Các nhân tố tác động đến xuất khẩu nông sản việt nam sang thị trường các nước thuộc hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BÙI THẾ CÔNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THUỘC HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG TPP Tai Lieu Chat Luong LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC TP Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến xuất nông sản Việt Nam sang thị trường nước thuộc hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu tác giả khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Người thực Bùi Thế Công Trang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Thày Cô khoa Đào tạo Sau đại học – Đại học Mở TP.HCM, người tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Anh Tuấn, người hướng dẫn tơi thực nghiên cứu Chân thành cảm ơn Thày Cô tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt khóa học lớp ME07B Chân thành cảm ơn anh chị bạn lớp cao học kinh tế, đại học Mở TP.HCM hỗ trợ, góp ý cho tơi suốt q trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới gia đình tơi, người ln sát cánh bên tơi trước, khóa học thời gian làm luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Trang ii TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến xuất nông sản Việt Nam qua thị trường nước thuộc hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP giai đoạn 2005-2014, từ kiến nghị sách liên quan tới nhân tố nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất hàng nông sản Việt Nam qua nước thuộc TPP thời gian tới Dữ liệu nghiên cứu liệu thứ cấp, tổng hợp từ nguồn thức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng giới World Bank, sở liệu thương mại Liên Hợp Quốc UN Comtrade, tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổng cục Hải quan nguồn uy tín khác Dữ liệu bảng với khơng gian 12 nước thời gian 10 năm , 120 quan sát Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để hồi quy dựa theo mơ hình lực hấp dẫn Tinbergen (1962), Poyhonen (1963) Linnemann (1966) kiểm định nhằm tìm phương pháp định lượng tối ưu cho nghiên cứu Với liệu lấy khoảng thời gian T nhỏ , tồn biến không đổi theo thời gian, khả có tồn nội sinh mơ hình, nghiên cứu lựa chọn hồi quy theo kỹ thuật System-GMM để khắc phục tượng Kết phân tích định lượng cho thấy kim ngạch xuất nông sản Việt Nam giai đoạn 2005-2014 chiều với tổng sản phẩm kinh tế quốc dân nước nhập Việt Nam, ngược chiều với khoảng cách địa lý hai nước, với kỳ vọng lý thuyết phát triển Tinbergen (1962), Poyhonen (1963) Linnemann (1966) mô hình lực hấp dẫn thương mại Ngồi biến kiểm soát tỷ giá hối đoái, độ mở kinh tế, chênh lệch suất lao động ngành nơng nghiệp có ý nghĩa việc đánh giá tác động biến lên kim ngạch xuất nông sản từ Việt Nam qua nước thuộc hiệp định TPP Nghiên cứu đưa kiến nghị sách từ kết thu hoạt động xuất nông sản Việt Nam qua TPP nói riêng thị trường nơng sản giới nói chung thời gian tới Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III MỤC LỤC IV DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ VI DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII CHƯƠNG 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LÝ DO NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2.1.1 Thương mại quốc tế 2.1.2 Lý thuyết Lợi tuyệt đối Adam Smith (1776) 2.1.3 Lý thuyết lợi so sánh David Ricardo (1817) 2.1.4 Lý thuyết Heckscher-Ohlin (1919-1933) 10 2.1.5 Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia : Mơ hình kim cương Porter 11 2.1.6 Lý thuyết thương mại Krugman 13 2.2 MƠ HÌNH HẤP DẪN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 14 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 17 2.4 TỔNG QUAN TPP VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 23 2.4.1 Tổng quan TPP 23 2.4.2 Triển khai cam kết TPP ngành nông nghiệp Việt Nam 24 2.4.3 Thực trang xuất nông sản Việt Nam đến quốc gia thuộc TPP 25 CHƯƠNG 3.1 3.2 3.3 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 37 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 THỐNG KÊ MƠ TẢ VÀ PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN 45 4.1.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu: 45 4.1.2 Phân tích mối tương quan biến nghiên cứu: 47 4.2 HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY: 48 Trang iv 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 CHƯƠNG 5.1 5.2 5.3 Hồi quy mơ hình Pooled OLS kiểm định: 49 Hồi quy mô hình FE, RE , kiểm định lựa chọn mơ hình: 50 Hồi quy ước lượng System – GMM, kiểm định: 54 Phân tích kết ước lượng theo phương pháp System - GMM: 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH 65 KẾT LUẬN 65 GỢI Ý CHÍNH SÁCH: 67 ĐÓNG GÓP, HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO: 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO IX PHỤ LỤC .XIV PHỤ LỤC A: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG NGHIÊN CỨU XIV PHỤ LỤC B:MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG NGHIÊN CỨU XIV PHỤ LỤC C: CHỈ SỐ VIF CỦA CÁC BIẾN TRONG DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU XV PHỤ LỤC D:KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS XV PHỤ LỤC E: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI XVI PHỤ LỤC F: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH NHỮNG ẢNH HƯỞNG NGẪU NHIÊN REM XVI PHỤ LỤC G: KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỐ ĐỊNH FEM XVII PHỤ LỤC H:KIỂM ĐỊNH HAUSMAN LỰA CHỌN MƠ HÌNH TỐI ƯU XVII PHỤ LỤC I:KIỂM ĐỊNH F XVIII PHỤ LỤC J:KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI TRONG MƠ HÌNH FEM XVIII PHỤ LỤC K:KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TƯƠNG QUAN CHUỖI TRONG MƠ HÌNH FEM XVIII PHỤ LỤC L: MƠ HÌNH FEM CÓ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI XIX PHỤ LỤC M: MƠ HÌNH FEM CĨ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TƯƠNG QUAN CHUỖI XX PHỤ LỤC N: KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG XX PHỤ LỤC O: KIỂM ĐỊNH NỘI SINH XXIV PHỤ LỤC P: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO PHƯƠNG PHÁP S-GMM XXV Trang v DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Mơ hình kim cương Michael Porter 12 Hình 2.2 : Mơ hình hấp dẫn theo quy luật cung cầu 16 Hình 2.3 : Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam giai đoạn 2005-2014 .26 Hình 2.4 : Cơ cấu Xuất nông sản Việt Nam năm gần 27 Hình 2.5 : Sản lượng GDP giới năm gần .28 Hình 2.6 : Giá trị gia tăng nông sản giới năm gần .29 Hình 2.7 : Biểu đồ sản lượng diện tích nơng nghiệp nước thuộc TPP + China(WB 2014) 30 Hình 3.1 : Sơ đồ lựa chọn mơ hình nghiên cứu .36 Hình 4.1 : Độ bất đối xứng phân phối mẫu 46 Hình 4.2 : Độ nhọn phân phối mẫu 46 Trang vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hồi quy nghiên cứu: .18 Bảng 2.2 : Kết chạy hồi quy từ nghiên cứu 20 Bảng 2.3 Kết nghiên cứu: 21 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam giới 26 Bảng 2.5: Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam năm gần 27 Bảng 2.6: Số liệu GDP giới qua năm gần 28 Bảng 2.7 : Số liệu giá trị gia tăng nông sản giới qua năm gần .29 Bảng 3.1 Ưu nhược điểm kỹ thuật hồi quy cho liệu bảng 33 Bảng 3.2: Bảng kỳ vọng dấu biến mơ hình .43 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 45 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến nghiên cứu 47 Bảng 4.3: Chỉ số VIF biến nghiên cứu .48 Bảng 4.4: Kết hồi quy kiểm định mơ hình Pooled OLS 49 Bảng 4.5: Kết kiểm định Breusch - Pagan mơ hình Pooled OLS 49 Bảng 4.6: Kết hồi quy mơ hình RE 50 Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình FE .51 Bảng 4.8: Kết kiểm định Hausman .51 Bảng 4.9: Kết kiểm định tương quan chuỗi 52 Bảng 4.10: Kết hồi quy mơ hình FE có hiệu chỉnh phương sai 52 Bảng 4.11: Kết hồi quy mơ hình FE xử lý tương quan chuỗi 53 Bảng 4.12: Kết kiểm định tính dừng 54 Bảng 4.13: Lựa chọn mơ hình phù hợp với độ trễ tối ưu 56 Bảng 4.14: Kết hồi quy System GMM .57 Bảng 4.15: Kết kiểm định thống kê Sargan .58 Bảng 4.16: Mơ tả biến mơ hình .59 Bảng 4.17: Kết hồi quy mơ hình OLS, RE, FE S-GMM 59 Trang vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT RE REM FE FEM GDP GSO IMF S-GMM TPP VIF WB WTO : : : : : : : : : : Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random effects model) Mơ hình ảnh hưởng cố định (Fixed effects model) Tổng sản phẩm quốc nội Tổng cục Thống Kê Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) Viết tắt System generalized method of moments Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Hệ số phóng đại phương sai (variance inflation factor) Ngân hàng Thế giới World Bank Tổ chức thương mại giới Trang viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Nghiên cứu bao gồm việc xác định vấn đề, hình thành nên giả thuyết, thu thập số liệu, tổ chức đánh giá liệu, kiểm định giả thuyết đưa kết luận Trong bước nói bước xác định vấn đề bước quan trọng, giúp cho nghiên cứu có nhìn tổng qt, định hướng cho nghiên cứu 1.1 Lý nghiên cứu Có thực tế sau 20 năm đổi tiến hành công nghiệp hóa đất nước từ đại hội thứ năm 1996, với mục tiêu Đảng Nhà nước đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp có sở vật chất – kỹ thuật đại, Việt Nam đến thời điểm nước nông nghiệp nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng Việt Nam Xuất nông nghiệp mang lại ngoại tệ cho đất nước sau đảm bảo an ninh lương thực xu hướng tất yếu giúp phát triển đất nước, nước phát triển mạnh nông nghiệp , đất đai sản xuất nông nghiệp nguồn gốc tăng trưởng kinh tế (David Ricardo, 1817), dân số trẻ nguồn lao động dồi Việt Nam, lao động dư thừa khu vực nông nghiệp nguồn gốc tăng trưởng kinh tế (Lewis, 1954) Theo mơ hình Park S.S (1997), q trình phát triển nông nghiệp trải qua giai đoạn: sơ khai, phát triển phát triển Việt Nam giai đoạn phát triển, cịn tình trạng bán thất nghiệp nông nghiệp, chưa tận dụng hết nguồn lực lao động đất đai trồng trọt để tạo sản phẩm đến mức tồn dụng Xuất nơng sản thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nước, tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi nguồn lực đất đai sẵn có chưa khai hoang, đưa nơng nghiệp Việt Nam qua giai đoạn toàn dụng nguồn lực, thâm dụng vốn cơng nghệ thay dựa chủ yếu vào tự nhiên lao động suất thấp Từ gia nhập tổ chức thương mại giới nhằm tìm kiếm “ngoại lực” cho phát triển kinh tế đất nước từ năm 90, Việt Nam đẩy mạnh xuất nông sản sang nhiều thị trường giới với lợi so sánh riêng Trang - Manuel Arellano Olympia Bover (1995),”Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”, Journal of Econometrics, Vol 68, No 1,pp 29-51 - Mark Harris, N and László Máyás (1998), “The Econometrics of Gravity Model”, Có thể download từ : https://www.melbourneinstitute.com/downloads/working_paper_series/wp1998n05 pdf - Maurice Bun, J.G and Franc Klaassen, J.G.M (2002), “The Importance of dynamics in Panel GravityModels of Trade”, University of Amsterdam - Michael Porter (1990), “The competitive Advantage of nations”, Free Press - Nonnemberg Mendonca (2004),”The Determinants of Direct Foreign Investment in Developing Countries”, Institute of Applied Economic Research (IPEA) - Nuno Carlos Leitão (2012), “GMM Estimator: An Application to Intraindustry Trade”, Journal of Applied Mathematics - Ohlin,B (1934) “Interregional and International trade”, Political Science Quarterly, Vol 49, No 1, pp 126-128 - Park, S.S (1997) , “Growth and Development: A Physical Output and Employment Strategy”, Martin Robertson - Paul Krugman, R., Maurice Obstfeld, Marc Melitz, J (2011), “International Economics Theory & Policy”, (9th edn), Prentice Hall, p.26 - Pöyhönen, Pentti (1963) “A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries”, The American Economic Review, Vol 2, pp 93-99 - Tinbergen, J (1962), “Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy”, The Economic Journal, Vol 76, No 301, pp 9295 - Titus Awokuse, O and Weishi Grace Gu (2010), “Does foreign intellectual property rights protection affect U.S exports and FDI?”, University of Delaware USA Trang xi - Trần Nhuận Kiên, Ngô Thị Mỹ (2015), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nơng sản Việt Nam mơ hình trọng lực”, Những vấn đề Kinh tế trị giới, số 3(227), tr 47-52 - Từ Thúy Anh Đào Nguyên Thắng (2008) “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại Việt Nam với Asean+3” Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách CEPR - Vũ Đình Thắng (2006), “Giáo trình kinh tế Nơng nghiệp”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội - Địa số website: Kim ngạch thương mại lấy http://comtrade.un.org Bộ Công Thương http://tpp.moit.gov.vn GDP, dân số, diện tích đất nơng nghiệp lấy WB: http://www.worldbank.org/ Khoảng cách nước lấy https://www.freemaptools.com/ Tỷ giá hối đoái Việt Nam nước lấy http://data.imf.org Thông tin nội dung hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP tham khảo trên: http://baochinhphu.vn Trang xii PHỤ LỤC Thống kê mơ tả phân tích mối tương quan biến nghiên cứu: Phụ lục A: Thống kê mô tả biến nghiên cứu stats lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise mean p50 max sd skewness kurtosis N 18.43 18.97 21.93 13.26 2.13 -0.38 2.14 110.00 8.32 9.45 10.07 3.37 2.01 -1.38 3.51 110.00 8.70 9.12 9.87 7.15 1.03 -0.47 1.62 110.00 51.74 51.20 55.63 47.76 1.94 0.08 2.61 110.00 22.70 23.53 26.83 13.48 3.98 -1.24 3.43 110.00 0.39 0.36 2.43 -1.42 0.88 0.38 2.62 110.00 10.99 11.09 11.59 8.50 0.62 -1.51 5.42 110.00 25.86 26.01 26.11 23.08 0.52 -3.60 16.20 110.00 9.75 10.22 10.72 7.61 0.94 -0.78 2.15 110.00 WTO Freq Percent Cum 22 88 20.00 80.00 20.00 100.00 Total 110 100.00 Phụ lục B:Ma trận hệ số tương quan biến nghiên cứu lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO 1.0000 0.1006 -0.1721 0.8099 0.2209 -0.0542 0.1182 -0.4930 0.4813 0.1788 1.0000 -0.2496 -0.0840 -0.0874 0.0992 -0.4369 -0.1534 0.3124 -0.0292 1.0000 0.3816 0.7143 -0.5638 0.4320 -0.2464 -0.2401 -0.0000 1.0000 0.5867 -0.4931 0.2540 -0.6422 0.3886 0.0899 1.0000 -0.6567 0.3924 -0.3568 -0.1299 0.0053 1.0000 -0.0646 0.3970 -0.1706 0.3672 1.0000 0.1046 -0.5862 -0.0192 1.0000 -0.3174 -0.0334 1.0000 0.0259 1.0000 Trang xiv Phụ lục C: Chỉ số VIF biến liệu nghiên cứu Variable VIF 1/VIF lgdpvp llanvp ldise lpavp lopenvp ldis lnvp WTO lexr 5.77 4.12 4.02 3.67 3.52 2.55 2.32 1.57 1.47 0.173194 0.242469 0.248574 0.272810 0.284007 0.391587 0.431595 0.638414 0.680838 Mean VIF 3.22 Kết hồi quy kiểm định mơ hình Pooled OLS Phụ lục D:Kết hồi quy Pooled OLS Source SS df MS Model Residual 483.610646 11.6875664 100 53.7345162 116875664 Total 495.298212 109 4.5440203 lexp Coef lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO _cons 0692747 -1.128548 1.030958 08725 5873706 5706945 -.1379638 2588573 0270882 -33.12506 Std Err .0197662 050714 0404828 0167287 0696031 1010946 0963172 0701438 1019893 3.389799 t 3.50 -22.25 25.47 5.22 8.44 5.65 -1.43 3.69 0.27 -9.77 Trang xv Number of obs F( 9, 100) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.155 0.000 0.791 0.000 = = = = = = 110 459.76 0.0000 0.9764 0.9743 34187 [95% Conf Interval] 0300592 -1.229163 9506415 0540606 44928 3701256 -.3290544 119694 -.1752557 -39.85032 1084903 -1.027933 1.111275 1204393 7254611 7712634 0531267 3980206 229432 -26.39979 Phụ lục E: Kết kiểm định phương sai thay đổi hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lexp chi2(1) Prob > chi2 = = 31.78 0.0000 Phụ lục F: Kết hồi quy mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM Random-effects GLS regression Group variable: Partner1 Number of obs Number of groups = = 110 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.7835 between = 0.9938 overall = 0.9756 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) lexp Coef Std Err z lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO _cons 0593258 -1.115485 1.091773 0940919 6874318 4860092 -.029083 2438697 -.0788157 -38.15183 0521268 1362104 0821262 0431239 0934552 1410392 1342328 1558754 1056515 5.495481 sigma_u sigma_e rho 26758505 28579098 46713582 (fraction of variance due to u_i) 1.14 -8.19 13.29 2.18 7.36 3.45 -0.22 1.56 -0.75 -6.94 Trang xvi P>|z| 0.255 0.000 0.000 0.029 0.000 0.001 0.828 0.118 0.456 0.000 = = 829.88 0.0000 [95% Conf Interval] -.0428408 -1.382453 9308089 0095707 5042629 2095774 -.2921745 -.0616404 -.2858888 -48.92277 1614924 -.8485179 1.252738 1786132 8706007 762441 2340086 5493799 1282575 -27.38088 Phụ lục G: Kết hồi quy mơ hình ảnh hưởng cố định FEM xtreg lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO, fe note: ldis omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: Partner1 Number of obs Number of groups = = 110 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.8246 between = 0.1772 overall = 0.1720 corr(u_i, Xb) F(8,91) Prob > F = -0.9850 lexp Coef lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO _cons -.1452633 1.614917 2.432497 2001612 5966609 -.042838 5101349 -.0779691 -129.5641 sigma_u sigma_e rho 11.632656 28579098 99939678 F test that all u_i=0: Std Err t 3961397 (omitted) 418676 6573273 1744796 1660291 1417841 845337 1114838 21.46801 = = P>|t| 53.49 0.0000 [95% Conf Interval] -0.37 0.715 -.9321461 6416195 3.86 3.70 1.15 3.59 -0.30 0.60 -0.70 -6.04 0.000 0.000 0.254 0.001 0.763 0.548 0.486 0.000 7832682 1.126797 -.146421 2668643 -.3244747 -1.169023 -.299418 -172.2076 2.446565 3.738197 5467434 9264574 2387988 2.189293 1434799 -86.92049 (fraction of variance due to u_i) F(10, 91) = 76.07 Prob > F = 0.0000 Phụ lục H:Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình tối ưu Coefficients (b) (B) fem rem lexr lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO -.1452633 1.614917 2.432497 2001612 5966609 -.042838 5101349 -.0779691 (b-B) Difference 0593258 1.091773 0940919 6874318 4860092 -.029083 2438697 -.0788157 -.204589 5231433 2.338405 -.4872706 1106517 -.013755 2662652 0008466 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .3926951 4105422 6559112 1473405 0875992 0456539 8308415 0355866 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 56.42 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Trang xvii Phụ lục I:Kiểm định F Mơ hình FE xem xét cách kiểm tra p –value (Prob>chi2) F test that all u_i=0 Nếu mơ hình FE có p-value chi2 = 791.70 0.0000 Phụ lục K:Kiểm định tượng tương quan chuỗi mơ hình FEM Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 10) = 14.018 Prob > F = 0.0038 Trang xviii Phụ lục L: Mơ hình FEM có khắc phục tượng phương sai thay đổi xtreg lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO, fe vce(robust) note: ldis omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: Partner1 Number of obs Number of groups = = 110 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.8246 between = 0.1772 overall = 0.1720 corr(u_i, Xb) F(8,10) Prob > F = -0.9850 = = 5812.27 0.0000 (Std Err adjusted for 11 clusters in Partner1) lexp Coef lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO _cons -.1452633 1.614917 2.432497 2001612 5966609 -.042838 5101349 -.0779691 -129.5641 sigma_u sigma_e rho 11.632656 28579098 99939678 Robust Std Err .3718425 (omitted) 7679926 89149 239553 2082036 0560641 1.459633 1255153 35.451 t P>|t| [95% Conf Interval] -0.39 0.704 -.9737799 6832534 2.10 2.73 0.84 2.87 -0.76 0.35 -0.62 -3.65 0.062 0.021 0.423 0.017 0.462 0.734 0.548 0.004 -.0962776 4461336 -.3335962 1327543 -.1677567 -2.742129 -.3576347 -208.5538 3.326111 4.418861 7339186 1.060567 0820807 3.762399 2016966 -50.57432 (fraction of variance due to u_i) Trang xix Phụ lục M: Mơ hình FEM có khắc phục tượng tương quan chuỗi xtregar lexp lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO, fe note: ldis dropped because of collinearity FE (within) regression with AR(1) disturbances Group variable: Partner1 Number of obs Number of groups = = 99 11 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.6750 between = 0.2163 overall = 0.2115 corr(u_i, Xb) F(8,80) Prob > F = -0.9774 lexp Coef lexr ldis lgdpvp llanvp lopenvp lpavp lnvp ldise WTO _cons -.1152016 1.336973 1.909818 2330138 2554488 -.0483678 1.415755 -.1046252 -108.4832 rho_ar sigma_u sigma_e rho_fov 23305053 8.9907418 27895343 99903827 F test that all u_i=0: Std Err t 4459101 (omitted) 4794197 8597076 1759913 2018942 1606517 1.103355 1211172 18.75683 P>|t| = = [95% Conf Interval] -0.26 0.797 -1.002591 7721878 2.79 2.22 1.32 1.27 -0.30 1.28 -0.86 -5.78 0.007 0.029 0.189 0.209 0.764 0.203 0.390 0.000 3828977 1989457 -.1172201 -.1463334 -.3680749 -.7799906 -.3456562 -145.8105 2.291049 3.620691 5832477 657231 2713394 3.611501 1364057 -71.15587 (fraction of variance because of u_i) F(10,80) = 41.77 Prob > F = 0.0000 Kết hồi quy System - GMM Phụ lục N: Kiểm định tính dừng Levin-Lin-Chu unit-root test for lexp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* 20.77 0.0000 -3.3316 -2.1112 p-value 0.0174 Trang xx 11 10 Levin-Lin-Chu unit-root test for lexr Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 10 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -6.0355 -4.0614 p-value 0.0000 Levin-Lin-Chu unit-root test for ldise Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -4.0084 -2.6323 p-value 0.0042 Trang xxi 11 10 Levin-Lin-Chu unit-root test for lgdpvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 10 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -1.4594 -1.2006 p-value 0.1149 Levin-Lin-Chu unit-root test for L.lgdpvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -1.5629 -1.3243 p-value 0.0927 Levin-Lin-Chu unit-root test for lanvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -4.2558 -2.9176 p-value 0.0018 Trang xxii 11 10 Levin-Lin-Chu unit-root test for llanvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 10 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -4.4553 -3.1423 p-value 0.0008 Levin-Lin-Chu unit-root test for lopenvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 10 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -5.3394 -3.8772 p-value 0.0001 Levin-Lin-Chu unit-root test for lpavp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* -0.8659 0.8985 p-value 0.8155 Trang xxiii 11 10 Levin-Lin-Chu unit-root test for D.lpavp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> 11 ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* p-value -11.7819 -7.4822 0.0000 Levin-Lin-Chu unit-root test for lnvp Ho: Panels contain unit roots Ha: Panels are stationary Number of panels = Number of periods = AR parameter: Common Panel means: Included Time trend: Not included Asymptotics: N/T -> ADF regressions: lag LR variance: Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC) Statistic Unadjusted t Adjusted t* p-value -7.1224 -6.0522 0.0000 Phụ lục O: Kiểm định nội sinh ( 1) lexr_res = F( ( 1) 2.05 0.1552 llanvp_res = F( ( 1) 1, 100) = Prob > F = 1, 100) = Prob > F = 71.21 0.0000 gdp_res = F( 1, 100) = Prob > F = 31.87 0.0000 Trang xxiv 11 10 Phụ lục P: Kết hồi quy theo phương pháp S-GMM xtabond2 lexp l.lexp lexr ldis l.lgdpvp llanvp lopenvp d.lpavp lnvp ldise WTO, > gmm(l.lgdpvp llanvp,lag(1 )) iv( l.lexp lexr WTO lopenvp d.lpavp lnv ldise) > small r Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavor s > pace, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen tes > t Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM Group variable: Partner1 Time variable : Time Number of instruments = 86 F(10, 10) = 35996.15 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Robust Std Err lexp Coef lexp L1 .4706938 1635804 lexr ldis 0350899 -.4963256 lgdpvp L1 t = = = = = 99 11 9.00 P>|t| [95% Conf Interval] 2.88 0.016 1062139 8351736 0111315 1825645 3.15 -2.72 0.010 0.022 0102874 -.9031047 0598925 -.0895464 6057601 2089763 2.90 0.016 1401318 1.071388 llanvp lopenvp 0309963 3922009 0206119 1648339 1.50 2.38 0.164 0.039 -.0149299 024928 0769226 7594738 lpavp D1 .3456101 1038187 3.33 0.008 1142876 5769326 lnvp ldise WTO _cons -.0199575 -.0067748 -.1110352 -17.60099 0601882 067434 1303304 7.67117 -0.33 -0.10 -0.85 -2.29 0.747 0.922 0.414 0.045 -.1540652 -.1570271 -.4014295 -34.69342 1141502 1434775 1793591 -.5085579 Trang xxv Instruments for first differences equation Standard D.(L.lexp lexr WTO lopenvp D.lpavp lnv ldise) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/9).(L.lgdpvp llanvp) Instruments for levels equation Standard L.lexp lexr WTO lopenvp D.lpavp lnv ldise _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.(L.lgdpvp llanvp) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(75) = 66.66 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(75) = 0.00 weakened by many instruments.) -1.84 -1.90 Pr > z = Pr > z = 0.065 0.058 Prob > chi2 = 0.743 Prob > chi2 = 1.000 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(61) = 0.00 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(14) = 0.00 Prob > iv(L.lexp lexr WTO lopenvp D.lpavp lnv ldise) Hansen test excluding group: chi2(68) = 0.95 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(7) = -0.95 Prob > Trang xxvi chi2 = chi2 = 1.000 1.000 chi2 = chi2 = 1.000 1.000