(Luận văn) giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nhgiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỜ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM w n lo ad NGUYỄN THỊ THANH HOÀI y th ju NGUYỄN HOÀNG THIỆN yi pl GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI al n ua DOANH NGHIỆP VÀDỤNG NHỎ TẠI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI VỪA RO TÍN TẠI va n NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ll fu m oi TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH at nh z LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ z k jm Mã số : 60340201 ht vb CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n va th TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 ey PGS TS HOÀNG ĐỨC t re NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỜ CHÍ MINH w n lo ad NGUYỄN THỊ THANH HOÀI ju y th yi pl GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI ua al n DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI n va ll fu NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM oi m nh at CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG z z Mã số: 60340201 jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm PGS.TS BÙI KIM YẾN an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va ey t re th TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh w nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam” cơng trình n lo nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có ad nguồn gốc rõ ràng ju y th yi pl TP.HCM, ngày……tháng… năm 2014 ua al n Tác giả n va ll fu oi m at nh Nguyễn Thị Thanh Hoài z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi MỤC LỤC ep w TRANG PHỤ BÌA n lo ad LỜI CAM ĐOAN y th MỤC LỤC ju yi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT pl ua al DANH MỤC CÁC BẢNG n DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ va n MỞ ĐẦU fu ll CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH m oi NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI nh at 1.1 Tổng quan DNVVN z z 1.1.1 Khái niệm ht vb 1.1.2 Đặc điểm jm 1.1.3 Vai trò DNVVN kinh tế: k 1.2 Tín dụng ngân hàng DNVVN gm l.c 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng om 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng DNVVN an Lu 1.2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng DNVVN 10 n va 1.3 Rủi ro tín dụng DNVVN 11 1.3.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng DNVVN 14 th 1.3.3 Đặc thù rủi ro tín dụng DNVVN 14 ey 1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường hạn chế rủi ro tín dụng 12 t re 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 t to ng hi 1.3.4.1 Dấu hiệu từ phía khách hàng: 14 ep 1.3.4.2 Các dấu hiệu liên quan đến cơng tác quản lý tín dụng từ phía NHTM 16 1.3.4.3 Dấu hiệu nhận biết từ phía quan chủ quản, quan khác: 17 w n 1.3.4.4 Các dấu hiệu khác 18 lo ad 1.3.5 Tác động RRTD 18 ju y th 1.3.6 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng DNVVN 19 1.4 Yêu cầu hạn chế quản trị RRTD theo Basel II 20 yi pl 1.5 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng 21 al ua 1.5.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng từ NHTM giới 21 n 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 25 va n 1.6 Một số nghiên cứu trước 26 fu ll 1.6.1 Một số mơ hình đo lường RRTD 26 m oi 1.6.2 Một số nghiên cứu trước RRTD DNVVN 30 at nh KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 z CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA z ht vb VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 33 k jm 2.1 Sơ lược lịch sử hình thành hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 33 gm 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 l.c om 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thị trường ngân hàng 34 an Lu 2.1.2.1 Hệ thống mạng lưới thị phần 34 2.1.2.2 Một số chỉ tiêu hoạt động 35 va n 2.2 Thực trạng RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam …………………………………………………………………………………….40 ey th 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam…… 42 t re 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng DNVVN 40 t to ng hi 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến RRTD DNVVN 44 ep 2.3 Hoạt động hạn chế RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 48 w 2.3.1 Hoạt động thẩm định, cấp tín dụng 48 n lo 2.3.1.1 Thẩm định thông tin khách hàng hồ sơ khách hàng cung cấp: 48 ad y th 2.3.1.2 Thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 49 ju 2.3.1.3 Thẩm định phương án kinh doanh nhu cầu cấp GHTD 50 yi pl 2.3.2 Thẩm định biện pháp bảo đảm 50 ua al 2.3.3 Chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 54 n 2.3.4 Phân cấp, phân quyền kiểm sốt tín dụng, kiểm sốt giao dịch 55 n va 2.3.5 Hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng 57 ll fu 2.3.6 Phân loại nợ trích lập dự phòng 59 oi m 2.3.7 Kiểm tra kiểm soát tín dụng nội 59 at nh 2.4 Đánh giá hoạt động hạn chế RRTD DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 61 z 2.4.1 Các kết đạt 61 z vb 2.4.2 Hạn chế 65 ht jm 2.4.2.1 Các vấn đề nhân 65 k 2.4.2.2 Mơ hình quản lý rủi ro thường xun thay đổi 66 gm l.c 2.4.2.3 Chấm điểm xếp hạng tín dụng 67 om 2.4.2.4 Giám sát sau cấp tín dụng 67 2.4.2.5 Xử lý phân loại nợ 68 an Lu 2.4.2.6 Phân cấp, phân quyền phê duyệt tín dụng 68 n va 2.4.2.7 Văn hóa tuân thủ chưa tốt số chi nhánh: 69 ey t re KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 th t to ng hi CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO ep TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 71 w n lo 3.1 Thiết kế mơ hình phân tích RRTD 71 ad 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 71 y th 3.1.2 Các biến nghiên cứu 72 ju yi 3.1.2.1 Biến phụ thuộc 72 pl 3.1.2.2 Biến độc lập 72 al n ua 3.1.3 Mẫu nghiên cứu 75 va 3.1.4 Kiểm định mơ hình 75 n 3.2 Kết nghiên cứu nhận định chỉ số ảnh hưởng đến khả trả nợ 80 fu ll 3.2.1 Ý nghĩa kết mơ hình 80 m oi 3.2.2 Kết dự đốn mơ hình 82 nh at 3.2.3 Nhận định chỉ số ảnh hưởng đến khả trả nợ DNVVN 83 z KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 z ht vb CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI k jm NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 85 gm 4.1 Nhóm giải pháp Vietinbank: 85 l.c 4.2 Nhóm giải pháp DNVVN 88 om 4.3 Nhóm giải pháp chung 92 an Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 n va TÀI LIỆU THAM KHẢO ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC 1: Dư nợ khách hàng DNVVN chi nhánh đến 31/12/2013 ep PHỤ LỤC 2: Giá trị định giá tối đa mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị định giá w TSBĐ n lo PHỤ LỤC 3: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý RRTD Vietinbank ad y th PHỤ LỤC 4: Các chỉ tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng Vietinbank ju yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBKT : cán kiểm tra : cán tín dụng w : phận kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh n ep BP.KTKSNBCN lo CBTD ad GHTD y th HĐQT : giới hạn tín dụng : hợp đồng tín dụng pl : khách hàng liên quan al : Phương pháp thẻ điểm cân n ua KPI yi KHLQ ju HĐTD : hội đồng quản trị : kiểm soát giao dịch KSGN : kiểm soát giải ngân KSTD : kiểm soát tín dụng KV : khu vực MMTB : máy móc thiết bị NHNN : ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần n va KSGD ll fu oi m at nh z z jm ht vb k P.ĐGXH & PDGHTD : Phòng đánh giá xếp hạng phê duyệt giới hạn tín dụng : rủi ro tín dụng SXKD : sản xuất kinh doanh TMCP : thương mại cổ phần TSBĐ : tài sản bảo đảm th RRTD ey : quyền sử dụng t re QSD n : phòng giao dịch va PGD an Lu : Phòng kiểm tra kiểm soát nội om P.KTKSNB l.c : Phịng kiểm sốt giải ngân gm P.KSGN t to ng hi ep TSC : trụ sở chính TTTM : tài trợ thương mại Vietinbank AMC : Công ty TNHH MTV Quản lý nợ khai thác tài sản Ngân w n hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam lo : Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công Thương Việt Nam XHTD : xếp hạng tín dụng ad Vietinbank ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi TÀI LIỆU THAM KHẢO ep Danh mục tài liệu tiếng Việt: w n Báo cáo tài ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank lo ad Hoàng Tùng, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình y th Logistic Tạp chí khoa học cơng nghệ, số 43, trang 193-199 ju Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2010 Chính phủ yi pl Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 việc Phê duyệt kế hoạch phát ua al triển DNNVV giai đoạn 2012 – 2015 n Thông tư 02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013 NHNN va n Thông tư số 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực số nội dung Quyết fu ll định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 Thủ tướng Chính phủ ban m oi hành Quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại z học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh at nh Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Trường đại z Trương Quang Thông, 2010 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vb jm ht vừa nhỏ, một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TP Hồ Chí Minh”, Nhà k xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh l.c gm Trương Văn Khánh, 2013 Hiệu hoạt động quỹ bảo lãnh đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường đại học Ngân Hàng an Lu Danh mục tài liệu tiếng Anh: om TP.Hồ Chí Minh va n Filipe, Grammatikos and Michala, 2014 Forecasting Distress in European SME ey th http://ssrn.com/abstract=2266426 [Accessed 25 May 2014] t re Portfolios Luxembourg School of Finance t to ng hi I.Altman and Sabato, 2007 Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the ep US Market Abacus Journal, 43(3), 332-357 I.Altman, Sabato and Wilson, 2008 The Value of Qualitative information in w n SME risk management Journal of Credit Risk, 6(2), 95-127 lo ad Malcolm Athaide , 2009 Credit risk for small business loans in a Basel II ju y th environment International Conference proceedings http://ssrn.com/abstract=2085446[Accessed 12 January 2014] yi pl Surasa Gunawidjaja and Bambang Hermanto, 2013 Default Prediction model al ua for SME’s: Evidence from Idonesian maket using financial ratios n http://ssrn.com/abstract=1666703[Accessed 12 January 2014] n va ll fu Các trang Web m oi http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Giai-phap-tai-chinh-dong-bo-giup-thao-go- at nh kho-khan-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua/51659.tctc z z http://phaply.net.vn/bai-noi-bat/kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-ngan-hang- jm ht vb thuong-mai-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.html http://vinasme.vn/Gan-70-doanh-nghiep-nho-khong-vay-noi-ngan-hang-1201- k om l.c http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 gm 2084.html =390 an Lu http://www.moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/PhapLuatKinhTe/View_detail.aspx?ItemID n va ey t re http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/annual/index.html th t to ng hi PHỤ LỤC ep PHỤ LỤC 1: DƯ NỢ KHÁCH HÀNG DNVVN TẠI CÁC CHI NHÁNH ĐẾN w 31/12/2013 n lo ad Đơn vị tính: tỷ đồng ju y th Năm 2013 Năm 2012 240,190 49,396 45,575 1,776 49,402 2,225 53.33% 2.08% 18.97% 3.60% 4,937 443 393 0.52% 8.98% 5,412 1,424 1,882 1.67% 26.32% 5,404 1,060 995 1.24% 19.62% 5,611 373 416 0.44% 6.64% yi TỔNG DƯ NỢ NĂM 2013 Tỷ lệ cho vay DNVVN hệ thống pl al Tên Chi nhánh ua Mã Chi STT nhánh Tỷ lệ tổng dư nợ 106 122 Chi nhánh Hoàn Kiếm 124 Chi nhánh Ba Đình 126 Chi nhánh Đống Đa 127 Chi nhánh Thanh Xuân 128 Chi nhánh Chương Dương 6,121 522 630 0.61% 8.53% 129 Chi nhánh Bắc Hà Nội 5,104 1,210 1,312 1.42% 23.71% 131 Chi nhánh Đông Hà nội 2,276 940 948 1.10% 41.30% 136 2,480 646 771 0.76% 26.04% 10 140 Chi nhánh Hoàng Mai Chi nhánh Nam Thăng Long 3,037 689 847 0.81% 22.70% 11 142 Chi nhánh Hai Bà Trưng 5,611 447 577 0.52% 7.97% 12 144 Chi nhánh Đông Anh 3,546 2,550 2,334 2.98% 71.91% 145 Chi nhánh Bắc Thăng Long 66 - 0.00% 0.00% 13 146 Chi nhánh Tây Hà Nội 2,076 335 772 0.39% 16.11% 14 160 Chi nhánh Hải Phòng 1,458 252 273 0.29% 17.27% 15 161 Chi nhánh Tô Hiệu 594 345 358 0.40% 16 162 Chi nhánh Đồ Sơn 753 291 308 0.34% 17 164 Chi nhánh Lê Chân 1,209 686 902 0.80% 56.75% 18 166 Chi nhánh Hồng Bàng 1,412 149 217 0.17% 10.58% 19 168 Chi nhánh Ngô Quyền 1,611 553 600 0.65% 34.32% 20 169 Chi nhánh Kiến An 632 298 194 0.35% 47.11% 21 170 Chi nhánh Yên Bái 657 115 136 0.13% 17.44% n Tổng KV Miền Bắc Chi nhánh Hà nội n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu 58.09% n va 38.64% ey t re th t to ng hi ep 172 Chi nhánh Bắc Cạn 390 218 206 0.26% 55.88% 23 174 Chi nhánh Tuyên Quang 878 394 381 0.46% 44.81% 24 180 Chi nhánh Lào Cai 1,669 272 317 0.32% 16.31% 25 26 27 182 184 186 Chi nhánh Lai Châu Chi nhánh Điện Biên Chi nhánh Cao Bằng 179 494 355 99 180 170 116 211 168 0.12% 0.21% 0.20% 55.14% 36.44% 47.81% 190 Chi nhánh Sơn La 814 150 151 0.18% 18.39% 783 121 96 0.14% 15.46% 1,889 440 396 0.51% 23.29% w 22 n lo 195 30 200 31 220 Chi nhánh Thái Nguyên 4,128 1,366 1,331 1.60% 33.08% 32 222 Chi nhánh Sông Công 1,094 410 439 0.48% 37.50% 33 224 Chi nhánh Lưu Xá 1,829 665 621 0.78% 36.35% 34 240 Chi nhánh Phú Thọ 2,029 1,182 1,149 1.38% 58.25% 35 242 Chi nhánh Hùng Vương va 757 196 403 0.23% 25.90% 36 244 Chi nhánh TX Phú Thọ 608 303 275 0.35% 49.76% 37 246 Chi nhánh Vĩnh Phúc 2,876 643 749 0.75% 22.35% 38 248 Chi nhánh Đền Hùng 1,668 598 335 0.70% 35.88% 39 250 Chi nhánh Hồ Bình 1,281 538 560 0.63% 42.01% 40 260 Chi nhánh Phúc Yên 1,319 747 798 0.87% 56.66% 41 262 Chi nhánh Bình xuyên 1,319 418 497 0.49% 31.71% 42 264 Chi nhánh Quang Minh 1,379 458 416 0.54% 33.20% 43 280 Chi nhánh Bắc Giang 2,166 431 502 0.50% 19.91% 44 282 Chi nhánh Bắc Ninh 2,389 548 573 0.64% 22.94% 45 284 Chi nhánh Tiên Sơn 1,867 581 637 0.68% 31.12% 46 285 Chi nhánh KCN Tiên Sơn 2,326 367 360 0.43% 15.77% 47 289 Chi nhánh KCN Quế Võ 2,249 905 816 1.06% 48 300 Chi nhánh Quảng Ninh 6,339 418 368 l.c 40.23% 0.49% 6.59% 49 302 Chi nhánh Cẩm Phả 2,255 286 381 0.33% 12.69% 50 304 Chi nhánh ng Bí 2,695 781 823 0.91% 51 306 Chi nhánh Bãi Cháy 1,297 388 430 0.45% an Lu 52 308 Chi nhánh Móng 452 31 23 0.04% 6.84% 53 320 Chi nhánh Hà Tây 1,585 868 915 1.02% 54.75% 54 322 Chi nhánh Sông Nhuệ 1,771 248 525 0.29% 14.02% 55 324 Chi nhánh Quang Trung 1,287 307 384 0.36% 23.88% 56 326 Chi nhánh Thăng Long 1,731 224 211 0.26% 12.95% 57 328 Chi nhánh Láng Hoà Lạc 2,157 727 706 0.85% 33.71% Chi nhánh Hà Giang ju Chi nhánh Lạng Sơn yi pl n ua al n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm om ad 29 y th 28 28.97% 29.89% n va ey t re th t to ng hi ep 340 Chi nhánh Hải Dương 2,058 699 948 0.82% 33.97% 59 342 Chi nhánh Hưng Yên 1,988 303 321 0.35% 15.26% 60 343 Chi nhánh Mỹ Hào 1,651 941 979 1.10% 57.03% 61 62 63 344 346 360 Chi nhánh Nhị Chiểu Chi nhánh KCN Hải Dương Chi nhánh Thái Bình 2,284 1,386 3,220 1,088 872 860 1,052 1,033 773 1.27% 1.02% 1.01% 47.64% 62.93% 26.71% 380 Chi nhánh Nam Định 2,723 1,493 1,269 1.75% 54.81% 1,486 612 762 0.72% 41.19% 1,905 392 515 0.46% 20.59% w 58 n lo ad 65 382 66 384 67 400 Chi nhánh Ninh Bình 5,602 760 822 0.89% 13.56% 68 402 Chi nhánh Tam Điệp 2,526 586 1,208 0.69% 23.19% 69 420 Chi nhánh Thanh Hóa 3,261 1,300 1,478 1.52% 39.86% 70 422 Chi nhánh Sầm Sơn 1,530 351 278 0.41% 22.96% 71 424 Chi nhánh Bỉm Sơn 2,251 484 520 0.57% 21.50% 72 430 Chi nhánh Hà Tĩnh 2,015 661 715 0.77% 32.81% 73 440 Chi nhánh Nghệ An 2,381 1,438 1,449 1.68% 60.40% 74 441 Chi nhánh Cửa lò 1,369 255 247 0.30% 18.61% 75 442 Chi nhánh Bến Thủy 1,758 519 517 0.61% 29.52% 76 444 Chi nhánh Bắc Nghệ An 943 178 155 0.21% 18.85% 19 CN Tổng KV Miền Trung 34,446 10,943 11.67% 28.95% 77 450 Chi nhánh Quảng Trị 1,630 9,972 478 736 0.56% 29.30% 78 460 Chi nhánh Thừa Thiên Huế 1,619 530 644 0.62% 32.72% 79 462 Chi nhánh Nam TT Huế 1,006 626 393 0.73% 62.22% 80 470 Chi nhánh Quảng Bình 1,393 607 613 0.71% 43.58% 81 480 Chi nhánh Đà Nẵng 2,345 959 1,161 1.12% 82 482 Chi nhánh Quảng Nam 1,097 408 495 l.c 40.87% 0.48% 37.16% 83 484 Chi nhánh Hội An 1,162 587 729 0.69% 50.51% 84 486 Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 824 159 176 0.19% 85 488 Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 1,878 527 503 0.62% an Lu 86 500 Chi nhánh Gia Lai 4,132 565 709 0.66% 13.68% 87 502 Chi nhánh Đắc Lắc 2,979 1,114 1,211 1.30% 37.39% 88 506 Chi nhánh Dak Nông 1,008 351 254 0.41% 34.84% 89 510 Chi nhánh Kon Tum 1,345 50 33 0.06% 3.72% 90 520 Chi nhánh Quảng Ngãi 4,112 312 316 0.36% 7.58% 91 540 Chi nhánh Bình Định 1,736 543 519 0.64% 31.31% y th 64 Chi nhánh TP Nam Định ju Chi nhánh Hà Nam yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm om 19.28% 28.04% n va ey t re th t to hi ep Chi nhánh Phú Tài 1,376 806 871 0.94% 58.61% 93 560 Chi nhánh Phú Yên 1,168 379 359 0.44% 32.43% 94 580 Chi nhánh Khánh Hòa 2,698 713 1,003 0.83% 26.41% 95 610 Chi nhánh Ninh Thuận 939 260 219 0.30% 27.67% 13 CN 504 Tổng KV Miền Đơng Nam Bộ Chi nhánh Bình Phước 28,789 1,483 6,387 266 6,292 256 7.47% 0.31% 22.19% 17.94% 1,285 645 654 0.75% 50.16% 1,598 346 292 0.40% 21.65% w 542 n ng 92 lo ad 97 600 98 620 99 622 Chi nhánh Bảo Lộc 1,719 421 320 0.49% 24.48% 100 640 Chi nhánh Bình Dương 2,390 910 754 1.06% 38.05% 101 660 Chi nhánh Tây Ninh 2,453 447 471 0.52% 18.22% 102 662 796 340 303 0.40% 42.70% 103 664 Chi nhánh Hòa Thành Chi nhánh KCN Trảng Bàng 552 337 297 0.39% 61.10% 104 680 Chi nhánh Đồng Nai fu 7,816 314 422 0.37% 4.02% 105 681 Chi nhánh Nhơn Trạch 2,063 532 615 0.62% 25.77% 106 682 Chi nhánh Biên Hòa 539 667 0.63% 24.56% 107 880 645 623 0.75% 26.97% 108 901 Chi nhánh Vũng Tàu Chi nhánh KCN Bình Dương 646 619 0.76% 31.53% 18 CN Tổng KV Miền Tây Nam Bộ 8,705 10.73% 24.28% 109 700 Chi nhánh Long An 1,619 9,165 1,072 898 1.25% 66.22% 110 704 Chi nhánh Bến Lức 1,531 713 603 0.83% 46.55% 111 720 Chi nhánh Đồng Tháp 8,345 393 721 0.46% 4.71% 112 724 Chi nhánh Sa Đéc 911 399 425 0.47% 113 740 Chi nhánh An Giang 2,140 311 211 l.c 43.86% 0.36% 14.54% 114 742 Chi nhánh Châu Đốc 1,015 126 50 0.15% 12.42% 115 760 Chi nhánh Tiền Giang 1,384 698 663 0.82% 116 762 Chi nhánh Tây Tiền Giang 880 403 280 0.47% an Lu 117 780 Chi nhánh Bến Tre 1,034 217 235 0.25% 20.99% 118 800 Chi nhánh Vĩnh Long 2,168 837 973 0.98% 38.61% 119 820 Chi nhánh Cần Thơ 2,305 1,028 916 1.20% 44.61% 120 821 Chi nhánh Hậu Giang 538 239 141 0.28% 44.41% 121 822 Chi nhánh Sóc Trăng 1,331 422 450 0.49% 31.71% 122 824 Chi nhánh Tây Đô 448 320 318 0.37% 71.44% y th 96 Chi nhánh Bình Thuận ju Chi nhánh Lâm Đồng yi pl n ua al n va ll oi m 2,194 nh 2,391 at z 2,050 z k jm ht vb 37,746 gm om 50.46% 45.83% n va ey t re th t to hi ep Chi nhánh Kiên Giang 2,858 694 647 0.81% 24.28% 124 860 Chi nhánh Cà Mau 7,087 619 503 0.72% 8.74% 125 862 Chi nhánh Bạc Liêu 1,297 442 406 0.52% 34.05% 126 980 Chi nhánh Trà Vinh 857 231 266 0.27% 27.01% 21 CN 900 Tổng KV TP.HCM Chi nhánh Tp.HCM 63,263 20,824 14,353 2,242 13,007 2,940 16.80% 2.62% 22.69% 10.77% 5,922 2,262 1,674 2.65% 38.20% 738 341 328 0.40% 46.15% w 840 n ng 123 lo ad 128 902 129 903 130 904 Chi nhánh TP HCM 1,078 651 751 0.76% 60.41% 131 906 Chi nhánh TP HCM 3,919 473 465 0.55% 12.07% 132 908 Chi nhánh TP HCM 3,467 1,620 501 1.90% 46.71% 133 910 Chi nhánh Nam Sài Gòn 610 165 218 0.19% 27.09% 134 912 Chi nhánh Nhà Bè 848 203 201 0.24% 23.88% 135 920 Chi nhánh TP HCM 1,106 279 255 0.33% 25.22% 136 922 Chi nhánh TP HCM 1,250 484 495 0.57% 38.72% 137 923 Chi nhánh Tây Sài Gòn 1,002 309 269 0.36% 30.80% 138 924 Chi nhánh TP HCM 7,688 263 214 0.31% 3.42% 139 926 Chi nhánh TP HCM 1,899 277 235 0.32% 14.61% 140 928 Chi nhánh TP HCM 1,538 791 727 0.93% 51.46% 141 940 Chi nhánh 10 TP HCM 1,332 168 239 0.20% 12.59% 142 942 Chi nhánh 11TP HCM 2,189 754 489 0.88% 34.46% 143 944 Chi nhánh 12 TP HCM 2,253 406 273 0.47% 18.02% 144 945 Chi nhánh Tân Bình 1,108 570 437 0.67% 51.50% 145 946 Chi nhánh Đơng Sài Gịn 2,068 543 610 0.64% 26.24% 146 947 Chi nhánh Thủ Đức 940 470 423 0.55% 147 948 Chi nhánh Củ Chi 1,483 1,082 1,262 l.c 50.05% 1.27% 72.97% 71 CN Tổng KV Miền Nam 164,244 39,876 38,948 46.67% 24.28% 147 CN Tổng hệ thống 376,288 85,451 88,349 100.00% y th 127 Chi nhánh TP HCM ju Chi nhánh Thủ Thiêm yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm om an Lu n va 22.71% ey t re (Nguồn: Báo cáo nội bộ Vietinbank) th t to ng hi ep PHỤ LỤC 2: GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA VÀ MỨC CẤP TÍN DỤNG TỚI ĐA SO VỚI GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ CỦA TSBĐ TSBĐ tài sản gắn liền với đất w n lo Mức cấp tín dụng tối đa Hạng Giá trị định giá Hạng Hạng KH: KH: tối đa KH: A, từ BB trở AAA, BBB xuống AA ad ju y th Loại TS yi pl a/ Nhà cấp GCN quyền sở hữu nhà b/ Nhà chưa cấp GCN quyền sở hữu - Trường hợp bên bảo đảm đủ giấy tờ để đăng ký QSH nhà - Trường hợp bên bảo đảm chưa đủ giấy tờ để đăng ký QSH nhà c/ Nhà xưởng, cơng trình xây dựng khác gắn liền với đất, tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh định giá phần giá trị tăng thêm 70% TSBĐ theo giá trị cơng trình xây dựng/vật 50% kiến trúc đất Tối đa theo giá 50% thị trường n ua al Xác định tương tự TSBĐ QSD đất n va 50% 40% 30% 50% 40% ll fu 60% oi m at nh z z k jm ht vb gm (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) om l.c an Lu n va ey t re th t to ng hi TSBĐ hình thành tương lai ep Mức cấp tín dụng tối đa w Giá trị TS tối đa n Giai đoạn hình thành tài sản lo ad ju y th Giá trị tạm tính TSBĐ sở giá mua tài sản, chi phí phải trả để hình thành tài sản a/ Khi tài sản chưa hình thành đầy khơng vượt dự tốn đủ hình thái vật chất duyệt, giá thỏa thuận hợp đồng ký hóa đơn, chứng từ liên quan b/ Tài sản hình thành đầy đủ hình thái vật chất chưa hoàn tất thủ tục xác nhận quyền sở hữu, QSD 50% bên bảo đảm Xác định theo giá nghiệm thu, b.1/ Trường hợp bên bảo đảm đủ toán giá trị thực giấy tờ để đăng ký QSH không vượt giá thị trường b.2/ Trường hợp bên bảo đảm không Tối đa 70% giá trị tài sản trường đủ giấy tờ để đăng ký QSH hợp b.1 nêu yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm om l.c c/ Khi tài sản hình thành, đưa vào Định giá tối đa tương ứng với sử dụng bên bảo đảm có quyền sở từng loại tài sản hữu, QSD tài sản an Lu (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) n va ey t re th t to ng hi TSBĐ quyền tài sản ep w Loại quyền tài Giá trị định giá tối đa sản Mức cấp tín dụng tối đa n Khơng vượt q số tiền mà bên có nghĩa vụ toán phải trả cho khách hàng trừ số tiền mà khách hàng vay cịn nợ bên có nghĩa vụ tốn lo ad Quyền địi nợ ju y th yi Tối đa chi phí mà khách hàng nộp cho 50% Quyền khai thác quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tài nguyên thiên pháp luật; không vượt giá trị trữ nhiên lượng khai thác lại tài sản pl n ua al va n Quyền khác phát Không vượt giá trị thực Hợp sinh từ Hợp đồng đồng (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) ll fu oi m at nh TSBĐ hàng hóa z Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị TSBĐ Giá trị định giá tối Hạng Hạng Hạng đa KH KH BB KH AA BBB trở trở lên trở lên xuống z k jm ht vb Loại hàng hóa l.c gm om Dược phẩm; phân bón; Gạo; Khơng vượt giá 50% 40% 25% Gỗ quý, gỗ tự nhiên thực tế mua bán, Hóa chất; nơng sản khác; chuyển nhượng Hàng động lạnh XNK; thị trường tài 45% 35% 25% loại gỗ khác; sản phẩm dệt sản/hoặc tài sản may; phương tiện vận tải tương tự thời điểm định giá Hàng hóa khác 40% 30% 20% (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) an Lu n va ey t re th t to ng hi TSBĐ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải ep w n Giá trị định giá tối đa lo Loại TSBĐ Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị TSBĐ ad ju y th Hạng KH từ A Hạng KH từ trở lên BB trở xuống yi a/ Phương tiện vận tải pl - Phương tiện vận tải có xuất xứ Trung Quốc 40% Khơng vượt - Phương tiện vận tải không giá thực tế mua bán, có xuất xứ Trung Quốc chuyển + Mới 100% nhượng 70% + Đã qua sử dụng thị trường 50% b/ Máy móc thiết bị tài sản/hoặc tài - Mới 100% sản tương tự + Không phải thương hiệu thời điểm 50% Trung Quốc định giá 60% 40% n ua al 40% n va ll fu oi m at nh z z 40% 30% jm 40% ht 30% 20% (Nguồn: quy định nội bộ Vietinbank) k - Đã qua sử dụng vb + Thương hiệu Trung Quốc om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ RRTD TẠI VIETINBANK ep CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG : w n lo ad Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị ju y th Cấp HĐQT Uỷ ban rủi ro yi Các Uỷ ban khác pl Hội đồng quản trị ua al n Tổng Giám Đốc va Cấp ban n điều hành fu Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh Thẩm định& Phê Giám Đốc ll Phó Tổng Giám Đốc m oi at nh duyệt tín dụng Khối quản lý rủi ro z TP.HCM TP.HCM Phịng Kiểm tốn nội om l.c Phòng kéo dài Các phòng khác (QLRR TT , QLRR HD) gm Phòng kéo dài k nhân nhỏ DN lớn Kinh doanh vốn & thị trường P.KT KSN B jm Cá hàng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng ht Hàng Khách TD Phòng chế độ chính sách tín dụng đầu tư vb Khách Khách hàng DN vừa & P.Kiểm soát giải ngân z P.ĐGX HTD& PDGH Các khối kinh doanh (Nguồn: Tài liệu nội bộ Vietinbank) an Lu n va ey t re th t to ng hi ep PHỤ LỤC 4: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH w n lo Mã chỉ tiêu E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 ad Tên chỉ tiêu y th ju Chỉ tiêu khoản 1.Khả toán hành Khả toán nhanh Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Chỉ tiêu thu nhập Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z jm ht vb n va ey t re th P006 Trình độ Quản lý điều hành DN Lý lịch tư pháp người đứng đầu DN Số năm hoạt động doanh nghiệp ngành Kinh nghiệm quản lý người trực tiếp điều hành doanh nghiệp (lấy chức danh từ phó phịng tương đương trở lên) Trình độ học vấn người trực tiếp điều hành DN Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường an Lu P004 P005 om P003 Tên chỉ tiêu l.c P001 P002 gm Mã chỉ tiêu k CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH t to ng hi P007 P008 ep w n P009 lo ad Chính sách đãi ngộ người lao động Mức độ ổn định địa điểm kinh doanh DN Quan hệ với Ngân hàng Công thương Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn Ngân hàng (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) Ngân hàng thời điểm đánh giá Tình hình nợ hạn dư nợ tại Ngân hàng Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao gồm nợ cấu hạn) /tổng dư nợ thời điểm đánh giá Ngân hàng Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác…) Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu Ngân hàng 12 tháng qua Tỷ trọng doanh thu chuyển qua Ngân hàng tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn Ngân hàng tổng số vốn tài trợ DN Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản Ngân hàng so với doanh số cho vay Ngân hàng (trong 12 tháng qua) Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) NHCT so với ngân hàng khác (không bao gồm dịch vụ tín dụng) Thời gian quan hệ tín dụng với NHCT Số lượng Ngân hàng mà DN có quan hệ tín dụng Tình trạng nợ ngân hàng khác 12 tháng qua Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng Đánh giá ngành các yếu tố ảnh hưởng Sự phụ thuộc vào số ít nhà cung cấp yếu tố đầu vào Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trường đầu ra) Triển vọng phát triển ngành Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm DN năm gần Mạng lưới thu mua sản phẩm Mạng luới phân phối tiêu thụ sản phẩm Đánh giá tình hình kinh doanh P010 ju yi P012 y th P011 pl n n va P015 ua P014 al P013 ll fu oi m P016 at nh z P017 z om l.c gm an Lu n va ey t re th P027 P028 k P026 jm P023 P024 P025 ht P019 P020 P021 P022 vb P018 t to ng hi P029 ep P030 w n lo P031 ad Tỷ trọng số tiền trả chậm 90 ngày so với tổng phải thu 12 tháng gần Đánh giá CBTD điều kiện máy móc, cơng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh (TSCĐ, sở vật chất) Uy tín doanh nghiệp thị trường (bao gồm uy tín toán với đối tác) Ảnh hưởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Lợi so sánh Phương thức tiếp cận thị trường Biên độ biến động giá sản phẩm thị trường so với biến động đầu vào 12 tháng vừa qua Khả sản phẩm phương án kinh doanh bị đào thải sản phẩm khác (Nguồn: Quy định nội bộ Vietinbank) yi pl n ua al P035 ju P033 P034 y th P032 n va P036 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th