(Luận văn) phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al LÊ THỊ THẢO TRANG n va fu ll PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI oi m at nh z CỔ PHẦN Á CHÂU z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh, năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ep w n lo ad ju y th LÊ THỊ THẢO TRANG yi pl n ua al n va PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ll fu m oi CỔ PHẦN Á CHÂU at nh z Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng z k jm ht vb Mã số : 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC an Lu PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va ey t re TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN t to ng Đề tài “Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” hi ep cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Sĩ Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực w Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài n lo liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết ad ju y th tác giả yi pl n ua al Tác giả: Lê Thị Thảo Trang n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng hi Trang ep Trang phụ bìa w n Lời cam đoan lo ad Mục lục y th Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ju yi Danh mục bảng biểu pl Danh mục hình ua al n LỜI MỞ ĐẦU n va fu ll CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG m oi NGÂN HÀNG nh 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng at z 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng z vb 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng jm ht 1.1.3 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng hiệu hoạt động tín dụng k 1.1.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng gm 1.1.4.1 Đối với ngân hàng l.c 1.1.4.2 Đối với kinh tế om 1.1.4.3 Đối với người vay an Lu 1.2 Xác định yếu tố liên quan đến hiệu hoạt động cấp tín dụng 1.2.2 Yếu tố khách quan 12 1.3.2 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 16 ey 1.3.1 Mẫu nghiên cứu 16 t re 1.3 Mơ hình nghiên cứu 14 n va 1.2.1 Yếu tố chủ quan Tóm tắt chương 18 t to CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA ng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 19 hi ep 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ACB 19 2.1.1 Khái quát ACB 19 w n 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 19 lo ad 2.1.1.2 Chính sách tín dụng hành ACB 21 y th 2.1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ACB 23 ju 2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng ACB 26 yi pl 2.1.2.1 Phân tích tín dụng theo loại tiền tệ 26 ua al 2.1.2.2 Phân tích tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 27 n 2.1.2.3 Phân tích tín dụng theo kỳ hạn cho vay 28 va n 2.1.3 Tình hình nợ xấu, nợ hạn 30 fu ll 2.1.4 Vị ACB 32 m oi 2.1.4.1 ACB so với Ngành 32 at nh 2.1.4.2 ACB so với số ngân hàng khác 32 2.2 Mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động tín dụng 34 z z 2.2.1 Phương pháp phân tích liệu 34 vb jm ht 2.2.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 35 2.2.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 35 k l.c gm 2.2.3.1 Xây dựng thang đo 35 2.2.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha 37 om 2.2.3.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 40 an Lu 2.2.3.4 Kết phân tích hồi quy 44 2.3 Đánh giá thực trạng chung hiệu hoạt động tín dụng ACB 46 ey Tóm tắt chương 50 t re 2.3.2 Những khó khăn tồn nguyên nhân 47 n va 2.3.1 Những thành tựu đạt 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG t to CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 51 ng 3.1 Định hướng phát triển ACB 51 hi ep 3.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ACB 51 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng ACB 52 w 3.2 Các giải pháp ACB 54 n lo 3.2.1 Tăng trưởng hiệu nguồn vốn huy động 54 ad y th 3.2.2 Phát triển chiến lược kinh doanh 55 ju 3.2.2.1 Xây dựng quản trị thương hiệu ACB 55 yi pl 3.2.2.2 Đầu tư phát triển công nghệ 56 ua al 3.2.2.3 Chính sách tiếp thị chăm sóc khách hàng 57 n 3.2.3 Đào tạo phát triển nhân viên 58 va n 3.2.4 Hoàn thiện sách lãi suất cho vay 59 fu ll 3.2.5 Cãi tiến thực thi hiệu thủ tục vay vốn quy trình tín dụng 59 oi m 3.2.6 Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng 60 at nh 3.2.7 Xây dụng hệ thống kiểm tra, giám sát tín dụng hiệu quả, xử lý nợ xấu phát sinh 62 z z 3.3 Các giải pháp hỗ trợ quan quản lý Nhà nước 63 vb jm ht 3.3.1 Ngân hàng Nhà nước thực tốt vai trò điều hành việc hoạch định thực thi sách tiền tệ quốc gia 63 k l.c gm 3.3.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng 64 3.3.3 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng 65 om 3.3.4 Thực công tác kiểm tra, kiểm soát Ngân hàng Nhà nước 65 an Lu 3.3.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngành ngân hàng 66 3.4 Nhóm giải pháp khác 67 Tóm tắt chương 68 ey ngân hàng 67 t re 3.4.2 Khắc phục tồn thuộc khách hàng, tạo tin cậy uy tín n va 3.4.1 Các hiệp hội, ngân hàng nước ngoài, tổ chức quốc tế liên kết với 67 KẾT LUẬN 69 t to TÀI LIỆU LIỆU THAM KHẢO ng PHỤ LỤC hi ep Phụ lục 1: Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro TCTD Phụ lục 2: Thủ tục, quy trình cho vay w n Phụ lục 3: Phiếu thu thập ý kiến khách hàng lo Phụ lục 4: Thống kê mô tả thành phần thang đo ad y th Phụ lục 5: Phân tích độ tin cậy thang đo ju Phụ lục 6: Phân tích nhân tố khám phá yi pl Phụ lục 7: Kiểm định mô hình n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep ACB Asia Commercial Bank – Ngân hàng TMCP Á Châu BĐS Bất động sản Chi nhánh w CN Doanh nghiệp n DN lo Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại ad NHNN Nhà nước yi Nhân viên tín dụng pl NVTD ju y th NN al Khách hàng cá nhân 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 PGD Phịng giao dịch 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 14 TSĐB Tài sản đảm bảo n ua KHCN n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng hi Bảng 1: Diễn giải biến mơ hình ep Bảng 2.1: Một số tiêu tài ACB giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay theo loại tiền tệ giai đoạn 2010 – 2012 w n Bảng 2.3: Tình hình dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế 2010 – 2012 lo ad Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 y th Bảng 2.5: Tình hình nợ ACB giai đoạn 2010 – 2012 ju Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay số NHTMCP giai đoạn 2010 – 2012 yi pl Bảng 2.7: Thang đo sử dụng nghiên cứu ua al Bảng 2.8: Bảng tổng kết hệ số Cronbach’s alpha sau điều chỉnh n Bảng 2.9: Kiểm định KMO Bartlett's biến độc lập va n Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett's biến phụ thuộc fu ll Bảng 2.11: Bảng kết phương trình hồi quy mơ hình oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH t to ng hi Hình 2.1: Quy mơ hoạt động ACB giai đoạn 2010 – 2012 ep Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2010 – 2012 Hình 2.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 w n Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010 – 2012 lo ad Hình 2.5: Tốc độ tăng trưởng ACB giai đoạn 2010 – 2012 ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re