(Luận văn) quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng bất động sản tại ngân hàng tmcp nhập khẩu việt nam

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ĐẶNG VĨNH HẠNH ad ju y th yi pl QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) n ua al n va ll fu oi m at nh CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh - năm 2011 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w ĐẶNG VĨNH HẠNH n lo ad ju y th QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) yi pl n ua al n va ll fu oi m CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 at nh z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ gm om l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN TẤN LỘC an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh - năm 2011 LỜI CAM ĐOAN t to  ng hi Tôi Đặng Vĩnh Hạnh, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế ep tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng Trang hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w Mục lục n lo Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ad Danh mục bảng biểu y th ju LỜI MỞ ĐẦU - - yi Tính cấp thiết đề tài - - pl ua al Mục đích nghiên cứu - Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - - n n va Phƣơng pháp nghiên cứu - - ll fu Những kết đạt đƣợc Luận văn - - oi m Nội dung kết cấu Luận văn .- - nh CHƢƠNG - - at TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN TRỊ z z RỦI RO TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN - - vb ht 1.1 Tín dụng ngân hàng - - k jm 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng - - gm 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng - - l.c 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng .- - om 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng - - an Lu 1.2 Tín dụng bất động sản - 1.2.1 Bất động sản - - ey 1.2.2.1 Khái niệm - - t re 1.2.2 Thị trƣờng bất động sản - - n 1.2.1.2 Đặc điểm bất động sản .- - va 1.2.1.1 Khái niệm - - 1.2.2.2 Đặc điểm thị trƣờng bất động sản - - t to 1.2.2.3 Vai trò thị trƣờng bất động sản - 10 - ng 1.2.3 Tín dụng bất động sản .- 10 - hi ep 1.2.3.1 Khái niệm tín dụng bất động sản - 10 - 1.2.3.2 Đặc điểm tín dụng bất động sản - 11 - w 1.2.3.3 Vai trị tín dụng bất động sản - 11 - n lo ad 1.2.3.4 Các sản phẩm tín dụng bất động sản .- 12 - y th 1.2.3.5 Phƣơng thức cấp tín dụng bất động sản .- 13 - ju 1.3 Rủi ro tín dụng bất động sản - 13 - yi pl 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bất động sản - 13 - ua al 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng bất động sản - 13 - n 1.3.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng bất động sản - 14 - va n 1.3.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng bất động sản - 15 - fu ll 1.3.4.1 Nguyên nhân khách quan - 15 - oi m 1.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan - 16 - at nh 1.3.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng bất động sản - 18 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 18 - z z 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 18 - vb jm ht 1.4.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 19 1.4.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 19 - k gm 1.4.4 Đo lƣờng rủi ro tín dụng bất động sản .- 20 - l.c 1.4.4.1 Phân tích định tính rủi ro tín dụng bất động sản - 20 - om 1.4.4.2 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng bất động sản - 21 - an Lu 1.4.4.3 Những để xác định rủi ro tín dụng bất động sản .- 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 23 - ey 2.1 Thực trạng tín dụng bất động sản NHTM - 24 - t re NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - 24 - n THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI va CHƢƠNG - 24 - 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bất động sản Eximbank .- 25 - t to 2.2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - ng 25 - hi ep 2.2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Eximbank: - 25 - 2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức Eximbank: - 27 - w 2.2.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực Eximbank - 29 - n lo ad 2.2.1.4 Hoạt động kinh doanh Eximbank - 29 - y th 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bất động sản Eximbank - 35 - ju 2.2.2.1 Các sản phẩm tín dụng bất động sản Eximbank - 35 - yi pl 2.2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bất động sản Eximbank .- 39 - ua al 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng bất động sản Eximbank - 41 - n 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Eximbank .- 43 - va n 2.4.1 Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Eximbank - ll fu 43 - oi m 2.4.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Eximbank - 44 - at nh 2.4.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Eximbank - 45 2.4.3.1 Quy trình cấp tín dụng bất động sản Eximbank - 45 - z z 2.4.3.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng bất động sản - 51 - vb 52 - k jm ht 2.4.3.3 Quản lý nợ xấu, theo dõi nợ xử lý rủi ro tín dụng bất động sản - gm 2.4.4 Chính sách bảo đảm tiền vay - 53 - l.c 2.5 Những mặt tích cực hạn chế quản trị rủi ro tín dụng bất động om sản Eximbank nguyên nhân rủi ro tín dụng bất động sản - 53 - an Lu 2.5.1 Những mặt tích cực - 53 - 2.5.2 Những hạn chế quản trị rủi ro tín dụng bất động sản ey 2.5.2.3 Về sách quản trị - 55 - t re 2.5.2.2 Về nội dung quản trị .- 54 - n 2.5.2.1 Về biện pháp quản trị .- 54 - va Eximbank .- 54 - 2.5.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng bất động sản - 56 - t to 2.5.3.1 Từ phía Ngân hàng - 56 - ng 2.5.3.2 Từ phía NHNN - 56 - hi ep KẾT LUẬN CHƢƠNG - 57 - CHƢƠNG - 58 - w MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG n lo ad QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI EXIMBANK - 58 - y th 3.1 Định hƣớng phát triển Eximbank năm 2011 định hƣớng ju chiến lƣợc đến năm 2020 - 58 - yi pl 3.2 Các nhóm giải pháp - 60 - ua al 3.2.1 Giải pháp ngƣời - 60 - n 3.2.2 Giải pháp công nghệ - 61 - va n 3.2.3 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 62 - ll fu 3.2.3.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu - 62 - oi m 3.2.3.2 Xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ, phù hợp - 65 - at nh 3.2.3.3 Giám sát thực quy trình tín dụng - 68 3.2.3.4 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng bất động sản - 68 - z z 3.2.4 Một số giải pháp khác - 80 - vb jm ht 3.2.4.1 Chun mơn hóa phịng ban cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bất động sản - 80 - k 81 - l.c gm 3.2.4.2 Định kỳ đánh giá chất lƣợng tín dụng bất động sản cấu lại nợ- om 3.3 Một số kiến nghị - 83 - an Lu 3.3.1 Đối với Chính phủ - 83 3.3.2 Đối với NHNN .- 84 - n ey t re KẾT LUẬN - 86 - va KẾT LUẬN CHƢƠNG - 85 - DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ng hi ep NHTM Ngân Hàng Thương Mại TMCP Thương Mại Cổ Phần Tổ Chức Tín Dụng Ngân Hàng Nhà Nước w t to NHNN n TCTD lo ad Cán tín dụng CBTD yi Tài sản bảo đảm pl TSBĐ Trung tâm thơng tin tín dụng ju y th CIC al Sumo Mitsui Banking Corporation Korebank Phần mềm hệ thống Core banking Eximbank Eximbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NĐ Nghị định QĐ Quyết định CP Chính phủ UBND Ủy ban nhân dân TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh CMND Chứng minh nhân dân USD Đồng đô la Mỹ VND Đồng Việt Nam ĐVT Đơn vị tính HĐTD Hợp đồng tín dụng n ua SMBC n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU t to DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ng hi ep Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Eximbank giai đoạn 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….29 w Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng Eximbank giai đoạn 2009 – n lo ad 06T2011…………………………………………………………………… 32 ju y th Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín dụng Eximbank giai đoạn 2009 – 06T2011…………………………………………………………………….39 yi pl Bảng 2.4: Bảng tổng hợp phân loại nợ Eximbank giai đoạn 2009 – al n ua 06T2011…………………………………………………………………….41 n va DANH MỤC BIỂU ĐỒ ll fu Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nhân lực Eximbank ……………….………………29 m oi Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể nguồn vốn huy động Eximbank giai đoạn nh 2009 – 06T2011…………………………………………………………… 30 at z Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể dư nợ tín dụng Eximbank giai đoạn 2009 – z vb 06T2011………………………………………………………………… 33 ht k jm Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản l.c gm Eximbank………………………………………………………………… 39 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể tỷ lệ nợ xấu Eximbank giai đoạn 2009 – om 06T2011…………………………………………………………………….42 n va Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Eximbank ………………………………….27 an Lu DANH MỤC SƠ ĐỒ ey t re Sơ đồ 2.2: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng bất động sản………………….51 Trang - - LỜI MỞ ĐẦU t to ng Tính cấp thiết đề tài hi ep Hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng thương mại, bên cạnh việc w n đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng hoạt động tín dụng cịn chứa đựng lo ad rủi ro tiềm ẩn làm tổn hại đến nguồn vốn uy tín y th ngân hàng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng bị lỏng lẻo thiếu tính ju chấp hành từ phía người trực tiếp hoạt động yi pl Cùng với phát triển nhanh q trình thị hóa, người dân tập trung al ua khu đô thị, thành phố lớn Hà Nội TPHCM ngày nhiều làm cho nhu n cầu nhà ở, mặt kinh doanh, văn phòng cho thuê,… tăng cao Do đó, bất va n động sản lĩnh vực có nhiều tiềm để ngân hàng gia tăng lợi nhuận Hiện fu ll nay, tín dụng bất động sản sản phẩm chiếm tỷ trọng tương đối lớn, khoảng 70 – m oi 75% tổng dư nợ tín dụng cá nhân chiếm 10% tổng dư nợ NHTM nh at Tuy nhiên, việc thị trường bất động sản Việt Nam chưa thực phát triển lành z mạnh, bền vững, thường xuyên biến động với việc chạy đua cấp tín dụng bất z ht vb động sản ngân hàng làm cho sản phẩm tín dụng bất động sản tiềm ẩn jm nhiều rủi ro Do đó, quản trị rủi ro tín dụng bất động sản hoạt động k thiếu nhằm hạn chế rủi ro khoản vay bất động sản, nâng cao chất lượng tín dụng l.c gm cho ngân hàng om Đối với Eximbank, tín dụng bất động sản sản phẩm chủ lực Tuy an Lu nhiên, tỷ lệ nợ xấu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể tổng dư nợ xấu Eximbank Đó lý đề tài: “QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN cao hiệu lĩnh vực tín dụng bất động sản ey số giải pháp kiến nghị quản trị rủi ro tín dụng bất động sản nhằm nâng t re rủi ro tín dụng bất động sản quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Qua đề xuất n NAM (EXIMBANK)” lựa chọn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng va DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT