Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - t to ng hi ep w n lo NGUYỄN HỒNG HẢI ad ju y th yi pl al n ua NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH n va CUNG ỨNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ll fu TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN m oi THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH at nh z z ht vb k jm gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - t to ng hi ep w NGUYỄN HỒNG HẢI n lo ad ju y th yi NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH pl ua al CUNG ỨNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN n va ll fu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oi m z Mã số: 60340201 at nh Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n a Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: y te re PGS.TS.TRƢƠNG QUANG THƠNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng ng hi dẫn khoa học PGS.TS Trương Quang Thông Mọi số liệu trích dẫn tác ep giả khác ghi nguồn gốc cẩn thận Nếu có gian lận tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm w n lo ad TP.HCM, ngày năm 2014 tháng ju y th yi pl n ua al Nguyễn Hồng Hải n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng hi Lời cam đoan ep Mục lục w Danh mục bảng n lo Danh mục sơ đồ ad y th Danh mục từ viết tắt ju Danh mục phụ lục yi pl ĐẶT VẤN ĐỀ al ua Cơ sở hình thành đề tài n Mục tiêu, mục đích nghiên cứu n va fu Câu hỏi nghiên cứu ll Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu oi m nh Phương pháp nghiên cứu at Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu z z Cấu trúc luận văn vb ht CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN jm k HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA gm l.c 1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa om 1.1.1 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa a Lu 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa n 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa y 1.2.3 Các phương thức cho vay ngân hàng doanh nghiệp 10 te re 1.2.2 Cung tín dụng ngân hàng nguồn cung tín dung n 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng va 1.2 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.3 Vai trò ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 t to 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 11 ng 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định cung ứng tín dụng doanh nghiệp hi ep nhỏ vừa 13 1.5.1 Các yếu tố đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 14 w n 1.5.2 Các yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 16 lo ad 1.5.3 Thông tin giao dịch 18 y th 1.6 Phương pháp nghiên cứu 20 ju 1.6.1 Nghiên cứu sơ 20 yi pl 1.6.2 Nghiên cứu thức 23 ua al 1.7 Kinh nghiệm việc đẩy mạnh cung ứng vốn ngân hàng doanh nghiệp n nhỏ vừa giới 29 va n 1.7.1 Tại Đài Loan 29 ll fu 1.7.2 Tại Cộng hòa liên bang Đức 30 m oi 1.7.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 at nh CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM z z 2.1 Hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn Tp.HCM 35 vb ht 2.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.HCM 35 jm k 2.2.1 Sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh gm năm gần 35 om l.c 2.2.2 Chính sách hỗ trợ Tp.HCM doanh nghiệp nhỏ vừa 38 a Lu 2.3 Đánh giá chung việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thương mại n doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM 38 n va 2.3.1 Các sản phẩm cho vay ngân hàng thương mại doanh 2.4 Kết nghiên cứu định lượng 41 y 2.3.2 Hỗ trợ từ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 40 te re nghiệp nhỏ vừa 39 2.4.1 Mô tả mẫu 41 t to 2.4.2 Kết phân tích 47 ng hi CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ ep 3.1 Kiến nghị 62 3.1.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 62 w n 3.1.2 Kiến nghị với với quan quản lý nhà nước Tp.HCM 63 lo ad 3.1.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại 64 y th 3.1.4 Kiến nghị với doanh nghiệp nhỏ vừa 65 ju yi 3.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 pl Tài liệu tham khảo n ua al Phụ lục n va Phụ lục ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG t to ng : Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa theo định chế tài quốc tế Bảng 1.1 hi ep : Định nghĩa SMEs số quốc gia giới Bảng 1.2 : Tiêu chí phân loại SMEs Việt Nam w Bảng 1.3 n lo Bảng 1.4 ad : Mã hóa biến mơ hình nghiên cứu : Giả thuyết nghiên cứu mơ hình Tobit Bảng 2.1 : Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.2 : Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa theo lĩnh vực kinh tế Tp.HCM Bảng 2.3 : Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM Bảng 2.4 : Số lượng lao động làm việc doanh nghiệp nhỏ vửa địa bàn ju y th Bảng 1.5 yi pl n ua al n va ll fu Tp.HCM m : Kết khảo sát sản phẩm tín dụng cho SMEs số NHTM Bảng 2.6 : Dư nợ cho vay SMEs Tp.HCM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.7 : Thống kê mẫu điều tra thu thập từ NHTM Tp.HCM Bảng 2.8 : Thống kê mẫu điều tra theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.9 : Thống kê mẫu điều tra theo lĩnh vực kinh doanh Bảng 2.10 : Thống kê theo số lượng NHTM quan hệ tín dụng Bảng 2.11 : Thống kê tiêu tài doanh nghiệp Bảng 2.12 : Thống kê mẫu điều tra theo mục đích vay vốn Bảng 2.13 : Thống kê số năm hoạt động thời gian quan hệ tín dụng Bảng 2.14 : Thống kê tài sản bảo đảm Bảng 2.15 : Thống kê kết vay oi Bảng 2.5 at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ng hi Bảng 2.17 : Kết hồi quy Probit lần Bảng 2.18 : Kết hồi quy Probit lần : Đánh giá giả thuyết nghiên cứu ep : Biến đưa vào mơ hình Probit t to Bảng 2.16 Bảng 2.19 w n Bảng 2.20 : Biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình Tobit lo ad : Kết hồi quy Tobit Bảng 2.22 : Kết hồi quy Tobit lần Bảng 2.23 : Đánh giá giả thuyết nghiên cứu mơ hình Tobit ju y th Bảng 2.21 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ : Quy trình nghiên cứu t to Sơ đồ 1.1 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep CTCP : Công ty cổ phần GDP : Gross Domestic Product IADB : Inter-American Development Bank : Ngân hàng thương mại w : Credit Information Center n t to CIC lo NHTM ad ROE y th SMEs : Return on Equity : Doanh nghiệp nhỏ vừa ju : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn yi TMCP pl al : United Nations Development Programme n va UNDP n ua Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 66 3.1.4.2 Tận dụng uy tín từ quan hệ, giao dịch khác với ngân hàng t to Kết nghiên cứu luận văn doanh nghiệp có quan hệ lâu ng với ngân hàng dễ được cấp tín dụng Điều gợi ý cho doanh nghiệp hi ep nhỏ vừa cần tận dụng mối quan hệ từ ngân hàng mà doanh nghiệp hay giao dịch tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng khác hay quan hệ tín dụng Trong w q trình giao dịch, ngân hàng lưu trữ lịch sử giao dịch với khách hàng n lo kho liệu quan trọng để thẩm định hồ sơ vay vốn Nếu doanh nghiệp quan hệ uy tín, ad y th sử dụng nhiều dịch vụ khác ngân hàng yếu tố thuận lợi để ngân hàng ju chấp thuận khoản vay Nếu doanh nghiệp quan hệ với nhiều ngân hàng yi pl ngân hàng quan hệ lần đầu khơng có thơng tin lịch sử giao dịch ua al doanh nghiệp tất nhiên doanh nghiệp bất lợi tiếp cận vốn vay n 3.1.4.3 Xây dựng phƣơng án kinh doanh rõ ràng va n Khi vay vốn cần thiết phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, thiết lập ll fu dự án mang tính khả thi Việc làm giúp doanh nghiệp cho ngân hàng thấy oi m rõ kế hoạch quản lý nguồn vốn chặt chẽ mình, đảm bảo sử dụng vốn vay at nh mục đích, tạo lợi nhuận trả nợ hạn 3.2 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu z z Đề tài nhân tố tác động đến định cung ứng tín dụng vb ht ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa đia bàn Tp.HCM, jm đồng thời nhân tố tác động đến lượng tiền cho vay k gm ngân hàng đồng ý cấp tín dụng Tuy nhiên, nghiên cứu cịn hạn chế sau: Phạm vi nghiên cứu Tp.HCM 15 ngân hàng thương mại Nghiên cứu tập trung vào nhóm nhân tố tác động đến định a Lu - om tính khái qt đề tài chưa cao l.c - n cung ứng tín dụng đặc điểm doanh nghiệp, tình hình tài thơng tin giao y đánh giá khu vực địa lý rộng xem xét nhiều yếu tố tác động te re Những hạn chế vấn đề gợi mở cho hướng nghiên cứu n sách tín dụng ngân hàng va dịch mà chưa xem xét nhiều yếu tố cịn lại sách hỗ trợ phủ, 67 đến định cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ t to vừa ng Kết luận chƣơng hi ep Chương vận dụng kết nghiên cứu từ chương để đề xuất số kiến nghị với quan quản lý nhà nước, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp w nhỏ vừa để cải thiện khả tiếp cận vốn ngân hàng n lo Đối với quan quản lý nhà nước cần hồn thiện hạ tầng thơng tin tín dụng, ad y th đẩy mạnh phát triển tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng thị trường ju Trong trường hợp thiếu thơng tin tài đáng tin cậy thơng tin người vay yi pl quan thơng tin tín dụng cung cấp làm cơng cụ hỗ trợ ngân hàng định ua al có chấp thuận cho vay hay không n Đối với hệ thống ngân hàng thương mại cần xây dựng sở liệu lưu trữ thông va n tin mềm doanh nghiệp vay vốn, giao dịch ngân hàng; cần đưa sản phẩm tín ll fu dụng, dịch vụ dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa, trọng oi m tới cung ứng dịch vụ ngân hàng trọn gói, gắn việc cấp tín dụng với dịch vụ tài at nh khác như: tiền gửi, dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi trả lương Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng z z thuận lợi cần cải thiện tính minh bạch thơng tin tài chính, có phương án kinh vb ht doanh rõ ràng, cải thiện hiệu hoạt động kinh doanh cần tận dụng mối quan hệ ngân k jm hàng – doanh nghiệp để tiếp cận vốn vay om l.c gm n a Lu n va y te re 68 KẾT LUẬN CHUNG t to Các doanh nghiệp nhỏ vừa ngày có vai trị quan trọng kinh tế ng Theo kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012 tiến hành hi ep Tổng cục thống kê Việt Nam, nước tính đến ngày 01/01/2013 có đến 341.600 doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tới 97,7%, Tp.HCM có w số doanh nghiệp nhiều nước với 104.300 doanh nghiệp (chiếm 32,1%) Hàng năm n lo khu vực đóng góp đến 60% GDP nước ad y th Khó khăn lớn doanh nghiệp nhỏ vừa thiếu vốn cho hoạt ju động kinh doanh, mở rộng sản xuất hay nói cách khác khó tiếp cận nguồn vốn, yi pl chủ yếu nguồn vốn hệ thống ngân hàng thương mại cung cấp Sự phụ thuộc ua al doanh nghiệp nhỏ vừa vào nguồn vốn ngân hàng Việt Nam lớn thị n trường tài chưa phát triển sâu rộng, chưa đa dạng kênh huy động vốn Tác giả va n sâu tìm hiểu nhân tố tác động đến định cho vay lượng tiền cho vay ll fu ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.HCM, qua oi m mong muốn tìm hiểu phần nguyên nhân doanh nghiệp khó tiếp cận - at nh nguồn vốn ngân hàng Qua nghiên cứu, tác giả rút số kết luận sau: Phần lớn các ngân hàng thương mại địa bàn Tp.HCM xem doanh z z nghiệp nhỏ vừa khách hàng mục tiêu Các khoản cho vay ngân hàng vb ht doanh nghiệp nhỏ vừa chủ yếu để bổ sung vốn lưu động đa phần phải có tài k jm sản bảo đảm Các yếu tố loại hình cơng ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh thương mại, gm - l.c dịch vụ, lợi nhuận sau thuế, hệ số khả tốn, thời gian quan hệ tín dụng, số om lượng ngân hàng thương mại quan hệ tín dụng, mục đích vay vốn bổ sung vốn dụng với ngân hàng tài sản chấp có ảnh hưởng đến lượng vốn cung ứng ngân y nợ, hệ số khả toán, thời gian hoạt động doanh nghiệp, thời gian quan hệ tín te re dịch vụ, số ngân hàng quan hệ tín dụng, doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế, hệ số n Kết hồi quy Tobit cho thấy yếu tố lĩnh vực kinh doanh thương mại va - n hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM a Lu lưu động tài sản bảo đảm có ảnh hưởng đến định cung ứng tín dụng ngân 69 hàng chấp thuận cho vay t to Từ kết nghiên cứu tác giả kiến nghị số giải pháp để nâng cao khả ng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa đến quan quản lý nhà hi ep nước, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhỏ vừa sau: Ngân hàng nhà nước cần xây dựng tốt hạ tầng thông tin tín dụng, nâng cao w n lực hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC); lo ad Cơ quan quản lý nhà nước Tp.HCM cần mở rộng lực tài chính, hoạt động y th Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ vừa, xây dựng mạng lưới thông tin ju quan công quyền thành phố với hệ thống ngân hàng; yi pl Hệ thống ngân hàng thương mại cần xây dựng sở liệu lưu trữ thông tin ua al mềm doanh nghiệp vay vốn, giao dịch ngân hàng, cần đưa sản phẩm tín n dụng, dịch vụ dành riêng cho khách hàng SMEs; va n Các doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn ngân hàng dễ dàng cần cải fu ll thiện tính minh bạch thơng tin tài chính, xây dựng kế hoạnh kinh doanh rõ ràng m oi vay vốn ngân hàng đồng thời cần tận dụng lợi thông tin ngân hàng thường at nh xuyên giao dịch để tiếp cận vay vốn z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tiếng việt ng hi Bùi Diệu Anh cơng sự, 2009.Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Tp.HCM: Nhà xuất Phương Đông ep w n Cơng ty Tài Quốc Tế IFC, 2009 Cẩm nang kiến thức dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa lo ad Hồ Diệu, 2000 Tín dụng ngân hàng, Tp.HCM: Nhà xuất Thống Kê y th ju Hồ Sĩ Hùng, 2007 Mơ hình cửa-Giải pháp cải cách hành hiệu cho việc gia nhập thị trường doanh nghiệp Tạp chí Thông tin Dự báo, số 22: trang 38-41 yi pl n ua al Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu với SPSS, Tp.HCM: Nhà xuất Hồng Đức n va Lê Xuân Bá, 2007 DNVVN Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội: Nhà xuất Chính Trị Quốc Gia ll fu oi m Nguyễn Thanh Dương, 2014 Vận dụng mơ hình cấp tín dụng cho SMEs, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 16: trang 47-51 nh at Nguyễn Thế Bính, 2013 Kinh nghiệm quốc tế sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa học cho Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 12: trang 21-29 z z vb ht Phạm Lê Thông Trần Thanh Nghiệp, 2013 Các yếu tố ảnh hưởng đến định cung ứng tín dụng doanh nghiệp ngồi quốc doanh Tp.HCM Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 86: trang 41-47 k jm gm om l.c 10 Phạm Phú Quốc, 2014 Thông tin mềm cho vay tiêu dùng Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 102: trang 3-16 n a Lu 11 Tổng cục Thống kê, 2012 Kết điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012, Tp.HCM: Nhà xuất Thống Kê y te re 13 Deanna Tanner Okun et al, 2010 Small and Medium sized Enterprises: Characteristics and Performance, US International Trade Commission n Tiếng Anh va 12 Trương Quang Thơng, 2010 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, Tp.HCM: Nhà xuất Tài Chính t to 14 Berger, A.N & Udell, G.F, 1995 Relationship lending and lines of credit in small firm finance Journal of Business, Vol 68: 351-381 ng hi 15 Cole R., 1998 The importance of relationships to the availability of credit Journal of Banking and Finance, Vol 22: 959-977 ep w n 16 Degryse H &Van Cayseele P.,1999 Relationship Lending within a BankBased System: Evidence from European Small Business Data, Mimeo Tilburg University lo ad 17 Douglas Diamond, 1984 Financial Intermediation and delegated monitoring The review of economics studies, Vol 51: 393-414 y th ju 18 Elsas R., 2003 Empirical Determinants of Relationship Lending University of Florida, Gainesville and Goethe-University at Frankfurt yi pl n ua al 19 Hofmann B., 2001 The Determinants of Private Sector in Industrialised countries: Do Property Prices Matter? BIS Working Paper n va 20 Joel F Houston & Christopher James, 1998 Do bank internal capital markets promote lending? Journal of Banking & Finance: Vol 22: 899 - 918 fu ll 21 Mathias Dewatripont & Eric Maskin, 1995 Credit and efficiency in centralized and decentralized economics ULB Institutional Repository 2013/9603, Universite Libre de Bruxelles oi m nh at 22 Patrick Bolton & David S Scharfstein, 1996 Optimal Debt Structure and the Number of Creditors The Journal of Political Economy, Vol 104: 1-25 z z vb ht 23 Petersen, M.A & R.G Rajan, 1994 The Benefits of Lending Relationship: Evidence from Small Business Data Journal of Finance, Vol 49: 3-37 jm k 24 Rajan R., 1992 Insiders and outsiders: The choice between informed and arm’s length debt Journal of Finance, Vol 50: 1113 – 1146 gm om l.c 25 Sharpe, Steven A., 1990 Asymmetric Information, Banking Lending and Implicit Contracts: A stylized model of customer relationships Journal of Finance, Vol 45: 1069-1087 a Lu n 26 Takeo Hoshi & Anil Kashyap & David Scharfstein, 1993 The Choice Between Public and Private Debt: An Analysis of Post-Deregulation Corporate Financing in Japan NBER Working Papers 4421, National Bureau of Economic Research, Inc n va y te re 27 Weinstein, David and Yishay Yafeh, 1998 On the costs of a bank-centered financial system: Evidence from the changing main bank relations in Japan Journal of Finance, Vol 53: 635–72 PHỤ LỤC t to BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ng hi ep BẢNG CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY CỦA CÁC NHTM ĐỐI VỚI SMEs w n Xin chào Anh (Chị), thực đề tài nghiên cứu khoa học Các nhân tố ảnh lo ad hưởng đến định cung ứng tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp ju y th nhỏ vừa Tp.HCM Rất mong Anh (Chị) bạn vui lòng dành khoảng 15 phút để yi giúp tơi hồn thành câu hỏi có liên quan Tơi hoan nghênh biết ơn cộng pl tác Anh (Chị) yên tâm câu trả lời Anh (Chị) giữ bí mật ua al Ngày vấn……………………………… n va n Họ tên……………………………………… fu ll Đơn vị công tác……………………………… oi m at nh Thơng tin doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng: z Tên công ty: ………………………… z vb ht Những tiêu chí Quý Ngân hàng sử dụng để đánh giá khách hàng công tác k jm thẩm định xét duyệt vay vốn: gm A Các thông tin doanh nghiệp l.c Cty TNHH (1TV/ TV trở lên) DNTN Khác n a Lu Cty CP om Loại hình doanh nghiệp n va y Ngành nghề kinh doanh te re Năm thành lập doanh nghiệp: ………………… Thương mại, dịch vụ Nông, lâm, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Khác t to ng hi ep Quy mô doanh nghiệp w - Vốn điều lệ công ty…………………… (triệu đồng) n lo - Số lượng lao động…………………… (người) ad y th Thơng tin tài chính: ju :……………………….(triệu đồng) yi - Doanh thu năm 2013 pl al :……………………….(triệu đồng) n ua - Lợi nhuận sau thuế 2013 fu :……………………… % ll - Hệ số nợ phải trả/TTS :……………………… n (Tại ngày 31/12/2013) va - Khả tốn ngắn hạn :……………………… % z B Thơng tin giao dịch với ngân hàng at nh ROE năm 2013 oi - m (Tại ngày 31/12/2013) z ht vb Số tiền đề nghị cấp tín dụng: ……………………… đồng jm Đầu tư tài sản cố định, đầu tư dự án Khác om l.c gm Bổ sung vốn lưu động k Mục đích vay vốn y te re Khơng n C Kết đánh giá vay Có va Tài sản chấp: n Số lượng TCTD khác quan hệ tín dụng:…………………… a Lu Năm bắt đầu quan hệ tín dụng với ngân hàng:………………………… Quyết định công tác thẩm định xét duyệt vay vốn: t to ng Cho vay Không cho vay hi ep Số tiền đồng ý cho vay:…………………………… triệu đồng w n lo ad ju y th Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu Anh/Chị! yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC t to KẾT QUẢ HỒI QUY PROBIT VÀ TOBIT ng Thống kê mô tả biến hi ep - Thống kê mô tả biến QDCV (Quyết định cho vay): QDCV w Frequency Percent Valid Percent Cumulative n lo Percent ad ju y th Valid 54 26,0 26,0 26,0 154 74,0 74,0 100,0 Total 208 100,0 100,0 yi - Thống kê mô tả biến TCTD (Số lượng tổ chức tín dụng quan hệ): pl Frequency Percent ua al TCTD Valid Percent Cumulative n Percent va 126 60,6 60,6 20,2 80,8 14,9 95,7 3,8 3,8 99,5 ,5 100,0 n 60,6 42 fu 20,2 31 14,9 nh ,5 100,0 100,0 z z - Thống kê mô tả biến TSBD (Tài sản bảo đảm): at 208 oi Total m Valid ll vb TSBD Valid Percent Cumulative jm Percent ht Frequency k Percent 20,7 165 79,3 79,3 Total 208 100,0 100,0 20,7 100,0 om l.c 20,7 43 gm Valid - Thống kê mô tả biến LVKD (Lĩnh vực kinh doanh): Frequency Percent Valid Percent Cumulative 34,6 34,6 34,6 136 65,4 65,4 100,0 Total 208 100,0 100,0 y 72 te re n va Percent Valid n a Lu LVKD - Thống kê mơ tả biến LHDN (Loại hình doanh nghiệp) LHDN t to Frequency Percent Valid Percent Cumulative ng Percent hi ep Valid 128 61,5 61,5 61,5 80 38,5 38,5 100,0 208 100,0 100,0 Total w n - Thống kê mô tả biến ROE: lo Descriptive Statistics ad N y th ROE Minimum 208 ju Valid N (listwise) Maximum 4,00% Mean 153,00% Std, Deviation 14,00% 17,00% 208 yi pl - Thống kê mô tả biến DT (Doanh thu thuần): ua al Descriptive Statistics N n 208 208 Mean 641131,0 Std, Deviation 66480,120 74858,4727 n Valid N (listwise) Maximum 2634,0 va DT Minimum fu ll - Thống kê mô tả biến LNST (Lợi nhuận sau thuế): oi m Descriptive Statistics N Minimum Valid N (listwise) 208 -9540,0 32600,0 Std, Deviation 3903,832 6019,0668 at 208 Mean nh LNST Maximum z z - Thống kê mô tả biến HSN (Hệ số nợ): Minimum Valid N (listwise) 208 7,00% 96,00% Std, Deviation 55,00% 22,00% gm 208 Mean k HSN Maximum jm N ht vb Descriptive Statistics l.c - Thống kê mô tả biến AGE (Số năm thành lập): N Minimum Valid N (listwise) 208 15 Std, Deviation 6,17 2,830 n 208 Mean va n - Thống kê mô tả biến RELT (Thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng): RELT 208 Valid N (listwise) 208 Maximum 13 Mean 3,63 Std, Deviation 2,520 y Minimum te re Descriptive Statistics N a Lu AGE Maximum om Descriptive Statistics - Thống kê mô tả biến KNTT (Khả toán ngắn hạn): t to Descriptive Statistics ng N Minimum hi ep KNTT 208 Valid N (listwise) 208 Maximum 0000 Mean 3.0000 Std Deviation 5972033 Mean Std Deviation 1.028846 - Thống kê mô tả biến STCV (Số tiền cho vay): w n Descriptive Statistics lo N ad STCV Minimum 208 y th Valid N (listwise) Maximum 0000 256452.0000 24280.697115 30885.7841376 208 ju yi - Thống kê mô tả biến PUR (Mục đích vay vốn): pl PUR_1 Valid Percent Cumulative Percent 31 14,9 14,9 14,9 177 85,1 85,1 100,0 208 100,0 100,0 ll fu Kết hồi quy Probit Percent n Total va n Valid ua al Frequency oi m - Kết hồi quy mơ hình Probit lần 1: at nh Dependent Variable: QDCV Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:26 Sample: 208 Included observations: 208 Convergence achieved after 10 iterations Covariance matrix computed using second derivatives z z ht vb k jm 0,0012 0,7315 0,8104 0,9918 0,0112 0,0120 0,0316 0,0488 0,0266 0,0365 0,6863 0,0107 n a Lu n va y te re -3,229043 -0,343169 0,239934 0,010339 2,537141 2,512616 2,149233 1,970408 2,217425 2,091352 0,403868 2,552919 om 4,051243 0,165252 8,21E-06 0,223889 1,044000 1,243820 0,000616 0,654021 1,126527 0,306657 0,001822 1,258263 Prob l.c -13,08164 -0,056709 1,97E-06 0,002315 2,648774 3,125243 0,001323 1,288688 2,497989 0,641327 0,000736 3,212245 z-Statistic C AGE DT HSN KNTT LHDN_1 LNST LVKD_1 PUR_1 RELT ROE TCTD Coefficient Std Error gm Variable TSBD 1,910230 0,850643 t to ng hi ep w n 0,878723 0,439481 0,263899 0,472495 0,348245 238,2242 209,3332 0,000000 lo McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) ad 54 154 ju y th Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 2,245631 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0,0247 0,740385 0,157824 4,857122 -14,44550 28,89100 -119,1121 -0,069450 Total obs 208 yi pl ua al - Kết hồi quy mơ hình Probit lần 2: n Dependent Variable: QDCV Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:31 Sample: 208 Included observations: 208 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives n va ll fu oi m at nh Coefficient Std Error z Variable Prob -3,553234 2,783257 2,053448 2,676164 2,702915 2,787964 2,752314 2,546072 2,328333 0,0004 0,0054 0,0400 0,0074 0,0069 0,0053 0,0059 0,0109 0,0199 z z-Statistic k om l.c n va y te re 0,740385 0,157011 4,905807 -14,71411 29,42822 -119,1121 -0,070741 n a Lu Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood gm 0,876468 0,439481 0,228020 0,372433 0,286413 238,2242 208,7959 0,000000 jm McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 3,497744 1,032162 0,590750 1,130339 0,000428 0,900521 0,224446 0,935051 0,784118 ht -12,42830 2,872773 1,213074 3,024973 0,001157 2,510619 0,617747 2,380708 1,825689 vb C LHDN_1 LVKD_1 TCTD LNST KNTT RELT PUR_1 TSBD 10 t to Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 54 154 Total obs 208 ng hi Kết hồi quy Tobit: ep - Kết hồi quy Tobit lần 1: w Dependent Variable: STCV Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 12:52 Sample: 208 Included observations: 208 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives n lo ad ju y th yi pl al Coefficient Std Error n va ll oi m at nh 2,807723 0,354870 0,012615 5,004445 1,095042 1,215078 1,279333 0,136864 2,000961 0,465849 2,277680 0,650343 1,694638 z z ht vb 17,55289 n n y te re 208 va Right censored obs Total obs 30,88578 15,75499 15,97963 15,84583 a Lu S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.0000 om l.c 52 156 0,0000 0,0142 0,0000 0,0389 0,0554 0,8578 0,0155 0,0000 0,2771 0,0100 0,5970 0,0633 0,0012 Left censored obs Uncensored obs 7,101911 0,404600 24,28070 6,240696 7,59E+09 -1.624,519 -7,810188 -8,270673 2,452139 26,87472 -0,876241 1,915542 -0,179198 2,419355 4,186876 1,086891 1,509958 0,528737 1,857346 3,247112 gm Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood Prob jm Error Distribution SCALE:C(14) z-Statistic k -2,322176 0,870191 0,339031 -4,385102 2,097599 -0,217392 3,095161 0,573033 2,174826 0,703413 1,204293 1,207913 5,502679 fu C AGE DT HSN KNTT LHDN_1 LVKD_1 LNST PUR_1 RELT ROE TCTD TSBD n ua Variable 11 - Kết hồi quy Tobit lần 2: t to ng hi ep w n lo Dependent Variable: STCV Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 10/05/14 Time: 13:34 Sample: 208 Included observations: 208 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives ad y th Coefficient Std Error ju Variable yi pl n ua al va -2,174093 3,349076 1,237919 0,338898 0,555771 -4,110275 2,124377 0,908253 0,717014 5,607748 n ll fu 2,416862 1,246766 0,605045 0,012407 0,135387 4,979047 1,081364 350,0872 0,461748 1,679790 oi m Prob -8,995521 2,686211 2,045993 27,31558 4,105057 -0,825514 1,964534 2,594363 1,552823 3,338362 0,0000 0,0072 0,0408 0,0000 0,0000 0,4091 0,0495 0,0095 0,0100 0,0008 17.58677 0.0000 at nh C LVKD_1 TCTD DT LNST HSN KNTT AGE RELT TSBD z-Statistic Error Distribution z k 30,88578 15,73322 15,90973 15,80459 208 n a Lu Right censored obs Total obs om l.c gm 52 156 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter jm 24,28070 6,183325 7,57E+09 -1.625,255 -7,813728 ht Left censored obs Uncensored obs 7,095027 0,403429 vb Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood z SCALE:C(11) n va y te re
Ngày đăng: 15/08/2023, 15:01
Xem thêm:
