BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh Năm 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TP Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Ngọc Anh Thơ xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các kết nghiên cứu thu thập độc lập kết chưa cơng bố đâu, đồng thời có trích dẫn nguồn tài liệu nguyên tắc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thơ LỜI CẢM ƠN “ Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Trường tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện ” Trân trọng ! TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung: Luận văn tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (TNLCB) NHTM Đồng thời, luận văn tiến hành lược khảo nghiên cứu liên quan để xác định khoảng trống nghiên cứu nhằm tạo sở để đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu áp dụng cho bối cảnh NHTM Việt Nam Dựa số liệu 24 NHTM Việt Nam đại diện cho toàn hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011 – 2022 với trợ giúp phần mềm STATA 14.0 kết nghiên cứu thực nghiệm Trong đó, tác giả dựa giá trị trung bình biến số qua năm để đánh giá tình hình chung thống kê mơ tả để xác định giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ độ lệch chuẩn Tiếp phân tích tương quan biến độc lập nhằm phát khơng có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng Dựa kết hồi quy ba mơ hình OLS, FEM, REM để lựa chọn mơ hình phù hợp REM Từ đó, tiến hành kiểm định khuyết tật mơ hình sử dụng phương pháp FGLS để khắc phục nhằm đưa kết nghiên cứu cuối quy mơ ngân hàng, tỷ lệ chi phí hoạt động, hệ số an tồn vốn, đa dạng hóa thu nhập tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng chiều với NIM, ngược lại, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều với NIM Dựa vào chiều hướng ảnh hưởng làm sở đề đề xuất cho NHTM nhằm tăng trưởng TNLCB thời gian Từ khóa: NIM, ngân hàng thương mại Việt Nam, đa dạng hóa thu nhập, GDP ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the rate of profit margin of commercial banks in Vietnam Content: This thesis has conducted a synthesis of theories related to the rate of marginal interest income (CBT) of commercial banks At the same time, the thesis has conducted a review of related studies to identify research gaps to create a basis for proposing research models and hypotheses applicable to the context of Vietnamese commercial banks Based on the data of 24 Vietnamese commercial banks representing the entire banking system in the period 2011 - 2022 with the help of STATA 14.0 software to produce empirical research results In which, the author has based on the mean values of the variables over the years to evaluate the general situation and descriptive statistics to determine the mean, maximum, minimum and standard deviation Next, the correlation analysis of the independent variables was performed to detect no serious multicollinearity Based on the regression results of three models OLS, FEM, REM to choose the most suitable model that is REM From there, test the defects of this model and use the FGLS method to overcome in order to give the final research results that are bank size, operating cost ratio, safety factor, capital, income diversification and inflation rate have a positive effect on NIM, on the contrary, the credit risk provision ratio has a negative effect on NIM Based on that trend of iluence as a basis for proposals for commercial banks to increase equity capital in the next time Keywords: NIM, commercial banks in Vietnam, income diversification, GDP MỤC LỤC “ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vinghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 2.1.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 2.1.2 Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 10 2.2.1 Nhóm yếu tố khách quan 10 2.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan 11 2.3 Tình hình nghiên cứu 14 2.3.1 Các nghiên cứu nước 14 2.3.2 Các nghiên cứu nước 17 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 19 TÓM TẮT CHƯƠNG .21 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 22 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 22 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 26 3.1.2.1 Đối với quy mô ngân hàng 26 3.1.2.2 Đối với địn bẩy tài 27 3.1.2.3 Đối với tỷ lệ chi phí hoạt động 27 3.1.2.4 Đối với tỷ lệ an toàn vốn 28 3.1.2.5 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 28 3.1.2.6 Đối với tỷ lệ đa dạng hóa thu nhập 29 3.1.2.7 Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế 29 3.1.2.8 Đối với tỷ lệ lạm phát 30 3.1.2.9 Đối với đại dịch Covid 19 30 3.2 Thu thập số liệu phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Thu thập liệu 32 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 32 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 34 TÓM TẮT CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu xét tính tương quan biến độc lập mơ hình nghiên cứu 37 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 37 4.1.2 Phân tích tương quan biến độclập mơ hình 40 4.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 41 4.2.1 Kết mơ hình hồi quy đa biến 41 4.2.2 So sánh phù hợp mơ hình tác động cố địnhFEM mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 42 4.2.3 Kiểm định khuyết tật mô hình 43 4.2.3.1 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 44 4.2.3.2 Kiểm định tượng tự tương quan 44 4.2.3.3 Khắc phục khuyết tật mơ hìnhđược lựa chọn 45 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 50 TÓM TẮT CHƯƠNG .54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 55 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 30 5.1 Kết luận 55 5.2 Hàm ý sách 56 5.2.1 Mở rộng quy mô ngân hàng 56 5.2.3 Đảm bảo hệ số an toàn vốn 58 5.2.4 Đảm bảo chất lượng tín dụng 58 5.2.5 Đa dạng hóa thu nhập thơng quađa dạnghóa hoạt động kinh doanh59 5.2.6 Kiểm sốt tốt nhân tố vĩ mô kinh tế 60 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 60 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 60 5.3.2 Hướng nghiên cứu 60 TÓM TẮT CHƯƠNG .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU THU THẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2022 vi PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỪ PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA 14.0 xvi 5.2.2 Quản lý chi phí hoạt động 57 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài CĐKT Cân đối kế tốn DPRR Dự phịng rủi ro HQHĐ Hiệu hoạt động HQKD Hiệu kinh doanh LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PPNC Phương pháp nghiên cứu QĐ RRTD TN TNLCB Quyết định Rủi ro tín dụng Thu nhập Thu nhập lãi cận biên TS Tài sản TTg Thủ tướng 5.2.2 Quản lý chi phí hoạt động 57