(Luận văn) một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MINH t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh Chuyên ngành : Tài Ngân hàng 60.34.02.01 z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w n lo ad ju y th TP.HCM, ngày 22 tháng 10 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep Trang w n lo ad ju y th yi pl ua al QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN n NG QUAN V n va I VI T NAM .1 ll fu 1.1 Tín d ng ngân hàng oi m nh at z z 1.2 R i ro tín d ng ngân hàng vb jm ht .2 k gm l.c om an Lu n va 1.2.4 ey .5 t re 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan t to ng 1.3 Qu n lý r i ro tín d ng t i .7 hi ep w n lo ad .8 y th ju .9 yi pl ua al .10 n 1.3.6.1 Mơ hình 6C 10 va 11 n 1.3.6.2 Mô fu ll 12 m oi .13 i 15 at nh 1.4 Hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t 15 z z 16 vb jm ht .16 16 k l.c gm 16 16 om 16 an Lu 16 .17 ey 17 t re 17 n 17 va 17 1.5 Nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i 18 t to 18 ng 18 hi ep 1.6 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng t i m t s i v i Vi t Nam 19 th gi i w n 19 lo ad 20 ju y th K t lu 21 22 yi pl C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN ua al IC PH T NAM 23 n 2.1 Gi i thi u v VIETINBANK 23 va n 23 fu ll 24 m oi 2.2 Th c tr ng qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 25 at nh .25 26 z z 26 jm ht vb 26 27 k l.c gm 28 .28 om 29 an Lu 30 31 .32 ey .32 t re 32 n ng qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 32 va 2.3 Hi u qu ho 32 t to 32 ng hi ep 33 w n .34 lo ad 34 y th 34 ju 35 yi pl 36 n ua al 38 39 va n .39 fu ll .39 oi m at nh .40 40 z z .41 vb jm ht .42 42 k l.c gm 43 om 43 an Lu 44 .44 n va ey .45 t re .44 t to 46 ng .47 hi ep 2.4 Nguyên nhân d n nh ng t n t i 48 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 48 w n 48 lo 51 y th 50 ad 2.4.1.2 ju 51 yi pl 2.4.2.1 Nguyên nhân t phía khách hàng vay 51 .56 n K t lu ua al 2.4.2.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 53 GI NÂNG CAO HI U QU n fu IC ll R I RO TÍN D NG T va TS QU N LÝ PH N CÔNG m oi T NAM 57 57 at nh ng k ho ch kinh doanh t .57 z z 2015 59 vb jm ht 3.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 60 60 k l.c gm 62 63 3.2.4 .65 an Lu 3.2.5 om 3.2.3 65 n va 69 ey .67 t re 66 70 t to 71 ng 3.2.11 73 hi ep 3.3 L trình hồn thi n h th ng qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n chu n m c qu c t 74 w i v i Chính ph n 3.4 Ki n ngh c 74 lo ad 74 ju y th K t lu 75 77 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep DNNN : Ngân hàng n NH w : Khách hàng KH lo ad NHNN RRTD ju y th NHTM yi pl n ua al VIETINBANK : Ngân hàng n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 72 t to ng hi ep w n nhán lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb : om an Lu - n va giá dòng - l.c gm ey t re : - ; - : Trong 73 t to vào, - ng T - hi ep NH bán thu n ); Phân tích cơng n i - w n lo ad ju y th yi : pl - n ua al n va ll fu oi m ; at nh (c z z 3.2.11 vb k jm ht VIETINBANK l.c gm om an Lu ngân hàng n va ey t re ngân hà 74 3.3 L trình hoàn thi n h th ng qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n t to chu n m c qu c t ng hi ep - w n lo ad ju y th yi pl n ua al p n va ll fu oi m i v i Chính ph c at nh 3.4 Ki n ngh z z vb k jm ht n sách pháp lu t c n n m b t nhanh xác, hi u qu , công b ng phù h p v n va Ti u ki n th c t c an Lu m b o vi c th , khách om k p th i s phát tri n c a n n kinh t xã h i, c n ph i thu th p ý ki quan t l.c gm vi c ban hành th c hi Ngoài ra, ey t re 75 t to ng kh hi ep chóng w n Hi n th lo ad nh h tr nd n giá c ng giao d ch h n ch Chính ph c n có m r ng t u ki n thu n l i cho s phát tri n c a ng mua bán n nh m giúp NH x lý n x u ju th Vi t s c nh tranh s y th nh ng mua bán n yi nh c th pl C n có nh n cơng b thơng tin tài nh ch t ch ua al doanh nghi p có xác minh c a ki va i nh ng báo cáo ki m n ng s ng s t ch Thi t l p at nh ph i h p liên thông gi ng công ch ng oi n lý b m ng hoàn thi ll c thi u trung th c fu toán s u ki n nh rõ trách nhi m c a công ty ki m n c thành l p công ty ki nh i z z k jm ht vb - l.c gm Trung tâm thông tin c om an Lu n va ey t re 76 t to n thích ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z ng công tác tra thông qua vi c z vb Thanh tra NHNN c n nâng cao ch i, s d ng nhi u bi jm ht n m b t k p th i nghi p v kinh doanh, d ch v NH hi c ti p giám sát t xa nh m phát hi c nh báo k c bi t RRTD om l.c gm k p th i giúp NHTM có bi n pháp phịng ng a r i ro hi u qu an Lu NHNN n va ey t re 77 t to ng hi ep h w n lo ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m K t lu h ad at nh z k jm ht vb om l.c gm Trong an Lu n va z ki g h ey t re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n va cho VIETINBANK n ua al ll fu nâng cao thơng qua hồn VIETINBANK oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep -NHNN ngày 20/05/2010 w -NHNN ngày 25/04/2007 n -NHNN ngày lo Ngân hàng nhà ad , 2008 ju y th 25/04/2007 TP.HCM: Nhà yi pl , 2012 ua al n 2015, website http://www.tgvn.com.vn n va ll fu -24 at nh www.vinacorp.vn oi m z z Nam- k jm ht vb website www.vietinbank.vn 12 VIETINBANK, 2011 14 VIETINBANK, 2010 15 VIETINBANK, 2011 n va 13 VIETINBANK, 2009 an Lu om 11 VIETINBANK, 2010 B l.c gm 10 VIETINBANK, 2009 ey t re 16 www.sbv.gov.vn, www.vietinbank.vn, : 17 t to www.cafef.vn, www.vneconomy.vn ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to c 1: Thu th p thông tin; ti p nh n, ki m tra h (Do cán b quan ng hi h KH th c hi n): ep - Thu th p thông tin v KH, k ho ch kinh doanh, nhu c u tín d ng c a KH t ph ng v n tr c ti p, kh o sát th c t KH, t i tác, hi p h n w n i chúng, lo ad -H ng d n KH cung c h m tra s y th h p pháp, h p l c a h , tính trung th c, i chi u v i ngu n thông tin khác ju c yi cung c p tài li u liên quan khác cho Phịng pl - Chuy n tồn b h al nh song song n nh, l p báo cáo th n va c 2: Th ua qu n lý r i ro th xu t c p tín d ng (Do n cán b quan h KH th c hi n): fu m tín d ng, th nh tình hình ho t ll - Th c hi n ch m i ích KH oi ng kinh doanh, tài chính, k ho ch s n xu nh u ki n c p tín d nh hi n at mang l z hành c a VIETINBANK z xu t c p tín d n ht vb -T xu t quy nh tín nh th c hi n): - Ki m tra l i tài li u Phòng KH cung c p, th l.c gm d ng (Do cán b th nh, l p T trình th k c 3: Th jm Phòng qu n lý r i ro nh tình hình s n xu t om ng ngành hàng; th nh k an Lu ho ch s n xu t kinh doanh, k ho ch tài chính, nhu c u tín d ng c a KH; tái th m o Phòng qu n lý r i ro xem xét trình c p có th m quy n ey nh tín d ng c 4: Xét t tín d ng KH: - C p có th m quy n xem xét h t re quy nh n -T c phòng KH th va nh nh ng n ng - Ghi ý ki ng ý c p tín d t to ph ng h p khơ ng ý u ki n c p tín d ng (n u có) ng c 5: Thơng báo cho KH (n u KH yêu c u); So n th o, ký k t h hi ep th c hi n th t c công ch ng, ch ng th ch b ng m theo nh c a VIETINBANK w n c 6: C p nh t d li u KH vào h th ng; nh p kho h lo ad c 7: Gi i ngân, theo dõi qu n lý kho n vay: Th c hi n gi i ngân nh k phân tích tình hình ho yi pl n ho t xu t có nh ng s ki n b ng có th ng ng c a KH toán n n c 8: T ua al x ng s n xu t kinh doanh, tình hình ju c y th KH có u c u Th c hi n ki m tra, giám sát, theo dõi qu n lý kho n tín d va l i gi y t v n g c, lãi chi phí phát sinh NH s t t toán h ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re KH t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb bình m h ng c a KH Ph l c 02: B ng mô t cho KH có om l.c gm n ey t re trung bình va an Lu bình KH t to CC ng hi ep s w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Ph l c 03: Tình hình n h n, n x u t i VIETINBANK t to vt: t ng ng hi 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 30/09/2012 163.170 234.205 293.434 300.970 160.510 230.267 285.213 289.167 1.660 2.400 6.017 3.938 230 925 1.071 1.734 333 410 220 3.529 437 203 913 2.603 2.660 3.938 8.221 11.803 1,63% 1,68% 2,80% 3,92% 1.000 1.538 2.204 7.865 0,61% 0,66% 0,75% 2,61% ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Ph l c 04: t i VIETINBANK t to ng 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 hi ep phòng phòng - - - 847 997 1.104 -564 - phòng chung phòng w phòng phòng phòng chung phòng 317 1.234 1.551 1.122 1.649 2.771 1.844 - - - - - - 434 1.538 2.239 412 2.651 4.625 416 5.041 -197 - -761 - - 3 - - - - - - - -1.491 2.621 2.556 1.649 n phòng chung lo ad ju y th yi pl - 1.234 n fu -1.070 -1.434 1.234 1.551 1.122 ll 4.205 4.256 -1.434 -3.285 1.649 2.771 971 -1.491 2.065 6.321 -3.285 2.065 3.036 oi m -1.070 317 - va 1.387 n 30/11 ua al 11 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re