(Luận văn) quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín chi nhánh đống đa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an n va QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG gh tn to THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG p ie THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - d oa nl w CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA lu nf va an Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh z at nh oi lm ul z m co l gm @ Lê Thị Khánh Huyền an Lu Hà Nội – Năm 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG an n va THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG gh tn to THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - p ie CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA oa nl w d Ngành: Kinh doanh lu nf va an Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 z at nh oi lm ul Họ tên học viên: Lê Thị Khánh Huyền z Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Trọng Hải m co l gm @ an Lu n va Hà Nội – Năm 2019 ac th si i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập em, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trọng Hải, Trường Đại Học Ngoại Thương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN lu an n va to p ie gh tn Lê Thị Khánh Huyền d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành sau q trình học tập chương trình đào tạo Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương trình nghiên cứu thân em Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa Em xin chân thành cám ơn Thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học trường Đồng thời em xin cảm ơn Ban Giám đốc, cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa giúp đỡ, hỗ trợ em thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn lu an Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Trọng n va Hải tận tình bảo, hướng dẫn để em hồn thành luận văn p ie gh tn to Em xin chân thành cảm ơn! d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI lu an 1.1 Tổng quan toán quốc tế va 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế n 1.1.2 Vai trò hoạt động toán quốc tế .8 to gh tn 1.1.3 Các phương thức tốn quốc tế thơng dụng 10 p ie 1.2 Rủi ro hoạt động toán quốc tế 16 1.2.1 Khái niệm rủi ro toán quốc tế .16 nl w 1.2.2 Phân loại rủi ro toán quốc tế 17 d oa 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 25 an lu 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro toán quốc tế .25 nf va 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế .26 1.3.3 Các công cụ quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 34 lm ul 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động z at nh oi toán quốc tế 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG z THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG gm @ TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .41 l 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống m co Đa (Sacombank-CN Đống Đa) 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gịn an Lu Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 41 n va 2.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi .42 ac th si iv 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức 43 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 44 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa 54 2.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động TTQT ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 54 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 67 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa .76 lu an 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động toán quốc n va tế ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 80 tn to CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN gh TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN p ie HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 83 w 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – chi oa nl nhánh Đống Đa 83 d 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh đến 2025 .83 an lu 3.1.2 Định hướng phát triển toán quốc tế đến 2025 88 nf va 3.1.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại có liên quan đến lm ul hoạt động toán quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 90 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động z at nh oi toán quốc tế cần áp dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa 93 z 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tốn quốc tế tập trung thống nhất, chuyên @ gm sâu toàn hệ thống .93 l 3.2.2 Xây dựng chế, sách quản trị rủi ro toán quốc tế m co toàn hệ thống đổi chế kiểm tra, giám sát 94 an Lu 3.2.3 Xây dựng hồn thiện quy trình quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 95 n va ac th si v 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 98 3.3 Các kiến nghị .99 3.3.1 Kiến nghị quan nhà nước .99 3.3.2 Kiến nghị với khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC .107 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT GIẢI THÍCH lu Anti-money laundering (chống rửa tiền) CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro HO Head Office (Hội sở chính) KH Khách hàng an AML n va ie gh tn to Thư tín dụng p L/C oa nl Ngân hàng d NH Lợi nhuận w LN an lu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nf va NHNN lm ul Ngân hàng phát hành NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SWIFT (Society z at nh oi NHPH z Interbank co Worldwide l gm @ for and Financial m Telecommunication: Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng an Lu tổ chức tài quốc tế) n va ac th si vii Tổ chức TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TTQT Thanh toán quốc tế TTS Tổng tài sản URC (The Uniform Rules For Collection: Quy tắc thực hành lu TC an n va p ie gh tn to thống Nhờ thu) (United States Dollar: Đô la Mỹ) VND oa nl w USD Việt Nam Đồng d Xuất nhập nf va an lu XNK z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tổng tài sản Sacombank Đống Đa năm 2016 - 2018 45 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Sacombank Đống Đa năm 2016 – 2018 .47 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ Sacombank Đống Đa năm 2016 - 2018 49 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động Thanh toán quốc tế Sacombank Đống Đa năm 2016-2018 51 Bảng 2.5: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2016- 2018 54 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp kết điều tra tần suất loại rủi ro khách hàng gặp lu giao dịch TTQT Sacombank Đống Đa 55 an Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết điều tra hoạt động phòng ngừa rủi ro TTQT va n doanh nghiệp 56 tn to Bảng 2.8: Bảng kết điều tra tình hình sử dụng cơng cụ phái sinh để phòng gh ngừa rủi ro TTQT 57 p ie Bảng 2.9: Bảng tổng hợp kết điều tra mức độ quan tâm khách hàng tới loại rủi ro TTQT 58 d oa nl w HÌNH VẼ an lu Hình 2.1: Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động TTQT Sacombank chi nhánh Đống Đa 67 nf va Hình 2.2: Chương trình phịng chống rửa tiền AML-EXPRESS 69 z at nh oi SƠ ĐỒ lm ul Hình 2.3: Chương trình Quản lý hồ sơ TT đặt nguồn toán 70 Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ phương thức chuyển tiền 11 Sơ đồ 1.2: Quy trình nghiệp vụ phương thức nhờ thu kèm chứng từ .12 z gm @ Sơ đồ 1.3: Quy trình nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ .15 Sơ đồ 2.1: Tổ chức Sacombank – Chi nhánh Đống Đa 43 m co l BIỂU ĐỒ an Lu Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh số TTQT Sacombank Đống Đa năm 2016-2018 52 n va ac th si 97 báo cáo tổ kiểm tra kiểm toán khu vực hội sở để nghiêm túc phân tích tìm nguyên nhân sai sót báo cáo Với lỗi xuất phát từ chủ quan công việc, chi nhánh cần có chế tài xử phạt nghiêm với cá nhân mắc sai phạm Dựa vào thông tin báo cáo rủi ro Phòng giao dịch, Phịng kiểm sốt rủi ro, Tổ kiểm tốn nội lập, chi nhánh rà sốt lại quy trình thực nghiệp vụ Đối với bước dễ mắc phải rủi ro, Sacombank Đống Đa cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ bước để chốt kiểm soát rủi ro hoạt động hiệu Đối với công tác hậu kiểm hồ sơ chứng từ, chi nhánh Đống Đa cần đảm bảo nguyên tắc người kiểm tra hồ sơ người tham gia trực tiếp vào quy trình giao dịch để đảm bảo tính khách quan cơng tác hậu kiểm Đối lu với sai sót ghi nhận báo cáo, chi nhánh cần nghiêm túc phân an va tích tìm ngun nhân chủ quan khách quan xuất phát từ phía chuyên viên n TTQT trình tác nghiệp để rút học kinh nghiệm công tác kiểm 3.2.3.4 Xử lý rủi ro p ie gh tn to soát, nhằm tránh sai sót tương tự tái diễn tương lai w Về công tác xử lý rủi ro, chi nhánh Đống Đa thực xử lý oa nl rủi ro nguyên tắc cá nhân làm sai cá nhân phải tự chịu trách nhiệm, tự d bỏ chi phí để khắc phục hậu Tuy nhiên, để công tác xử lý rủi ro hiệu có an lu tính răn đe hơn, chi nhánh cần đưa thêm chế tài nghiêm khắc để xử lý nf va chuyên viên TTQT mắc lỗi xuất phát từ yếu tố chủ quan thực nghiệp vụ lm ul Với cá nhân thường xuyên mắc sai phạm, chi nhánh cần thực công tác đào tạo bổ sung kiến thức, trừ điểm thi đua, giảm lương thuyên chuyển vị trí cơng tác z at nh oi tuyển dụng nhân thay Ngược lại, chuyên viên TTQT giỏi nghiệp vụ, gắn bó với ngân hàng, chi nhánh Đống Đa cần có sách đãi ngộ hợp lý, đề xuất z mức lương thưởng xứng đáng để tăng gắn bó nhân với chi nhánh @ gm Để xử lý hiệu rủi ro ngoại hối, chi nhánh Đống Đa cần tăng cường đào tạo l sản phẩm ngoại hối phái sinh cho đội ngũ nhân có liên quan trực tiếp đến m co hoạt động cung cấp dịch vụ TTQT cho khách hàng Bên cạnh đó, chi nhánh an Lu cần phối hợp với phòng nghiệp vụ ngân hàng để tổ chức buổi hội nghị khách hàng nhằm giới thiệu sản phẩm ngoại hối phái sinh tới khách hàng, giúp n va ac th si 98 khách hàng hiểu rõ công cụ để có lựa chọn sản phẩm gặp phải rủi ro biến động tỷ giá 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong hoạt động NHTM người yếu tố đóng vai trị then chốt Nếu trình độ chun mơn nghiệp vụ hiểu biết pháp luật hạn chế, hay ý thức trách nhiệm không cao, thiếu đạo đức nghề nghiệp dẫn đến vi phạm quy trình nghiệp vụ, chế, sách, pháp luật dẫn đến thất thoát tài sản ngân hàng Bởi đội ngũ cán chuyên trách mảng TTQT đáp ứng yêu cầu hoạt động TTQT ngân hàng chắn giảm thiểu lu phần lớn rủi ro gặp phải chi nhánh Các giải pháp cần thực là: an n va - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên TTQT: Tích cực tìm tn to kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên nghiệp gh p ie vụ chi nhánh theo mô hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức rủi ro TTQT để nâng cao trình độ hiểu biết Bố trí xếp đội ngũ cán nghiệp vụ theo nl w công việc phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người để tránh d oa rủi ro hoạt động kinh doanh lu an - Tăng cường tính kỷ luật, tính kỷ cương chuyên viên TTQT: Thường nf va xuyên quán triệt cho chuyên viên TTQT chức năng, vai trị, nhiệm vụ lm ul Tính kỷ luật; kỷ cương chuyên viên TTQT thể qua hành vi tuân theo chủ trương, đường lối, sách, nghiêm túc thực quy trình z at nh oi nghiệp vụ, chấp hành hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng Nâng cao tính chủ động cơng tác; phối hợp với đồng nghiệp, giải cơng việc Tính z kỷ luật kỷ cương chuyên viên TTQT, việc thân chuyên viên tự điều @ gm chỉnh, rèn luyện việc giáo dục đồn thể, thắt chặt vấn đề quản lý cán m co viên TTQT hướng l lãnh đạo quan yếu tố quan trọng để hướng hành vi chun an Lu - Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ chuyên viên TTQT: Hàng năm cần thực việc rà soát, đánh giá phân loại chuyên viên TTQT để có n va ac th si 99 hướng đào tạo, bổ sung kịp thời Đồng thời qua phân loại chuyên viên TTQT để thực việc tiêu chuẩn hoá chuyên viên TTQT mặt định tính định lượng, tạo đội ngũ chun viên TTQT mạnh tồn diện, có sức cống hiến cao - Đổi sách đãi ngộ, thực chế độ thưởng phạt đôi với Trong điều kiện chế thị trường sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương, có ý nghĩa quan trọng Có vậy, đội ngũ chuyên viên TTQT phát huy khả nhiệt tình lâu dài Đồng thời, việc thực chế thưởng, phạt nghiêm minh tạo bầu khơng khí thi đua, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân việc xử lý lu hồ sơ cho an toàn hiệu Những chuyên viên TTQT vi phạm quy chế, an quy trình nghiệp vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín danh tiếng phải bị xử lý nghiêm va n khắc Những chuyên viên TTQT có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có khả tn to tiếp thị, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, mang lại hiệu cao cho chi nhánh p ie gh có chế độ đề xuất ngần hàng khen thưởng xứng đáng 3.3 Các kiến nghị oa nl w 3.3.1 Kiến nghị quan nhà nước d 3.3.1.1 Chính phủ lu nf va an Chính phủ cần tạo lập mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thuận lợi cho hoạt động toán quốc tế phát triển Bất kỳ quốc gia muốn phát lm ul triển hoạt động kinh tế cần có trị ổn định, phải đảm z at nh oi bảo yếu tố an ninh lương thực, an ninh lượng, cấu ngành hàng phù hợp với đặc điểm kinh tế Việt Nam Với xuất phát điểm quốc gia lấy nông nghiệp ngành kinh tế mũi nhọn, đối z gm @ với số ngành hàng lĩnh vực kinh tế chủ lực, phủ cần đề sách thúc đẩy phát triển ngành hàng sở tận dụng tối đa ưu l co nguồn vốn từ đầu từ nước ngoài, không phụ thuộc vào m nguồn vốn Đối với số ngành hàng trọng yếu nơng nghiệp, an Lu phủ nên đưa dự báo định hướng phát triển cụ thể Với n va ngành hàng nông sản xuất gắn liền với đặc trưng văn hóa vùng miền, ac th si 100 phủ quảng cáo cho sản phẩm qua hội chợ triển làm quốc tế, hội chợ người tiêu dùng Thanh tốn quốc tế hoạt động phức tạp chủ thể hoạt động pháp nhân nằm quốc gia với hệ thống luật pháp khác nhau, nguồn luật điều chỉnh hoạt động TTQT đa dạng phức tạp Để hoạt động tốn quốc tế phát triển, phủ cần hồn thiện hành lang pháp lý, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khốn, hệ thống ngân hàng, ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết hoạt động xuất nhập cảnh báo trường hợp lừa đảo thương mại quốc tế để hạn chế thấp rủi ro xảy lu Thời gian vừa qua, dù có nhiều áp lực từ thị trường quốc tế tỷ giá hối an va đối phủ điều hành tương đối ổn định, khoản thị n trường đảm bảo, giao dịch ngoại tệ diễn thông suốt, nhu cầu mua bán gh tn to ngoại tệ hợp pháp đáp ứng đầy đủ, kịp thời Trong thời gian tới, phủ cần ie tiếp tục chủ động, linh hoạt điều hành sách tiền tệ kết hợp với tài khóa p sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm trì ổn định kinh tế, kiểm sốt lạm phát, nl w bảo đảm cân đối hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh tăng trưởng, tạo điều kiện củng d oa cố lòng tin nhà đầu tư với Việt Nam an lu Cùng với phát triển vượt bậc khoa học – công nghệ, thủ đoạn lừa đảo nf va hacker để chiếm đoạt tiền hàng xuất nhập ngày tinh vi Trong tất vụ chiếm đoạt lừa đảo này, hội lấy lại tiền gần khơng có lm ul Chính phủ cần nâng cao vai trị đại sứ quán Việt Nam nước để hỗ trợ z at nh oi doanh nghiệp tìm kiếm thông tin hacker giải tranh chấp thương mại có Bên cạnh đó, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro trị, bạo động đại z sứ qn cảnh báo thơng tin thị trường cổng thông tin điện tử đại sứ gm @ quán, thường xuyên cập nhật danh sách công ty lừa đảo tin để m co 3.3.1.2 Ngân hàng nhà nước l doanh nghiệp nắm bắt thông tin cảnh giác với chiêu trò tương tự an Lu Ngân hàng nhà nước quan chủ quản, quản lý trực tiếp ngân hàng thương mại, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nói n va ac th si 101 chung bao gồm hoạt động tốn quốc tế nói riêng Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hoạt động tra giám sát, kịp thời công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn hoạt động không tuân thủ quy định ngân hàng Để công tác kiểm tra giám sát ngân hàng nhà nước vào hiệu quả, thực chất, ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cán tra Bên cạnh đó, cần xây dựng đề án tái cấu tổ chức hoạt động đội ngũ tra giám sát, cần rà soát hạn chế, bất cập làm giảm hiệu hoạt động đội ngũ tra giám sát ngân hàng Hiện nay, chế cảnh báo, dự đoán biến động bất thường tình hình lu kinh tế – trị – xã hội Việt Nam cịn tương đối Khả dự báo ngắn an hạn, độ xác dự báo chưa cao nên có biến động bất thường xảy va n ra, ngân hàng thương mại bị động Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hỗ tn to trợ thông tin cho ngân hàng thương mại, không thông tin tín dụng ie gh khách hàng có nhu cầu vay vốn mà cịn thơng tin cá nhân, tổ chức liên p quan đến hoạt động lừa đảo, gian lận thương mại, rửa tiền nước để w ngân hàng thương mại lưu ý Cùng với việc cung cấp thông tin, ngân hàng nhà oa nl nước yêu cầu ngân hàng thương mại tham gia hệ thống báo cáo loại d rủi ro TTQT mà ngân hàng thương mại gặp phải, phương hướng xử lý mà lu nf va an ngân hàng thương mại áp dụng để làm học kinh nghiệm cho ngân hàng sau gặp phải trường hợp tương tự lm ul Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hợp tác với tổ chức uy tín, ngân hàng z at nh oi nước ngoài, mời chuyên gia đầu ngành TTQT lĩnh vực có liên quan bảo hiểm, pháp lý, công nghệ ngân hàng để tổ chức khóa học trao đổi kinh nghiệm xử lý rủi ro, giải pháp công nghệ mà ngân hàng nước z gm @ sử dụng để phòng ngừa rủi ro TTQT l Từ đầu năm 2016, ngân hàng nhà nước thay đổi cách điều hành tỷ giá, áp dụng co cách thức điều hành sách tỷ giá trung tâm tạo hiệu ứng m tích cực cho kinh tế Tỷ giá tương đối ổn định tạo niềm tin tâm lý vững an Lu cho nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam Trong thời gian tới, ngân n va hàng nhà nước cần kiên định mục tiêu bình ổn kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất ac th si 102 tái cấu trúc kinh tế, kiềm chế lạm phát Đồng thời, ngân hàng nhà nước cần tăng cường áp dụng mơ hình kinh tế lượng để dự báo sớm biến động mạnh thị trường ngoại hối, tạo điều kiện để ngân hàng thương mại có biện pháp ứng phó kịp thời phát triển mạnh sản phẩm tiền tệ phái sinh đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá 3.3.2 Kiến nghị với khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập Các doanh nghiệp xuất nhập chủ thể tham gia hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế Vì thân doanh nghiệp phải người hiểu rõ rủi ro gặp phải thực trao đổi hàng hóa với nước ngồi để có lu biện pháp phòng ngừa phù hợp an n va - Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần tự nâng cao lực quản trị rủi ro TTQT tn to Các doanh nghiệp phải người nhận thức rủi ro qua q trình làm việc với đối tác nước ngồi Để làm điều này, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp gh p ie cần tự trang bị cho kỹ ngoại ngữ, kỹ nhận biết xử lý rủi ro Ban lãnh đạo phải người không chuyên gia lĩnh vực kinh doanh mà nl w cịn phải thơng thạo ngoại ngữ, am hiểu phương thức toán xuất nhập d oa qua ngân hàng Bên cạnh đó, bố trí nhân doanh nghiệp cần áp an lu dụng nguyên tắc người, việc, phù hợp với lực trình độ chun nf va mơn Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới nên doanh nghiệp cần không ngừng tự học hỏi, trau dồi khả kinh doanh khả lm ul ngoại ngữ để tự bảo vệ trước biến động kinh tế toàn cầu z at nh oi - Trước tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác thị trường mới, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ môi trường kinh doanh nước sở yếu z tố kinh tế, trị pháp luật, văn hóa – xã hội, yếu tố tự nhiên, yếu tố công @ gm nghệ Đối với hợp đồng ngoại thương có giá trị lớn, doanh nghiệp l nhờ tư vấn đội ngũ luật sư, trọng tài thương mại quốc tế Trong trường m co hợp cần tìm hiểu nhiều thơng tin đối tác mới, doanh nghiệp tìm hiểu an Lu qua Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam, diễn đàn, hiệp hội ngành nghề qua hội thảo thị trường đơn vị có uy tín nước tổ chức n va ac th si 103 - Khi doanh nghiệp thực giao dịch với đối tác mới, trình thương thảo hợp đồng lập thơng tin tốn ngân hàng, doanh nghiệp nhờ ngân hàng tư vấn nội dung như: kiểm tra thông tin tên người thụ hưởng, quốc gia người thụ hưởng có nằm danh sách cấm vận hay không Khi trao đổi điều khoản hợp đồng với đối tác qua email, doanh nghiệp cần thận trọng với địa email đối tác sử dụng, cần kiểm tra xác nhận lại nội dung số tài khoản nhận tiền với đối tác qua điện thoại để tránh trường hợp bị hacker lấy cắp thông tin yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hacker - Nhân yếu tố cốt lõi tạo nên thành công tất doanh nghiệp lu Doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân am hiểu xuất nhập khẩu, quy trình an tốn với nước ngồi Đối với người có lực, doanh nghiệp cần có va n sách tuyển dụng, thu hút giữ chân nhân tài chế độ đãi ngộ hợp lý, tn to cạnh tranh, tránh để tình trạng nhảy việc diễn triền miên, làm xáo trộn quy trình p ie gh kinh doanh doanh nghiệp d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 104 KẾT LUẬN Với bề dày 10 năm kinh nghiệm hoạt động, Sacombank Đống Đa biết đến chi nhánh NH lớn địa bàn thành phố Hà Nội có bước chuyển cần thiết cơng tác phịng ngừa rủi ro hoạt động TTQT nhằm bước an toàn hoạt động TTQT, tạo bàn đạp cho phát triển an toàn vững NH Sau nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa” luận văn đưa số kết luận sau: lu an Một là, Sacombank Đống Đa thực quy trình tiếp nhận xử lý n va hồ sơ TTQT, thực nghiệp vụ TTQT theo quy định pháp luật tn to Hai là, Sacombank Đống Đa thực quy trình thẩm định khách gh hàng trước thực tài trợ cho vay để tốn hàng hóa nhập khẩu, thực p ie quy trình cho vay theo quy định pháp luật nl w Ba là, công tác nhận diện rủi ro TTQT thực thường xuyên, nghiêm d oa túc xuyên suốt tất cấp từ chi nhánh đến hội sở an lu Bốn là, chi nhánh chưa xây dựng riêng cho quy trình quản trị nf va rủi ro TTQT hiệu Do áp lực thời gian xử lý hồ sơ chứng từ nên cơng tác phịng ngừa xử lý rủi ro TTQT chưa kịp thời, cịn mang tính hình thức lm ul Năm là, sở kết hạn chế công tác quản trị rủi ro hoạt z at nh oi động TTQT Sacombank Đống Đa, luận văn đề số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro hoạt động TTQT Sacombank Đống Đa, đặc z biệt trọng đến cơng tác hồn thiện quy trình quản trị rủi ro TTQT, tăng cường @ m co l động quản trị rủi ro đạt hiệu gm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toán quốc tế để hoạt an Lu n va ac th si 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Hà Văn Hội, Giáo trình Thanh tốn quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2011  Nguyễn Thị Quy, Giáo trình tài trợ thương mại quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2012  Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, 2001  Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo trình nghiệp vụ TTQT, NXB Tài Chính, Hà Nội, 2009 lu  Thận Tơn Trọng Tín, Thanh tốn quốc tế, NXB Lao động Xã Hội, Hà an Nội, 2011 va n  Nguyễn Văn Tiến, Cẩm nang TTQT & Tài trợ thương mại, NXB Thống kê,  Đinh Xuân Trình, TTQT ngoại thương tài trợ thương mại quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2012 p ie gh tn to Hà Nội, 2014 nl w  Nguyễn Thị Hồng Hải, Rủi ro pháp lý hoạt động toán quốc tế d oa Việt Nam, Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 61-06/2007 an lu  Phạm Huy Hùng, Giải pháp phòng chống rửa tiền ngân hàng thương nf va mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 21/2011 lm ul  Nguyễn Văn Tiến, Phòng ngừa rủi ro tỷ giá toán quốc tế, Báo z at nh oi cáo tài tháng 5/2008, Học viện Ngân hàng  Nguyễn Quỳnh Giang, Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tốn phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng thương mại cổ phần z @ Công thương Việt Nam, luận văn Thạc sỹ tài ngân hàng, Trường Đại l gm học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015 co  Phạm Thị Như Thủy, Quản trị rủi ro toán quốc tế Ngân hàng m thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, luận văn Thạc sỹ kinh tế, an Lu Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2014 n va ac th si 106  Lê Thảo Trang, Quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, 2017  Phòng Thương mại Quốc tế, Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ, UCP số 600, Hà Nội, 2007  Phòng Thương mại Quốc tế, Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng, ISBP số 745, Hà Nội, 2013  Ủy ban Basel, Hiệp ước vốn Basel II, 2003  Quốc hội, Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 lu an  Báo cáo thường niên Sacombank, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh va n Sacombank – chi nhánh Đống Đa năm 2016, 2017, 2018 Thanh tốn quốc tế, Hồ Chí Minh ie gh tn to  Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (2017), Quy trình lõi nghiệp vụ p  Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (2016), Quy trình vận hành chương d oa nl w trình phòng chống rửa tiền - AML EXPRESS, Hồ Chí Minh nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DỊ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TẠI SACOMBANK ĐỐNG ĐA Tôi Lê Thị Khánh Huyền học viên khoa Sau đại học ngành Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại Thương Tôi tiến hành nghiên cứu “Quản trị rủi ro hoạt động Thanh toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa” Để hoàn thành nghiên cứu này, mong quý vị giúp tơi thực phiếu thăm dị ý kiến để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu (Mọi thông tin quý vị cung cấp đảm bảo giữ bí mật) lu PHẦN 1: THƠNG TIN CÁ NHÂN an Xin Quý khách vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau: va n Câu 1: Giới tính: tn to Nam ie gh Nữ p Câu 2: Độ tuổi Quý khách: Từ Từ 25 đến 34 tuổi Từ 35 đến 44 tuổi Từ 45 đến 54 tuổi d oa nl w 18 đến 24 tuổi 55 tuổi nf va an lu Trên THPT THPT Trung cấp, cao đẳng đại học Trên 10 triệu đồng an Lu đến 10 triệu đồng m Từ triệu đồng co Dưới l Câu 4: Thu nhập hàng tháng quý khách: gm Sau @ học z Đại z at nh oi Dưới lm ul Câu 3: Trình độ học vấn Quý khách: n va ac th si Câu 5: Quý khách giao dịch với ngân hàng? Từ đến ngân hàng Từ đến ngân hàng Trên ngân hàng Câu 6: Quý khách có sử dụng dịch vụ Thanh tốn quốc tế Sacombank Đống Đa khơng? a Có b Không Câu 7: Quý khách sử dụng dịch vụ Thanh toán quốc tế Sacombank Đống Đa? lu an vụ chuyển tiền Dịch vụ nhờ thu Dịch vụ tín dụng thư n va Dịch tn to vụ khác p ie gh Dịch w PHẦN II: KHẢO SÁT VỀ RỦI RO KHI GIAO DỊCH THANH TOÁN oa nl QUỐC TẾ TẠI SACOMBANK ĐỐNG ĐA VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ d RỦI RO THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA SACOMBANK ĐỐNG ĐA an lu Câu 1: Quý vị khách hàng Sacombank Đống Đa thời gian bao lâu? hàng (giao dịch năm) Khách hàng cũ (giao dịch khoảng đến năm) Khách hàng thân thiết (giao dịch năm) nf va Khách z at nh oi lm ul Câu 2: Cơng ty mà q vị cơng tác có nhân viên?  Ít 10 người 200 người trở lên gm Từ @ 10-200 người z Từ an Lu b.Khơng (Trả lời tiếp câu 5) m a.Có (Trả lời tiếp câu 4) co dịch Sacombank Đống Đa chƣa? l Câu 3: Quý vị gặp phải rủi ro tốn quốc tế q trình giao n va ac th si Câu 4: Quý vị lần gặp rủi ro trình giao dịch toán quốc tế với đối tác Sacombank Đống Đa? Chưa Từ lần nào đến lần lần Nhiều Câu 5: Quý vị có nhận diện đƣợc rủi ro thực giao dịch tốn quốc tế với đối tác khơng? a Có b Khơng Câu 6: Loại rủi ro tốn quốc tế doanh nghiệp Ông (Bà) lu gặp rủi ro sau đây? an n va Khơng có khả hồn trả khoản vay ngân hàng để toán tiền hàng nhập khẩu biến động tỷ giá (tỷ giá hối đoái tăng giảm đột ngột) gh tn to Sự ie Nhân viên ngân hàng không tư vấn rủi ro mắc lỗi q trình thực p dịch vụ tốn quốc tế nl bán giao hàng nguyên nhân chiến tranh, bạo động, lu ro khác (xin vui lòng ghi chi tiết) nf va an Rủi d đình cơng  oa Người bán lừa đảo khơng giao hàng w Người Câu 7: Cho điểm loại rủi ro sau theo mức độ mà Ông (Bà) quan tâm? lm ul Mức độ Quan trọng z at nh oi Loại rủi ro Rất quan trọng m co l an Lu Người bán lừa đảo không giao hàng gm Nhân viên ngân hàng không tư vấn rủi ro mắc lỗi thực giao dịch @ Tỷ giá hối đối tăng giảm đột ngột Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng z Khơng có khả hồn trả nợ vay ngân hàng Tƣơng đối quan trọng n va ac th si Câu 8: Khi giao dịch toán quốc tế với Sacombank Đống Đa, chuyên viên toán quốc tế có tƣ vấn cho Ơng (Bà) rủi ro gặp phải giao dịch với đối tác? a Khơng tư vấn b Có tư vấn sơ sài c Tư vấn kỹ rủi ro xảy Câu 9: Doanh nghiệp Ông (Bà) có phận kiểm sốt rủi ro chƣa? a Chưa b Có chưa hồn chỉnh lu c Đã vận hành theo hệ thống an d Tốt va n Câu 10: Ơng (Bà) có biết đến biện pháp phòng ngừa rủi ro gặp phải tn to trình giao dịch tốn quốc tế với đối tác? ie gh a Khơng am hiểu p b Có hiểu không sâu c Hiểu rõ w oa nl Câu 11: Theo Ông (Bà) lãnh đạo doanh nghiệp có am hiểu biện d pháp phịng ngừa rủi ro? an lu a Không am hiểu lm ul c Hiểu rõ nf va b Có hiểu khơng sâu z at nh oi Câu 12: Doanh nghiệp Ông (Bà) có đƣợc nhân viên ngân hàng tƣ vấn sử dụng sản phẩm ngoại hối phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá? a Có z @ b Không an Lu c Đã sử dụng thường xuyên m b Ít sử dụng co a Chưa sử dụng l sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá? gm Câu 13: Doanh nghiệp Ơng (Bà) có sử dụng sản phẩm ngoại hối phái n va ac th si Câu 14: Lí doanh nghiệp Ơng (Bà) không sử dụng sản phẩm ngoại hối phái sinh gì? a Khơng hiểu sản phẩm b Hiểu sơ sài, không cặn kẽ c Hiểu ngại theo dõi sợ dự đoán sai xu hướng biến động tỷ giá PHẦN 3: Ý KIẾN KHÁC Câu 1: Ông (Bà) có biết đến Quản trị rủi ro hoạt động tốn quốc tế ngân hàng khơng?  Có Khơng lu an Câu 2: Ơng (Bà) đánh giá hoạt động quản trị rủi ro toán quốc tế n va Sacombank Đống Đa nhƣ nào? tn to … gh p ie w oa nl d an lu Câu 3: Ơng (Bà) có đóng góp nhằm hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro nf va toán quốc tế Sacombank Đống Đa? lm ul … z at nh oi z @ gm m co l Chân thành cảm ơn Ông (Bà) giúp tơi hồn thành bảng câu hỏi an Lu n va ac th si