(Luận văn) chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng - hi ep w n lo LÊ THỊ VÂN ANH ad ju y th yi pl al n ua CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH va n CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM fu ll GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ oi m at nh TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th Tp Hồ Chí Minh - Năm 2007 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng - hi ep w n LÊ THỊ VÂN ANH lo ad y th ju CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH yi pl CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM al n ua GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ n va TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ll fu oi m : 60.31.05 at Mã số : Kinh tế Phát triển nh Chuyên ngành z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm gm om l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN THIỆN n a Lu n va y te re Tp Hồ Chí Minh - Năm 2007 th iii MỤC LỤC ng Mục lục (i) hi Danh mục chữ viết tắt (vi) ep Danh mục sơ đồ, biểu đồ, bảng (viii) w n Lời mở đầu lo ad CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN y th HÀNG THƯƠNG MẠI ju 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại yi pl 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh ua al 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại n 1.2 Vai trò ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân va n hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập ll fu 1.2.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng oi m phát triển kinh tế at nh 1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 10 z z 1.2.2.1 Hội nhập tài quốc tế tạo động lực để Ngân hàng thương mại vb ht nâng cao lực cạnh tranh 11 jm 1.2.2.2 Tác động việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng k gm thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 14 l.c 1.2.2.3 Xu hướng quốc tế hóa nhằm tăng cường lực cạnh tranh bối om cảnh hội nhập ngân hàng thương mại giới 15 a Lu 1.3 Cơ sở phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại – Mơ n hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 16 n va 1.3.1 Phân tích lực cạnh tranh ngành theo mơ hình nhân tố mơi 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 19 1.3.3.1 Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 19 th hình Michael Porter 16 y 1.3.2 Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại theo mô te re trường kinh doanh Michael Porter 16 iv 1.3.3.2 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 19 1.3.3.3 Năng lực tài ngân hàng 21 1.3.3.4 Năng lực sản phẩm dịch vụ ngân hàng 22 ng 1.3.3.5 Năng lực công nghệ ngân hàng 23 hi 1.3.3.6 Năng lực uy tín giá trị thương hiệu ngân hàng 23 ep 1.3.3.7 Năng lực hệ thống mạng lưới ngân hàng 24 w 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng n lo thương mại 24 ad y th 1.3.4.1 Môi trường kinh doanh cho hoạt động Ngân hàng thương mại 24 ju 1.3.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 25 yi 1.3.4.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan pl ua al với ngành ngân hàng 26 n 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam n va nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại bối ll fu cảnh hội nhập tài quốc tế 26 oi m 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO 26 nh 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh at ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập tài quốc tế 30 z z Kết luận Chương 31 ht vb jm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN k HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 32 gm 2.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh om l.c lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt a Lu Nam 33 n gian tới 34 th 2.1.2.2 Dự báo cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thời y 34 te re 2.1.2.1 Sơ lược tình hình cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam n va 2.1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 34 v 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 39 2.2.1 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 ng 2.2.1.1 Về chất lượng nguồn nhân lực 40 hi 2.2.1.2 Về lực quản trị điều hành đội ngũ lãnh đạo ngân hàng 43 ep 2.2.1.3 Về lực tài 46 w 2.2.1.4 Về mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 55 n lo 2.2.1.5 Về trình độ ứng dụng cơng nghệ ngân hàng 58 ad y th 2.2.1.6 Về uy tín khả xây dựng thương hiệu 60 ju 2.2.1.7 Về phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 61 yi 2.2.2 Thực trạng nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân pl ua al hàng thương mại Việt Nam 62 n 2.2.2.1 Môi trường kinh doanh ngành ngân hàng 62 n va 2.2.2.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 66 ll fu 2.2.2.3 Sự phát triển ngành liên quan đến ngành ngân hàng 68 oi m 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt nh Nam tác động kinh tế 70 at 2.3.1 Tác động phát triển hội nhập kinh tế lực cạnh tranh z z Ngân hàng thương mại Việt Nam 70 vb ht 2.3.2 Tác động việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng k jm thương mại Việt Nam phát triển kinh tế 73 gm 2.3.3 Những tồn lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại l.c Việt Nam ảnh hưởng đến khả đóng góp cho kinh tế 76 om 2.3.4 Một số nguyên nhân tồn lực cạnh tranh a Lu Ngân hàng thương mại Việt Nam 80 n Kết luận Chương 85 n va 3.1 Định hướng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 87 th PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 86 y CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GÓP te re CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC vi 3.2 Nhóm đề xuất phía Nhà nước 90 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động Ngân hàng thương mại 90 3.2.1.1 Rà sốt tương thích hệ thống pháp lý sửa đổi theo hướng phù ng hợp với cam kết tự hóa tài mà Việt Nam ký kết 90 hi 3.2.1.2 Xây dựng văn pháp luật, sách theo hướng đáp ứng ep nhu cầu thị trường 91 w 3.2.2 Đẩy mạnh sách hỗ trợ Nhà nước hoạt động n lo Ngân hàng thương mại 91 ad y th 3.2.2.1 Tạo môi trường vĩ mô ổn định cho hoạt động Ngân hàng ju thương mại 91 yi 3.2.2.2 Hỗ trợ nâng cao lực tài Ngân hàng thương mại 92 pl ua al 3.2.2.3 Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước 93 n 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghệ cao 93 n va 3.2.2.5 Tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao lực hoạt động ll fu Ngân hàng thương mại 94 oi m 3.2.2.6 Phổ biến kiến thức pháp luật ngân hàng tiến trình hội nhập tài 96 nh 3.2.2.7 Minh bạch cơng khai thơng tin tài 96 at 3.2.2.8 Đẩy mạnh phát triển ngành liên quan với ngành ngân hàng 97 z z 3.3 Nhóm đề xuất phía Ngân hàng thương mại Việt Nam 98 vb ht 3.3.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 98 k jm 3.3.2 Nâng cao lực quản trị điều hành sở học hỏi kinh nghiệm gm quản lý đại Ngân hàng thương mại quốc tế 101 l.c 3.3.3 Tăng cường lực tài theo hướng mở rộng quy mơ an tồn om quản lý tài sản theo thông lệ quốc tế 103 a Lu 3.3.4 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng gắn liền với định hướng phân khúc thị n trường 103 n va 3.3.5 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ quản trị để 3.4.1 Về phía Nhà nước 108 th 3.4 Liên kết Ngân hàng thương mại 106 y 3.3.6 Chú trọng việc xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng 105 te re cạnh tranh 104 vii 3.4.1.1 Làm rõ thống nhận thức cần thiết khách quan yêu cầu thúc đẩy liên kết Ngân hàng thương mại 108 3.4.1.2 Hình thành hệ thống pháp luật hợp nhất, sáp nhập thành lập tập ng đồn tài ngân hàng 109 hi 3.4.1.3 Xác định rõ chế giám sát, đối xử quan quản lý nhà nước đối ep với việc hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đoàn tài – ngân w hàng 110 n lo 3.4.1.4 Thiết lập sách nhằm khuyến khích việc liên kết Ngân hàng ad y th thương mại 111 ju 3.4.2 Về phía Ngân hàng thương mại 113 yi 3.4.2.1 Thay đổi nhận thức hợp nhất, sáp nhập ngân hàng 113 pl ua al 3.4.2.2 Có chuẩn bị đầy đủ cho việc liên kết 113 n 3.4.2.3 Cơ cấu lại tổ chức hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đoàn tài n va – ngân hàng 115 ll fu Kết luận Chương 117 oi m nh Lời kết 118 at Tài liệu tham khảo 119 z z Phụ lục 121 ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ng hi ep ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam w n CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng nước HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải ICB : Ngân hàng Công thương Việt Nam ad : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập y th lo EIB ju yi : Ngân hàng liên doanh pl NHLD al : Ngân hàng Nhà nước ua NHNN : Ngân hàng Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại n NHNNg n va fu ll NHTM NN : Ngân hàng Thương mại Nhà nước m : Ngân hàng Thương mại cổ phần OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín VBARD : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam oi NHTM CP at nh z z ht vb jm k Tiếng Anh gm : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị kinh tế Á - Âu ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế om l.c APEC n a Lu n va y te re th ix ng hi ep w n lo OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức UNDP : Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc WB : Ngân hàng Thế giới WEF : Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Danh mục Sơ đồ ng hi ep Sơ đồ 1.1 : Chức trung gian tài Ngân hàng thương mại Sơ đồ 1.2 : Chức trung gian toán Ngân hàng thương mại Sơ đồ 1.3 : Mơ hình nhân tố môi trường kinh doanh Michael Porter 16 Sơ đồ 1.4 : Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 19 w : Hệ thống tổ chức NHTM Việt Nam 33 n Sơ đồ 2.1 lo : Sơ đồ tổ chức NHTM theo thông lệ quốc tế 44 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ tổ chức Vietcombank 44 ad Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức ACB 45 yi : Mơ hình tập đồn Đầu tư tài – ngân hàng Vietcombank 116 pl Sơ đồ 3.2 ju y th Sơ đồ 2.4 n ua al Danh mục Biểu đồ va Biểu đồ 2.1 : Thị phần huy động vốn NHTM Việt Nam năm 2006 38 n Biểu đồ 2.2 : Thị phần cho vay NHTM Việt Nam năm 2006 38 fu ll Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng lao động NHTM 40 m oi Biểu đồ 2.4 : Lợi nhuận trước thuế NHTM địa bàn TPHCM 43 nh at Biểu đồ 2.5 : Vốn điều lệ bình quân NHTM 47 z Biểu đồ 2.6 : Tăng vốn số NHTM 49 z ht vb Biểu đồ 2.7 : Lợi nhuận trước thuế NHTM 50 jm Biểu đồ 2.8 : ROA ROE NHTM Việt Nam giai đoạn 2004-2006 51 k Biểu đồ 2.9 : So sánh ROA ROE với NHTM khu vực (năm 2006) 51 gm Biểu đồ 2.10 : Tỷ lệ nợ xấu NHTM năm 2005 53 om l.c Biểu đồ 2.11 : Hệ số CAR NHTM giai đoạn 2004-2006 so sánh với khu vực 54 a Lu Biểu đồ 2.12 : Thị phần huy động vốn NHTM 56 n n va Biểu đồ 2.13 : Thị phần cho vay NHTM 56 Biểu đồ 2.17 : Giá trị kim ngạch xuất nhập 67 Biểu đồ 2.18 : Cung tín dụng NHTM kinh tế 74 th Biểu đồ 2.16 : GDP kinh tế 67 y Biểu đồ 2.15 : Số lượng chi nhánh phòng giao dịch NHTM 62 te re Biểu đồ 2.14 : Thị phần NHTM dịch vụ 57 115 giai đoạn cụ thể, năm, năm hàng năm trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích tương ứng bên Đồng thời, bên liên kết nên thành lập Ban công tác gồm thành viên ng bên tham gia để thường trực theo dõi, điều phối, đôn đốc hoạt động xử lý hi ep vấn đề phát sinh thường ngày (Ban chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề lớn vượt thẩm quyền Ban cho cấp lãnh đạo w n hai bên xem xét định) Định kỳ tháng hàng năm, bên đối tác nên họp lo ad bàn, đánh giá tình hình, kết thực nội dung thỏa thuận hợp tác để kịp thời ju y th có bổ sung, điều chỉnh cần thiết yi 3.4.2.3 Cơ cấu lại tổ chức hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đoàn tài pl ua al – ngân hàng n Để hình thành ngân hàng hợp tập đồn tài chính, ngân hàng cần xác n va định lại mơ hình tổ chức phù hợp, chọn mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Khi ll fu đó, trụ sở ngân hàng làm nhiệm vụ công ty mẹ, chi nhánh đơn vị oi m trực thuộc công ty Phương thức quản lý công ty mẹ công ty nh công ty mẹ kinh doanh điều phối tài chính, quản lý cơng ty quy at định thống minh bạch toàn hệ thống z z Các ngân hàng nên nghiên cứu xúc tiến thành lập nhiều công ty để tiến vb ht hành dịch vụ tài liên quan, cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí ưu jm k đãi tiện ích cho khách hàng Các công ty kênh phân phối sản phẩm om l.c từ trình hội nhập quốc tế gm nhau, góp phần tận dụng lợi sẵn có ngân hàng việc nắm bắt hội mở Hiện Việt Nam chưa thức thành lập tập đồn tài ngân hàng nào, a Lu việc xây dựng mơ hình tổ chức thiết phải dựa sở có tư vấn n va tham khảo ý kiến đóng góp chuyên gia ngồi nước, từ xác định n mơ hình tổ chức phù hợp với thơng lệ quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam y th thành lập sau cổ phần hóa sau: te re Có thể tham khảo mơ hình tập đồn tài ngân hàng Vietcombank dự kiến 116 Sơ đồ 3.2: Mơ hình Tập đồn đầu tư tài chính- Ngân hàng Vietcombank TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK ng Cán công nhân viên, Nhà đầu tư chiến lược nước Cổ đông đại chúng Nhà đầu tư chiến lược nước Bảo hiểm Dịch vụ tài hi Nhà Nước ep w n lo ad Ngân hàng đầu tư Cty chứng khoán VCBS yi pl NHTM VCB ju y th Ngân hàng thương mại Cty Quản lý tài sản VCB AM Hoạt động khác Cty Cho thuê tài 70% LD VCB Tower Tcty ĐTPT hạ tầng Cty Tài Hongkong 16% LD VCBBonday Cty ĐTPT XD hạ tầng Cty Thẻ VCB Card 52% LD VCBBondayBen Trung tâm đào tạo VCB Cty Đầu tư kinh doanh bất động sản Viện nghiên cứu, học viện VCB oi m Tái bảo hiểm ll fu Cty tài tín dụng tiêu dùng n Cty quản lý quỹ đầu tư xây dựng hạ tầng va NHTMCP Tập đoàn VCB nắm quyền chi phối Bảo hiểm phi nhân thọ n 51% Cty Quản lý quỹ ua al 50% Shinhan Vinabank 45% BH nhân thọ VCBLife Bất động sản at nh z z ht vb k jm om l.c gm Hoạt động tài a Lu Cty tài tín dụng mua nhà/cầm cố Cty chuyển tiền Hoạt động phi tài n n va Nguồn: Bản cơng bố thông tin Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2007 trị nịng cốt với phận NHTM, ngân hàng đầu tư bảo hiểm th lĩnh vực hoạt động tài phi tài Trong đó, hoạt động tài đóng vai y hình tập đồn đầu tư tài ngân hàng đa (Financial Holdings), tách bạch te re Mơ hình tập đồn Vietcombank thiết kế dựa thông lệ quốc tế mơ 117 Theo mơ hình tập đồn hầu hết cơng ty tập đồn có sẵn hệ thống NHTM VCB, số cơng ty khác thành lập hình thành qua mua bán, hợp nhất, sáp nhập (kể sáp nhập, hợp NHTM) Với mơ hình ng tập đoàn này, Vietcombank dự kiến trở thành tập đồn tài hi Việt Nam sánh ngang tầm với tập đồn tài khu vực châu ep Á w n * Tóm lại, có nhiều lựa chọn cho ngân hàng định liên kết với ngân hàng lo ad khác Có thể đơn liên kết mảng hoạt động cụ thể, tiến y th tới hợp nhất, sáp nhập với tự phát triển kết hợp nhiều tổ ju chức tài để hình thành tập đồn tài ngân hàng có quy mơ tầm cỡ yi pl lớn Tuy nhiên đường có khó khăn định Đích đến cuối ua al ngân hàng Việt Nam nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung n xây dựng thành cơng tảng tài vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu tài va n kinh tế, tạo sở vững cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ll fu ngày sâu rộng Việt Nam Khi liên kết ngân hàng với không oi m làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng Việt Nam mà tăng sức hấp dẫn at nh kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập z z KẾT LUẬN CHƯƠNG vb ht Những đề xuất nhằm thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh cho jm k NHTM Việt Nam nêu đề xuất tảng, mang tính chất định hướng gm Điều cần thiết tự thân ngân hàng phải đánh giá thực lực ngân hàng om l.c mình, nhìn nhận thấu đáo vận hội thách thức, định cho chiến lược phát triển cụ thể dựa lợi so sánh, khả khơi dậy tiềm lực n a Lu tương lai n va Và biết khơng có lý thuyết hay mơ hình kinh th lĩnh, lực, lòng dũng cảm chút may mắn y Kiến thức kinh tế hành trang chia cho tất người Điều lại thuộc te re tế khuôn mẫu, mực thước cho thành công chắn kinh doanh 118 LỜI KẾT Hội nhập kinh tế quốc tế đường tất yếu bắt buộc Việt Nam bước đường phát triển Chúng ta tham gia vào tổ chức, hiệp hội kinh tế ng hi giới ASEAN, ASEM, APEC, Hiệp định thương mại Việt Mỹ WTO ep Hội nhập mở cho khơng hội đầy cam go thách thức Ngành ngân hàng Việt Nam đặt bối cảnh chung Các w n NHTM Việt Nam có xuất phát điểm thấp, vừa trải qua trình cấu lo ad xếp lại, dù có thành cơng định, nhìn chung yếu tố mang ju y th tính tảng cạnh tranh nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu ngành yi ngân hàng đại pl Trong giai đoạn hội nhập, để cạnh tranh tốt thị trường nước, tạo sở al n ua vươn thị trường nước ngoài, hệ thống NHTM Việt Nam phải thực có nhiều nỗ va lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao trình độ quản lý chất n lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản fu ll phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường nước m oi hướng quốc tế Để nỗ lực đạt kết tốt địi hỏi phải có phối hợp nh at đồng từ nhiều phía, đặc biệt phối hợp, hỗ trợ từ quan quản lý Nhà nước z việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến vấn đề sách, điều z ht vb hành vĩ mơ Ngồi ra, theo xu hướng chung ngành ngân hàng giới, jm thân NHTM cần xem xét đến vấn đề hợp nhất, sáp nhập giải k pháp nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập Trong khuôn khổ đề gm tài, tác giả đưa số đề xuất vấn đề với mong muốn dù đứng trước thử Việt Nam mà vươn thị trường giới om l.c thách cạnh tranh, NHTM Việt Nam thực vững mạnh, không a Lu Biết đổi để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam n n va q trình lâu dài khó khăn, để thành cơng phải có tác động tích cực có tầm nhìn chiến lược đắn cốt lõi cho thành công, chiến thắng cuối thuộc người tâm chiến thắng th có tâm huyết, động tìm mới, đủ lĩnh để vượt qua khó khăn thử thách y phủ Ban lãnh đạo NHTM yếu tố then chốt Một đội ngũ người đứng đầu te re nhiều yếu tố, song phải khẳng định tâm người đứng đầu 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO ng Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc” Tạp chí hi Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 ep Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động w n tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội lo ad Bộ Tài Chính (2006), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB ju y th Tài chính, Tp Hồ Chí Minh yi Bộ Thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa pl học, Hà Nội ua al Nguyễn Hà (2006), “Liên kết ngân hàng – Vai trò Ngân hàng nhà nước đâu?” n n va http://www.vnn.vn ll fu Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Vốn nước ngân hàng thương mại: oi m có nên nâng tỷ lệ lên 49% ? ” http://www.vneconomy.com.vn at nh Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: z Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam” http://www.vneconomy.com.vn z Á Châu Báo cáo thường niên năm 2006, l.c http://www.acb.com.vn (2007), gm CP k NHTM jm trường chứng khoán” http://www.vnexpress.net ht vb Phùng Khắc Kế (2005), “Vai trò hệ thống ngân hàng việc phát triển thị n a Lu http://www.stb.com.vn om 10 NHTM CP Sài Gịn Thương Tín (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, n http://www.eib.com.vn va 11 NHTM CP Xuất Nhập Khẩu (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, http://www.vcb.com.vn th 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, y http://www.bidv.com.vn te re 12 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, 120 14 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2007), Bản công bố thông tin, http://www.vcb.com.vn 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, ng http://www.sbv.gov.vn hi ep 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến 2020, http://www.sbv.gov.vn w n lo 17 Ngọc Quyết (2007), “Ngân hàng nước - đối thủ “nặng ký” nhà băng ad nội” http://www.vnexpress.net y th ju 18 Lê Khắc Trí (2005), “Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu hoạt động yi lực cạnh tranh tổ chức tín dụng” Tạp chí Tài thị trường tiền tệ, pl ua al số Tháng 5/2005 n 19 Tổng cục thống kê (2007), Niên giám thống kê 2006, http://www.gso.gov.vn va n 20 Viện Kinh tế (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng fu ll thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 121 PHỤ LỤC ng PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH hi ep DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHTM Nhóm tiêu đánh chất chất lượng tài sản có (chất lượng sử dụng vốn ngân w hàng) Đây tiêu tổng hợp phản ánh khả bền vững mặt tài chính, khả n lo sinh lời, lực quản lý phần lớn rủi ro hoạt động kinh doanh tiền tệ, ad y th thể qua tiêu: ju Nợ hạn yi Tỷ lệ nợ hạn = pl ∑ Dư nợ tín dụng al n va Tỷ lệ nợ xấu = ua Nợ xấu n ∑ Dư nợ tín dụng ll fu Đây số quan trọng nhà quản trị ngân hàng sử dụng để đánh giá chất oi m lượng tín dụng hoạt động NHTM Hiện theo quy định at nh 493/2005/QĐ-NHNN, nợ cho vay NHTM chia làm 05 nhóm nợ: z + Nợ nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn mà NHTM đánh z ht vb giá có đủ khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn; jm + Nợ nhóm (nợ cần ý) bao gồm: khoản nợ hạn 90 ngày; khoản k nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại; gm l.c + Nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn từ 90 ngày đến a Lu cấu lại; om 180 ngày; khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn n + Nợ nhóm (nợ nghi ngờ) bao gồm: khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày; va n khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày đến 181 ngày theo thời hạn trả nợ hạn 180 ngày theo thời hạn cấu lại th ngày; khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý; khoản nợ cấu lại thời hạn y + Nợ nhóm (nợ có khả vốn) bao gồm: khoản nợ hạn 360 te re cấu lại 122 Trong nợ xấu khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm Theo định 400/2004/QĐ-NHNN xếp loại NHTM NHTM đạt điểm tối đa chất lượng tín dụng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ 2% ng Nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động: hi ep Lợi nhuận ròng ROA= a.Chỉ số ROA: w ∑ tài sản có n lo ad y th ROA tỷ suất lợi nhuận tài sản có Đây số hiệu quản lý tài ju sản có ngân hàng, phản ánh khả mà nhà quản lý làm biến đổi tài yi pl sản có ngân hàng thành lợi nhuận Nghĩa ROA giúp xác định va b.Chỉ số ROE: n ua al đồng tài sản có tạo đồng lợi nhuận n Lợi nhuận ròng fu ll ROE = oi m Vốn tự có at nh Đây tỷ suất lợi nhuận vốn tự có Chỉ số cho biết lợi nhuận rịng mà cổ z đơng ngân hàng nhận từ việc đầu tư vốn vào ngân hàng Nói z ht phản ánh khả sinh lời vốn tự có vb cách khác, số thể hiệu sử dụng đồng vốn tự có ngân hàng, jm k c Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập: rủi ro hoạt động ngân hànggắn liền gm với rủi ro tín dụng Chính để hạn chế rủi ro này, NHTM có xu hướng phát nhập cao, phản ánh chất lượng hoạt động ngân hàng cao om l.c triển dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Theo tỷ lệ dịch vụ tổng thu a Lu n Theo quy định đánh giá xếp loại ngân hàng, tỷ lệ đạt 40% trở lên, ngân n va hàng điểm thưởng tối đa; đạt 20% điểm y th trưởng phát triển kết kinh doanh hoạt động NHTM te re d Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: số dùng để đánh giá tăng 123 Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn Cho vay trung dài hạn-nguồn vốn trung dài hạn % vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn = ng Nguồn vốn ngắn hạn hi Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ep tối đa tổ chức tín dụng là: Ngân hàng thương mại 40%; Tổ chức tín dụng w khác 30% n lo Trong nguồn vốn ngắn hạn Tổ chức tín dụng sử dụng vay trung, ad y th dài hạn bao gồm: tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng tổ chức (kể ju tổ chức tín dụng khác), cá nhân; tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 12 yi pl tháng cá nhân; nguồn vốn huy động hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn ua al hạn; phần chênh lệch lớn số tiền vay tổ chức tín dụng khác tiền cho tổ n chức tín dụng vay có kỳ hạn 12 tháng va n Theo đánh giá xếp loại ngân hàng, NHTM có tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trung dài fu ll hạn/nguồn vốn dùng vay trung dài hạn đạt 100% nhỏ cộng m oi điểm tối đa; từ 100% đến 105% khơng cộng điểm 105% bị trừ at nh điểm tính điểm xếp loại z z Đánh giá vốn tự có Ngân hàng: vb ht Vốn tự có Ngân hàng tiêu quan trọng để đánh giá lực tài gm trình độ cơng nghệ k jm ngân hàng Về mặt lý thuyết, vốn gắn liền với quy mô hoạt động, khả tài om tổ chức tín dụng vốn tự có TCTD bao gồm: l.c Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động a Lu * Vốn cấp 1: bao gồm Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp); Quỹ dự trữ bổ n n nhuận không chia va sung vốn điều lệ; Quỹ dự phịng tài chính; Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; Lợi theo quy định pháp luật; 40% giá trị tăng thêm loại chứng khoán đầu tư; th * Vốn cấp 2: bao gồm 50% giá trị tăng thêm tài sản cố định định giá lại y Tổ chức tín dụng te re Vốn cấp dùng làm để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định 124 Trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành; Công cụ nợ khác; Dự phịng chung (tối đa 1,25% tổng tài sản có rủi ro) Khi xác định vốn tự có cần xem xét giới hạn: ng hi - Đối với vốn cấp 1: vốn cấp phải trừ lợi thương mại; ep - Đối với vốn cấp 2: Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi w NHTM phát hành công cụ nợ khác tối đa 50% giá trị vốn cấp 1; n lo - Tổng giá trị vốn cấp tối đa 100% giá trị vốn cấp ad y th - Các khoản phải trừ khỏi vốn tự có: tồn phần giá trị giảm tài sản cố định ju định giá lại theo quy định pháp luật; toàn phần giá trị giảm loại yi pl chứng khoán đầu tư định giá lại theo quy định pháp luật; tổng vốn ua al NHTM đầu tư vào tổ chức tín dụng khác hình thức góp vốn, mua cổ phần; phần n góp vốn, liên doanh, mua cổ phần quỹ đầu tư, doanh nghiệp khác vượt mức 15% va n vốn tự có NHTM; khoản lỗ kinh doanh, bao gồm tất khoản lỗ luỹ kế fu ll Đánh giá vốn tự có Ngân hàng dựa số sau: oi m at b Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: nh a Tốc độ tăng trưởng vốn tự có qua năm z ht vb gm Theo quy định NHNN, tỷ lệ tối thiểu phải đạt 8% k jm ∑ TSC rủi ro z vốn tự có Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu = l.c Ngồi ra, để đánh giá vốn tự có sử dụng hiệu mục đích khơng, om nhà quản trị cịn xem xét đến mục đích sử dụng vốn; tỷ lệ vốn sử dụng cho phép n a Lu (đầu tư vào tài sản cố định; góp vốn liên doanh, mua cổ phần; cho vay ) n va y te re th 125 PHỤ LỤC 2: NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA BASEL VÀ BASEL 1) Những thiếu sót Basel I ng 11 Không phân biệt theo loại rủi ro hi * Một khoản nợ tổ chức xếp hạng AA coi khoản nợ tổ ep chức xếp hạng B w n * Một khoản nợ cho ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cần lượng vốn 1/5 lo ad khoản nợ cho General Electric (GE-một công ty xếp hạng AAA) → Việc giữ tài ju y th sản có độ rủi ro thấp sinh lợi tài sản có độ rủi ro cao yi 1.2 Khơng có lợi ích từ việc đa dạng hóa pl al * Một khoản nợ riêng lẻ yêu cầu lượng vốn giống danh mục đầu tư n ua đa dạng hóa, với giá trị n va * Khơng có khác biệt khoản vay $100 100 khoản vay $1 fu ll 1.4 Khơng có u cầu vốn dự phòng rủi ro vận hành oi m 2) Nội dung Basel II nh at Basel II bao gồm khuyến nghị luật quy định ngành ngân hàng, z ban hành Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking z ht vb Supervision – BCBS) jm Basel II sử dụng khái niệm “ba trụ cột”: (i) Yêu cầu vốn tối thiểu, (ii) Giám sát, om l.c gm 2.1 Trụ cột thứ I k (iii) Quy luật thị trường Trụ cột thứ I liên quan tới việc trì vốn bắt buộc Lượng vốn trì tính tốn a Lu theo ba yếu tố rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành n th o Rủi ro hệ thống y * Các cách tiếp cận tính tốn u cầu vốn: te re * Tỉ lệ CAR – Tỉ lệ McDonough n toàn bước va rủi ro thị trường Những loại rủi ro khác khơng coi lượng hố hoàn 126 o Rủi ro thị trường o Rủi ro tín dụng o Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng ng hi * Kết QIS ep 2.2 Trụ cột thứ II w n Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định sách ngân hàng, cung cấp cho lo ad nhà hoạch định sách “công cụ” tốt so với Basel I Trụ cột y th cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ ju thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản rủi ro pháp lý, mà yi pl hiệp ước tổng hợp lại tên rủi ro lại (residual risk) al n ua Bốn nguyên tắc để xem xét giám sát n va (i) Ngân hàng nên có quy trình xác định mức độ vốn nội theo mức rủi ro ll fu chiến lược trì mức vốn họ oi m (ii) Các giám sát viên nên xem xét đánh giá việc xác định mức độ vốn nội at tối thiểu nh chiến lược ngân hàng, khả giám sát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn z z ht định vb (iii) Khuyến nghị ngân hàng nên giữ mức vốn cao mức tối thiểu theo quy jm k (iv) Những người giám sát tìm cách thâm nhập vào giai đoạn để om n a Lu o Định nghĩa vốn thường xuyên l.c * Khung hiệp ước bao gồm cả: Tính tốn tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu gm ngăn cản mức vốn giảm xuống mức tối thiểu va n o Yêu cầu tỉ lệ vốn tối thiểu tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền phải từ 8% trở Cách tiếp cận IRB – loại mức độ nhạy cảm th CAR = (Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III)/RWA y Tỉ lệ thỏa đáng vốn (CAR) ≥ 8% te re lên 127 Cách tiếp cận dựa phân cấp nội (Internal Ratings Based approach) đề cập đến hệ thống kỹ thuật đo lường rủi ro đưa luật thỏa đáng vốn Basel II tổ chức ngân hàng ng - Mức độ nhạy cảm doanh nghiệp (corporate exposure): nghĩa vụ nợ doanh hi ep nghiệp, theo nguồn để hồn trả lại tiền chủ yếu từ hoạt động bên vay, khơng từ dịng tiền từ dự án từ bất động sản w n - Mức độ nhạy cảm ngân hàng (bank exposure): bao gồm công bố lo ad ngân hàng công ty chứng khốn; họ bao gồm Ngân hàng Phát Mức độ nhạy cảm quốc gia (sovereign exposure): bao gồm quốc gia (và yi - ju y th triển Đa phương (MDB) pl al ngân hàng Trung ương) PSE định nghĩa pháp chế theo cách ll fu Rủi ro thị trường n va cận tiêu chuẩn n ua tiếp cận tiêu chuẩn, MDB thỏa mãn tiêu chí 0% rủi ro theo cách tiếp m oi Hai phương pháp để đo rủi ro thị trường (bất biến): nh Cách tiếp cận chuẩn hóa - Cách tiếp cận mơ hình nội (mơ hình giá trị rủi ro: Value-at-Risk VaR) z z ht vb Rủi ro tín dụng jm Rủi ro có ngun nhân từ khơng chắn khả độ sẵn sàng k - at - om Tăng cường độ nhạy cảm rủi ro so với Hiệp ước 1988 Song giống a Lu - l.c * Cách tiếp cận tiêu chuẩn có điều chỉnh: gm đối tác thực thi nghĩa vụ hợp đồng n hiệp ước 1988, trọng số rủi ro định phân loại người vay (chính n va phủ, ngân hàng, doanh nghiệp) Gia tăng độ nhạy cảm rủi ro - Hướng tới ngân hàng mong muốn có khung vốn đơn giản th - y Trọng số rủi ro dựa vào phân loại tín dụng bên ngồi (nếu có) te re - 128 ng Yêu cầu vốn tối thiểu = Mức độ nhạy cảm x Trọng số rủi ro (%) x 8% Trọng số rủi ro Phân loại Đánh giá AAA tới AA- A+ tới A- BBB+ tới BBB- BB+ tới B- Dưới B- Không xếp loại Quốc gia 0% 20% 50% 100% 150% 100% Trường hợp 20% 50% 100% 100% 150% 100% Ngân hàng Trường hợp 20% 50% 50% 100% 150% 50% Doanh nghiệp 20% 50% 100% 100% 150% 100% hi ep IRB (F-IRB) IRB nâng cao (A-IRB): w n • Dựa vào tính tốn nội ngân hàng lo ad • Nhạy cảm nhiều rủi ro y th ju • Đi với tiêu chuẩn tối thiểu yêu cầu công bố thông tin yi pl 2.3 Trụ cột thứ III al n ua Trụ cột thứ III làm gia tăng cách đáng kể thông tin mà ngân hàng phải va công bố Phần thiết kế phép thị trường có tranh hoàn thiện n vị rủi ro tổng thể ngân hàng cho phép đối tác ngân hàng fu ll định giá tham gia chuyển giao cách hợp lý oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 129 PHỤ LỤC 3: CÁC TIÊU CHÍ XẾP LOẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CAMELS Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày ng hi 16/4/2004 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM ep CP) Các tiêu chí đưa dựa tiêu chuẩn CAMELs đánh giá lực tổ chức tín dụng w n Theo Quyết định này, việc đánh giá xếp loại NHTM CP thực lo ad sở cho điểm theo kết thực tiêu, gồm: y th ju Vốn tự có (Capital Adequacy): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm yi pl Chất lượng hoạt động (Asset quality): tối đa 35 điểm al ua Cơng tác quản trị, kiểm sốt, điều hành (Management competency): tối đa 15 n điểm, tối thiểu điểm va n Kết kinh doanh (Earnings and profitability): tổng số 20 điểm ll fu oi m Khả khoản (Liquidity and funding): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm at nh Theo cách tính điểm trên, việc xếp loại NHTMCP thực sau: z (i) Loại A đạt tổng số điểm từ 80 điểm trở lên có số điểm tiêu z ht vb theo qui định không thấp 65% điểm tối đa theo tiêu; jm (ii) Loại B có tổng số điểm từ 60 đến 79 điểm có số điểm tiêu từ k 50% đến 65% điểm tối đa tiêu nêu qui định trên; gm om không thấp 45 % số điểm tối đa tiêu tương ứng l.c (iii) Loại C có tổng số điểm đạt từ 50 đến 59 điểm có điểm tiêu n a Lu n va y te re th