(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG lu an n va p ie gh tn to QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG d oa nl w ll u nf va an lu m oi U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH z at nh z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng- Năm 2017 n va ac th si ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG lu an n va p ie gh tn to QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG d oa nl w va an lu ll u nf U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH m oi Mã số: 60.34.01.02 z at nh z @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2017 m co l gm Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng n va ac th si i ỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người thực lu an Vũ Thị Song Thương n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN i MỤC ỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài lu Mục tiêu nghiên cứu an va Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu n Phƣơng pháp nghiên cứu gh tn to Kết cấu luận văn p ie Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý U N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG oa nl w TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG d MẠI an lu 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG u nf va THƢƠNG MẠI ll 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại oi m 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay z at nh 1.1.3 Nguyên tắc cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp NHTM z gm @ 1.1.5 Vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 1.1.6 Phân loại cho vay doanh nghiệp NHTM l m co 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 an Lu 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 12 n va ac th si iii 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Một số tiêu phản ánh RRTD 16 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Khái niệm mục đích 23 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG lu CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ an PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 va n 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK ĐÀ NẴNG 38 gh tn to 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 ie 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Agribank ĐN 40 p 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 41 nl w 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận 43 d oa 2.1.5 Khái quát hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh an lu giai đoạn 2013-2015 44 u nf va 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 48 ll oi m 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 48 z at nh 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 49 z 2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP @ l gm TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 57 m co 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam 57 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Agribank Đà an Lu Nẵng 60 n va ac th si iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2017 71 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ lu QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP an TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 72 va n 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng 72 gh tn to 3.2.2 Kiến nghị kiểm soát rủi ro tín dụng 73 ie 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 76 p 3.2.4 Kiến nghị cho công tác hỗ trợ 80 nl w 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN KHÁC HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI d oa RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI an lu AGRIBANK ĐÀ NẴNG 84 u nf va 3.3.1 Xây dựng sách khách hàng phù hợp 84 3.3.2 Xây dựng cấu tín dụng đa dạng danh mục tín dụng 85 ll oi m 3.3.3 Hoàn thiện mơ hình tổ chức cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng 86 z at nh 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng 86 3.3.5 Chính sách lựa chọn tài sản đảm bảo 87 z 3.3.6 Nâng cao vai trị kiểm sốt nội ngân hàng 88 gm @ KẾT LU N 90 l m co DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO 92 an Lu n va ac th si v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông : thôn Việt Nam : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng TDDN : Tín dụng doanh nghiệp XDTD : Xây dựng tín dụng : Tài sản đảm bảo : Hoạt động kinh doanh : Sản xuất kinh doanh Rủi ro tín dụng p ie gh tn to DN u nf n va Ngân hàng w an : lu NH va : ll RRTD an SXKD lu HĐKD d oa nl TSĐB oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Đà Nẵng 40 2.2 Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng 2011-2015 50 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng lu 2.3 an va Cơ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng trung n 2.4 58 tâm điều hành tn to Sơ đồ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh gh p ie 2.5 51 2013-2015 so với tỷ lệ nợ xấu Ngành 60 d oa nl w cấp ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Bảng Trang 1.1 Phân loại nhóm nợ 17 1.2 Các yếu tố xem xét chấm điểm tín dụng FICO 29 Ví dụ kết chấm điểm theo hệ thống chấm điểm 1.3 30 FICO lu Ví dụ xếp hạng tín dụng theo hệ thống chấm điểm an 1.4 30 FICO n va Mơ hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & gh p ie 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 -2015 45 Tình hình cho vay chung chi nhánh 2013 – 2015 46 w 2.2 32 POOR’S tn to 1.5 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đà Nẵng nl 47 oa 2.3 d 2013-2015 lu Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng an u nf 2013-2015 48 va 2.4 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng ll z at nh 2.6 51 oi 2013-2015 m 2.5 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thời hạn z 2013-2015 52 @ kinh tế 2013-2015 53 l Tình hình RRTD cho vay DN theo ngành sản xuất m co 2.8 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thành phần gm 2.7 55 an Lu kinh doanh 2013-2015 n va ac th si viii Tình hình RRTD cho vay DN theo hình thức đảm 2.9 56 bảo 2013-2015 2.10 Các số đánh giá rủi ro tổng thể Agribank Đà Nẵng 63 2013-2015 2.11 2.12 lu an 2.13 Kết phân loại nợ cho vay doanh nghiệp Agribank 63 Đà Nẵng 2013-2015 Trích lập dự phịng rủi ro chi nhánh khách 69 hàng Doanh nghiệp thời kỳ 2013-2015 Kết thu hồi nợ xử lý rủi ro nợ bán VAMC qua xử lý 69 n va tài sản p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si