(Luận văn) các yếu tố tác động đến thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep w n lo ad ju y th yi TRẦN THỊ KIM CÚC pl ua al n CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM n va ll fu oi m at nh z Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm an Lu PGS.TS BÙI KIM YẾN om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va ey t re th TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực tác giả với hi hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Kim Yến Nội dung, kết ep nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực Tất nguồn tài liệu w tham khảo công bố đầy đủ n Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng lo năm ad Ký tên ju y th yi pl Trần Thị Kim Cúc n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng hi LỜI CAM ĐOAN ep MỤC LỤC w DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT n lo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ad DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ju y th CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU yi 1.1 Lý thực đề tài .1 pl 1.2 Mục tiêu nghiên cứu al ua 1.3 Câu hỏi nghiên cứu n 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu va n 1.5 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu fu ll 1.6 Kết cấu nghiên cứu .4 m oi 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nh at CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH z KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI z ht vb 2.1 Cơ sở lý luận chung jm 2.1.1 Khái niệm tính khoản ngân hàng thương mại .5 k 2.1.2 Khái niệm tỷ lệ khoản .6 gm l.c 2.1.3 Cung cầu khoản 2.1.3.1 Cung khoản om 2.1.3.2 Cầu khoản an Lu 2.1.3.3 Đánh giá trạng thái khoản 2.1.6.1 Phương pháp tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn: 11 ey 2.1.6 Các phương pháp đo lường yêu cầu khoản 11 t re khoản n 2.1.5 Nguyên nhân dẫn đến ngân hàng thường xuyên đối mặt với vấn đề va 2.1.4 Vai trò khoản hoạt động ngân hàng 2.1.6.2 Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn 12 t to 2.1.6.3 Phương pháp tiếp cận số khoản 13 ng 2.2 Các nghiên cứu trước .15 hi ep 2.2.1 Các nghiên cứu nước .15 2.2.2 Các nghiên cứu nước 18 w 2.3 Cách đo lường biến 19 n lo ad 2.3.1 Tỷ lệ khoản (LA) 19 y th 2.3.2 Quy mô ngân hàng (SIZE) 19 ju 2.3.3 Tỷ lệ vốn ngân hàng(CAP) 20 yi pl 2.3.4 Rủi ro tín dụng (LLP) .21 ua al 2.3.5 Khả sinh lợi ngân hàng (ROA) 22 n 2.3.6 Lãi suất biên (IRM) 23 va n 2.3.7 Tăng trưởng kinh tế (GDP) 23 ll fu TÓM TẮT CHƯƠNG 25 oi m CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG nh THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 26 at 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .26 z z 3.2 Thực trạng tình hình khoản NHTM Việt Nam thông qua hệ vb jm ht thống tiêu đánh giá 29 3.2.1 Tình hình khoản NHTM Việt Nam qua số liệu báo cáo k l.c gm tài 30 3.2.1.1 Tình hình tổng tài sản NHTM .30 om 3.2.1.2 Tình hình vốn tự có NHTM 31 an Lu 3.2.1.3 Tình hình hoạt động huy động vốn NHTM 33 3.2.1.4 Tình hình hoạt động cho vay NHTM 34 ey 3.2.2.2 Hệ số giới hạn huy động vốn (chỉ số H ) 37 t re 3.2.2.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR 36 n 35 va 3.2.2 Tình hình khoản NHTM Việt Nam qua số tài 3.2.2.3 Hệ số tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có (chỉ số H ) .38 t to 3.3 Đánh giá chung tình hình khoản NHTM Việt Nam giai đoạn ng 40 hi ep TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN w TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 44 n lo ad 4.1 Nguồn liệu nghiên cứu .44 y th 4.2 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 44 ju 4.3 Quy trình nghiên cứu .45 yi pl 4.4 Mô tả liệu 46 ua al 4.5 Giả thuyết nghiên cứu .46 n 4.5.1 Tác động quy mô ngân hàng đến tỷ lệ khoản 46 va n 4.5.2 Tác động tỷ lệ vốn đến tỷ lệ khoản 47 ll fu 4.5.3 Tác động ROA đến tỷ lệ khoản .48 oi m 4.5.4 Tác động rủi ro tín dụng đến tỷ lệ khoản 48 nh 4.5.5 Tác động tăng trưởng GDP đến tỷ lệ khoản 49 at 4.5.6 Tác động lãi suất biên ngân hàng đến tỷ lệ khoản 50 z z 4.6 Đề xuất mô hình nghiên cứu 50 vb jm ht 4.7 Phương pháp phân tích liệu .51 4.7.1 Thống kê mô tả 51 k l.c gm 4.7.2 Phân tích tương quan 51 4.7.3 Phân tích hồi quy tuyến tính liệu bảng 51 om 4.8 Kết nghiên cứu 51 an Lu 4.8.1 Thống kê mô tả 51 4.8.1.1 Tỷ lệ khoản .52 ey 4.8.1.5 Rủi ro tín dụng ngân hàng 55 t re 4.8.1.4 Khả sinh lợi ngân hàng 54 n 4.8.1.3 Tỷ lệ vốn ngân hàng 53 va 4.8.1.2 Quy mô .53 4.8.1.6 Tỷ lệ tăng trưởng GDP .56 t to 4.8.1.7 Lãi suất biên .57 ng 4.8.2 Phân tích tương quan 57 hi ep 4.8.3 Phân tích hồi quy 58 4.8.3.1 Kiểm định FEM 58 w n 4.8.3.2 Kiểm định REM 59 lo 4.8.3.3 Kiểm định Hausman 59 ad y th 4.8.3.4 Kiểm định LM-test .60 ju 4.8.3.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 61 yi pl 4.8.3.6 Khắc phục khuyết tật mơ hình .61 ua al 4.8.4 Thảo luận kết nghiên cứu 63 n 4.8.4.1 Đối với tỷ lệ vốn ngân hàng (CAP) 63 va n 4.8.4.2 Đối với khả sinh lợi ngân hàng ROA 63 ll fu 4.8.4.3 Đối với rủi ro tín dụng ngân hàng (LLP) 64 oi m TÓM TẮT CHƯƠNG 65 nh CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM QUẢN LÝ THANH KHOẢN at CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .66 z z 5.1 Kết luận 66 vb jm ht 5.2 Ý nghĩa kết nghiên cứu .66 5.2.1 Đối với “Tỷ lệ vốn” 66 k gm 5.2.2 Đối với “Tỷ suất sinh lợi ROA” .66 l.c 5.2.3 Đối với “Rủi ro tín dụng” 67 om 5.3 Một số kiến nghị .67 an Lu 5.3.1 Kiến nghị yếu tố “Rủi ro tín dụng ngân hàng” .67 5.3.2 Kiến nghị yếu tố “Tỷ lệ vốn ngân hàng” 67 ey 5.4.2 Đối với ngân hàng thương mại 69 t re 5.4.1 Đối với Ngân hàng nhà nước 68 n 5.4 Một số giải pháp nhằm quản lý khoản NHTM Việt Nam 68 va 5.3.3 Kiến nghị yếu tố “Khả sinh lợi ngân hàng” 68 5.5 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 71 t to TÓM TẮT CHƯƠNG 73 ng KẾT LUẬN .74 hi ep TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to Viết đầy đủ ng Ký hiệu viết tắt hi Bản cáo bạch BCBS Basel Committee on Banking Supervision (Ủy ban Basel giám sát ngân hàng) BCTC Báo cáo tài ep BCB w n lo Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam ad NHNN y th Ngân hàng thương mại ju NHTM yi Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia Vốn điều lệ ua Xã hội chủ nghĩa n XHCN al VĐL pl UBGSTCQG n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu nước ngồi có liên quan 17 hi Bảng 3.1: Số lượng NHTMVN giai đoạn 1991-1996 .26 ep Bảng 3.2: Mức vốn pháp định tổ chức tín dụng 28 w Bảng 3.3: Kết phân tích hệ số H .39 n lo Bảng 4.1: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 50 ad Bảng 4.2: Thống kê mơ tả biến mơ hình 52 ju y th Bảng 4.3: Hệ số tương quan biến mô hình 57 yi Bảng 4.4: Kết phân tích hồi quy theo phương pháp FEM 58 pl Bảng 4.5: Kết phân tích hồi quy theo phương pháp REM 59 al ua Bảng 4.6: Kết kiểm định Hausman 60 n Bảng 4.7: Kết kiểm định LM-test .60 va n Bảng 4.8: Kết kiểm định bệnh mô hình .61 fu ll Bảng 4.9: Phương pháp Robust .62 oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ t to ng Hình 3.1: Tình hình tổng tài sản NHTM giai đoạn 2010-2015 30 hi Hình 3.2: Vốn tự có trung bình NHTM giai đoạn 2010-2015 .32 ep Hình 3.3: Huy động vốn trung bình NHTM 2010-2015 34 w Hình 3.4: Cho vay trung bình NHTM 2010-2015 35 n lo Hình 3.5: Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu CAR 22 NHTM Việt Nam 36 ad Hình 3.6: Tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn huy động 22 NHTM VN 37 y th Hình 3.7: Tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có 22 NHTM Việt Nam 39 ju yi Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu tổng quát 45 pl Hình 4.2: Tỷ lệ khoản trung bình qua năm .53 al ua Hình 4.3: Tỷ lệ vốn trung bình qua năm .54 n Hình 4.4: Tỷ suất ROA trung bình qua năm .55 va n Hình 4.5: Rủi ro tín dụng ngân hàng trung bình qua năm 56 fu ll Hình 4.6: Tỷ lệ tăng trưởng GDP qua năm .56 m oi Hình 4.7: Lãi suất biên qua năm 57 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Bonfim, D., Kim, M., 2008 Liquidity risk in banking: Is there herding? t to International Economic Journal, vol 22, no 3, pp 361-386 ng Bryant, J 1980 A model of reserves, Bank runs and Deposit insurance hi ep Journal of Banking and Finance, No 4, pp 335-344 Bunda, I., Desquilbet, J-B., 2008 The bank liquidity smile across exchange w n rate regimes International Economic Journal, 22(3), pp 361-386 lo y th paper ad Chung-Hua Shen et al., 2009 Bank Liquidity Risk and Performance Working ju Cucinelli, D, 2013 The Determinants of Bank Liquidity Risk within the yi pl Context of Euro Are Interdisciplinary Journal of Research in Business, 10 (2), pp ua al 51-64 n Deléchat, C., Henao, C., Muthoora, P., Vtyurina, S., 2012 The Determinants va n of Banks' Liquidity Buffers in Central America IMF Working Paper fu ll Diana Teixeira, 2013 Off - Balance sheet items in European banking: A panel m oi data econometric model on risk and liquidity, Uporto, FEP Economia E Gestao at nh Fadare, O., 2011 Banking Sector Liquidity and Financial Crisis in Nigeria International Journal of Economics and Finance, Vol 3, No z z Farrar, D and Glauber, R., 1967 Multicollinearity in Regression Analysis: vb jm ht The Problem Revisited Review of Economics and Statistics, Vol.49, pp.92-107 Muhammad Farhan Malik & Amir Rafique, 2013 Commercial Banks k l.c gm Liquidity in Pakistan The Romanian Economic Journal, Vol 16, Start page: 139 Pavla Vodova, 2013 Determinants of Commercial Banks' Liquidity in the http://www.worldbank.org/ ey http://bizlive.vn/ t re Trang chủ NHTMCP VN n http://www.sbv.gov.vn/ va http://vietstock.vn/ an Lu C Website tham khảo om Czech Republic Applied and Computational Mathematics, page 92-97 PHỤ LỤC t to PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 22 NHTM TẠI VIỆT NAM ng TÊN ĐẦY ĐỦ hi STT TÊN VIẾT TẮT w ACB Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển VN BIDV Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN VIETCOMBANK Ngân Hàng TMCP Công Thương VN VIETINBANK n Ngân Hàng TMCP Á Châu lo ep Ngân Hàng TMCP An Bình AN BINH BANK ju y th ad EXIMBANK HDBANK Ngân Hàng TMCP Kiên Long Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LIENVIETPOSTBANK 10 Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN MARITIMEBANK 11 Ngân Hàng TMCP Nam Á 12 Ngân Hàng TMCP Phương Đông VN 13 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương VN 14 Ngân Hàng TMCP Quốc Tế VN 15 Ngân Hàng TMCP Việt Á 16 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 17 Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 18 Ngân Hàng TMCP VN Thịnh Vượng 19 Ngân Hàng TMCP Quốc Dân 20 Ngân Hàng TMCP Quân Đội 21 Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á 22 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex pl Ngân Hàng TMCP Phát Triển TPHCM ua yi al KIENLONGBANK n n va fu NAMABANK ll OCB m oi TECHCOMBANK nh VIB at z VIETABANK z SHB vb VPBANK k jm ht SGB gm NVB l.c MB SEABANK om PGBANK an Lu n va ey t re PHỤ LỤC 02: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN BẢNG KẾ TOÁN NHTM t to (ĐVT: tỷ đồng) ep ABBank 38,015 33,363 19,665 4,652 2011 ABBank 41,541 36,818 19,597 4,723 2012 ABBank 46,013 41,113 18,342 4,900 2013 ABBank 57,627 51,883 22,993 5,744 2014 ABBank 67,464 61,749 25,495 5,715 ABBank 64,374 58,584 30,530 5,790 2010 ACB 205,102 193,726 86,478 11,376 2011 ACB 281,019 269,060 101,822 11,959 2012 ACB 176,307 163,683 101,312 12,624 2013 ACB 166,598 154,094 105,642 12,504 2014 ACB 179,609 167,212 114,745 12,397 2015 ACB 201,456 188,669 132,490 12,787 2010 BIDV 366,267 341,898 248,898 24,369 2011 BIDV 405,755 288,079 24,597 2012 BIDV 484,784 458,081 334,009 26,703 2013 BIDV 548,386 516,093 384,889 32,292 2014 BIDV 650,340 616,734 439,070 33,606 2015 BIDV 850,669 808,334 590,917 42,335 2010 Vietinbank 367,712 349,339 2011 Vietinbank 460,603 2012 Vietinbank 2013 2010 m hi Tên ngân hàng al ng Năm w n lo ad ju y th 2015 Tổng tài sàn Vốn huy động Vốn cho vay yi pl n ua n va fu 381,158 Vốn tự có ll oi at nh 431,904 290,397 28,699 503,530 469,689 329,682 33,840 Vietinbank 576,368 522,080 372,988 2014 Vietinbank 661,241 605,982 435,502 2015 Vietinbank 779,483 723,373 533,530 2010 Eximbank 131,110 117,600 61,717 13,510 2011 Eximbank 183,567 167,264 74,044 16,302 2012 Eximbank 170,156 154,343 74,315 15,812 2013 Eximbank 169,835 155,155 82,643 14,680 2014 Eximbank 161,093 147,025 86,123 14,068 2015 Eximbank 124,849 111,704 83,889 13,144 2010 HDBank 34,389 32,031 11,643 2,357 2011 HDBank 45,025 41,477 13,707 3,547 2012 HDBank 52,782 47,389 20,952 5,393 2013 HDBank 86,226 77,627 43,332 8,599 z 18,372 vb z 231,434 jm ht 54,287 k gm 55,259 56,110 om l.c an Lu n va ey t re ep 99,524 90,325 41,508 9,198 2015 HDBank 106,485 96,644 55,853 9,841 2010 KienLongBank 12,627 9,402 6,946 3,224 2011 KienLongBank 17,849 14,393 8,309 3,456 KienLongBank 18,580 15,136 9,541 3,444 2013 KienLongBank 21,372 17,896 12,003 3,475 2014 KienLongBank 23,103 19,739 13,389 3,364 2015 KienLongBank 25,322 21,948 16,080 3,373 2010 LienVietBank 34,984 30,878 9,755 4,106 2011 LienVietBank 56,132 49,538 12,639 6,594 2012 LienVietBank 66,412 59,021 22,588 7,391 2013 LienVietBank 79,594 72,322 28,954 7,271 2014 LienVietBank 100,801 93,410 40,815 7,391 2015 LienVietBank 107,587 99,986 55,470 7,600 2010 MBBank 109,623 99,882 48,058 9,741 2011 MBBank 138,831 57,952 10,297 2012 MBBank 175,609 162,080 73,165 13,529 2013 MBBank 180,381 164,673 85,972 15,707 2014 MBBank 200,489 183,340 98,106 17,148 2015 MBBank 221,041 197,858 119,372 23,183 2010 MaritimeBank 115,336 109,008 31,521 6,327 2011 MaritimeBank 114,374 104,875 37,388 9,499 2012 MaritimeBank 109,923, 100,833 28,193 2013 MaritimeBank 107,114 97,702 26,676 2014 MaritimeBank 104,368 94,923 22,966 2015 MaritimeBank 104,311 90,695 27,490 2010 NamABank 14,508 12,333 5,247 2011 NamABank 18,890 15,737 6,891 3,152 2012 NamABank 16,008 12,731 6,778 3,276 2013 NamABank 28,781 25,523 11,493 3,258 2014 NamABank 37,293 33,961 16,474 3,331 2015 NamABank 35,469 32,055 20,671 3,414 2010 NVB 20,016 17,994 10,638 2,022 2011 NVB 22,496 19,280 12,755 3,216 2012 NVB 21,585 18,400 12,667 3,184 2013 NVB 29,074 25,870 13,266 3,203 2014 NVB 36,837 33,625 16,445 3,211 HDBank m hi 2014 al ng Tên ngân hàng ad t to Năm 2012 Tổng tài sàn Vốn huy động Vốn cho vay w n lo ju y th yi pl n ua n va 128,533 Vốn tự có ll fu oi at nh z z vb 9,090 ht k jm 9,412 9,445 gm 13,616 om l.c 2,174 an Lu n va ey t re hi ep NVB 48,230 45,012 20,222 3,217 2010 OCB 19,689 16,549 11,479 3,139 2011 OCB 25,429 21,677 13,671 3,751 2012 OCB 27,424 23,604 16,927 3,819 OCB 32,795 28,830 19,973 3,964 2014 OCB 39,094 35,077 21,159 4,017 2015 OCB 49,447 45,221 27,452 4,225 2010 PGBank 16,378 14,204 10,781 2,173 2011 PGBank 17,582 14,991 11,928 2,590 2012 PGBank 19,250 16,056 13,469 3,194 2013 PGBank 24,875 21,666 13,679 3,209 2014 PGBank 25,779 22,439 14,334 3,339 2015 PGBank 24,681 21,308 15,704 3,372 2010 SeABank 55,241 49,498 21,403 5,743 2011 SeABank 101,092 95,555 19,312 5,536 2012 SeABank 75,066 16,230 5,582 2013 SeABank 79,864 20,422 5,726 2014 SeABank 80,183 74,501 31,568 5,682 2015 SeABank 84,756 78,987 42,439 5,768 2010 SGB 16,812 13,286 10,309 3,525 2011 SGB 15,365 12,060 10,945 3,304 2012 SGB 14,852 11,313 10,751 3,539 2013 SGB 14,684 11,184 10,568 2014 SGB 15,823 12,337 11,139 2015 SGB 17,748 14,357 11,520 2010 SHB 51,032 46,849 24,103 2011 SHB 70,989 65,158 28,806 2012 SHB 116,537 107,028 55,689 9,508 2013 SHB 143,625 133,267 75,322 10,358 2014 SHB 169,035 158,552 103,048 10,482 2015 SHB 204,704 193,446 130,005 11,257 2010 Techcombank 150,291 140,902 52,316 9,389 2011 Techcombank 180,531 168,015 62,562 12,515 2012 Techcombank 179,933 166,644 67,136 13,289 2013 Techcombank 158,896 144,976 69,088 13,920 2014 Techcombank 175,901 160,915 79,347 14,986 2015 Techcombank 191,993 175,536 110,461 16,457 2015 al ng Tên ngân hàng ad t to Năm 2013 Tổng tài sàn Vốn huy động Vốn cho vay w n lo ju y th yi pl n ua n va 69,484 fu ll 74,138 Vốn tự có oi m at nh z z vb 3,500 ht k jm 3,485 3,390 gm 4,183 om l.c 5,830 an Lu n va ey t re hi ep VCB 307,621 286,764 171,241 20,856 2011 VCB 366,722 337,940 204,089 28,781 2012 VCB 414,488 372,789 235,889 41,698 2013 VCB 468,994 426,458 267,863 42,535 VCB 576,995 533,523 316,253 43,471 2015 VCB 674,394 629,222 378,541 45,172 2010 VIB 93,826 87,233 41,257 6,593 2011 VIB 96,949 88,789 42,809 8,160 2012 VIB 65,023 56,587 33,313 8,435 2013 VIB 76,874 68,892 34,313 7,982 2014 VIB 80,660 72,160 37,289 8,500 2015 VIB 84,308 75,698 47,024 8,610 2010 VietABank 24,082 20,687 13,091 3,395 2011 VietABank 22,513 18,937 11,388 3,576 2012 VietABank 24,608 21,075 12,693 3,533 2013 VietABank 27,032 14,195 3,588 2014 VietABank 35,590 15,633 3,635 2015 VietABank 41,878 37,958 20,039 3,919 2010 VPBank 59,807 54,602 25,094 5,204 2011 VPBank 82,817 76,821 28,869 5,996 2012 VPBank 102,576 95,939 36,523 6,637 2013 VPBank 121,264 113,537 51,869 7,726 2014 VPBank 163,241 154,261 77,255 2015 VPBank 193,876 180,487 115,062 2010 al ng Tên ngân hàng ad t to Năm 2014 Tổng tài sàn Vốn huy động Vốn cho vay w n lo ju y th yi pl n ua n va 23,444 fu ll 31,954 Vốn tự có oi m at nh z z vb 8,980 ht k jm 13,388 om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LUC 03: t to CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG ng hi Năm Tên ngân hàng CAR H1 H2 ep w n 2010 ABBank 12.24% 13.94% 12.24% 2011 ABBank 11.37% 12.83% 11.37% 2012 ABBank 10.65% 11.92% 10.65% lo ad 9.97% 11.07% 9.97% 2014 ABBank 8.47% 9.26% 8.47% 2015 ABBank 8.99% 9.88% 8.99% 2010 ACB 5.55% 5.87% 5.55% 4.26% 4.44% 4.26% 2012 ACB 7.16% 7.71% 7.16% 2013 ACB 7.51% 8.11% 7.51% 6.90% 7.41% 6.90% 6.35% 6.78% 6.35% 6.65% 7.13% 6.65% 6.06% 6.45% 6.06% ju y th 2013 ABBank yi pl 2011 ACB n ua al n va 2014 ACB oi m 2011 BIDV ll 2010 BIDV fu 2015 ACB 5.51% nh 5.83% 5.51% 2013 BIDV 5.89% 6.26% 5.89% 2014 BIDV 5.17% 2015 BIDV at 2012 BIDV z z 5.17% 4.98% 5.24% 4.98% 2010 Vietinbank 5.00% 5.26% 2011 Vietinbank 6.23% 6.64% 6.23% 2012 Vietinbank 6.72% 7.20% 6.72% 2013 Vietinbank 9.42% 10.40% 9.42% 2014 Vietinbank 8.36% 9.12% 8.36% 2015 Vietinbank 7.20% 7.76% 7.20% jm ht 5.00% k 9.29% 10.24% 9.29% 2013 Eximbank 8.64% 9.46% 8.64% 2014 Eximbank 8.73% 9.57% 8.73% 2015 Eximbank 10.53% 11.77% 10.53% ey 2012 Eximbank t re 8.88% n 9.75% va 8.88% an Lu 2011 Eximbank om 10.30% 11.49% 10.30% l.c gm 2010 Eximbank vb 5.45% Năm Tên ngân hàng t to ng CAR H1 H2 2010 HDBank 6.86% 7.36% 6.86% 2011 HDBank 7.88% 8.55% 7.88% hi ep 2012 HDBank 10.22% 11.38% 10.22% w n lo 2013 HDBank 9.97% 11.08% 9.97% 2014 HDBank 9.24% 10.18% 9.24% 2015 HDBank 9.24% 10.18% 9.24% ad 25.54% 34.30% 25.54% 2011 KienLongBank 19.36% 24.01% 19.36% 2012 KienLongBank 18.54% 22.76% 18.54% ju y th 2010 KienLongBank yi 16.26% 19.42% 16.26% 2014 KienLongBank 14.56% 17.04% 14.56% pl 2013 KienLongBank ua al 13.32% 15.37% 13.32% 2010 LienVietBank 11.74% 13.30% 11.74% 2011 LienVietBank 11.75% 13.31% 11.75% 2015 KienLongBank n n va fu 11.13% 12.52% 11.13% ll 2012 LienVietBank m 9.14% 10.05% 9.14% 7.33% 7.91% 7.33% 2015 LienVietBank 7.06% 7.60% 7.06% 2010 MBBank 8.89% 2011 MBBank at nh 2014 LienVietBank oi 2013 LienVietBank 7.42% 8.01% 7.42% 2012 MBBank 7.70% 8.35% 7.70% 2013 MBBank 8.71% 9.54% 2014 MBBank 8.55% 9.35% jm ht 8.71% k 8.55% 10.49% 11.72% 10.49% 2011 MaritimeBank 8.31% 9.06% 8.31% 2012 MaritimeBank 8.27% 9.01% 8.27% 2013 MaritimeBank 8.79% 9.63% 8.79% 2014 MaritimeBank 9.05% 9.95% 9.05% 2010 NamABank 14.99% 17.63% 14.99% 2011 NamABank 16.69% 20.03% 16.69% 2012 NamABank 20.47% 25.74% 20.47% ey 13.05% 15.01% 13.05% t re 2015 MaritimeBank n 5.49% va 5.80% an Lu 5.49% om 2010 MaritimeBank l.c gm 2015 MBBank z 8.89% vb z 9.75% Năm Tên ngân hàng CAR t to 2013 NamABank H1 H2 11.32% 12.77% 11.32% ng hi ep 2014 NamABank 8.93% 9.81% 8.93% 2015 NamABank 9.63% 10.65% 9.63% w n lo ad 2010 NVB 10.10% 11.24% 10.10% 2011 NVB 14.30% 16.68% 14.30% 2012 NVB 14.76% 17.31% 14.76% 2013 NVB 11.02% 12.38% 11.02% 8.72% 9.55% 8.72% 2015 NVB 6.67% 7.15% 6.67% ju y th 2014 NVB 2011 OCB 14.75% 17.31% 14.75% 13.93% 16.18% 13.93% 2013 OCB 12.09% 13.75% 12.09% pl 15.95% 18.97% 15.95% ua yi 2010 OCB al 2012 OCB n va 10.28% 11.45% 10.28% n 2014 OCB 9.34% 8.55% 13.27% 15.30% 13.27% oi m 14.74% 17.28% 14.74% nh 2011 PGBank 8.55% ll 2010 PGBank fu 2015 OCB 16.59% 19.89% 16.59% 2013 PGBank 12.90% 14.81% 12.90% 2014 PGBank 12.95% 14.88% 12.95% 2015 PGBank 13.66% 15.83% 13.66% 2010 SeABank 10.40% 11.60% 10.40% at 2012 PGBank z z k jm ht vb 5.48% 5.79% 5.48% 2012 SeABank 7.44% 8.03% 7.44% 2013 SeABank 7.17% 7.72% 7.17% 2014 SeABank 7.09% 7.63% 7.09% 2015 SeABank 6.81% 7.30% 6.81% 2013 SGB 23.84% 31.30% 23.84% 2014 SGB 22.03% 28.25% 22.03% 2015 SGB 19.11% 23.62% 19.11% ey 23.83% 31.29% 23.83% t re 2012 SGB n 21.51% 27.40% 21.51% va 2011 SGB an Lu 20.97% 26.54% 20.97% om 2010 SGB l.c gm 2011 SeABank t to ng hi ep w n lo ad Tên ngân hàng H1 H2 2010 SHB 8.20% 8.93% 8.20% 2011 SHB 8.21% 8.95% 8.21% 2012 SHB 8.16% 8.88% 8.16% 2013 SHB 7.21% 7.77% 7.21% 2014 SHB 6.20% 6.61% 6.20% 2015 SHB 5.50% 5.82% 5.50% 2010 Techcombank 6.25% 6.66% 6.25% 2011 Techcombank 6.93% 7.45% 6.93% 2012 Techcombank 7.39% 7.97% 7.39% 2013 Techcombank 8.76% 9.60% 8.76% 2014 Techcombank 8.52% 9.31% 8.52% 8.57% 9.38% 8.57% 2010 VCB 6.78% 7.27% 6.78% 7.85% 8.52% 7.85% ju y th CAR ua Năm yi pl al 2015 Techcombank n n va 2011 VCB 10.06% 11.19% 10.06% ll m 9.07% 9.97% 9.07% 7.53% 8.15% 7.53% 2015 VCB 6.70% 7.18% 6.70% 2010 VIB 7.03% 2011 VIB 8.42% at nh 2014 VCB oi 2013 VCB fu 2012 VCB z 7.03% 9.19% 8.42% z 7.56% ht vb 12.97% 14.91% 12.97% 2013 VIB 10.38% 11.59% 10.38% 2014 VIB 10.54% 11.78% 10.54% 2015 VIB 10.21% 11.38% 10.21% 2010 VietABank 14.10% 16.41% 14.10% 2011 VietABank 15.88% 18.88% 15.88% 2012 VietABank 14.36% 16.76% 14.36% 2013 VietABank 13.27% 15.31% 13.27% 2014 VietABank 10.22% 11.38% 10.22% k jm 2012 VIB 2011 VPBank 7.24% 7.81% 7.24% 2012 VPBank 6.47% 6.92% 6.47% ey 8.70% t re 9.53% n 8.70% va 2010 VPBank an Lu 9.36% om 9.36% 10.33% l.c gm 2015 VietABank Năm Tên ngân hàng t to ng hi ep CAR H1 H2 2013 VPBank 6.37% 6.81% 6.37% 2014 VPBank 5.50% 5.82% 5.50% 2015 VPBank 6.91% 7.42% 6.91% w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC 04: MÔ TẢ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC BIẾN HỒI QUY ng hi ep w LA SIZE CAP ROA LLP GDP IRM ACB 2015 0.0871 32.87 0.0635 0.0054 0.0044 0.0668 0.0237 ACB 2014 0.0580 32.75 0.0690 0.0055 0.0049 0.0598 0.0291 ACB 2013 0.0740 32.67 0.0751 0.0048 0.0051 0.0542 0.0323 ACB 2012 0.1965 32.73 0.0716 0.0034 0.0030 0.0525 0.0297 ACB 2011 0.3383 33.23 0.0426 0.0132 0.0011 0.0624 0.0296 ACB 2010 0.2329 32.90 0.0555 0.0125 0.0011 0.0642 0.0194 2015 0.1123 34.33 0.0498 0.0084 0.0067 0.0668 0.0237 2014 0.1208 34.06 0.0512 0.0083 0.0107 0.0598 0.0291 2013 0.1174 33.88 0.0584 0.0078 0.0118 0.0542 0.0323 2012 0.1526 33.76 0.0547 0.0073 0.0073 0.0525 0.0297 2011 0.1726 33.57 0.0601 0.0083 0.0109 0.0624 0.0296 33.47 0.0661 0.0113 0.0047 0.0642 0.0194 32.35 0.1053 0.0003 0.0115 0.0668 0.0237 32.62 0.0873 0.0003 0.0051 0.0598 0.0291 32.68 0.0864 0.0039 0.0018 0.0542 0.0323 32.67 0.0121 0.0014 0.0525 0.0297 0.0193 0.0015 0.0624 0.0296 0.1030 0.0185 0.0020 0.0642 0.0194 0.0670 0.0085 0.0090 0.0668 0.0237 n Năm lo t to Tên NH BIDV ad BIDV yi BIDV ju BIDV y th BIDV Eximbank 2015 Eximbank 2014 0.2752 Eximbank 2013 0.3628 Eximbank 2012 0.4290 0.0929 Eximbank 2011 0.4031 32.75 0.0888 Eximbank 2010 0.3057 32.40 Vietcombank 2015 0.2369 34.08 Vietcombank 2014 0.2906 33.91 0.0751 0.0087 0.0080 0.0598 0.0291 Vietcombank 2013 0.2615 33.69 0.0904 0.0099 0.0075 0.0542 0.0323 Vietcombank 2012 0.2101 33.55 0.1002 0.0113 0.0080 0.0525 0.0297 Vietcombank 2011 0.3300 33.45 0.0781 z 0.0095 0.0624 0.0296 Vietcombank 2010 0.3027 33.29 0.0674 0.0152 0.0045 0.0642 0.0194 Vietinbank 2015 0.1065 34.21 0.0720 0.0079 0.0060 0.0668 0.0237 Vietinbank 2014 0.1360 34.04 0.0832 0.0092 0.0059 0.0598 0.0291 Vietinbank 2013 0.1493 33.89 0.0938 0.0107 0.0072 0.0542 0.0323 Vietinbank 2012 0.1439 33.78 0.0668 0.0128 0.0087 0.0525 0.0297 Vietinbank 2011 0.1760 33.70 0.0619 0.0151 0.0106 0.0624 0.0296 Vietinbank 2010 0.1599 33.49 0.0494 0.0111 0.0082 0.0642 0.0194 An Bình bank 2015 0.2160 31.70 0.0899 0.0014 0.0103 0.0668 0.0237 An Bình bank 2014 0.3069 31.75 0.0847 0.0019 0.0064 0.0598 An Bình bank 2013 0.3114 31.58 0.0997 0.0027 0.0059 0.0542 an Lu 0.1918 An Bình bank 2012 0.2874 31.35 0.1065 0.0091 0.0037 0.0525 0.0297 An Bình bank 2011 0.2222 31.24 0.1137 0.0077 0.0137 0.0624 0.0296 An Bình bank 2010 0.2531 31.14 0.1224 0.0154 0.0025 0.0642 0.0194 HDBank 2015 0.1522 32.21 0.0882 0.0050 0.0088 0.0668 0.0237 HDBank 2014 0.2016 32.14 0.0892 0.0051 0.0046 0.0598 0.0291 HDBank 2013 0.1574 31.98 0.0997 0.0031 0.0022 0.0542 0.0323 al 2010 n pl BIDV 0.1008 n ua va ll fu oi m at nh z 0.0124 k jm ht vb om l.c gm 0.0291 0.0323 n va ey t re LA SIZE CAP ROA LLP GDP IRM HDBank 2012 0.1683 31.49 0.1022 0.0067 0.0057 0.0525 0.0297 HDBank 2011 0.2624 31.36 0.0788 0.0107 0.0019 0.0624 0.0296 HDBank 2010 0.2933 31.10 0.0686 0.0101 0.0006 0.0642 0.0194 KienLongBank 2015 0.1067 30.72 0.1332 0.0068 0.0026 0.0668 0.0237 KienLongBank 2014 0.1812 30.61 0.1456 0.0079 0.0034 0.0598 0.0291 KienLongBank 2013 0.1902 30.52 0.1626 0.0157 0.0039 0.0542 0.0323 2012 0.1987 30.35 0.1854 0.0193 0.0039 0.0525 0.0297 KienLongBank 2011 0.2887 30.30 0.1936 0.0259 0.0020 0.0624 0.0296 KienLongBank 2010 0.1755 29.87 0.2554 0.0194 0.0027 0.0642 0.0194 LienVietPostBank 2015 0.0724 32.24 0.0706 0.0034 0.0047 0.0668 0.0237 LienVietPostBank 2014 0.1154 32.17 0.0733 0.0052 0.0023 0.0598 0.0291 2013 0.2334 31.91 0.0914 0.0078 0.0036 0.0542 0.0323 LienVietPostBank 2012 0.2831 31.71 0.1113 0.0142 0.0046 0.0525 0.0297 LienVietPostBank 2011 0.3811 31.53 0.1175 0.0214 0.0013 0.0624 0.0296 LienVietPostBank 2010 0.1724 31.06 0.1174 0.0261 0.0016 0.0642 0.0194 MaritimeBank 2015 0.1457 32.14 0.1305 0.0011 0.0123 0.0668 0.0237 MaritimeBank 2014 0.1910 32.18 0.0905 0.0014 0.0251 0.0598 0.0291 MaritimeBank 2013 0.2453 32.21 n 0.0879 0.0030 0.0030 0.0542 0.0323 MaritimeBank 2012 0.3136 32.24 0.0827 0.0020 0.0046 0.0525 0.0297 MaritimeBank 2011 0.2706 32.28 0.0069 0.0010 0.0624 0.0296 MaritimeBank 2010 0.2760 32.32 0.0129 0.0011 0.0642 0.0194 NamABank 2015 0.2240 31.10 0.0963 0.0053 0.0069 0.0668 0.0237 NamABank 2014 0.4147 31.16 0.0893 0.0057 0.0021 0.0598 0.0291 NamABank 2013 0.2750 30.87 0.1132 0.0060 z 0.0027 0.0542 0.0323 NamABank 2012 0.2155 30.18 0.2047 0.0104 0.0051 0.0525 0.0297 NamABank 2011 0.2203 30.39 0.1669 0.0144 0.0019 0.0624 0.0296 NamABank 2010 0.2189 30.14 0.1499 0.0109 0.0030 0.0642 0.0194 OCB 2015 0.1547 31.44 0.0855 0.0047 0.0074 k 0.0668 0.0237 OCB 2014 0.1453 31.19 0.1028 0.0061 0.0077 0.0598 0.0291 OCB 2013 0.1374 30.99 0.1209 0.0080 0.0091 0.0542 OCB 2012 0.1279 30.79 0.1393 0.0087 0.0092 l.c 0.0323 0.0525 0.0297 OCB 2011 0.1779 30.71 0.1475 0.0134 0.0030 0.0624 0.0296 OCB 2010 0.2999 30.44 0.1595 0.0188 0.0009 0.0642 Techcombank 2015 0.1052 32.80 0.0857 0.0083 0.0189 0.0668 an Lu Techcombank 2014 0.1297 32.71 0.0852 0.0065 0.0130 0.0598 0.0291 Techcombank 2013 0.1293 32.61 0.0876 0.0039 0.0089 0.0542 0.0323 Techcombank 2012 0.2301 32.75 0.0739 0.0042 0.0081 0.0525 0.0297 Techcombank 2011 0.2923 32.76 0.0693 0.0191 0.0019 0.0624 0.0296 Techcombank 2010 0.3549 32.58 0.0625 0.0171 0.0026 0.0642 0.0194 VIB 2015 0.1009 31.96 0.1021 0.0063 0.0060 0.0668 0.0237 ng hi ep w KienLongBank n lo ad ju y th yi LienVietPostBank pl n ua al va ll fu m 0.0831 oi 0.0549 at nh z jm ht vb gm om Năm t to Tên NH 0.0194 0.0237 n va ey t re LA SIZE CAP ROA LLP GDP IRM VIB 2014 0.1209 31.91 0.1054 0.0066 0.0147 0.0598 0.0291 VIB 2013 0.1249 31.86 0.1038 0.0007 0.0113 0.0542 0.0323 VIB 2012 0.1542 31.67 0.1287 0.0065 0.0114 0.0525 0.0297 VIB 2011 0.3167 32.12 0.0842 0.0067 0.0100 0.0624 0.0296 VIB 2010 0.2983 32.10 0.0703 0.0105 0.0031 0.0642 0.0194 VietABank 2015 0.1294 31.27 0.0936 0.0021 0.0077 0.0668 0.0237 2014 0.0878 31.10 0.1022 0.0015 0.0020 0.0598 0.0291 VietABank 2013 0.0844 30.79 0.1327 0.0023 0.0011 0.0542 0.0323 VietABank 2012 0.1370 30.68 0.1436 0.0070 0.0003 0.0525 0.0297 VietABank 2011 0.1535 30.57 0.1588 0.0106 0.0000 0.0624 0.0296 VietABank 2010 0.2083 30.66 0.1410 0.0134 0.0032 0.0642 0.0194 2015 0.1762 32.90 0.0550 0.0043 0.0035 0.0668 0.0237 SHB 2014 0.1990 32.70 0.0620 0.0051 0.0017 0.0598 0.0291 SHB 2013 0.2283 32.52 0.0721 0.0065 0.0000 0.0542 0.0323 SHB 2012 0.2864 32.30 0.0816 0.0003 0.0000 0.0525 0.0297 SHB 2011 0.2719 31.81 0.0821 0.0123 0.0014 0.0624 0.0296 SHB 2010 0.2419 31.48 0.0820 0.0126 0.0029 0.0642 0.0194 SGB 2015 0.1149 30.30 n 0.1911 0.0026 0.0151 0.0668 0.0237 SGB 2014 0.0558 30.14 0.2203 0.0119 0.0154 0.0598 0.0291 SGB 2013 0.0738 30.05 0.0117 0.0106 0.0542 0.0323 SGB 2012 0.0939 30.06 0.0197 0.0185 0.0525 0.0297 SGB 2011 0.1041 30.12 0.2151 0.0189 0.0131 0.0624 0.0296 SGB 2010 0.1428 30.22 0.2097 0.0554 0.0039 0.0642 0.0194 VPBank 2015 0.0954 32.83 0.0691 0.0134 z 0.0169 0.0668 0.0237 VPBank 2014 0.1163 32.67 0.0550 0.0088 0.0060 0.0598 0.0291 VPBank 2013 0.1248 32.36 0.0637 0.0091 0.0074 0.0542 0.0323 VPBank 2012 0.2821 32.19 0.0647 0.0069 0.0040 0.0525 0.0297 VPBank 2011 0.2959 31.97 0.0724 0.0112 0.0018 k 0.0624 0.0296 VPBank 2010 0.2093 31.63 0.0870 0.0115 0.0017 0.0642 0.0194 NVB 2015 0.1767 31.44 0.0667 0.0002 0.0007 0.0668 NVB 2014 0.2095 31.15 0.0872 0.0002 0.0000 l.c 0.0237 0.0598 0.0291 NVB 2013 0.2138 30.88 0.1102 0.0007 0.0008 0.0542 0.0323 NVB 2012 0.0862 30.54 0.1476 0.0001 0.0041 0.0525 NVB 2011 0.1949 30.59 0.1430 0.0078 0.0031 0.0624 an Lu NVB 2010 0.2742 30.52 0.1010 0.0081 0.0021 0.0642 0.0194 MB 2015 0.1723 32.92 0.1049 0.0118 0.0095 0.0668 0.0237 MB 2014 0.1432 32.85 0.0826 0.0130 0.0101 0.0598 0.0291 MB 2013 0.1743 32.74 0.0840 0.0128 0.0105 0.0542 0.0323 MB 2012 0.2850 32.72 0.0733 0.0147 0.0115 0.0525 0.0297 MB 2011 0.3502 32.49 0.0695 0.0171 0.0046 0.0624 0.0296 ng hi ep w VietABank n lo ad ju y th yi SHB pl n ua al va ll fu m 0.2384 oi 0.2383 at nh z jm ht vb gm om Năm t to Tên NH 0.0297 0.0296 n va ey t re t to ng hi ep w Năm LA SIZE CAP ROA LLP GDP IRM MB 2010 0.3217 32.24 0.0810 0.0192 0.0050 0.0642 0.0194 SeaBank 2015 0.2188 32.00 0.0681 0.0011 0.0011 0.0668 0.0237 SeaBank 2014 0.3748 31.94 0.0709 0.0011 0.0025 0.0598 0.0291 SeaBank 2013 0.4148 31.94 0.0717 0.0020 0.0009 0.0542 0.0323 SeaBank 2012 0.0240 31.87 0.0744 0.0006 0.0020 0.0525 0.0297 SeaBank 2011 0.6104 32.19 0.0548 0.0016 0.0007 0.0624 0.0296 SeaBank 2010 0.2696 31.53 0.1040 0.0147 0.0030 0.0642 0.0194 PGBank 2015 0.1468 30.69 0.1366 0.0016 0.0085 0.0668 0.0237 PGBank 2014 0.2654 30.74 0.1295 0.0052 0.0040 0.0598 0.0291 PGBank 2013 0.2900 30.71 0.1290 0.0017 0.0069 0.0542 0.0323 2012 0.1562 30.41 0.1659 0.0130 0.0122 0.0525 0.0297 2011 0.1354 30.34 0.1474 0.0263 0.0069 0.0624 0.0296 2010 0.1250 30.28 0.1327 0.0163 0.0054 0.0642 0.0194 n Tên NH lo ad yi pl PGBank ju PGBank y th PGBank n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re