Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng tmcp tại việt nam, 2023

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THIỆN MỸ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: ĐỖ THIỆN MỸ Mã số sinh viên: 050607190272 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE07 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS HỒ THỊ NGỌC TUYỀN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận tập trung vào mục tiêu nghiên cứu đồng thời phân tích chi tiết yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 23 Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam Dữ liệu khóa luận đƣợc thu thập từ phần mềm Fiinpro thể cụ thể thơng tin liệu kinh tế - tài – vĩ mô Việt Nam đƣợc cung cấp FiinGroup, báo cáo tài kiểm tốn ngân hàng cập nhật liệu kinh tế vĩ mô từ Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 10 năm bắt đầu vào năm 2012 kết thúc năm 2021 Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc khóa luận sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp phƣơng pháp định lƣợng chạy mơ hình hồi quy phần mềm Stata 17.0 Nghiên cứu đƣa kết tỷ lệ rủi ro tín dụng bị tác động yếu tố nội nằm bên thân ngân hàng yếu tố vĩ mơ Trong đó, yếu tố quy mơ ngân hàng, biên độ lãi rịng có tác động chiều đến rủi ro tín dụng Mặt khác, tính khoản tỷ lệ lạm phát có tác động ngƣợc chiều đến rủi ro tín dụng Bên cạnh biến nhƣ vốn, tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình nhƣng biến cho kết chiều hƣớng tác động đến rủi ro tín dụng Dựa kết nghiên cứu đạt đƣợc, nghiên cứu đề xuất số giải pháp khuyến nghị cho NHTMCP Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tƣơng lai Phần cuối khóa luận nêu hạn chế định hƣớng cho nghiên cứu liên quan tƣơng lai Từ khóa: rủi ro tín dụng, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ii ABSTRACT The thesis focuses on the research objective and at the same time analyzes in detail the factors affecting the credit risk of 23 joint stock commercial banks in Vietnam The data in the thesis are collected from Fiinpro software, showing specifically the economic - financial - macro data in Vietnam provided by FiinGroup, the audited financial statements of the companies banking and updating macroeconomic data from the General Statistics of Vietnam for a period of 10 years starting in 2012 and ending in 2021 The research method used in the thesis is descriptive statistical method of the results Combine quantitative methods and run regression models on Stata 17.0 software The research results show that the credit risk ratio is affected by internal factors within the bank itself and macro factors In which, the factor of bank size, net profit margin has a positive impact on credit risk On the other hand, liquidity and inflation rate have a negative impact on credit risk Besides, variables such as capital, credit growth rate and economic growth rate are not statistically significant in the model, but these variables still give results on the direction of impact on credit risk Based on the obtained research results, the study proposes a number of solutions and recommendations for Vietnamese joint stock commercial banks to minimize credit risks in the future The final part of the thesis is to outline limitations and directions for future related research Keywords: credit risk, Joint stock commercial bank iii LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài khóa luận “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM” nghiên cứu tác giả giảng viên hƣớng dẫn hỗ trợ suốt trình nghiên cứu TS Hồ Thị Ngọc Tuyền Dữ liệu nội dung có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng danh mục tài liệu tham khảo Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP.HCM, ngày… … tháng … … năm 2023 Sinh viên thực iv LỜI CẢM ƠN Trong suốt quãng thời gian thực khóa luận, em chân thành gửi lời cảm ơn cho tất thầy cô giảng dạy Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ngƣời hết lịng tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức giúp em tích lũy đƣợc đầy đủ kiến thức có tảng vững ngành Tài – Ngân hàng thời gian em học rèn luyện trƣờng Em xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hƣớng dẫn TS Hồ Thị Ngọc Tuyền ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình hỗ trợ em để hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Khoảng thời gian gắn bó với trƣờng, em biết ơn em kính chúc thầy ln khỏe mạnh, hạnh phúc tràn đầy lịng nhiệt huyết truyền tri thức cho hệ trẻ nhằm tạo cho đất nƣớc hệ đủ đức, đủ tài để Việt Nam phát triển lên tầm cao Em xin cảm ơn chân thành đến ngƣời thân gia đình, ngƣời bạn ln bên cạnh đồng hành, chia sẻ, quan tâm hỗ trợ em suốt khoảng thời gian hồn thành khóa luận Trong tháng cố gắng nghiên cứu nỗ lực hoàn thành khóa luận nhƣng kiến thức thân cịn nhiều hạn chế Trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thiện khóa luận em khơng thể tránh đƣợc sai sót, kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ phía Thầy Cơ giúp em hồn thành khóa luận thật tốt khóa luận có giá trị thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn TP.HCM, ngày… … tháng … … năm 2023 Sinh viên thực v MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC BẢNG VÀ DANH MỤC HÌNH x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp liệu nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu 1.8 Bố cục nghiên cứu vi KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết hoạt động tín dụng 2.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM 2.1.2 Đặc trƣng tín dụng NHTM 2.1.3 Các sản phẩm tín dụng NHTM 12 2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại 15 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 15 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 2.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 17 2.3 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 20 2.3.1 Nghiên cứu nƣớc 20 2.3.2 Nghiên cứu nƣớc 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình giả thuyết 28 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 3.1.2 Giả thuyết 29 3.2 Dữ liệu biến có nghiên cứu 30 3.2.1 Dữ liệu quy trình 30 3.2.2 Mô tả cụ thể biến 31 3.2.3 Biến phụ thuộc 32 3.2.4 Biến độc lập 33 vii 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ (OLS - Ordinary Least Square) 35 3.3.2 Mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) 35 3.3.3 Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) 36 3.4 Lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Phân tích thống kê mô tả 39 4.2 Phân tích tƣơng quan 41 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 42 4.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy phƣơng pháp OLS, FEM, REM 43 4.4.1 Kết mô hình Pool OLS 43 4.4.2 Mơ hình FEM 44 4.4.3 Mơ hình REM 45 4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình 46 4.5.1 Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled OLS FEM 46 4.5.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS mơ hình liệu bảng REM 47 4.5.3 Lựa chọn mơ hình tác động cố định (FEM) tác động ngẫu nhiên (REM) thông qua kiểm định Hausman 47 4.6 Kiểm định khuyết tật mơ hình 49 4.7 Phân tích hồi quy theo phƣơng pháp GLS 50 4.8 Kết nghiên cứu thảo luận kết nghiên cứu 51 viii 4.8 Thảo luận kết hồi quy 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận, đánh giá kết nghiên cứu 58 5.2 Khuyến nghị giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam 59 5.3 Hạn chế định hƣớng phát triển đề tài nghiên cứu 60 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 61 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 71 2015 MSB 0.0190 32.2784 0.0183 0.4486 0.1305 0.1949 0.0668 0.0063 2016 MSB 0.0500 32.1594 0.0269 0.6098 0.1469 0.2502 0.0621 0.0267 2017 MSB 0.0280 32.3517 0.0189 0.6370 0.1223 0.0311 0.0681 0.0352 2018 MSB 0.0150 32.5566 0.0279 0.7676 0.1003 0.3466 0.0708 0.0354 2019 MSB 0.0150 32.6871 0.0247 0.7864 0.0947 0.3042 0.0702 0.0280 2020 MSB 0.0140 32.8055 0.0335 0.9066 0.0955 0.2476 0.0291 0.0322 2021 MSB 0.0130 32.9475 0.0366 1.0734 0.1082 0.2801 0.0258 0.0183 2012 NAB 0.0120 30.4041 0.0352 0.7847 0.2047 0.0138 0.0525 0.0909 2013 NAB 0.0070 30.9908 0.0213 0.8458 0.1132 0.6895 0.0542 0.0659 2014 NAB 0.0050 31.2498 0.0230 0.7806 0.0893 0.3709 0.0598 0.0408 2015 NAB 0.0120 31.1997 0.0295 0.8563 0.0963 0.3155 0.0668 0.0063 2016 NAB 0.0200 31.3888 0.0327 0.7054 0.0801 0.1521 0.0621 0.0267 2017 NAB 0.0150 31.6281 0.0275 0.9118 0.0674 0.5119 0.0681 0.0352 2018 NAB 0.0020 31.9493 0.0273 0.9378 0.0564 0.3981 0.0708 0.0354 2019 NAB 0.0170 32.1816 0.0269 0.9548 0.0524 0.3292 0.0702 0.0280 2020 NAB 0.0017 32.5312 0.0242 0.9076 0.0491 0.3202 0.0291 0.0322 2021 NAB 0.0090 32.6630 0.0312 0.8902 0.0524 0.1512 0.0258 0.0183 2012 NVB 0.0070 30.7030 0.0409 1.0499 0.1476 0.0023 0.0525 0.0909 72 2013 NVB 0.0020 31.0009 0.0295 0.7333 0.1102 0.0466 0.0542 0.0659 2014 NVB 0.0030 31.2375 0.0228 0.6809 0.0872 0.2386 0.0598 0.0408 2015 NVB 0.0050 31.5070 0.0224 0.6004 0.0667 0.2305 0.0668 0.0063 2016 NVB 0.0080 31.8653 0.0198 0.6066 0.0468 0.2408 0.0621 0.0267 2017 NVB 0.0070 31.9055 0.0191 0.7023 0.0448 0.2666 0.0681 0.0352 2018 NVB 0.0040 31.9135 0.0164 0.7566 0.0446 0.1110 0.0708 0.0354 2019 NVB 0.0090 32.0180 0.0182 0.6415 0.0536 0.0627 0.0702 0.0280 2020 NVB 0.0210 32.1264 0.0214 0.5592 0.0476 0.0634 0.0291 0.0322 2021 NVB 0.0220 31.9321 0.0203 0.6450 0.0578 0.0323 0.0258 0.0183 2012 OCB 0.0150 30.9424 0.0516 1.1288 0.1393 0.2451 0.0525 0.0909 2013 OCB 0.0150 31.1213 0.0469 1.0556 0.1209 0.1706 0.0542 0.0659 2014 OCB 0.0140 31.2970 0.0321 0.8981 0.1028 0.0637 0.0598 0.0408 2015 OCB 0.0130 31.5319 0.0319 0.9386 0.0855 0.2903 0.0668 0.0063 2016 OCB 0.0090 31.7870 0.0309 0.8942 0.0739 0.3904 0.0621 0.0267 2017 OCB 0.0050 32.0654 0.0346 0.9056 0.0728 0.2513 0.0681 0.0352 2018 OCB 0.0170 32.2358 0.0396 0.9330 0.0880 0.1688 0.0708 0.0354 2019 OCB 0.0130 32.4031 0.0393 1.0282 0.0974 0.2623 0.0702 0.0280 2020 OCB 0.0040 32.6584 0.0388 1.0237 0.1143 0.2553 0.0291 0.0322 73 2021 OCB 0.0200 32.8486 0.0369 1.0329 0.1182 0.1436 0.0258 0.0183 2012 PGB 0.0210 30.5886 0.0564 1.1180 0.1659 0.1383 0.0525 0.0909 2013 PGB 0.0120 30.8449 0.0256 1.0004 0.1290 0.0058 0.0542 0.0659 2014 PGB 0.0070 30.8806 0.0272 0.8058 0.1295 0.0462 0.0598 0.0408 2015 PGB 0.0130 30.8371 0.0274 0.9418 0.1366 0.0948 0.0668 0.0063 2016 PGB 0.0120 30.8429 0.0296 0.9583 0.1408 0.1040 0.0621 0.0267 2017 PGB 0.0220 31.0085 0.0305 0.9363 0.1215 0.2217 0.0681 0.0352 2018 PGB 0.0240 31.0289 0.0304 0.9446 0.1233 0.0294 0.0708 0.0354 2019 PGB 0.0230 31.0834 0.0295 0.9334 0.1191 0.0746 0.0702 0.0280 2020 PGB 0.0110 31.2188 0.0281 0.8934 0.1087 0.0835 0.0291 0.0322 2021 PGB 0.0150 31.3328 0.0200 0.9795 0.1032 0.0710 0.0258 0.0183 2012 SSB 0.0090 31.9494 0.0143 0.5309 0.0744 0.1500 0.0525 0.0909 2013 SSB 0.0036 32.0114 0.0124 0.5784 0.0717 0.2536 0.0542 0.0659 2014 SSB 0.0064 32.0153 0.0099 0.7121 0.0709 0.5322 0.0598 0.0408 2015 SSB 0.0022 32.0708 0.0151 0.7507 0.0681 0.3349 0.0668 0.0063 2016 SSB 0.0111 32.2693 0.0211 0.8178 0.0569 0.3781 0.0621 0.0267 2017 SSB 0.0078 32.4594 0.0188 0.8811 0.0494 0.1956 0.0681 0.0352 2018 SSB 0.0067 32.5761 0.0196 0.9948 0.0591 0.1898 0.0708 0.0354 74 2019 SSB 0.0188 32.6898 0.0212 1.0302 0.0694 0.1752 0.0702 0.0280 2020 SSB 0.0063 32.8251 0.0193 0.9611 0.0759 0.1040 0.0291 0.0322 2021 SSB 0.0071 32.9860 0.0287 1.1622 0.0882 0.1719 0.0258 0.0183 2012 SGB 0.0261 30.3292 0.0709 1.0392 0.2383 0.0288 0.0525 0.0909 2013 SGB 0.0154 30.3178 0.0520 0.9877 0.2384 0.0176 0.0542 0.0659 2014 SGB 0.0224 30.3925 0.0497 0.9484 0.2203 0.0527 0.0598 0.0408 2015 SGB 0.0236 30.5073 0.0415 0.8836 0.1911 0.0338 0.0668 0.0063 2016 SGB 0.0110 30.5780 0.0380 0.8846 0.1845 0.0794 0.0621 0.0267 2017 SGB 0.0200 30.6906 0.0356 0.9499 0.1603 0.1254 0.0681 0.0352 2018 SGB 0.0250 30.6453 0.0345 0.9314 0.1686 0.0308 0.0708 0.0354 2019 SGB 0.0141 30.7583 0.0368 0.9291 0.1561 0.0648 0.0702 0.0280 2020 SGB 0.0103 30.8067 0.0272 0.8477 0.1512 0.0612 0.0291 0.0322 2021 SGB 0.0162 30.8341 0.0260 0.9114 0.1507 0.0683 0.0258 0.0183 2012 SHB 0.0104 32.3892 0.0226 0.7338 0.0816 0.9525 0.0525 0.0909 2013 SHB 0.0071 32.5982 0.0183 0.8430 0.0721 0.3437 0.0542 0.0659 2014 SHB 0.0064 32.7611 0.0196 0.8447 0.0620 0.3606 0.0598 0.0408 2015 SHB 0.0063 32.9526 0.0222 0.8831 0.0550 0.2626 0.0668 0.0063 2016 SHB 0.0085 33.0861 0.0210 0.9748 0.0566 0.2355 0.0621 0.0267 75 2017 SHB 0.0084 33.2870 0.0204 1.0174 0.0514 0.2212 0.0681 0.0352 2018 SHB 0.0073 33.4095 0.0200 0.9634 0.0505 0.0943 0.0708 0.0354 2019 SHB 0.0091 33.5316 0.0249 1.0229 0.0507 0.2220 0.0702 0.0280 2020 SHB 0.0153 33.6537 0.0279 1.0068 0.0582 0.1526 0.0291 0.0322 2021 SHB 0.0142 33.8588 0.0368 1.1076 0.0701 0.1858 0.0258 0.0183 2012 STB 0.0141 32.6557 0.0529 0.8965 0.0901 0.1961 0.0525 0.0909 2013 STB 0.0042 32.7148 0.0491 0.8399 0.1057 0.1477 0.0542 0.0659 2014 STB 0.0082 32.8770 0.0433 0.7851 0.0952 0.1578 0.0598 0.0408 2015 STB 0.0120 33.3079 0.0331 0.7123 0.0756 0.4523 0.0668 0.0063 2016 STB 0.0040 33.4362 0.0157 0.6818 0.0668 0.0696 0.0621 0.0267 2017 STB 0.0040 33.5404 0.0181 0.6970 0.0631 0.1211 0.0681 0.0352 2018 STB 0.0061 33.6375 0.0234 0.7345 0.0607 0.1511 0.0708 0.0354 2019 STB 0.0071 33.7482 0.0247 0.7385 0.0590 0.1536 0.0702 0.0280 2020 STB 0.0092 33.8305 0.0274 0.7951 0.0588 0.1494 0.0291 0.0322 2021 STB 0.0101 33.8870 0.0260 0.9077 0.0657 0.1401 0.0258 0.0183 2012 TCB 0.0222 32.8236 0.0329 0.6124 0.0739 0.0758 0.0525 0.0909 2013 TCB 0.0201 32.6993 0.0299 0.5857 0.0876 0.0295 0.0542 0.0659 2014 TCB 0.0282 32.8009 0.0400 0.6098 0.0852 0.1428 0.0598 0.0408 76 2015 TCB 0.0332 32.8885 0.0437 0.7887 0.0857 0.3969 0.0668 0.0063 2016 TCB 0.0265 33.0922 0.0421 0.8222 0.0832 0.2713 0.0621 0.0267 2017 TCB 0.0231 33.2272 0.0389 0.9408 0.1000 0.1278 0.0681 0.0352 2018 TCB 0.0128 33.4024 0.0422 0.7941 0.1613 0.0057 0.0708 0.0354 2019 TCB 0.0047 33.5809 0.0445 0.9979 0.1618 0.4431 0.0702 0.0280 2020 TCB 0.0094 33.7169 0.0501 1.0002 0.1697 0.2024 0.0291 0.0322 2021 TCB 0.0103 33.9744 0.0579 1.1035 0.1636 0.2516 0.0258 0.0183 2012 VCB 0.0145 33.6581 0.0290 0.8451 0.1002 0.1516 0.0525 0.0909 2013 VCB 0.0132 33.7816 0.0252 0.8256 0.0904 0.1374 0.0542 0.0659 2014 VCB 0.0156 33.9889 0.0239 0.7658 0.0753 0.1787 0.0598 0.0408 2015 VCB 0.0164 34.1448 0.0258 0.7736 0.0670 0.1991 0.0668 0.0063 2016 VCB 0.0145 34.3004 0.0263 0.7804 0.0611 0.1885 0.0621 0.0267 2017 VCB 0.0123 34.5735 0.0249 0.7670 0.0508 0.1793 0.0681 0.0352 2018 VCB 0.0124 34.6102 0.0278 0.7879 0.0579 0.1627 0.0708 0.0354 2019 VCB 0.0092 34.7399 0.0310 0.7913 0.0662 0.1628 0.0702 0.0280 2020 VCB 0.0128 34.8211 0.0292 0.8137 0.0709 0.1430 0.0291 0.0322 2021 VCB 0.0142 34.8857 0.0317 0.8462 0.0771 0.1440 0.0258 0.0183 2012 VIB 0.0220 31.8058 0.0397 0.8675 0.1287 0.2209 0.0525 0.0909 77 2013 VIB 0.0250 31.9732 0.0315 0.8150 0.1038 0.0399 0.0542 0.0659 2014 VIB 0.0321 32.0213 0.0328 0.7783 0.1054 0.0834 0.0598 0.0408 2015 VIB 0.0115 32.0655 0.0299 0.8963 0.1021 0.2514 0.0668 0.0063 2016 VIB 0.0106 32.2804 0.0286 1.0155 0.0836 0.2596 0.0621 0.0267 2017 VIB 0.0047 32.4445 0.0312 1.1680 0.0714 0.3271 0.0681 0.0352 2018 VIB 0.0071 32.5667 0.0379 1.1329 0.0767 0.2038 0.0708 0.0354 2019 VIB 0.0052 32.8488 0.0394 1.0559 0.0728 0.3439 0.0702 0.0280 2020 VIB 0.0064 33.1310 0.0405 1.1275 0.0735 0.3121 0.0291 0.0322 2021 VIB 0.0108 33.3660 0.0438 1.1610 0.0785 0.1887 0.0258 0.0183 2012 VPB 0.0040 32.2626 0.0373 0.6201 0.0653 0.2645 0.0525 0.0909 2013 VPB 0.0114 32.4290 0.0455 0.6259 0.0637 0.4219 0.0542 0.0659 2014 VPB 0.0201 32.7263 0.0442 0.7234 0.0550 0.4937 0.0598 0.0408 2015 VPB 0.0132 32.8982 0.0636 0.8966 0.0691 0.4903 0.0668 0.0063 2016 VPB 0.0371 33.0637 0.0770 1.1687 0.0751 0.2386 0.0621 0.0267 2017 VPB 0.0456 33.2578 0.0872 1.3678 0.1069 0.2626 0.0681 0.0352 2018 VPB 0.0525 33.4096 0.0880 1.2992 0.1075 0.2151 0.0708 0.0354 2019 VPB 0.0547 33.5638 0.0943 1.2021 0.1119 0.1587 0.0702 0.0280 2020 VPB 0.0514 33.6690 0.0872 1.2458 0.1260 0.1308 0.0291 0.0322 78 2021 VPB 0.0600 33.9362 0.0770 1.4691 0.1576 0.2217 0.0258 0.0183 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH 23 NGÂN HÀNG STT Tên Mã ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ABB Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BID (BIDV) Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam CTG (VietinBank) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) EIB Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) BVB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố HCM HDB (HDBank) Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên KLB Việt LPB (LienVietPostBank) 10 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) MBB 79 11 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) MSB 12 Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) NAB 13 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (National Citizen NVB Bank) 14 Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông (OCB) 15 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG PGB OCB Bank) 16 Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 17 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng SGB SSB (SaigonBANK) 18 Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội (SHB) 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB Thƣơng STB Tín(Sacombank) 20 Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng (Techcombank) 21 Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam VCB TCB (Vietcombank) 22 Ngân hàng TMCP Quốc Tế(VIB) 23 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng VPB (VPBank) VIB 80 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ CHẠY STATA 17.0 Thống kê mô tả Variable Obs Mean cr size nim liq cap 230 230 230 230 230 0126219 32.56977 0324574 8742835 0905883 cg gdp inf 230 230 230 1972387 05594 03797 Std dev Min Max 0095518 1.152114 0134215 1728679 0362592 0004 30.31783 0058 3719 0406 06 35.10505 0943 1.4691 2384 1373787 0154819 0229706 0001 0258 0063 9525 0708 0909 Ma trận tƣơng quan cr size nim liq cap cg gdp inf cr size nim liq cap cg gdp 1.0000 0.1275 0.5551 0.1609 0.2574 -0.1000 -0.0079 -0.0592 1.0000 0.0591 0.2260 -0.5612 -0.0126 -0.1365 -0.2176 1.0000 0.4505 0.4055 0.0344 -0.0754 0.0912 1.0000 0.1062 -0.0963 -0.1591 -0.1582 1.0000 -0.1649 -0.0501 0.2178 1.0000 0.1184 0.0235 1.0000 -0.0281 inf inf 1.0000 Kiểm định đa cộng tuyến Variable VIF 1/VIF cap size nim liq inf cg gdp 2.23 1.89 1.71 1.41 1.11 1.10 1.07 0.447762 0.528208 0.585697 0.710168 0.898986 0.909789 0.937085 Mean VIF 1.50 81 Kết mơ hình OLS Source SS df MS Model Residual 007932595 012960626 222 001133228 000058381 Total 020893221 229 000091237 cr Coefficient Std err .0017599 4093764 -.010361 0463474 -.0076023 0325402 -.0538182 -.0514028 000603 0491564 003466 0208102 0038533 0336902 023183 0207782 size nim liq cap cg gdp inf _cons t 2.92 8.33 -2.99 2.23 -1.97 0.97 -2.32 -2.47 Number of obs F(7, 222) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 230 19.41 0.0000 0.3797 0.3601 00764 P>|t| Beta 0.004 0.000 0.003 0.027 0.050 0.335 0.021 0.014 2122767 5752278 -.1875133 1759377 -.1093398 0527425 -.1294247 Kết mô hình FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: bank_id Number of obs Number of groups = = 230 23 R-squared: Within = 0.2310 Between = 0.3347 Overall = 0.2833 Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 corr(u_i, Xb) = -0.0759 F(7,200) Prob > F cr t Coefficient Std err size nim liq cap cg gdp inf _cons -.0013554 4131089 -.011052 0100824 -.0118507 -.0008622 -.076414 0573961 0017373 0722627 0044558 0253552 0037467 031307 0239971 0572625 sigma_u sigma_e rho 00572168 00625065 45590277 (fraction of variance due to u_i) -0.78 5.72 -2.48 0.40 -3.16 -0.03 -3.18 1.00 F test that all u_i=0: F(22, 200) = 5.99 P>|t| = = 0.436 0.000 0.014 0.691 0.002 0.978 0.002 0.317 8.58 0.0000 [95% conf interval] -.0047812 2706144 -.0198383 -.0399154 -.0192389 -.0625964 -.1237339 -.0555196 0020704 5556034 -.0022656 0600801 -.0044625 060872 -.0290942 1703118 Prob > F = 0.0000 82 Kết mơ hình REM Random-effects GLS regression Group variable: bank_id Number of obs Number of groups = = 230 23 R-squared: Within = 0.2247 Between = 0.5059 Overall = 0.3675 Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(7) Prob > chi2 cr Coefficient Std err z P>|z| size nim liq cap cg gdp inf _cons 0007722 4159241 -.0127285 0233392 -.0105714 0188688 -.0597038 -.0137171 0009884 0624254 0038296 022816 0035979 028776 0206936 032978 sigma_u sigma_e rho 00474615 00625065 36570088 (fraction of variance due to u_i) 0.78 6.66 -3.32 1.02 -2.94 0.66 -2.89 -0.42 0.435 0.000 0.001 0.306 0.003 0.512 0.004 0.677 = = 78.71 0.0000 [95% conf interval] -.001165 2935725 -.0202343 -.0213793 -.0176231 -.0375311 -.1002625 -.0783527 0027094 5382756 -.0052228 0680578 -.0035197 0752687 -.019145 0509186 Kết kiểm định Hausman Coefficients (b) (B) fe re size nim liq cap cg gdp inf -.0013554 4131089 -.011052 0100824 -.0118507 -.0008622 -.076414 0007722 4159241 -.0127285 0233392 -.0105714 0188688 -.0597038 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) Std err -.0021276 -.0028152 0016766 -.0132569 -.0012793 -.019731 -.0167103 0014287 0364 0022778 0110596 0010457 0123318 0121505 b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg Test of H0: Difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 4.96 Prob > chi2 = 0.6646 83 Kết kiểm định Breusch &Pagan Lagrangian Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects cr[bank_id,t] = Xb + u[bank_id] + e[bank_id,t] Estimated results: Var cr e u SD = sqrt(Var) 0000912 0000391 0000225 0095517 0062507 0047461 Test: Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 97.04 0.0000 Kết kiểm định tƣơng quan chuỗi Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 22) = 5.139 Prob > F = 0.0336 84 PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Đợt NH 2022 – 2023) Họ tên SV : Đỗ Thiện Mỹ Mã SV : 050607190272 Lớp : HQ7 - GE07 Ngành : Tài - Ngân hàng Số ĐT: 0369591200 Địa Email SV: thienmy21112001@gmail.com Giảng viên hƣớng dẫn : TS Hồ Thị Ngọc Tuyền Tên đề tài đồ án, khóa luận : Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam Khối lƣợng Tuần lễ Ngày Đã thực Tiếp tục thực 04/04/2023 Chƣơng Chƣơng 2 11/04/2023 Chƣơng Chƣơng 18/04/2023 Chƣơng Chƣơng GVHD ký tên 85 25/04/2023 Chƣơng Chƣơng 09/05/2023 Chƣơng Chƣơng Kiểm tra tiến độ kỳ Đánh giá khối lƣợng hoàn thành _ % Đƣợc tiếp tục Không đƣợc tiếp tục 16/05/2023 Chƣơng Chƣơng 23/05/2023 Chƣơng Chƣơng 30/05/2023 Chƣơng Chƣơng 06/06/2023 Chƣơng Chƣơng 10 12/06/2023 Chƣơng Chƣơng Kiểm tra tiến độ cuối kỳ Đánh giá khối lƣợng hoàn thành _ % Đƣợc bảo vệ SINH VIÊN THỰC HIỆN Không đƣợc bảo vệ GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN