Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam đồng nai luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỮU HÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG QUA THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỮU HÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG QUA THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS., TS LÊ THỊ TUYẾT HOA Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Hữu Hà, học viên cao học khóa 21 – lớp CH21C2 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng Ngân hàngNơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Đồng Nai” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép ai, số liệu nghiên cứu sử dụng luận văn hoàn toàn trung thực xác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng năm 2020 NGƯỜI CAM ĐOAN NGUYỄN HỮU HÀ ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin trân trọng cám ơn Quý thầy cô công tác trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nói chung Quý thầy cơng tác khoa Sau Đại học nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn suốt thời gian qua để tơi tích lũy kiến thức chun mơn hỗ trợ công việc đặc biệt chân thành cám ơn PGS., TS Lê Thị Tuyết Hoa tận tình hướng dẫn, góp ý để tơi thực luận văn Chân thành cám ơn ông Vũ Đức Khoan – Giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình sau đại học Và cuối xin cảm ơn tới anh, chị, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ việc thu thập thông tin xử lý liệu có góp ý xác đáng chia sẻ kinh nghiệm thực tế q trình cơng việc Xin chân thành cám ơn! TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU HÀ iii TÓM TẮT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG QUA THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI Thẻ tín dụng kết hợp công nghệ ngân hàng tạo nên phương tiện tốn tiện lợi Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cơng cụ tốn hàng hóa, dịch vụ khơng cần dùng tiền mặt với ưu điểm sử dụng trước trả tiền sau có trách nhiệm hoàn trả hạn cho ngân hàng Tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng phương pháp hồi quy đa biến để xác định yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, dựa liệu 160 thẻ tín dụng phát hành phát hành sử dụng giai đoạn ngày 01/01/2018 đến 30/06/2020 Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai Kết nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai có quan hệ chiều với hệ số sử dụng thẻ, ứng tiền mặt hạn mức tín dụng lại có quan hệ ngược chiều với thu nhập, nghề nghiệp, mức toán dư nợ hàng tháng thời gian giao dịch với ngân hàng Tác giả hy vọng kết nghiên cứu cung cấp cho ban lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai chi nhánh ngân hàng khác làm tư liệu tham khảo liên quan đến việc định tiêu chuẩn tín dụng, hạn mức tín dụng, thiết lập chế kiểm sốt rủi ro hồn chỉnh nhằm hạn chế rủi ro tín dụng kinh doanh thẻ Do hạn chế mặt thời gian lực thân, nên đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai số yếu tố chưa xem xét, đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót định Do đó, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung quý báu từ quý Thầy, Cô bạn đọc để vấn đề nghiên cứu hồn thiện Từ khóa: thẻ tín dụng, rủi ro tín dụng, hạn thẻ tín dụng iv ABSTRACT THE FACTORS INFLUENCE ON CREDIT RISK OF CREDIT CARD AT VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – NAM DONG NAI BRANCH Credit cards are a combination of technology and banking which can be used as a convenient payment method without cash With the advantage: use-first paylater, customers can use credit cards to pay goods and services in advance and have responsible for repaying to the bank on time The author has performed quantitative research by using multiple regression models to identify elements affecting credit risk of credit card at Agribank Nam Dong Nai branch, based on data of 160 credit cards issued and used from January 1, 2018 to June 30, 2020 at Agribank Nam Dong Nai branch The research results illustrate that credit risk of credit card at Agribank Nam Dong Nai branch has the positive relationship with the ratio of the used credit, cash advance and credit lines but in the order side the negative relationship with income, occupation, the credit card holder’s payment and transaction time with the bank The author expects that the findings of the research can provide banking executives of Agribank Nam Dong Nai branch and others a reference concerning deciding credit standards, credit lines and criteria assessment to set up a complete risk control mechanism Due to limited time and personal capacity, the research is limited to the research scope at Agribank Nam Dong Nai branch and several factors have not been considered The author is looking forward to receiving appropriate comments from lecturers and readers to make the research more completed Keywords: Credit Card, Credit Card Risk, Overdue Risks v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  Tiếng Anh ATM - Automated Teller Machine - Máy rút tiền tự động CIC - Credit Information Center - Trung tâm thông tin tín dụng POS - Point of Sale - Máy chấp nhận toán thẻ PIN - Personal Identification Number - Mã số định danh cá nhân VIF - Variance Inflation Factor - Hệ số phóng đại phương sai WTO - World Trade Organization - Tổ chức Thương mại Thế giới  Tiếng Việt Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu NHTM - Ngân hàng thương mại NHNNVN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TMCP - Thương mại cổ phần TCTD - Tổ chức tín dụng TSĐB - Tài sản đảm bảo Sacombank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC .vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .4 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục dự kiến luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG QUA THẺ TÍN DỤNG TẠI NHTM 2.1 Thẻ tín dụng NHTM .7 2.1.1 Khái niệm thẻ tín dụng NHTM 2.1.2 Phân loại thẻ tín dụng NHTM 2.1.3 Ưu điểm hạn chế thẻ tín dụng NHTM 11 2.1.4 Doanh thu NHTM từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng .12 2.2 Rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng NHTM 13 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng thẻ .14 2.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng thẻ 17 2.3 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 20 vii 2.3.1 Lược khảo nghiên cứu nước 20 2.3.2 Khoảng trống nghiên cứu .25 2.4 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng qua thẻ tín dụng NHTM 25 TĨM TẮT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Mơ hình nghiên cứu 31 3.2.1 Mơ hình ngiên cứu đề xuất 31 3.2.2 Giải thích biến mơ hình 32 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 38 3.3.1 Thu thập liệu .38 3.3.2 Mẫu nghiên cứu .39 3.3.3 Xử lý liệu 39 3.4 Phương pháp phân tích liệu 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Kết nghiên cứu 42 4.1.1 Phân tích thống kê mơ tả 42 4.1.2 Ma trận hệ số tương quan 46 4.1.3 Kiểm định đa cộng tuyến .46 4.1.4 Phân tích kết hồi quy .47 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 48 4.2.1 Phân tích biến có ý nghĩa .48 4.2.2 Giải thích biến khơng có ý nghĩa .51 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận .54 5.2 Khuyến nghị 57 5.2.1 Các khuyến nghị liên quan đến yếu tố nhân thân chủ thẻ 57 viii 5.2.2 Các khuyến nghị liên quan đến yếu tố lịch sử giao dịch chủ thẻ với ngân hàng 59 5.2.3 5.3 Các khuyến nghị khác 60 Hạn chế đề tài .62 TÓM TẮT CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iv 61 điểm, xếp hạng tín dụng nội theo quy trình sản phẩm chuẩn, khơng xét cấp thẻ cho khách hàng có lịch sử tốn trả nợ khơng tốt (theo thơng tin Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia cung cấp), tuân thủ hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng không vượt hạn mức mà hệ thống chấm điểm xếp hạng nội trích xuất trường hợp cấp phát thẻ tín dụng theo quy trình sản phẩm chuẩn Do đó, bên cạnh khuyến nghị có tác động trực tiếp đến yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, tác giả đưa số khuyến nghị có liên quan đến sách kinh doanh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, sử dụng tốn thẻ tín dụng quốc tế Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, cụ thể sau: Tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát nội công tác thẩm định hồ sơ đăng ký phát hành thẻ tín dụng đơn vị kinh doanh nhằm sơm phát hiện, ngăn chặn hạn chế tình trạng cố tình làm sai quy định, làm giả hồ sơ, thẩm định khơng xác nhân thân khả tài khách hàng, tránh tình trạng gây tổn thất cho ngân hàng Theo dõi tình hình tốn dư nợ thẻ tín dụng quốc tế đơn vị kinh doanh, kiến nghị giám sát hoạt động thu hồi nợ chủ thẻ chậm toán theo quy định ngân hàng Bên cạnh Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai cần tăng cường sách thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ sách xây dựng biểu phí, lãi thẻ tín dụng hợp lý, phát triển ngày mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, đảm bảo an toàn giao dịch, đảm bảo giao dịch chủ thẻ diễn thuận tiện có thể, kèm dịch vụ hậu tặng điểm, tặng quà, tặng tiền (Cashback) vào kê thẻ tín dụng đến ngày sinh nhật chủ thẻ, …có Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai giữ vững ngày phát huy vai trò, vị địa bàn hoạt động 62 5.3 Hạn chế đề tài Bên cạnh kết đạt đưa khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, đề tài có số hạn chế định: - Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu thẻ tín dụng quốc tế Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai phát hành thị trường thẻ tín dụng Việt Nam nói chung thẻ tín dụng quốc tế Agribank phát hành nói riêng, thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai phát hành chiếm phần nhỏ số lượng thẻ phát hành lẫn doanh số sử dụng thẻ Hạn chế mang tính khách quan cấp độ chi nhánh tỉnh, nên có khó khăn việc khai thác số liệu toàn hệ thống Agribank - Ngoài ra, đề tài chưa có liên hệ, so sánh với ngân hàng khác hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm củng cố kết đạt kiểm chứng tính khả thi khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng - Số liệu sử dụng đề tài số liệu thứ cấp, thu thập trực tiếp từ Hệ thống IPCAS Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai Vì số liệu nhân thân chủ thẻ cán kinh doanh thẻ cập nhật vào hệ thống lần phát hành thẻ tín dụng lần đầu cho khách hàng Do đó, số liệu khơng phản ánh xác hồn tồn tình trạng chủ thẻ, dẫn tới nghiên cứu bỏ qua nhân tố có giá trị mà lại chấp nhận yếu tố khơng có ý nghĩa Đây hạn chế khách quan, mang tính lịch sử q trình phát hành, sử dụng tốn thẻ tín dụng TĨM TẮT CHƯƠNG Chương tóm tắt lại kết đề tài dựa kết tác giả đưa khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai, đồng thời tác giả nêu lên hạn chế đề tài thời gian thực phạm vi nghiên cứu nhằm đưa hướng mở cho đề tài nghiên cứu 63 KẾT LUẬN Thẻ tín dụng sản phẩm dịch vụ xem phương tiện thay tiền mặt hàng đầu giao dịch Việc phát triển tốn thẻ tín dụng phịng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng nhu cầu cấp thiết q trình đại hố Ngân hàng nói riêng tồn kinh tế nói chung Dựa kết tác giả phân tích, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai Việc áp dụng giải pháp đồng hợp lý góp phần phát triển thẻ tín dụng nói riêng dịch vụ thẻ nói chung đồng thời tạo điều kiện đưa Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai ngày phát triển bền vững Trong trình nghiên cứu, tính mẻ vấn đề, thời gian nghiên cứu có hạn hạn chế lực thân có nhiều vấn đề chưa xem xét đến, đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Do vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung q thầy anh chị em đồng nghiệp để vấn đề nghiên cứu hoàn thiện i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Anh Black S E & Morgan D P (1998) GUARANTY and The Democratization of Credit Cards, New York: Federal Reserve Bank of New York, No 9815 Cox D & Jappelli T (1993) The Effect of Borrowing Constraints on Consumer Liabilities, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 25, Iss 2, pp 197-213 David Apgar (2006) GUARANTY Intelligence: Learning to Manage What We Don’t Know, 1st Edition Boston: Harvard Business School Press Duca J V & Rosenthal S S (1993) Borrowing Constraints, Household Debt, and Racial Discrimination in Loan Markets, Journal of Financial Intermediation, Vol.3, Iss.1, pp 77-103 Dunn F & Kim H (1999) An Empirical Investigation of Credit Card Default, Working Papers, Ohio State University Joel Bessis (2015) GUARANTY Management in Banking, 4th Edition USA: John Wiley & Sons Kara A., Kaynak E & Kucukemiroglu O (1996) An Empirical Investigation of US Credit Card Users: Card Choice and Usage Behavior, International Business Review, Vol 5, No 2, pp 209-230 Knight F H (1921) GUARANTY, Uncertainty, and Profit, Boston: Hart, Schaffner & Marx Lee C., Lin T & Chen Y (2011) An Empirical Analysis Of Credit Card Customers Overdue GUARANTYs for Medium and Small-Sized Commercial Bank in Taiwan, Journal of Service Science and Management, No 4th, pp 234-241 Mansfield P et al (2012) Consumers and Credit Cards: A Review of The Empirical Literature, Journal of Management and Marketing Research No.12, pp 1-26 ii Shenbagavalli R et al (2012) GUARANTY Analysis of Credit Card Holders, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol 3, No 3, June 2012 Shuai Li et al (2014) Research on Simulation of Credit GUARANTY of Credit Card Based on Multi-Agent, School of Economics and Management, UESTC, ChenDu, 610054, China Tabachnick B G & Fidell L S (2013) Using Multivariate Statistics, 6th Edition, Boston, MA: Pearson Theresa M Wilson (2008) The effects of Gender, Age, Education, and GUARANTY Tolerance on Credit Card Balances, Department of Finance Miami University, Oxford, Ohio Tokunaga H (1993) The Use and Abuse of Consumer Credit: Application of Psychological Theory and Research, Journal of Economic Psychology, Vol 14, Iss 2, pp 285-316 Venny S.W.Chong & Jason M.S.Lam (2012) An empirical study of Malaysian Young Adults Attitudes Towards - Credit Card Debt: Influence of The Personal and Bank Factors, International Conference on Management, Economic and Finance Proceeding, Malaysia Tài liệu Tiếng Việt Bùi Hữu Phước & ctg (2017) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang, Tạp chí Ngoại Thương, số 98 Lê Thị Tuyết Hoa & ctg (2017) Giáo trình lý thuyết tài – tiền tệ trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Nhà xuất kinh tế TP.HCM Mai Bình Dương & Lê Đình Hạc (2017) Tác động rủi ro tín dụng đến ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Cơng Thương, số 12, tr 312–317 iii Nguyễn Minh Kiều (2007) Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Minh Hà & Trịnh Hoàng Nam (2013) Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 88, kỳ tháng 7/2013 Phan Đình Khơi & Nguyễn Việt Thành (2017) Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 48, trang 104-111 Phan Thị Hằng Nga & Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Tân Bình, Tạp chí Cơng Thương, ngày 28/06/2020 Phan Thị Thu Hà (2013) Giáo trình Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trương Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38 – 41 Trần Hồng Hà & ctg (2016) Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ chủ thẻ tín dụng Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 126, kỳ tháng 9/2016 Vụ toán NHNNVN (2020) Số lượng thẻ ngân hàng (tại thời điểm quý I/2020), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tham khảo website https://tinyurl.com/TK-The-Thanh-Toan-2020 (14/06/2020) iv PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đồ thị Scatter biến v vi vii viii ix Phụ lục 2: Kết thống kê mô tả NOMINPAY INCOME OCCUP UCARD WILLPAY CASH BLOAN BALCRE PERIOD LIMIT GUARANTY Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 160 00 56 160 31 160 160 160 160 160 160 06 97 160 90 160 20 200 160 160 Mean Std Deviation 0606 12376 16.70 5.839 60 491 64 480 77 501 35 478 44 498 5086 23411 39.92 23.932 101.81 40.514 62 486 x Phụ lục 3: Kết phân tích mối tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc biến độc lập với mơ hình Correlations NOMINPAY INCOME OCCUP UCARD WILLPAY CASH BLOAN BALCRE PERIOD LIMIT GUARANTY NOMINPAY ** INCOME -.417 ** ** OCCUP -.565 346 * UCARD -.100 177 032 ** ** ** WILLPAY -.470 265 388 014 ** ** ** ** CASH 617 -.367 -.444 -.029 -.346 BLOAN 005 048 062 034 115 004 ** ** ** ** ** BALCRE 429 -.308 -.354 -.087 -.267 364 058 ** ** ** ** ** ** ** PERIOD -.524 267 362 236 311 -.505 002 -.335 ** ** LIMIT 060 395 078 -.068 001 042 035 -.271 -.117 GUARANTY -.016 111 134 -.148 008 -.085 -.092 -.086 -.004 041 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) xi Phụ lục 4: Kết phân tích hồi quy mơ hình Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate a 781 610 583 07988 1.613 a Predictors: (Constant), GUARANTY, LIMIT, WILLPAY, BLOAN, UCARD, CASH, BALCRE, OCCUP, PERIOD, INCOME b Dependent Variable: NOMINPAY Model ANOVAa df Mean Square Sum of F Sig Squares Regression 1.485 10 148 23.267 000b Residual 951 149 006 Total 2.435 159 a Dependent Variable: NOMINPAY b Predictors: (Constant), GUARANTY, LIMIT, WILLPAY, BLOAN, UCARD, CASH, BALCRE, OCCUP, PERIOD, INCOME Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error (Constant) 105 039 INCOME -.004 001 -.201 OCCUP -.066 016 -.263 UCARD 015 014 057 WILLPAY -.048 014 -.196 CASH 062 017 241 BLOAN 012 013 048 BALCRE 087 032 165 PERIOD -.001 000 -.144 LIMIT 001 000 175 GUARANTY -.026 014 -.103 a Dependent Variable: NOMINPAY t Sig 2.720 -3.100 -4.233 1.023 -3.521 3.587 924 2.710 -2.235 2.847 -1.878 007 002 000 308 001 000 357 008 027 005 162 Collinearity Statistics Tolerance VIF 621 680 844 845 581 952 709 629 693 877 1.609 1.471 1.185 1.184 1.721 1.051 1.410 1.590 1.444 1.140 xii