Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng tmcp công thương đống đa

Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa MỤC LỤCC LỤC LỤCC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng6 1.1.1 Rủi ro Tín dụng 1.1.2 Rủi ro Lãi suất 1.1.3 Rủi ro khoản7 1.1.4 Rủi ro hối đoái 1.1.5 Các loại rủi ro khác8 1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm biểu rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2.2.1 Rủi ro danh mục 11 1.2.2.2 Rủi ro giao dịch 11 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 12 1.2.3.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 12 1.2.3.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 13 1.2.3.3 Trích lập dự phòng rủi ro 14 1.2.3.4 Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo 1.2.3.5 Nợ xử lý ngoại bảng 15 15 1.2.3.6 Lãi treo tỷ lệ lãi treo tổng thu nhập từ lãi 1.2.4 Các nguyên nhân dẫn đến RRTD 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan: 16 16 1.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 18 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C 20 15 Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Đống Đa 1.2.6 Các nghiệp vụ phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2.6.1 Xác định mục tiêu thiết lập sách tín dụng 20 1.2.6.2 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: 21 1.2.6.3 Phân tích thẩm định tín dụng 22 1.2.6.4 Phân tán rủi ro tăng cường kiểm soát cho vay 22 1.2.6.5 Bảo đảm tín dụng 23 1.2.6.6 Trích lập dự phịng 23 1.2.6.7 Mua bảo hiểm tín dụng 24 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 24 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Công thương Đống Đa 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Mơ hình cấu tổ chức 30 2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh chi nhánh thời gian qua 32 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn32 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 35 2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng 36 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHCT Đống Đa 38 2.2.1 Thực trạng tín dụng NHCT Đống Đa năm gần 2.2.1.1 Quy trình tín dụng38 2.2.1.2 Quy mơ tín dụng 39 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHCTĐĐ 2.2.2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 43 43 2.2.2.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 44 2.2.2.3 Trích lập dự phịng rủi ro 45 2.2.2.4 Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo 2.1.2.5 Nợ xử lý ngoại bảng Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C 49 47 38 Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa 2.1.2.6 Lãi treo 49 2.2.2.7 Bộ máy quản lý tín dụng Chi nhánh 2.3 Đánh giá chung 51 2.3.1 Kết đạt 51 49 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CƠNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 56 3.1 Định hướng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Đống Đa 56 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương Đống Đa 56 3.2.1 Khai thác hiệu thơng tin tín dụng 56 3.2.2 Thực theo chuẩn quy trình tín dụng 57 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 58 3.2.4 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng 59 3.2.5 Nâng cao khả đánh giá phân tích khách hàng 3.2.6 Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 59 61 3.2.7 Phân tán rủi ro tín dụng 62 3.2.8 Xử lý rủi ro tín dụng 63 3.2.9 Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing ngân hàng 64 3.2.10 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất cán tín dụng 65 3.3 Những kiến nghị nhằm góp phần phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương Đống Đa 66 3.3.1 Đối với NHTMCP Công Thương Việt Nam 66 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 69 3.3.3 Đối với địa phương Bộ Ban Ngành có liên quan KẾT LUẬN72 Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C 70 Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTMCPCT VN NHCT NHNN NHTM Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng Công Thương Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương RRTD NQH CBTD DADT DPRR DNNQD SXKD Rủi ro tín dụng Nợ hạn Cán tín dụng Dự án đầu tư Dự phòng rủi ro Doanh nghiệp quốc doanh Sản xuất kinh doanh Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Đống Đa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh Bảng 2.2 Hoạt động cho vay Chi nhánh Bảng 2.3 Quy mô tín dụng cho vay theo loại tiền Chi nhánh Bảng 2.4 Quy mơ tín dụng cho vay theo thời hạn Chi nhánh Bảng 2.5 Quy mơ tín dụng theo thành phần kinh tế Chi nhánh Bảng 2.6 Tình hình nợ hạn chi nhánh Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu Chi nhánh Bảng 2.8 Dư nợ chia theo nhóm NHCTĐĐ Bảng 2.9 Tình hình trích lập dự phịng cụ thể chi nhánh Bảng 2.10 Tình hình trích lập DPRR NHCTĐĐ Bảng 2.11 Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo Bảng 2.12 Tình hình nợ xử lý ngoại bảng Bảng 2.13 Tình hình lãi treo chi nhánh Biểu đồ 2.1 Thực trạng huy động Chi nhánh theo loại tiền Biểu đồ 2.2 Thực trạng huy động chi nhánh theo loại hình Biểu đồ 2.3 Thực trạng huy động chi nhánh theo kỳ hạn Biểu đồ 2.4 Quy mô cho vay theo loại tiền Biểu đồ 2.5 Quy mơ tín dụng theo thời hạn Biểu đồ 2.6 Quy mơ tín dụng theo thành phần kinh tế Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Đống Đa LỜI MỞ ĐẦU Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên không tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập ngân hàng, nhiên rủi ro khơng nhỏ Đứng trước tình hình đó, địi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, trăn trở tìm tòi giải pháp phù hợp để giảm thiểu nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro mức thấp mà đảm bảo mức sinh lời cao cho ngân hàng Trong năm qua, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa triển khai thực tốt cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, nhiên việc hồn thiện cơng tác cịn gặp khơng khó khăn, bất cập Nhận thấy tính cấp thiết đó, hướng dẫn PGS.TS thầy giáo Hoàng Xuân Quế, em chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa ” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, nghiệp vụ hạn chế rủi ro tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng giải pháp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Đống Đa - Phạm vi nghiên cứu: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa giai đoạn Phương pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích đề tài đề ra, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm: - Phương pháp thống kê, so sánh với phân tích - tổng hợp Trên sở phân tích số liệu q khứ từ thơng tin, tài liệu, báo cáo công bố - Phương pháp điều tra khảo sát để thu thập thông tin từ phịng ban, có liên quan đến đề tài nghiên cứu - Bên cạnh đó, đề tài vận dụng kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan để làm phong phú sâu sắc sở khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề em chia thành ba nội dung sau : Chương 1: Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Đống Đa CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG Phan Thu Hiền Tài Doanh nghiệp 50C Hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Tồn song hành với hoạt động đa dạng phức tạp ngân hàng, NHTM ln phải tìm cách hạn chế chống đỡ với rủi ro Theo với hoạt động kinh doanh mình, ngân hàng phải nhận biết biện pháp phòng chống loại rủi ro khác Các loại rủi ro chia sau: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hối đối, rủi ro cơng nghệ hoạt động, rủi ro môi trường, rủi ro quốc gia số rủi ro khác… 1.1.1 Rủi ro Tín dụng Là loại rủi ro phát sinh bên tham gia hợp đồng tín dụng khơng có khả chi trả cho bên lại Đối với NHTM rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng khơng thu đủ gốc lãi khoản vay, việc toán nợ gốc lãi khách hàng không hạn Nếu tất khoản cho vay ngân hàng toán đầy đủ hạn gốc lãi có nghĩa ngân hàng khơng bị rủi ro tín dụng Ngược lại, người vay tiền khơng có khả trả nợ cố ý khơng trả nợ rủi ro phát sinh Rủi ro tín dụng khơng giới hạn hoạt động cho vay mà xuất hiên nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác NHTM như: hoạt động bảo lãnh, tài trợ ngoại thương, cho thuê tài chính… 1.1.2 Rủi ro Lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro xảy biến động lãi suất yếu tố liên quan đến lãi suất làm tổn thất tài sản thu nhập ngân hàng Loại rủi ro phát sinh quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng Có khoản vay cho vay theo lãi suất thả nổi, lãi suất thị trường tăng khiến chi phí trả lãi ngân hàng tăng theo Ngược lại, ngân hàng cho vay theo lãi suất thả nổi, lãi suất thị trường xuống thấp làm cho thu nhập lãi cho vay ngân hàng giảm Rủi ro lãi suất nghiêm trọng ngân hàng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, đầu tư tài theo lãi suất thị trường Mặt khác, ngân hàng cịn gặp rủi ro giảm giá trị tài sản lãi suất thị trường thay đổi Như biết, giá thị trường tài sản Có hay tài sản Nợ dựa khái niệm giá trị tiền tệ Do đó, lãi suất thị trường tăng lên mức khấu giá trị tài sản tăng, giá trị tài sản Có tài sản Nợ giảm xuống Ngược lại, lãi suất thị trường giảm giá trị tài sản Có tài sản Nợ tăng lên Do đó, kỳ hạn tài sản Có tài sản Nợ khơng cân xứng với Ví dụ nhu tài sản Có có kỳ hạn dài tài sản Nợ, Phan Thu Hiền 10 Tài Doanh nghiệp 50C