(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh kon tum

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ ĐỨC TÂN lu an n va gh tn to QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH p ie HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI nl w CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM d oa CHI NHÁNH KON TUM ll u nf va an lu m oi LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH z at nh z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2017 n va ac th si ``ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ ĐỨC TÂN lu an va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH p ie gh tn to HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM d oa nl w CHI NHÁNH KON TUM an lu ll u nf va LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH m oi Mã số: 60.34.01.02 z at nh n o ọ : TS Đoàn G Dũng m co l gm @ ƣớng z Ngƣờ an Lu Đà Nẵng - Năm 2017 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn lu an Hà Đức Tân n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài lu Tổng quan tài liệu nghiên cứu an n va CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ THƢƠNG MẠI gh tn to RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG p ie 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI oa nl w 1.1.1 Tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại d 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại lu an 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 16 u nf va 1.2.1 Khái niệm 16 ll 1.2.2 Mục tiêu công tác quản lý rủi ro tín dụng 16 oi m 1.2.3 Đặc điểm quản trị rủi ro tín dụng 17 z at nh 1.2.4 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng quản trị rủi ro tín dụng 19 z gm @ 1.3 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 21 1.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 21 l m co 1.3.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 23 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 25 an Lu 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 27 n va ac th si 1.4 TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 28 1.4.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 28 1.4.2 Đặc trƣng cho vay khách hàng cá nhân ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI lu NHÁNH KON TUM 32 an 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG va n THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ie gh tn to KON TUM 32 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt p Nam – Chi nhánh Kon Tum 32 nl w 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2016 33 d oa 2.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI an lu NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – u nf va CHI NHÁNH KON TUM 37 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân 37 ll oi m 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân z at nh hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum 40 2.2.3 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá z nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh gm @ Kon Tum 46 l m co 2.2.4 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – an Lu Chi nhánh Kon Tum 47 n va ac th si 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 69 2.3.1 Kết đạt đƣợc 69 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ lu RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN an HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI va n NHÁNH KON TUM 76 gh tn to 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG p ie THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 76 oa nl w 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Vietinbank Kon Tum 76 d an lu 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng cho vay u nf va khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 77 3.1.3 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay đối ll oi m với khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 78 z at nh 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro 79 z 3.2.2 Hoàn thiện công tác đánh giá đo lƣờng rủi ro 91 gm @ 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát rủi ro 93 l m co 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro 97 3.3 KIẾN NGHỊ 98 an Lu 3.3.1 Đối với phủ 98 n va ac th si 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 99 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 KẾT LUẬN 102 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT lu an n va : Cán tín dụng CBQHKH : Cán quan hệ khách hàng CBNV : Cán nhân viên CN : Chi nhánh TMCP : Thƣơng mại cổ phần DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng quản trị KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc p ie gh tn to CBTD : Ngân hàng thƣơng mại NHTM oa nl w Vietinbank Kon Tum: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng d Việt Nam – Chi Nhánh Kon Tum : Quản trị rủi ro : Rủi ro tín dụng QTRRTD u nf va an RRTD lu QTRR TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm BĐS : Bất động sản ll : Quản trị rủi ro tín dụng oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên bảng bảng Trang Thực trạng lợi nhuận Vietinbank Kon Tum giai 2.1 37 đoạn 2012 – 2016 Cơ cấu dƣ nợ cho vay giai đoạn năm 2014 - 2016 2.2 43 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn khách 2.3 44 hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum năm 2016 lu Cơ cấu nợ hạn nợ xấu KHCN Vietinbank an 2.4 45 va Kon Tum giai đoạn 2012 - 2016 n Cơ cấu nợ hạn nợ xấu theo ngành thành gh tn to phần kinh tế KHCN Vietinbank Kon Tum 2.5 45 p ie giai đoạn 2014 – 2016 Bảng xếp loại chấm điểm phân loại rủi ro khách hàng 53 w 2.6 oa nl chi nhánh giai đoạn 2012 – 2016 Kết xếp loại chấm điểm phân loại rủi ro khách d 54 lu 2.7 va an hàng chi nhánh giai đoạn giai đoạn 2012 – 2016 hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum giai đoạn 66 ll 2.8 u nf Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách oi m 2012 – 2016 z at nh Các nguyên tắc thiết lập , giám sát 80 3.2 Ma trận biện pháp xử lý 52 84 l KHCN gm Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng danh mục rủi ro 93 an Lu tín dụng cho vay KHCN m co 3.4 Danh mục rủi ro tín dụng cho vay @ 3.3 z 3.1 n va ac th si DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số ệu Tên b ểu đồ b ểu đồ Trang Tình hình huy động vốn Vietinbank Kon Tum giai 2.1 34 đoạn 2012 – 2016 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietinbank Kon 2.2 35 Tum Thực trạng thu phí dịch vụ giai đoạn 2012 – 2.3 37 lu 2016 an va Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng Vietinbank Kon n 2.4 42 Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 2.5 gh tn to Tum giai đoạn 2012 – 2016 48 p ie Vietinbank Kon Tum d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si