ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY 1 FIBONANCCI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Bộ môn Thanh Toán Quốc tế Mục lục I Nguồn gốc dãy số Fibonacci 3 II Khái n[.]
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY Bộ mơn: Thanh Tốn Quốc tế FIBONANCCI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Mục lục I Nguồn gốc dãy số Fibonacci II Khái niệm Fibonacci PTKT III Các công cụ Fibonacci .3 a Fibonacci Retracements b Fibonacci Extensions 11 c Fibonacci Fans .12 d Fibonacci ARCS 13 e Fibonacci Time Zone 14 f Fibonacci Channels 15 IV Kết hợp Finacci với các công cụ khác PTKT 16 Khi Fibonacci thất bại 16 Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ kháng cự 18 Kết hợp Fibonacci với Đường xu hướng .20 Kết hợp Fibonacci với Nến 23 Đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) với Fibonacci 25 Tổng kết : Fibonacci 28 I Nguồn gốc dãy số Fibonacci Dãy số Fibonacci dãy số diễn biến sau: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… Để biết số dãy số, bạn cần tiến hành phép tính đơn giản cộng hai sớ đứng trước Các sớ xuất hiện toán trình bày cuốn sách Liber Abaci: “Trong năm, bắt đầu từ đôi thỏ, đôi thỏ sinh nêu tháng đôi thỏ sinh đôi thỏ cặp thỏ lại đẻ đưọc từ tháng thứ hai trở ?” Dãy số Fibonacci xuất hiện khắp nơi tự nhiên Những lá nhành mọc cách khoảng tương ứng với dãy số Fibonacci Các số Fibonacci xuất hiện hoa Hàm ý bên dãy số Fibonacci thân các số mà mối liên hệ các số, tỷ lệ tạo nhiều số khác dãy số Tỷ lệ quan trọng xác định tỷ lệ 1.618 gọi “tỷ lệ vàng” Tỷ lệ tìm thấy tự nhiên Kim tự tháp vĩ đại Giza xây dựng từ nhiều trăm năm trước Điện Parthenon Hy Lạp có tỷ sớ chiều cao mặt với nửa cạnh đáy tỷ lệ vàng Một viết giấy cỏ Rhind người Ai Cập có nhắc tới "Tỷ lệ thần thánh" Các tượng cổ các tranh thời kỳ Phục Hưng biểu hiện các tỷ lệ tỷ lệ vàng, tỷ lệ thần thánh.Tỷ lệ thần thánh tỷ lệ khác tồn dãy số Fibonacci đại diện cho suy tàn hưng thịnh sống II Khái niệm Fibonacci PTKT Phân tích kỹ thuật sử dụng Fibonacci phưong pháp nhận biết các mức kháng cự hỗ trợ tiềm tương lai dựa xu hướng giá đảo chiều quá khứ Phương pháp phân tích sử dụng Fibonacci dựa khám phá toán học Leonardo Pinaso Tên tuổi ông gắn liền với việc khám phá dãy sớ biết tên gọi: dãy sớ Fibonacci Nó áp dụng thị trường ngoại hối đại diện cho hưng thịnh suy tàn thị trường ngoại hối Trong phần này, bạn biết các tỷ lệ dãy sớ Fibonacci ứng dụng thị trường ngoại hối theo cơng cụ phân tích sau: Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Fibonacci Fans, Fibonacci Arcs Fibonacci Time Zones Chúng ta nghiên cứu chi tiết phương pháp III Các công cụ Fibonacci a Fibonacci Retracements Khái quát Fibonacci Retracements: Khi cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều xu hướng, cách tự nhiên người đầu tư thị trường muốn biết cặp đồng tiền dịch chuyển xu hướng Những đường Fibonacci nằm ngang giúp bạn xác định điều Những tỷ lệ bạn sử dụng giao dịch ngoại hối để giúp bạn tìm mức nằm ngang sau: 61.8%: Mức xác định cách chia số dãy số cho số theo sau dãy sớ 38.2%: Mức xác định cách chia số dãy sớ cho sớ đứng trước cách số dãy số 23.6%: Mức xác định cách chia số dãy sớ cho sớ đứng sau cách hai số dãy số Bạn sử dụng ba mức Fibonacci phân tích hời giá bạn Trong đó, mức sau khơng tính toán từ số dãy số Fibonacci mà từ các mức Fibonacci 50%: Đây mức xác định cách tính trung bình mức 61.8% 38.2% 76.4%: Đây mức xác định cách cộng chênh lệch dương mức 38.2% 23.6% với mức 61.8% 100%: Mức đơn giản xác định từ nới xu hướng trước bắt đầu Trong xu hướng lên, mua thị trường thoái lui mức ủng hộ (support) Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) Các mức vẽ từ điểm thấp tới điểm cao xu hướng tăng lên trước Các mức thoái lui xuất hiện cho bạn biết rõ tỉ lệ mức Chúng ta xem ví dụ cụ thể thị trường xu hướng lên Đây chart H1 cặp tiền USD/JPY Chúng ta vẽ mức Fibonacci Thoái lui cách click từ điểm giá thấp 110.78 vào ngày 07/12/05 kéo đến đỉnh giá cao 112.27 ngày 07/13/05 Sau thấy các mức Fibonacci tính toán vẽ Các mức Fibonacci Thoái lui gồm 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) 111.35 (0.618) Bây mong muốn tỉ giá USD/JPY thoái lui chạm các mức hỗ trợ, nhà đầu tư đặt lệnh BUY mức cản để chờ giá sau chạm mức hỗ trợ tiếp tục lên Bây xem chuyện xảy Tỉ giá lùi ngược lại, qua khỏi mức 0.236 tiếp tục qua mức 0.382 khơng có nến đóng cửa mức 0.382 Sau đó, thị trường tiếp tục lên Có thể thấy rõ ràng BUY mức 0.382 định vào lệnh tốt Bây xem thị trường xu hướng xuống sử dụng Fibonacci Thoái lui Hình minh họa biểu đờ H1 (1 giờ) cặp tiền EUR/USD Như bạn thấy, đỉnh giá cao 1.3278 vào ngày 02/28/05 đáy thấp giá 1.3169 Các mức Fibonacci Thoái lui gồm có 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500) 1.3211 (0.382), 1.3195 (0.236) Nhà đầu tư chờ đợi giá lui các mức fibonacci vào lệnh SELL , họ mong đợi giá tiếp tục xuống sau chạm vào các mức kháng cự Bây xem giá đâu Quả ngày tươi đẹp Tỉ giá dường phục hồi chớm mức 0.500 nến đóng cửa mức cản 0.500 Ở nến tiếp theo, bạn thấy xu hướng x́ng tiếp diễn Bạn SELL thêm mức 0.382 Sau ví dụ khác Hình minh họa sử dụng biểu đờ H1 GBP/USD Chúng ta có đỉnh giá 1.7438 vào ngày 07/26/05 đáy giá 1.7336 vào ngày Các mức Fibonacci vẽ 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) 1.7360 (0.236) Nhìn vào biểu đờ, dường giá cố gắng phá mức 0.500 vài lần, cuối không thành công Như đặt lệnh SELL mức 0.500 liệu có phải định đúng? Nếu bạn vào lệnh SELL đây, bạn bị lỗ! Nhìn xem chuyện xảy Giá thấp lúc dường đáy xu hướng xuống vừa rồi sau thị trường phục hời , lên vượt mức giá đỉnh cao cũ Qua ví dụ trên, thấy thị trường xu hướng lên, Fibonacci Thoái lui cho biết mức hổ trợ (support), thị trường xu hướng xuống, Fibonacci Thoái lui cho biết mức kháng cự (resistance) Và vậy, rõ ràng tìm thấy vị trí để đặt lệnh Khơng có cách để biết chắn trước mức Fibonacci Thoái lui dẽ trở thành mức hổ trợ / kháng cự Có vẻ mức 0.236 mức hổ trợ / kháng cự yếu, mức lại trở thành mức ủng hộ / kháng cự thường xuyên Dù các biểu đồ cho thấy thị trường thường hay lùi mức 0.382 khơng có nghĩa giá ln đổi hướng chạm mức Có lúc giá chạm mức 0.500 rời đổi chiều, có chạm mức 0.618 rời đổi chiều Và đáng tiếc có trường hợp giá hồn tồn bỏ qua mà Fibonacci Thoái lui tính toán Hãy ln nhớ rằng, thị trường lúc chạm mức Fibonacci thoái lui sau quay lại xu hướng cũ Cách vẽ Fibonacci Retracements: + Trong xu hướng tăng giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá thấp (Low) lên điểm giá cao (High) rồi thả cơng cụ hiện kết quả, từ nhận diện các vùng hỗ trợ (Support) các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50.0% 61.8% + Trong xu hướng giảm giá, ta kéo công cụ Fibonacci Retracements từ điểm giá cao (High) xuống điểm giá thấp (Low) rồi thả công cụ hiện kết quả, từ 10 Như các bạn thấy : giá sau các đường thẳng đứng liên tục đổi chiều Điều chứng tỏ các đường thẳng đứng mức kháng cự hay hỗ trợ => Giúp các nhà đầu tư biết nên đặt chân vào thị trường f Fibonacci Channels Khái quát Fibonacci Channel Fibonacci Channel (Kênh Fibonacci) tạo nên các đường xu hướng song song Để xây dựng công cụ này, bề rộng kênh sử dụng bề rộng đơn vị Sau đó, các đường thẳng song song vẽ các điểm giá trị tương ứng với dãy số Fibonacci, bắt đầu 0.618 bề rộng đơn vị, sau 1.000, 1.618, 2.618, 4.236 lần … Nên nhớ để dựng Kênh Fibonacci phải dựa vào đường giới hạn tầm kênh xu hướng tăng tầm kênh xu hướng giảm 15 Trong xu hướng downtrend, chọn điểm giá cao đường xu hướng kháng cự rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm Fibonacci Channel thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … vùng hỗ trợ (Support) quan trọng Trong xu hướng uptrend, chọn điểm giá thấp đường xu hướng hỗ trợ rồi vẽ công cụ Fibonacci Channel, điều chỉnh đường giới hạn tầm Fibonacci Channel thấy các điểm Fibo 61.8%, 100.0%, 161.8%, … vùng kháng cự (Resistance) quan trọng IV Kết hợp Finacci với công cụ khác PTKT Khi Fibonacci thất bại Chúng ta biết rằng, các mức hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ Điều xảy đối với các mức Fibonacci Bên biểu đồ cặp GBP/USD Ở đây, ta thấy cặp tiền xu hướng xuống, ta định sử dụng Fibonacci để giúp ta tìm điểm vào lệnh tớt Ta vẽ từ đỉnh sóng 1.5383 tới đáy sóng 1.4799 Ta nhận thấy giá ngập ngừng ngưỡng 50.0% vài nến khơng có khả vượt qua 16 Thiết nghĩ ta nên đặt lệnh bán kỳ vọng đế lúc thu lợi nhuận Bây giờ, thực đặt lệnh mức trên, khơng giấc mơ tan thành mây khói, mà tài khoản gặp vấn đề lớn Hãy xem chụn xảy Nó cho thấy đáy sóng đáy xu hướng xuống thị trường chuyển sang xu hướng lên đến đỉnh sóng Vậy học ? 17 Khi mức Fiboancci thực mang lại cho hội cao để giao dịch thành công, các công cụ kỹ thuật khác, chúng khơng phải lúc xác Ta giá đổi chiều mức 38.% trước quay trở lại xu hướng Một vấn đề thường gặp việc sử dụng Fibonacci xác định đỉnh đáy sóng Mọi người có cách nhìn biểu đờ khác nhau, khung thời gian khác nhau, có quan điểm phân tích riêng họ, có ý kiến khác đỉnh hay đáy sóng Điểm mấu chớt khơng có quy luật tụt đối nào, đặc biệt xu hướng biểu đồ khơng rõ ràng Đơi giớng đoán mị Đó lý cần phải trau dồi kỹ kết hợp công cụ Fibonacci với các cơng cụ khác để tìm khả thành công cao Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ kháng cự Mức Fibonacci sử dụng độc lập, nhiên, có nhiều cách mà bổ sung để tăng tỷ lệ xác Cơng cụ Fibonacci hữu ích khơng nên bị lập Một cách tốt sử dụng Fibonacci kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự ý xem mức có trùng với mức Fibonacci thoái lui hay khơng Hãy xem ví dụ cách kết hợp mức hỗ trợ kháng cự với mức Fibonacci Biểu đồ bên cặp USD/CHF 18 Thấy rằng, hiện giá xu hướng lên Và định muốn chờ hội để mua USD/CHF Nhưng câu hỏi đặt : “Khi mua ?” Chúng ta bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đáy sóng 1.0132 đến đỉnh sóng 1.0899 Bây giờ, biểu đờ đẹp mắt với các mức Fibonacci Mục đích tăng thêm khả tìm điểm vào lệnh tốt, phải trả lời câu hỏi “ Ta nên vào lệnh đâu” Nhìn lại thời điểm trước đó, ta thấy mức giá 1.0510 mức kháng cự quá khứ thẳng hàng với mức Fib thoái lui 50.0% Hiện bị phá vỡ trở thành mức hỗ trợ điểm tốt để mua vào Kết thiết lập lệnh quanh mức Fib 50.0% Chúng ta có lợi nhuận tuyện vời ngồi mong đợi Đơi lúc, gặp thời điểm khá căng thẳng, hình vào ngày tháng giá quay lại chạm mức hỗ trợ Nó cớ gắng vượt qua mức thất bại Ći cùng, phá vỡ đỉnh sóng trước tiếp tục xu hướng lên 19 Chúng ta làm tương tự với xu hướng x́ng Điểm mấu chớt ta cần tìm mức giá mà vùng ảnh hưởng quá khứ Và nhiều khả giá bật lên từ mức Tại vậy? Đầu tiên, ta nói level 1, mức hỗ trợ kháng cự trước khu vực tớt để mua bán hầu hết các nhà giao dịch thường để mắt đến chúng Thứ hai, ta biết nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci, nhiều khả họ chờ hội để tham gia vào thị trường các mức Fibonacci Do vậy, thực hội tốt với hàng loạt lệnh mua bán tiến hành mức hỗ trợ hay kháng cự các nhà giao dịch quan tâm đến mức Tuy khơng có đảm bảo giá bật lên các mức nhất, tự tin với mua bán Chúng ta phải ln nhớ rằng, tất giao dịch có xác suất Nếu ta bám theo giao dịch có xác suất thành cơng cao, ta có hội xa Kết hợp Fibonacci với Đường xu hướng Một công cụ khác sử dụng kết hợp với Fibonacci, đường xu hướng Chẳng phải Fibonacci hoạt động hiệu thị trường có xu hướng hay sao? 20