(Luận văn) quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH lu an n va QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY gh tn to KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH p ie HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI nl w CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – d oa CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2018 n va ac th si ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH lu an QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY va n KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH gh tn to HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI p ie CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH d oa nl w ĐÀ NẴNG va an lu ll u nf LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH oi m Mã số: 60 34 01 02 n o ọ TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ z ƣớn z at nh N ƣờ m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2018 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu độc lập thân dƣới hƣớng dẫn TS Đƣờng Thị Liên Hà Các số liệu kết đƣợc nêu luận văn hoàn toàn trung thực lu chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu an n va Tác giả p ie gh tn to d oa nl w MAI HỒNG SINH ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài lu Bố cục đề tài an va Tổng quan tài liệu nghiên cứu n CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG gh tn to HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI p ie KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI oa nl w 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng d 1.1.2 Phân loại tín dụng lu an 1.2 RỦI RO CHO VAY u nf va 1.2.1 Khái niệm Rủi ro cho vay NHTM 10 ll 1.2.2 Đặc điểm rủi ro cho vay 11 m oi 1.2.3 Phân loại rủi ro cho vay 12 z at nh 1.2.4 Những tiêu chủ yếu để xác định rủi ro cho vay 13 1.2.5 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay 15 z gm @ 1.2.6 Tác động rủi ro cho vay 16 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY 18 l m co 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro cho vay 18 1.3.2 Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay 19 an Lu 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 29 n va ac th si 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 33 1.4.1 Đặc điểm rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 33 1.4.2.Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG lu HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI an KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 38 va n 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – VPBank ie gh tn to – VPBANK ĐÀ NẴNG 38 p Đà Nẵng 38 oa nl w 2.1.2 Tình hình hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng 41 2.1.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân d an lu VPbank Đà Nẵng 42 u nf va 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 45 ll oi m 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 45 z at nh 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 48 2.2.3 Rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 50 z 2.2.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động cho @ l gm vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng thời gian qua m co 54 an Lu n va ac th si 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 57 2.3.1.Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 58 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 64 2.3.3.Quản lý rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB lu KHCN VPBank Đà Nẵng 68 an 2.3.4 Kiểm soát xử lý rủi ro cho vay khơng có TSĐB va n KHCN VPBank Đà Nẵng 70 to gh tn 2.3.5.Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín ie dụng cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 72 p KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 nl w CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC d oa QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ an lu TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI u nf va VPBANK ĐÀ NẴNG 78 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ll oi m QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI z at nh SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 78 z 3.1.1 Dự báo tình hình năm 2018 78 @ l gm 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay TSĐB KHCN m co VPBank Đà Nẵng năm 2018 79 3.1.3 Định hƣớng quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có an Lu TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 80 n va ac th si 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 81 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác nhận dạng rủi ro 81 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đo lƣờng rủi ro 83 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro 85 3.2.4 Nâng cao vai trị kiểm sốt rủi ro hiệu công tác xử lý rủi ro lu 89 an 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 92 va n 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HỮU QUAN NHẰM NÂNG gh tn to CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ie CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG p CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 93 nl w 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 94 d oa 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 95 an lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 PHỤ LỤC ll u nf va KẾT LUẬN 99 oi m DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO z at nh QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký ệu Ýn ĩ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng VPBANK TSĐB Tài sản đảm bảo KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần lu an n va Chỉ số đánh giá thực công việc SLAs Cam kết chất lƣợng dịch vụ SME Doanh nghiệp nhỏ vừa CSR Bộ phận kiểm tra upload hồ sơ CAMobile Bộ phận hỗ trợ tín dụng lƣu động TCTD Tổ chức tín dụng TCTC w Tổ chức tài QTRR Quản trị rủi ro p ie gh tn to KPIs d oa nl Trung tâm thơng tin tín dụng gm @ Cơng ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản ngân l VPBANK AMC Dự phòng rủi ro z Information Center) Khách hàng z at nh CIC (Credit oi DPRR m KH Ngân hàng ll NH Cán tín dụng u nf CBTD Rủi ro tín dụng va an lu RRTD m co hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng an Lu n va ac th si DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Hình, Bản B ểu đồ, Nộ un Trang Sơ đồ Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc tổ chức VPBank Đà Nẵng 39 Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 24 Bảng 2.1 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay VPBank Đà Nẵng 41 Bảng 2.2 Số liệu hoạt động mãng KHCN VPBank Đà 42 lu Nẵng an Bảng 2.3 Bảng cấu dƣ nợ cho vay khơng có TSĐB 45 va n KHCN Bảng tình hình nợ hạn, nợ xấu hoạt động tn to Bảng 2.4 48 gh cho vay khơng có TSĐB KHCN Bảng cấu nợ quán hạn, nợ xấu hoạt động p ie Bảng 2.5 cho vay khơng có TSĐB KHCN w Bảng cấu nợ hạn theo sản phẩm hoạt 50 oa nl Bảng 2.6 49 d động cho vay khơng có TSĐB KHCN lu Bảng cấu nợ xấu theo sản phẩm hoạt động 52 an Bảng 2.7 Ma trận xác định xếp hạng cho vay khơng có TSĐB 64 ll Bảng 2.8 u nf va cho vay khơng có TSĐB KHCN oi m KHCN Phân loại nợ theo điều – QĐ 493 66 Bảng 2.10 Phân loại nợ theo điều – QĐ 493 66 z at nh Bảng 2.9 z Biểu đồ 2.1 Dƣ nợ cho vay VPbank Đà Nẵng gm @ 43 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thu nhập VPBank Đà Nẵng 20 m co Quy trình quản lý rủi ro tín dụng l Sơ đồ 1.1 44 an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp t ết ủ đề tà Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trƣờng tài cơng nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt thực cam kết mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài ngân hàng địi hỏi ngân hàng Việt Nam phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nƣớc quốc tế Quá trình tái cấu ngân hàng liên tục thực nhằm nâng cao ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng Các ngân hàng ngày lu an nhận thức đƣợc tầm quan trọng lực quản trị rủi ro n va sống cịn phát triển Việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành cơng tn to tác cần thiết ngân hàng thƣơng mại tín dụng hoạt gh động cốt yếu mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng nhƣng lại tìm ẩn rủi p ie ro phức tạp khó lƣờng Do để đảm bảo đƣợc nguồn lợi nhuận từ w hoạt động tín dụng ổn định ngân hàng cơng tác quản trị rủi ro tín oa nl dụng ln đƣợc đặt lên hàng đầu d Với định hƣớng phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ lu va an hàng đầu, VPBank định hƣớng phát triển rộng khắp hầu hết tất u nf phân khúc khách hàng Từ Hội sở VPBank khơng ngừng nghiên ll cứu đời danh mục sản phẩm tín dụng đa dạng, nhiều tiện ích m oi cạnh tranh đặc biệt danh mục sản phẩm cho vay khơng có tài sản đảm bảo z at nh khách hàng cá nhân, đồng thời công tác quảng bá đƣợc trọng z để VPBank đến gần với khách hàng @ gm Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá l nhân hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn Trong năm vừa m co qua việc phát triển cho vay tín chấp khách hàng cá nhân giúp VPBank an Lu Đà Nẵng đạt đƣợc kết đáng kể tăng trƣởng quy mơ tín dụng, lợi nhuận nhiên kèm với gia tăng chƣa tƣơng xứng tỷ lệ n va ac th si 96 nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến hệ thống tài chính, kinh tế nƣớc Do kiến nghị NHNN bao gồm: Hồn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lƣợng hoạt động Trung tâm thôn tin tín dụng, hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến địa phƣơng, hỗ trợ đào tạo cán * Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng Hiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hồn chỉnh nhƣ: Luật tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nƣớc, thông tƣ hƣớng dẫn việc phân loại nợ, trích lập dự phịng dừng lại lu an việc hƣớng dẫn NHTM thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự n va phịng (Thơng tƣ 02/2013/TT-NHNNVN ngày 21/01/2013) nhiên tn to chƣa có văn pháp lý quy định cơng tác quản trị rủi ro tín dụng gh ngân hàng Để có sở pháp lý tạo điều kiện cho ngân hàng xây dựng p ie Chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng nhƣ mơ hình quản trị rủi ro tín dụng w theo chuẩn quốc tế, tuân thủ Hiệp ƣớc Basel I,II hƣớng đến Basel III oa nl thời gian tới, NHNN cần nhanh chóng xây dựng ban hành quy định d hoạt động quan trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói lu va an chung ngân hàng, tổ chức tín dụng u nf Xây dựng tảng pháp lý định hƣớng phát triển rõ ràng cho hoạt ll động cho vay tín chấp KHCN Các quy định hoạt động xử lý nợ m oi xấu từ cho vay tín chấp chƣa có tính hỗ trợ mạnh mẽ Cần nhanh chóng cụ thể z at nh hóa quy định dành riêng cho hoạt động cho vay khơng có TSĐB nhằm tạo z điều kiện cho tăng trƣởng ổn định, bền vững hạn chế rủi ro Nâng cao @ lực hệ thống quản trị rủi ro xử lý nợ xấu gm l * Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng m co Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thông tin an Lu giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lƣợng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin n va ac th si 97 doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ tín dụng thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nƣớc, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Chính vậy, CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp Để làm đƣợc điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: - Các nguồn thơng tin cung cấp từ phía ngân hàng thành viên cần đƣợc lu an đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác cụ thể, tránh tƣợng giấu nợ n va cập nhật báo cáo liên tục khơng chậm trễ Đồng thời với quy định tn to việc thực phân loại nợ rõ ràng quy định gh - Cần xây dựng hệ thống liệu tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi p ie đảm bảo độ tin cậy độ dài để thực thống kê, từ đƣa cảnh báo w sớm nhằm giúp cho hệ thống NHTM phòng tránh rủi ro oa nl - Với đặc thù hoạt động cho vay tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro d nguồn thông tin thiếu minh bạch nên yêu cầu việc cung cấp thơng tin từ CIC lu va an có tính cập nhật, nhanh chóng chuẩn xác ll phương u nf * Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến địa m oi Hoạt động tra NHNN đƣợc thực thƣờng xuyên định z at nh kỳ hàng năm, đặc biệt thực định hƣớng ổn định ngành tài ngân z hàng nên thời gian gần việc thực tra nhiều có tính gm @ tồn diện Mơ hình tra theo ngành dọc giúp đảm bảo tính tuân thủ quy m co sở xây dựng quy định điều chỉnh chung kịp thời l định tạo tảng cho việc phát báo cáo rủi ro toàn diện tạo an Lu Bên cạnh hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến địa phƣơng cần xây dựng quy phạm chế tài cụ thể cho hoạt động n va ac th si 98 tín dụng đặc biệt việc cho vay khơng có TSĐB Giúp hạn chế hậu sai phạm chủ quan gây nhƣ hạn chế rủi ro từ đa dạng KHCN * Hỗ trợ đào tạo cán Chất lƣợng nhân yêu cầu hàng đầu ngân hàng Với tính chất mẻ chƣa cụ thể quy phạm hoạt động cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB việc non yếu kinh nghiệm quản trị rủi ro đội ngũ cán tồn Việc truyền thông quy định từ NHNN đến cán chậm trễ chƣa đảm bảo nên chất lƣợng cán cịn Do cần lu an nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa n va tự động hóa tất cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm tn to thơng tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng kịp Tăng cƣờng hỗ trợ đào tạo định hƣớng quản trị rủi ro NHNN p ie gh thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng oa nl w nhân ngân hàng bên cạnh việc đào tạo nội d KẾT LUẬN CHƢƠNG lu va an Trên sở lí luận rủi ro tín dụng chung quản trị u nf rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN ll Chƣơng nói riêng với phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín m oi dụng nhƣ công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có z at nh TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Chƣơng định z hƣớng công tác quản trị rủi ro cho vay tín chấp VPBank Đà Nẵng, gm @ tác giả đƣa giải pháp chung giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu l công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB an Lu Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam m co KHCN VPBank Đà Nẵng với số kiến nghị Nhà nƣớc n va ac th si 99 KẾT LUẬN Cho vay hoạt động truyền thống hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói chung VPBank Đà Nẵng nói riêng Nhìn chung lợi nhuận ngân hàng chủ yếu đƣợc sinh từ lợi nhuận hoạt động cho vay Do rủi ro phát sinh hoạt động cho vay gây hậu nặng nề NHTM đồng thời làm ảnh hƣởng đến kinh tế Với định hƣớng chung việc phát triển ngân hàng bán lẻ xu hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo hệ thống ngân hàng VPBank Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trƣởng cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo khách lu an hàng cá nhân Tuy nhiên hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN n va lại tồn nhiều rủi ro Để phát triển ổn định bền vững ngân hàng cần tn to phải trọng đến hoạt động quản trị rủi ro Do tác giả lựa chọn đề tài “ gh Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo p ie khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh w Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn oa nl Luận văn tập trung giải vấn đề liên quan đến sở lý luận d rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN quản lu va an trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN cụ thể: u nf - Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho ll vay khơng có TSĐB KHCN, quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB oi m KHCN NHTM z at nh - Hệ thống hóa số học kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi z ro tín cho vay NHTM giới từ rút học kinh nghiệm @ gm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam l Trong năm vừa qua, công tác quản trị rủi ro cho vay khơng có m co TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng đạt đƣợc thành tựu an Lu đáng kể, đặc biệt thực vƣợt mức mục tiêu lợi nhuận song hành với việc kiểm soát nợ xấu dƣới 3% giai đoạn từ 2015 – 2017 Tuy nhiên n va ac th si 100 thấy tỷ lệ nợ xấu VPBank Đà Nẵng năm gần có xu hƣớng tăng ngày tăng nhanh Do để làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn tập trung vào nội dung cụ thể nhƣ: - Đánh giá thực trạng rủi ro cho vay quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 - Tìm hiểu nguyên nhân tồn công tác quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng lu an Dựa phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro cho vay n va công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB tn to KHCN VPBank Đà Nẵng, luận văn đƣa giải pháp kiến nghị gh nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có p ie TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng w Do thời gian nghiên cứu kiến thức cịn hạn chế, luận văn khơng oa nl tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Quý d Thầy Cô ngƣời quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp hoàn lu ll u nf va an thiện giải pháp mà luận văn nghiên cứu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC Một số tiêu đán STT oản v y Mụ đí Chỉ tiêu ơn ó TSĐB KHCN Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin THƠNG TIN VỀ NGƢỜI VAY I Tuổi (từ Đánh giá ảnh hƣởng 21-70 tuổi độ tuổi đến hoạt hộ lu an kinh 1.1 n va doanh, 21 – tn to 55 tuổi đối động kinh doanh, Các loại giấy tờ tùy thân: lƣơng: Rủi ro nhân Chứng minh nhân dân, giấy mạng, bệnh tật, số năm khai sinh, hộ chiếu kinh nghiệm p ie gh với vay theo lƣơng) nghề pháp lý: pháp, tƣ KH có ảnh hƣởng - Thơng tin từ hộ đến hoạt động kinh - Khảo sát thực tế qua trao đổi với thành viên gia d oa nl Lích lịch tƣ Đánh giá rủi ro pháp lý va w Đánh giá dựa lý lịch cách khách doanh, lƣơng u nf hàng an lu 1.2 ll đình KH, từ địa bàn cƣ trú m oi Đánh giá trình độ hiểu biết, tảng kiến thức việc điều hành, z - Khảo sát thực tế Tình trạng Đánh giá mức độ ổn - Sổ hộ sở hữu nhà định nơi cƣ trú, khả - Giấy chứng nhận quyền m co l công việc gm quản lý kinh doanh, Căn vào cấp, chứng @ 1.4 học vấn z at nh 1.3 Trình độ an Lu n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu ở/bất động Cá tiêu tự chủ tài ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin sử dụng đất & sở hữu nhà sản/Xe ô tô - Hợp đồng cho thuê công chứng/ viết tay - Hợp đồng thừa kế, cho tặng - Giấy chứng nhận đăng ký lu phƣơng tiện an va Đánh giá phần n mức độ thuận lợi đối tn to Thời gian với hoạt động theo dõi, gh lƣu trú p ie 1.5 địa kiểm soát thu nợ KH oa nl w khai báo tạm trú tạm vắng, thuê nhà cƣ trú d lu - an Giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng kinh tế u nf va hoạt Phản ánh kinh nghiệm động kinh chuyên môn lĩnh doanh vực tại; mức độ tại, công hiểu biết lĩnh vực việc kinh doanh ký kết, chứng hành nghề, ll m biên lai thuế; khảo sát thực oi tế z at nh 1.6 Căn vào sổ hộ khẩu, hợp đồng thuê nhà kể từ lần tƣơng lai dự mức độ ổn định nơi Thâm niên - - z nhà nƣớc có thẩm quyền gm @ - Xác nhận q trình cơng l Xác nhận quan định Điều kiện Đánh giá lực tài - an Lu 1.7 m co tác, hợp đồng lao động, Tình trạng nhà ở; n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin kinh tế của KH - KH so với sở tình trạng gia cảnh phƣơng tiện lại Giá trị thiết bị, nội thất, mặt - Khảo sát thực tế, qua chung phƣơng tiện thông tin đại vùng chúng ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH II lu - Thị trƣờng tiêu thụ sản an n va phẩm, dịch vụ; gh tn to Địa bàn kinh doanh; - Cách thức nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ p ie Kế hoạch Đánh giá khả phát w kinh doanh nl triển kinh doanh oa 2.1 - d 02 - Số lƣợng lao động; - Doanh số, lợi nhuận; Thông qua sổ sách ghi chép an lu năm tới KH yếu; u nf va - Phỏng vấn trực tiếp KH, ngƣời lao động, ll m oi - lực thực tế KH có z at nh khả thi không z - Năng suất lao động, hiệu Mơ hình cấu tổ chức an Lu hiệu kinh doanh Mức độ chun mơn hóa m co hoạt động suất - l tổ chức gm 2.2 cách thức tổ chức Đánh giá dựa cứ: @ Cách thức Đánh giá ảnh hƣởng So sánh kế hoạch với kinh doanh so với hộ n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin kinh doanh khác ngành, quy mơ Ghi chép Đánh giá tính đầy đủ, sổ sách kế toán, sổ 2.3 - minh bạch thơng tin tài chính, khả theo dõi quản lý, điều lu hoạt động an hành KH va kinh doanh Các chứng từ: Tờ khai nộp thuế hàng năm; hóa đơn, sổ sách mua, bán - Lƣu trữ sổ sách đầy đủ - Công tác tiếp thị, quảng n Mức độ p ie gh tn to Đánh giá tầm nhìn, khả KH trì, phát triển việc hoạt động kinh doanh; oa nl tạo dựng u nf Đánh giá tính hợp ll Mức độ pháp hoạt động sản chấp hành xuất kinh doanh quy KH; mong muốn hoạt oi m z at nh z 2.5 dịch vụ; - Giá cạnh tranh - Dựa vào giấy phép đăng va hiệu KH ký kinh doanh, chứng hành nghề - @ định động kinh doanh lâu - Mức độ tuân thủ động, vệ sinh an tồn thực phẩm, mơi trƣờng Đánh giá mức độ rủi ro - an Lu Rủi ro liên Giấy tờ sử dụng lao m co nƣớc - l dài Biên lai nộp thuế; gm quan nhà pháp luật KH 2.6 Chất lƣợng sản phẩm an lu thƣơng - tín, thiện chí trả nợ d uy tín, bá hình ảnh; đánh giá phần uy w 2.4 quan tâm Triển vọng phát triển n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu quan đến Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin ngành; mức độ an toàn; chung ngành; mức ngành nghề độ ổn định, xu phát - kinh doanh trƣờng, số so với bình triển ngành Khả gia nhập thị quân ngành - KH có phụ thuộc vào nhà cung cấp định lu không? an Quan hệ va KH với n nhà cung tn to 2.7 p ie gh cấp; ngƣời mua hàng Đánh giá mức ổn định - nguồn nguyên liệu nhà cung cấp chính; đầu vào thị trƣờng - đầu thế; oa nl w Đánh giá mức độ ổn va tăng trƣởng định khả phát Nhóm KH chính? - Có dễ dàng tìm ngƣời sách theo dõi KH u nf doanh thu - Đánh giá dựa vào số liệu, sổ an lu 2.8 Các nguồn cung cấp thay tiêu thụ sản phẩm không… d Tốc độ Thời gian quan hệ với triển ll oi m z at nh Quan điểm chủ quan Triển vọng ngành; - Tốc độ tăng trƣởng dự kiến; khả mở rộng quy Triển vọng CBTD: phát triển thuận lợi, khó khăn, rủi KH ro tiềm tàng, định z mô; - Các thuận lợi, khó khăn l KH gặp phải; - m co hƣớng tín dụng… gm @ 2.9 - Năng lực điều hành an Lu KH n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Giấy tờ địa điểm kinh doanh: chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán Quyền sở hữu 2.10 nhà Đánh giá mức độ ổn - định sở kinh địa điểm kinh doanh; doanh lu kinh doanh Hợp đồng thuê địa điểm - Kháo sát thực tế: thông an va tin từ ngƣời lao động, ngƣời n thân, hàng xóm, quyền to gh tn địa phƣơng ĐÁNH GIÁ NGUỒN THU TỪ LƢƠNG p ie III w Hình thức đơn vị hoạt - Hợp đồng lao động công ty, đơn vị nhà - Các định liên quan nƣớc, hành đến ngƣời vay chứa thông tin nghiệp đơn vị an lu động d oa nl 3.1 Xác định hình thức Hoạt động công việc khách hàng - m co Mong muốn chuyển đổi môi trƣờng an Lu hàng đến công việc - l khách định khách hàng gm quan tâm Đánh giá khả ổn phòng ) @ 3.3 dài Quyết định, phân quyền đơn vị (Bộ, cục, sở, khả gắn kết lâu z Mức độ - khách hàng công tác, z at nh công tác oi khách hàng Giấy phép kinh doanh công ty vị trí đơn vị m ty/đơn vị triển công ty, chức ll 3.2 - u nf công Đánh giá tầm cỡ phát va Quy mô n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu Cá tiêu công việc ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Xu hƣớng thị trƣờng - Xu hƣớng phát triển 3.4 lu an 3.5 Đánh giá mức độ rủi ro quan đến công việc, rủi ro công việc đơn vị Thời gian chi lƣơng tn to Triển vọng - Báo cáo thƣờng niên Đánh giá tính ổn định - Xác nhận lƣơng việc chi lƣơng - Sao kê tài khoản - Triển vọng phát triển Đánh giá chủ quan: khả công ty gh phát triển p ie 3.6 tăng thăng tiến, điều khách - w oa nl hàng d ĐÁNH GIÁ UY TÍN QUAN HỆ TÍN DỤNG u nf va an lu Số lần cấu lại nợ Đánh giá chất lƣợng dƣ - Thời gian quan hệ tín nợ, uy tín KH; dụng với VPBank Đà Nẵng thiện chí trả nợ - z at nh z Đà Nẵng - oi VPBank Dƣ nợ hạn; m với - nợ hạn; dƣ nợ tại… ll Quan hệ 4.1 Năng lực công tác, khả chuyển công việc thăng tiến khách hàng IV ngành công ty/đơn vị hoạt động n va Rủi ro liên Số lƣợng sản phẩm phi gm @ tín dụng mà KH sử dụng ngân hàng l Số dƣ tiền gửi m co Quan hệ Đánh giá mức độ an - Thơng tin từ CIC; với tồn khoản vay - Trao đổi trực tiếp với KH an Lu 4.2 - n va ac th si STT Mụ đí Chỉ tiêu 4.3 Cá tiêu TCTD nguồn trả nợ, TSĐB khác KH Thiện chí Đánh giá thiện chí trả trả nợ nợ để đƣa KH định tín dụng phù hợp ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin ngƣời gia đình - KH có trả nợ hạn theo cam kết khơng; - Tính chủ động việc trả nợ; … lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ến V ệt [1] Trầm Thị Xuân Hƣơng Hoàng Thị Minh Ngọc (2012), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, HCM [2] Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài [3] Trần Huy Hồng (2011), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội [4] Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – cách tiếp cận lƣợng hóa”, lu an Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009) n va [5] Nguyễn Quốc Nghi Lê Thị Diệu Hiền (2014), “Rủi ro thị trƣờng tn to sản xuất nông nghiệp nông hộ đồng sơng cửu long”, Tạp gh chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, (số 33 năm 2014) p ie [6] Nguyễn Thị Kim Nhung – Phạm Thị Thu Tuyền – Nguyễn Thị Thúy w Quỳnh (2017), “Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng oa nl thƣơng mại”, Tạp chí Tài chính, (23/12/2017) d [7] Nguyễn Thị Thu Đông (2012) Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân an lu hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình u nf va hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [8] Luật Tổ chức Tín dụng 47/2010/QH2 ngày 16/06/2010 Thống ll oi m đốc NHNN z at nh [9] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 z [10] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc @ gm NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để m co dụng l xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín an Lu [11] Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN NHNN Việt Nam ngày 21/01/2013 [12] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài n va ac th si Chính, Hà Nội [13] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [14] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [15] Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học lu Kinh tế Quốc dân an phát triển nơng thơn ng Bí, Luận văn thạc sĩ tài ngân n va [16] Nguyễn Thị Hải Ninh (2012), Rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp to gh tn hàng, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội p ie T ến An [17] Dictionary of Banking systems, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997 nl w [18] Chrinko R.S Guill (2000)“A framework for assessing credit risk in d oa depository institution” an lu [19] Hennie Van Greuning – Sonja B Rajovic Bratanovic, 2003 Analyzing va an Managing Banking Risk: A framework for accessing coporate Website: m co l gm [23] http://tapchitaichinh.vn @ [22] http://www.vnba.org.vn z [21] http://thoibaonganhang.vn z at nh [20] www.sbv.gov.vn oi m 20433 ll u nf governance and financial risk The Word Bank: Washington, D.C an Lu n va ac th si