(Luận văn) đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh bình dương

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad PHẠM VĂN THƢỜNG ju y th yi pl al n ua ĐO LƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN n va RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY fu ll DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG m oi THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI nh at NHÁNH BÌNH DƢƠNG z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n PHẠM VĂN THƢỜNG lo ad y th ju ĐO LƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN yi pl RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY al n ua DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG va n THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI fu ll NHÁNH BÌNH DƢƠNG oi m at nh z Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng k om an Lu PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN l.c NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: gm LUẬN VĂN THẠC SĨ jm ht vb 60340201 z Mã số: n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 i t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi cam đoan luận văn thân tự nghiên cứu thực theo w n hƣớng dẫn PGS.TS Trần Hoàng Ngân Các kết nghiên cứu luận văn lo ad trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu ju y th khác yi Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu pl khoa học luận văn n ua al Ngƣời cam đoan n va Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013 ll fu oi m at nh z Phạm Văn Thƣờng z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re i MỤC LỤC t to ng Trang bìa Trang hi Lời cam đoan ep Mục lục w Danh mục chữ viết tắt n lo Danh mục bảng biểu ad Danh mục đồ thị, hình vẽ y th MỞ ĐẦU .1 ju yi CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO pl VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG al .4 n ua MẠI n va 1.1 Rủi ro tín dụng fu ll 1.1.1 Khái niệm tín dụng m oi 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng nh at 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng z z 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế vb jm ht 1.1.4.1 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng .9 k 1.1.4.2 Tác động rủi ro tín dụng kinh tế 10 gm l.c 1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 11 om 1.2.1 Khái niệm 11 an Lu 1.2.2 Đặc điểm 14 ey t re 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 15 n 1.2.2.2 Nhƣợc điểm 14 va 1.2.2.1 Ƣu điểm 14 ii 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa t to nhỏ ngân hàng thƣơng mại 16 ng hi 1.3.1 Các yếu tố khách quan 16 ep 1.3.1.1 Môi trƣờng kinh tế 16 w n 1.3.1.2 Môi trƣờng pháp lý 17 lo ad 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 17 y th ju 1.3.2.1 Các yếu tố thuộc khách hàng vay .17 yi 1.3.2.2 Các yếu tố thuộc ngân hàng .20 pl ua al 1.4 Sự cần thiết đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro cho vay doanh n nghiệp nhỏ 21 va n 1.5 Giới thiệu số mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng 22 ll fu oi m 1.5.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng – Mơ hình 6C 22 at nh 1.5.2 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 23 z 1.5.2.1 Mơ hình điểm số Z 23 z ht vb 1.5.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng .24 k jm 1.6 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng gm đến rủi ro tín dụng 25 l.c 1.6.1 Nghiên cứu “Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ om chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đồng an Lu Sông Cửu Long” 25 ey 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 t re Phát triển Việt Nam” 28 n dụng doanh nghiệp Cơng ty cho th tài II Ngân hàng Đầu tƣ va 1.6.2 Luận văn “Ứng dụng mơ hình Binary Logistics vào phân tích rủi ro tín iii TĨM TẮT CHƢƠNG .30 t to ng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO hi TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ep NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 31 w 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 31 n lo ad 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 ju y th 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua 32 yi 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 32 pl ua al 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 34 n 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân va n hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 38 fu ll 2.2.1 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 38 oi m nh 2.2.2 Tình hình nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 40 at 2.3 Kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh z z nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Bình vb jm ht Dƣơng .43 k 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu .43 gm l.c 2.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .47 om 2.3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 47 an Lu 2.3.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 47 ey 2.3.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng .55 t re 2.3.3.2 Kết ƣớc lƣợng mơ hình 51 n 2.3.3.1 Mô tả mẫu .48 va 2.3.3 Kết nghiên cứu 48 iv TÓM TẮT CHƢƠNG .58 t to ng CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO hi VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ep CỔ PHẦN ĐƠNG NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 59 w 3.1 Định hƣớng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng n lo TMCP Đông Nam Á thời gian tới 59 ad y th 3.2 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa ju nhỏ Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 60 yi pl 3.2.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Hội sở 61 ua al 3.2.1.1 Về sách tín dụng 61 n n va 3.2.1.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin nội phục vụ công tác thẩm định ll fu giám sát sau cho vay 62 m oi 3.2.1.3 Tăng cƣờng nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm sốt nội 65 at nh z 3.2.2 Nhóm giải pháp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh z ht vb Bình Dƣơng 67 k jm 3.2.2.1 Đối với công tác thẩm định khoản vay 67 l.c gm 3.2.2.2 Đối với công tác kiểm tra giám sát khoản vay 72 3.3 Giải pháp doanh nghiệp vừa nhỏ 73 om 3.3.1 Tăng cƣờng tính minh bạch trung thực hệ thống sổ sách kế an Lu toán 74 n va 3.3.2 Tăng cƣờng giao dịch tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng 74 ey 3.4 Kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nƣớc 75 t re 3.3.3 Nâng cao trình độ lực quản lý 75 v 3.4.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu hoàn thiện chế sách pháp t to lý tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 75 ng hi 3.4.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin .76 ep 3.4.3 Tăng cƣờng công tác tra, giám sát, đánh giá Ngân hàng Nhà w nƣớc hoạt động ngân hàng 78 n lo ad TÓM TẮT CHƢƠNG 80 ju y th KẾT LUẬN 81 pl PHỤ LỤC yi TÀI LIỆU THAM KHẢO n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi Tiếng Việt ep DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ Thƣơng mại Cổ phần TMCP w n lo ad Tiếng Anh y th CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng ju yi Ngân hàng Nhà nƣớc Tổng sản phẩm quốc nội al Tổ chức Tài Quốc tế International Finance n ua IFC Gross Domestic Product pl GDP Southeast Asia Commercial Ngân hàng Thƣơng mại fu Cổ phần Đông Nam Á n SeABank va Corporation ll Joint Stock Bank m Tổ chức Thƣơng mại Thế World Trade Organization oi WTO nh giới at z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re i DANH MỤC BẢNG BIỂU t to ng hi ep Phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn SeABank Bình Dƣơng giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.3: Những ngân hàng TMCP có dƣ nợ lớn địa bàn Bình Dƣơng đến tháng Bảng 1.1: w n lo 06/2013 ad Bảng 2.4: y th Tình hình dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 - 2012 yi Bảng 2.6: Cơ cấu dƣ nợ giai đoạn 2009 – 2012 theo nhóm nợ ju Bảng 2.5: Tình hình dƣ nợ cho vay giai đoạn 2009 – 2012 Cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 - 2012 Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo ngành nghề Bảng 2.10: Các biến độc lập sử dụng để ƣớc lƣợng mô hình Bảng 2.11: Cách đo lƣờng kỳ vọng dấu hệ số βi Bảng 2.12: Cơ cấu mẫu theo ngành nghề Bảng 2.13: Cơ cấu mẫu theo thời gian hoạt động Bảng 2.14: Cơ cấu mẫu theo tình hình cung cấp thơng tin tài Bảng 2.15: Cơ cấu mẫu khoảng thời gian quan hệ tín dụng Bảng 2.16: Cơ cấu mẫu theo lịch sử quan hệ tín dụng Bảng 2.17: Variables in the Equation Bảng 2.18: Omnibus Tests of Model Coefficients Bảng 2.19: Model Summary Bảng 2.20: Classification Table Bảng 2.21: Tác động biên biến độc lập Xi lên xác suất xảy rủi ro Pi pl Bảng 2.7: n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re