(Luận văn) hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep w n lo ad ju y th yi LÂM THỊ CẨM CHÂU pl n ua al n va HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ll fu oi m at nh z z Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TS DIỆP GIA LUẬT an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va ey t re th TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 t to ng hi I ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep TRANG PH BÌ w n I lo ad H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ yi D Á BẢ G, BIỂU ju H y th D pl HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP al G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G n ua Ư va HÀNG n fu ll oi m ưở at nh z z ế ht jm 22 vb 23 k ưở gm 24 Ả ế l.c 10 om 10 11 ỳ ế 13 n 13 va ế an Lu ă 13 ỳ ( ế 16 ) 16 th 22 ế ey ỳ t re t to ng hi 22 16 ep 222 ă 23 19 ượ 20 w n 23 ượ lo ă ad 232 ju 1.2.4 28 al 29 ua ậ ( n ậ ă pl va n 32 , ) 29 31 fu HƯƠ G 32 ll UẬ G PHƯƠ G PHÁP Ư oi G HƯƠ G I Ổ PHẦ UẤ HẬP HẨU VI 33 ậ z G ỦI RO LÃI SUẤT at nh H m HƯƠ G 2: THỰC TR T I G 23 VaR 25 yi 1.2.4.2 ượ 25 y th 1.2 20 z ă jm ht vb Nam 33 ậ 37 ượ ậ 51 ượ 51 ỏ - ỏ ậ 59 61 th - ậ ey 2322 ) t re ( n 232 59 va 232 an Lu 23 om 34 l.c 23 gm ă k 22 ế t to ng hi 24 ư ep ậ 62 24 w n ậ lo ế ad 242 ju 242 ậ y th 62 63 ư 63 yi 65 pl 2422 al ậ n ua 2423 66 va fu oi HƯƠ G 67 ỦI I SUẤ HẬP HẨU VI jm HƯƠ G I Ổ l.c gm 68 k ậ 32 ậ 69 om ế ậ G 68 ư H PHƯƠ G ht ế G HI vb I H z UẤ G H z Ư GH at PHÁP I nh HƯƠ G 3: GIẢI PHÁP V 32 66 m UẬ ậ ll PHẦ ế n 2424 ế ợ ượ ế an Lu 70 323 73 75 ế 77 th ậ ey 3.2.5 72 t re 324 ượ n va 322 t to ng hi 33 ế 77 ep 3.3.1 Hoàn 77 w 332 n lo ad , ợ 78 ế ậ ỉ 79 ju UẬ ư y th 333 cho cá HƯƠ G 80 yi pl UẬ 81 HẢ n ua PH al I I U H n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi D H Á BẢ G, BIỂU ep ậ 19 w ế n lo 2: ad ế y th 27 ju yi : ượ ă pl ưở 22 3: 4: ượ ă , ă al ỉ ợ ỳ ậ , ợ ỳ oi m 4: 40 ll fu n ă va , ậ -2012 36 n ă 3: 33 ua 2: 30 ậ ă nh 8– at 2012 42 , 53 ượ ợ 54 k ế jm 7: 22 45 ht = 56 ế 72 ỏ ) 58 22 2 59 : an Lu ế (ă om : l.c 9: gm 8: 61 ỳ th 71 ey 69 t re ậ n ư va : 2: ế vb ậ ượ z 6: ế z 5: t to ng hi D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ ep : ỳ w ậ n lo ợ ad 2: y th ă 44 ju yi ă pl ợ ua ă n n – 2012 46 ll ậ oi m 6: 22 47 at nh ậ fu ậ 45 va ậ 44 al 4: 5: 43 3 ỳ ậ 3: ă 48 ă jm ậ ht 8: vb ă z ậ z 7: 49 k 50 : : ă ậ ) ậ - 2012 63 n 2 51 va ă ( ậ an Lu 2 om 2 ă ậ l.c gm 9: ey t re th t to ng hi Ở ẦU ep ấ w n , ế ượ lo ad , ế , mơ hình VaR ju y th ỳ ế yi ượ pl ù al ua ẽ ợ ợ ế n va , n ư ll ỏ ă oi nh m ? at , z ễ z … k l.c ế , ỏ ư ngân hàng T M C P ey M t re th ậ , ẽ n T ”, va ỉ ngân hàng an Lu ậ , ậ C P om M , gm ễ ư jm “ ợ ht ỳ , vb ượ ũ fu ượ ậ t to ng hi ep ậ ă ượ : : - w n  ư lo ad  ju y th : yi - pl  ỏ ậ al ư ua , n  va hàng T n fu ll m M C P ro lãi Xu t Nhập Kh u Vi t Nam oi ngân hàng T ngân ậ M C P  nh ố at , z ượ : - z ậ ăn ậ gm  ư ngân hàng T om ậ M C P ược tập trung nghiên c tr ế ă 2 ă ợ ượ , , E ượ ượ ậ ă ò , ậ kết th ượ ă ế ey ậ t re ậ n va P an Lu  l.c : - ngân k ậ M C P , jm ngân hàng t Hàng T ư ht vb 