(Luận văn) đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính sử dụng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại

http://www.bionicturtle.com/how-to/article/basel_ii_internal_ratings_based_irb_credit_risk_function http://www.vcbl.com.vn/Index.php?CateID=47 BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MINH HỌA PHẦN MỞ ĐẦU Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG : LÝ THUYẾT MƠ PHỎNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU HOÀN LẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO TH TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái nhiệm Rủi ro tín dụng 1.1.2 Rủi ro vỡ nợ 1.2 Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 1.2.1 Giới thiệu chung Giá trị có rủi ro (VaR- Value at Risk) 1.2.2 Các phương pháp tính VaR 1.3 Giới thiệu chung hoạt động cho thuê tài 1.4 Các rủi ro hoạt động CTTC 1.5 Mơ đo lường rủi ro tín dụng kỹ thuật chọn mẫu có hồn lại hoạt động Cho thuê Tài 1.5.1 Khái niệm kỹ thuật chọn mẫu có hồn lại (viết tắt Re – Sampling method) 1.5.2 Đo lường xác suất vỡ nợ (PD) 1.5.3 Xác định tỷ lệ thu hồi tỷ lệ tổn thất vốn 1.5.4 Đo lường mức dư nợ thời điểm vỡ nợ 1.5.5 Phương pháp tính tốn phân phối tổn thất 1.5.5.1 Ứng dụng Kỹ thuật Bootstrap method 1.5.5.2 Áp dụng kỹ thuật Bootstrap đề tài nghiên cứu 1.6 Lý thuyết phương pháp tiếp cận đề xuất Ủy ban Basel Kết luận Chương CHƯƠNG : KIỂM ĐỊNH MÔ PHỎNG ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ TỔN THẤT TÍN DỤNG TRONG HỌAT ĐỘNGCHO TH TÀI CHÍNH 2.1 Ứng dụng mơ chọn mẫu có hồn lại (Re – Sampling) cụ thể Cơng ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM 2.1.1 Khái quát chung Công ty CTTC NH TMCP Ngoại thương VN 2.1.1.1 Lý chọn nghiên cứu VCBL – Chi nhánh TP.HCM 2.1.1.2 Giới thiệu Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 2.1.1.3 Tình hình hoạt động cho th tài VCBL 2.1.1.4 Bài học kinh nghiệm VCBL 2.1.2 Thiết lập liệu danh mục cho thuê 2.1.3 Kết chạy mô (The Results) 2.1.3.1 Xác suất vỡ nợ (the Probability of deafault ) 2.1.3.2 Tỷ lệ thu hồi ( Recovery Rate) 2.1.3.3 Phân phối tổn thất danh mục thuê (Loss distribution) Kết luận chương CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN MÔ PHỎNG VỚI HIỆP ƯỚC BASEL VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆNHOẠT ĐỘNG CHO TH TÀI CHÍNH 3.1 Thảo luận Kỹ thuật Re-Sampling 3.1.1 Đánh giá cách chọn mẫu danh mục nghiên cứu 3.1.2 Các giả định mô 3.1.2.1 Sự độc lập nhân tố rủi ro có hệ thống 3.1.2.2 Sự tương quan vỡ nợ (default) tỷ lệ thu hồi (recovery rate) 3.2 Sự so sánh với Hiệp ước Basel (QIS3) Các ý nghĩa việc quy định 3.2.1 Tác động đa dạng hóa nhóm dư nợ khách hàng Retail 3.2.2 Sự so sánh yêu cầu vốn bắt nguồn từ mô nội đề xuất bắt nguồn khác từ nguyên tắc quy định vốn 3.2.2.1 Khơng có phân biệt hai nhóm khách hàng Retail Corporate 3.2.2.2 Sự phân biệt hai nhóm khách hàng Retail khách hàng Corporate 3.3 Một số giải pháp để hoàn thiện việc đo lường rủi ro phát triển hoạt động cho thuê tài 3.3.1 Giải pháp hồn thiện cho mơ đo lường rủi ro phương pháp chọn mẫu có hồn lại 3.3.2 Giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững hoạt động cho thuê 3.3.2.1 Quản trị rủi ro xử lý nợ nấu 3.3.2.2 Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty CTTC 3.3.2.3 Các sách tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động CTTC phát triển 3.4 Kiến nghị quan nhà nước 3.4.1 Đối với quan quản lý nhà nước 3.4.2 Đối với Công ty CTTC Kết luận chương KẾT LUẬN Phụ lục Bảng thống kê kết kinh doanh Công ty CTTC Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 00 -11 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 12-23 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 24 -35 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Automotive thuộc tuổi 36 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 00-11 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 12 – 23 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 24 – 35 Phụ luc Thống kê phân phối tổn thất cho Equipment thuộc tuổi 36 Phục lục 10 Lý thuyết phương pháp tiếp cận đề xuất Ủy ban Basel Phụ lục 11 Tổng quan ba phương pháp theo khung đề nghị Ủy ban Basel Phụ lục 12 Công thức xác định quy định vốn yêu cầu Phụ lục 13 : So sánh yêu cầu vốn kết từ mơ nội chọn mẫu hồn lại mô đề nghị Ủy ban Basel cho phân khúc tài sản (phương tiện máy móc thiết bị) với phân biệt Retail Corporate TÀI LIỆU THAM KHẢO