Mô hình nghiên cứu 17 ip 1.3.3 uy 1.3.2 Kiểm định đa cộng tuyến 22 1.4.2 Kiểm định Durbin-Watson 22 1.4.3 Phân tích hồi quy 22 1.4.4 Kiểm định ANOVA 23 tz n oi m ll fu 1.4.1 z vb ht Kết luận chương 23 jm k CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LI Lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam 24 2.1.1 om l.c 2.1 gm NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 24 Đánh giá số tiêu tài NHTM Việt Nam 24 Lu an 2.1.1.1 Tổng tài sản 24 2.1.1.6 Thanh khoaûn 32 2.1.1.7 Chi phí hoạt động 34 th 2.1.1.5 Huy động vốn 31 y te 2.1.1.4 Tăng trưởng tín duïng 29 re 2.1.1.3 Vốn chủ sở hữu 28 n va 2.1.1.2 Voán điều lệ 25 iv to tn gh 2.1.1.8 Nợ xấu 35 p ie 2.1.1.9 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 37 w 2.1.2 Tình hình tăng trưởng lợi nhuận NHTM Việt Nam 39 n ad lo 2.1.2.1 Lợi nhuận 39 th 2.1.2.2 Chỉ tiêu ROA 41 yj ip uy 2.1.2.3 Chỉ tiêu ROE 43 Kiểm định nhân tố tác động đến lợi nhuận NHTM Việt Nam 47 an lu 2.2 la 2.1.2.4 Chỉ tiêu NIM 45 Dữ liệu 47 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 48 2.2.3 Kết nghiên cứu 48 n va 2.2.1 n oi m ll fu tz 2.2.3.1 Hồi quy với ROE 48 2.2.3.2 Hồi quy với ROA 50 z Toùm tắt kết nghiên cứu 54 k jm 2.2.4 ht vb 2.2.3.3 Hoài quy với NIM 52 gm Kết luận chương 55 om l.c CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG LI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 56 Lu Định hướng phát triển NHTM Việt Nam đến năm 2025 56 Các giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận cho NHTM Việt Nam 57 an 3.1 3.2 Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 57 Giải triệt để vấn đề nợ xấu 59 3.2.2.1 Về phía Ngân hàng Nhà nước: 60 th 3.2.2 y te 3.2.1.2 Đối với ngân hàng thương mại 58 re 3.2.1.1 Đối với ngân hàng nhà nước 58 n va 3.2.1 v to tn gh 3.2.2.2 Về phía ngân hàng thương mại 60 p ie w 3.2.3 Tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn 61 3.2.4 Quản trị tốt khoản 62 n ad lo 3.2.5 th Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng 65 yj 3.2.6 Đẩy mạnh tiến trình M&A ngân hàng 63 uy Không ngừng mở rộng quy mô 65 la ip 3.2.7 Cơ cấu lại tài sản nợ tài sản có 66 3.2.9 Rủi ro đạo đức cần quan tâm mức 66 n va Một số giải pháp ổn định vó mô, minh bạch hệ thống ngân haøng 68 m ll fu 3.3 an lu 3.2.8 Kết luận chương 73 tz n oi KẾT LUẬN CHUNG 74 TÀI LIỆU THAM KHAÛO 75 z Tài liệu nước 75 Tài liệu nước 75 vb ht Website 77 k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam vi to tn gh DANH MỤC VIẾT TẮT p ie : Dự phòng rủi ro - GDP : Tổng thu nhập quốc dân w - DPRR n : nhà cung cấp dịch vụ nghề nghiệp lớn giới - NH : Ngân hàng ad lo - KPMG th yj : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại an lu la - NHTM ip uy - NHNN - NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước n va : Ngân hàng thương mại cổ phần - TCTD : Tổ chức tín dụng tz n oi m ll fu - NHTMCP z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam vii to tn gh DANH MỤC BIỂU ĐỒ p ie Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng 34 w Biểu đồ 2.2: Chi phí hoạt động ngân hàng Việt Nam 35 n Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng ad lo thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012 39 th yj ip uy Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng nợ xấu hệ thống ngân hàng giai đoạn la 2008-2012 39 an lu Biểu đồ 2.5 :Lợi nhuận sau thuế ngân hàng năm 2012 44 n va Biểu đồ 2.6: ROA NHTM nhà nước (giai đoạn 2005-2012) 45 m ll fu Biểu đồ 2.7: ROA NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 45 Biểu đồ 2.8: ROA 15 ngân hàng giai đoạn 2005-2012 46 n oi Biểu đồ 2.9: ROE NHTM nhà nước (giai đoạn 2005-2012) 47 tz Biểu đồ 2.10: ROE NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 47 z Biểu đồ 2.11: ROE 15 ngân hàng giai đoạn 2005-2012 48 vb ht Biểu đồ 2.12: NIM NHTM nhà nước giai đoạn 2005-2012 48 k jm Biểu đồ 2.13 : NIM NHTM cổ phần giai đoạn 2005-2012 49 om l.c gm Biểu đồ 2.14 : NIM 15 NHTM giai đoạn 2005-2012 49 an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam viii to tn gh DANH MỤC BẢNG BIỂU p ie Bả n g 1.1: Thố n g kê cá c h tính cá c biế n 20 w Bảng 2.1 : Tốc độ gia tăng tổng tài sản 15 ngân hàng 25 n ad lo Bảng 2.2 : Tốc độ gia tăng vốn điều lệ 15 ngân hàng 26 th Bảng 2.3 : Tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu 15 ngân hàng 29 yj uy ip Bảng 2.4 : Tốc độ tăng trưởng tín dụng 15 ngân hàng 30 an lu la Baûng 2.5 : Tốc độ gia tăng vốn huy động 15 ngân hàng 35 Bảng 2.6 : Tốc độ gia tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 38 n va Bảng 2.7: Tốc độ gia tăng lợi nhuận sau thuế 40 m ll fu Bảng 2.8: Thống kê mẫu nghiên cứu 47 tz n oi Bảng 2.9: Hồi quy biến với ROE 49 Bảng 2.10: Phân tích hồi quy biến với ROA 51 z Bảng 2.11: Phân tích hồi quy biến với NIM 53 ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 20: HỒI QUY 11 BIẾN VỚI ROA to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 681 a Adjusted R Square 463 Estimate 338 Durbin-Watson 00368 2.217 w a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, n ad lo X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA th b ANOVA yj Regression la ip Sum of Squares uy Model an lu Residual Total df Mean Square F 001 11 000 001 47 000 001 58 Sig 3.691 001 a n va a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, X4_DEPOSIT, m ll fu X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA Coefficients Beta t Sig VIF 023 X2_CAPITAL 030 029 193 1.038 X3_LOAN 006 004 198 1.394 -.024 014 -.247 -1.770 X5_LIQUID 020 007 382 2.660 X6_COST -.023 108 -.030 -.213 833 om -.168 Tolerance -.004 867 X7_PROVILOAN -.026 013 -.243 -1.953 057 738 X8_TAX 054 054 120 1.006 320 803 1.245 X9_GDP 070 100 081 697 489 835 1.197 X10_INF 004 011 043 358 722 778 1.286 X11_MCAP 039 014 376 2.739 009 605 1.652 LOG_SIZE 003 002 248 1.396 169 363 2.755 ht (Constant) Std Error Collinearity Statistics vb B Coefficients z Model Standardized tz Unstandardized a n oi Coefficients 329 3.040 170 1.769 083 588 1.701 k jm 305 011 555 1.803 586 1.707 l.c gm X4_DEPOSIT 565 Lu an 1.355 n va re th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam y te a Dependent Variable: ROA (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 21: HI QUY 10 BIN VI ROA to tn gh b Model Summary p ie Std Error of the Model R R Square w 680 a Adjusted R Square 463 Estimate 351 Durbin-Watson 00364 2.218 n ad lo a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X5_LIQUID, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL th b Dependent Variable: ROA yj b ip uy ANOVA Model la Regression an lu Sum of Squares Residual df Mean Square 001 10 000 001 48 000 n va Total 001 F Sig 4.138 000 a 58 m ll fu a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X5_LIQUID, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL n oi b Dependent Variable: ROA Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Error Beta t Sig Tolerance ht B vb VIF -.199 jm Unstandardized z Model a tz Coefficients 190 1.035 306 004 194 1.392 170 -.025 014 -.249 -1.812 076 592 1.689 020 007 393 2.967 005 639 1.566 -.027 013 -.250 -2.094 042 788 1.269 X8_TAX 053 053 117 997 324 816 1.225 X9_GDP 073 098 085 747 459 856 1.168 X10_INF 004 011 042 349 729 781 1.280 X11_MCAP 040 014 384 2.920 005 648 1.543 LOG_SIZE 003 002 252 1.446 155 368 2.715 (Constant) X2_CAPITAL 029 028 X3_LOAN 006 n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam an a Dependent Variable: ROA Lu X7_PROVILOAN 577 1.734 om X5_LIQUID 331 3.023 l.c X4_DEPOSIT 843 gm 023 k -.005 (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 22: HI QUY BIẾN VỚI ROA to tn b Model Summary gh p ie Std Error of the Model R R Square 679 a Adjusted R Square 462 Estimate 363 Durbin-Watson 00361 2.218 w n a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, ad lo X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL th b Dependent Variable: ROA yj uy ip Sum of Squares df an lu la Model b ANOVA Regression 001 000 001 49 000 001 58 n va Residual Total Mean Square F Sig 4.668 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL Coefficients tz n oi b Dependent Variable: ROA a z Coefficients Coefficients 022 X2_CAPITAL 028 028 X3_LOAN 005 t Sig Tolerance VIF 182 1.006 320 004 185 1.364 -.026 013 -.263 021 007 -.026 X8_TAX 2.966 179 596 1.678 -2.012 050 644 1.552 400 3.089 003 655 1.526 012 -.242 -2.084 042 814 1.228 053 053 117 1.004 320 816 1.225 X9_GDP 070 097 082 730 469 861 1.162 X11_MCAP 039 013 374 2.939 005 678 1.475 LOG_SIZE 003 002 258 1.498 140 372 2.691 X7_PROVILOAN Lu X5_LIQUID om X4_DEPOSIT l.c 337 n va 887 an -.143 gm -.003 Beta k (Constant) Std Error Statistics jm B Collinearity ht Standardized vb Model Unstandardized y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam re a Dependent Variable: ROA (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PHỤ LỤC 23: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA to tn b Model Summary gh p ie Std Error of the Model R R Square 675 a Adjusted R Square 456 Estimate 369 Durbin-Watson 00359 2.197 w n a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, ad lo X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL th b Dependent Variable: ROA yj uy ip Sum of Squares df an lu la Model b ANOVA Regression 001 000 001 50 000 001 58 n va Residual Total Mean Square F Sig 5.233 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X11_MCAP, X3_LOAN, X2_CAPITAL Standardized Coefficients Coefficients Beta t Sig Tolerance VIF k Std Error Statistics jm B Collinearity ht 943 187 1.039 304 338 2.962 004 169 1.269 210 612 om -.025 013 -.249 -1.934 059 659 1.517 020 007 394 3.063 004 658 1.520 -.025 012 -.230 -2.010 050 831 1.204 X8_TAX 048 052 106 923 361 830 1.205 X11_MCAP 037 013 354 2.861 006 713 1.402 LOG_SIZE 003 002 269 1.577 121 375 2.670 (Constant) -.002 022 X2_CAPITAL 029 028 X3_LOAN 005 n va X7_PROVILOAN an X5_LIQUID 1.635 Lu X4_DEPOSIT l.c -.072 gm Unstandardized vb Model a z Coefficients tz n oi b Dependent Variable: ROA y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam re a Dependent Variable: ROA (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 24: HI QUY BIẾN VỚI ROA to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 668 a Adjusted R Square 446 Estimate 370 Durbin-Watson 00359 2.235 w a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, n ad lo X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: ROA th yj b ip uy ANOVA Model Residual Total Mean Square 001 000 001 51 000 58 an lu Regression df n va la Sum of Squares 001 F Sig 5.877 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL Coefficients a tz n oi b Dependent Variable: ROA Coefficients Coefficients Collinearity vb Standardized z Unstandardized Statistics ht Std Error 022 X2_CAPITAL 026 027 X3_LOAN 004 Sig Tolerance VIF -.033 974 170 952 346 004 154 1.162 251 622 -.026 013 -.258 -2.017 049 663 020 007 396 3.082 003 658 1.520 -.022 012 -.208 -1.862 068 869 1.151 X11_MCAP 033 012 323 2.717 009 770 1.299 LOG_SIZE 003 002 278 1.638 108 376 2.661 n re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam va a Dependent Variable: ROA 1.507 an X7_PROVILOAN 1.608 Lu X5_LIQUID 2.932 om X4_DEPOSIT 341 l.c 000 t gm (Constant) Beta k B jm Model (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 25: HỒI QUY BIẾN VỚI ROA to tn b gh Model Summary p ie Std Error of the R Model 661 w R Square a Adjusted R Square 437 Estimate 372 Durbin-Watson 00358 2.192 n ad lo a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID th b Dependent Variable: ROA yj uy b la ip ANOVA Model df Mean Square an lu Sum of Squares Regression 001 000 001 52 000 001 58 n va Residual Sig 6.717 000 a m ll fu Total F a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X7_PROVILOAN, X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, b Dependent Variable: ROA Coefficients Coefficients Std Error X3_LOAN 005 004 -.031 Tolerance VIF 1.295 201 188 1.482 144 011 -.316 -2.820 007 861 om 013 Sig .021 007 399 3.114 003 659 1.519 -.022 012 -.207 -1.854 069 869 1.151 X11_MCAP 032 012 308 2.616 012 784 1.276 LOG_SIZE 002 001 163 1.371 176 770 1.299 X4_DEPOSIT n va re y te a Dependent Variable: ROA 1.161 an X7_PROVILOAN 1.487 Lu X5_LIQUID 673 l.c 016 t gm (Constant) Beta Statistics k B Collinearity jm Standardized ht Unstandardized vb Model a z Coefficients tz n oi X5_LIQUID th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 26: HI QUY BIN VI ROA to tn gh b Model Summary p ie Std Error of the Model R w R Square 645 a Adjusted R Square 416 Estimate 361 Durbin-Watson 00361 2.194 n ad lo a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X7_PROVILOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA th yj uy b ip Model Sum of Squares Residual Total Mean Square 000 000 001 53 000 58 an lu Regression df n va la ANOVA 001 F Sig 7.560 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X7_PROVILOAN, X5_LIQUID b Dependent Variable: ROA a tz n oi Coefficients Standardize z Coefficients Coefficients Std Error Beta Statistics t jm B Collinearity ht d vb Model Unstandardized Sig Tolerance VIF k (Constant) 026 011 X3_LOAN 007 003 -.026 049 011 -.268 -2.495 016 957 020 007 399 3.084 003 659 1.519 -.021 012 -.198 -1.765 083 871 1.148 028 012 274 2.361 022 820 1.220 1.335 1.045 n va a Dependent Variable: ROA 749 an X11_MCAP 2.011 Lu X7_PROVILOAN 244 om X5_LIQUID 017 l.c X4_DEPOSIT 2.467 gm re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 27: HỒI QUY 11 BIẾN VỚI NIM to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 827 a Adjusted R Square 683 Estimate 609 Durbin-Watson 00547 2.157 w a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, n ad lo X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM th b ANOVA yj Regression la ip Sum of Squares uy Model an lu Residual Total df Mean Square F 003 11 000 001 47 000 004 58 Sig 9.214 000 a n va a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X7_PROVILOAN, b Dependent Variable: NIM Coefficients Standardized tz Unstandardized Coefficients Beta t Sig -.022 035 -.643 X2_CAPITAL 069 043 233 1.631 X3_LOAN 009 006 166 1.524 -.042 020 -.218 X5_LIQUID 021 011 X6_COST 816 X7_PROVILOAN Tolerance VIF 523 ht (Constant) Std Error Collinearity Statistics vb B Coefficients z Model a n oi m ll fu X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL 3.040 134 565 -2.040 047 588 1.701 214 1.939 161 545 5.078 000 014 020 069 722 474 738 X8_TAX 318 080 363 3.958 000 803 1.245 X9_GDP 306 149 185 2.060 045 835 1.197 X10_INF 035 017 199 2.138 038 778 1.286 X11_MCAP 031 021 153 1.448 154 605 1.652 LOG_SIZE 004 003 185 1.358 181 363 2.755 k 329 om jm 110 555 1.803 586 1.707 Lu 1.355 an n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam 059 l.c a Dependent Variable: NIM gm X4_DEPOSIT 1.769 (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 28: HI QUY 10 BIN VI NIM to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 824 a Adjusted R Square 680 Estimate 613 Durbin-Watson 00544 2.088 w a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X4_DEPOSIT, n ad lo X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL b Dependent Variable: NIM th yj b ip uy ANOVA Model df 10 000 001 48 000 n va Residual Total Mean Square 003 58 an lu Regression la Sum of Squares 004 F Sig 10.185 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), LOG_SIZE, X6_COST, X9_GDP, X10_INF, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X11_MCAP, X3_LOAN, X5_LIQUID, X2_CAPITAL Coefficients Coefficients Coefficients 070 042 X3_LOAN 010 Tolerance VIF -.630 531 236 1.660 103 3.038 006 178 1.653 105 577 1.733 -.042 020 -.222 -2.081 043 589 om X2_CAPITAL Sig X5_LIQUID 020 011 206 1.884 066 561 1.784 X6_COST 845 155 564 5.460 000 625 1.600 X8_TAX 329 079 374 4.175 000 830 1.205 X9_GDP 326 145 197 2.242 030 865 1.157 X10_INF 037 016 210 2.293 026 798 1.253 X11_MCAP 036 020 179 1.809 077 684 1.462 LOG_SIZE 004 003 188 1.390 171 363 2.752 X4_DEPOSIT an n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam 1.698 Lu a Dependent Variable: NIM 329 l.c 034 t gm -.022 Beta k (Constant) Std Error Statistics jm B Collinearity ht Standardized vb Unstandardized z Model a tz n oi b Dependent Variable: NIM (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 29: HI QUY BIẾN VỚI NIM to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 817 a Adjusted R Square 667 Estimate 606 Durbin-Watson 00550 2.030 w a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, n ad lo X6_COST, X2_CAPITAL, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM th yj b ip uy ANOVA Model df 000 001 49 000 n va Residual Total Mean Square 003 58 an lu Regression la Sum of Squares 004 F Sig 10.894 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X2_CAPITAL, X5_LIQUID Coefficients Coefficients Std Error 015 022 X2_CAPITAL 031 032 X3_LOAN 014 t Sig Tolerance VIF k (Constant) Beta Collinearity Statistics jm B ht Coefficients vb Standardized z Unstandardized Model 662 511 105 976 334 005 245 2.526 015 724 -.046 020 -.238 -2.227 031 596 X5_LIQUID 020 011 200 1.813 076 561 1.781 X6_COST 820 155 547 5.284 000 634 1.578 X8_TAX 339 079 386 4.282 000 837 1.195 X9_GDP 342 146 207 2.341 023 870 1.149 X10_INF 040 016 223 2.431 019 807 1.239 X11_MCAP 031 020 153 1.560 125 709 1.409 1.382 1.677 an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam 1.692 om a Dependent Variable: NIM 591 l.c X4_DEPOSIT gm a tz n oi b Dependent Variable: NIM (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LỤC 30: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM to b tn Model Summary gh Std Error of the p ie Model R R Square 813 a Adjusted R Square 660 Estimate 606 Durbin-Watson 00549 2.030 w a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, n ad lo X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM th yj b ip uy ANOVA Model Residual Total Mean Square 003 000 002 50 000 58 an lu Regression df n va la Sum of Squares 004 F Sig 12.149 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), X11_MCAP, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X8_TAX, X9_GDP, X10_INF, X6_COST, X5_LIQUID Coefficients a tz n oi b Dependent Variable: NIM Coefficients Coefficients vb Standardized z Unstandardized Collinearity Statistics ht Std Error (Constant) 028 018 X3_LOAN 013 005 -.057 X5_LIQUID Beta t Sig Tolerance VIF k 1.547 128 234 2.432 019 017 -.298 -3.423 001 896 021 011 214 1.966 055 572 X6_COST 853 151 570 5.640 000 666 1.502 X8_TAX 322 077 367 4.171 000 878 1.138 X9_GDP 341 146 206 2.330 024 870 1.149 X10_INF 035 016 198 2.249 029 876 1.141 X11_MCAP 030 020 151 1.543 129 710 1.409 1.117 1.748 an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam 1.364 om a Dependent Variable: NIM 733 l.c X4_DEPOSIT gm B jm Model (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam PH LC 31: HI QUY BIN VỚI NIM to tn gh b Model Summary p ie Std Error of the Model R w R Square 803 a Adjusted R Square 644 Estimate 595 Durbin-Watson 00557 2.012 n ad lo a Predictors: (Constant), X10_INF, X6_COST, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, X5_LIQUID th b Dependent Variable: NIM yj uy ip b la Sum of Squares df an lu Model ANOVA Regression 003 Mean Square F 000 000 002 51 Total 004 58 13.187 000 a m ll fu Residual n va Sig a Predictors: (Constant), X10_INF, X6_COST, X9_GDP, X8_TAX, X4_DEPOSIT, X3_LOAN, n oi X5_LIQUID tz b Dependent Variable: NIM Coefficients Std Error Beta t Sig Statistics k B Collinearity jm Standardized Coefficients ht Tolerance VIF 1.902 063 gm 256 2.652 011 750 l.c Unstandardized vb Model a z Coefficients 017 -.290 -3.288 002 899 1.112 025 011 255 2.386 021 609 1.643 X6_COST 811 151 542 5.380 000 688 1.453 X8_TAX 296 076 337 3.877 000 922 1.084 X9_GDP 287 144 174 1.997 051 921 1.085 X10_INF 031 016 175 1.991 052 902 1.109 018 X3_LOAN 014 005 -.055 X5_LIQUID X4_DEPOSIT n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam an a Dependent Variable: NIM 1.334 Lu 034 om (Constant) (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam to tn PH LỤC 32: HỒI QUY BIẾN VỚI NIM gh b Model Summary p ie Std Error of the Model R w R Square 785 a Adjusted R Square 616 Estimate 572 Durbin-Watson 00572 1.955 n ad lo a Predictors: (Constant), X9_GDP, X8_TAX, X3_LOAN, X4_DEPOSIT, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM th yj uy b ip Sum of Squares Residual Total Mean Square F 003 000 002 52 000 n va an lu Regression df la Model ANOVA 58 004 Sig 13.931 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), X9_GDP, X8_TAX, X3_LOAN, X4_DEPOSIT, X6_COST, X5_LIQUID b Dependent Variable: NIM Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Beta t Sig Tolerance VIF (Constant) 043 018 X3_LOAN 013 005 230 2.340 023 763 1.310 -.062 017 -.326 -3.681 001 l.c jm Std Error Statistics ht B Collinearity vb 940 1.064 X5_LIQUID 027 011 273 2.493 016 613 1.631 X6_COST 833 155 556 5.385 000 692 1.446 X8_TAX 317 078 361 4.074 000 940 1.064 X9_GDP 293 148 177 1.977 053 922 1.085 019 gm X4_DEPOSIT 2.425 k a z Model tz n oi Coefficients om an Lu n va re a Dependent Variable: NIM y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam to tn PH LC 33: HI QUY BIN VỚI NIM gh b Model Summary p ie Std Error of the Model R w R Square 767 a Adjusted R Square 588 Estimate 549 Durbin-Watson 00588 1.774 n ad lo a Predictors: (Constant), X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X3_LOAN, X6_COST b Dependent Variable: NIM th yj uy b ip Sum of Squares df Total F 001 002 53 000 n va Residual Mean Square 003 58 an lu Regression la Model ANOVA 004 Sig 15.106 000 a m ll fu a Predictors: (Constant), X8_TAX, X4_DEPOSIT, X5_LIQUID, X3_LOAN, X6_COST b Dependent Variable: NIM Standardized Coefficients Coefficients Beta t Sig Tolerance VIF 3.244 jm Std Error Statistics ht B Collinearity vb 203 2.033 047 017 -.300 -3.338 002 023 011 230 2.086 042 638 X6_COST 804 158 537 5.085 000 698 1.433 X8_TAX 314 080 358 3.939 000 940 1.064 X3_LOAN 011 006 -.058 X5_LIQUID X4_DEPOSIT 002 1.285 960 1.041 1.566 an Lu n va a Dependent Variable: NIM 778 om 017 l.c 055 gm (Constant) k Unstandardized z Model a tz n oi Coefficients re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.lỏằÊi.nhuỏưn.cỏằĐa.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam