(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hoàn kiếm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ lu an va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG p ie gh tn to CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP d oa nl w VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM ll u nf va an lu oi m LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG z at nh CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG z m co l gm @ an Lu Hà Nội – 2020 n va ac th si ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU HÀ lu QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG an n va CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tn to TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG p ie gh VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM oa nl w Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 d va an lu ll u nf LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG oi m CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG z at nh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: TS NGUYỄN THỊ KIM OANH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN z m co l gm @ an Lu Hà Nội – 2020 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Oanh Các số liệu nêu luận văn trung thực kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác lu an va Hà Nội, ngày tháng năm 2020 n Tác giả luận văn p ie gh tn to d oa nl w Nguyễn Thị Thu Hà ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Lời cho phép xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô - người giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian hai năm học cao học vừa qua trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Kim Oanh, lu người hướng dẫn khoa học bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên an va cứu hồn thành luận văn n Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – gh tn to Chi nhánh Hoàn Kiếm anh, chị em đồng nghiệp quan tạo điều ie kiện thuận lợi, dành thời gian, cơng sức hỗ trợ giúp đỡ tơi nhiệt tình việc thu p thập số liệu điều tra để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn đồng nl w nghiệp tham gia khảo sát, tạo điều kiện cho tơi có sở thực tiễn để nghiên cứu d oa hoàn thành luận văn an lu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình tơi, người thân bạn bè hỗ trợ, động viên suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn./ va ll u nf TÁC GIẢ LUẬN VĂN oi m z at nh Nguyễn Thị Thu Hà z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO lu VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI an va n 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu tn to 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách ie gh hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại p 1.2.1 Khái niệm nl w 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng d oa doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 10 an lu 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng hoạt động va cho vay khách hàng doanh nghiệp 27 ll u nf 1.3 Kinh nghiệm học hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp oi m số Ngân hàng thương mại 31 z at nh 1.3.1 Kinh nghiệm số Ngân hàng thương mại Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 31 z 1.3.2 Bài học Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh @ l gm Hoàn Kiếm 33 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 m co 2.1 Quy trình nghiên cứu 36 an Lu 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 36 n va ac th si 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu, tài liệu 36 2.2.2 Phương pháp phân tích liệu, tài liệu 38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 40 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 40 lu 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 an 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 va n 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 43 gh tn to 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh ie nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồn Kiếm 53 p 3.2.1 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng nl w thương Việt Nam 53 d oa 3.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân an lu hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 55 u nf va 3.2.3 Thực quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh ll oi m Hoàn Kiếm 63 z at nh 3.3 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi z @ nhánh Hoàn Kiếm 81 l gm 3.3.1 Những kết đạt 82 m co 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 83 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng 84 an Lu n va ac th si CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 87 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồn Kiếm 87 4.1.1 Bối cảnh quốc tế nước: 87 4.1.2 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 89 4.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách lu an hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi n va nhánh Hoàn Kiếm 90 tn to 4.2 Các giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân gh hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm 91 p ie 4.2.1 Nhóm giải pháp sách, quy trình, thủ tục cho vay khách hàng w doanh nghiệp 91 oa nl 4.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu việc nhận diện, đo lường, d giám sát rủi ro tín dụng 93 lu va an 4.2.3 Nhóm giải pháp nhân 98 u nf 4.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ khác 99 ll Nâng cao công tác xử lý giải dứt điểm nợ xấu 99 m oi 4.3 Một số kiến nghị 102 z at nh 4.3.1 Kiến nghị Cơ quan Nhà Nước 102 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 105 z gm @ KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 m co l PHỤ LỤC an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu lu an CBTD Cán tín dụng CNHK Chi nhánh Hồn Kiếm DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHDN VVN Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch 11 QLRR Quản lý rủi ro 12 QTRRTD Quản lý rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng gh tn to 10 PGD ie n va p 13 RRTD 14 STK Sổ tiết kiệm w Tuyến bảo vệ 16 TCTD oa nl 15 TBV Tài sản bảo đảm Xử lý rủi ro u nf va Hoạt động kinh doanh ll 20 HĐKD an 19 XLRR Thương mại cổ phần lu 18 TSBĐ d 17 TMCP Tổ chức tín dụng oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va i ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG lu Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Nội dung n va Số lượng KHDN Vietinbank Hồn Kiếm giai đoạn 56 2015-2018 Quy mơ cho vay KHDN Ngân hàng 57 Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2018 Danh mục cho vay theo tài sản đảm bảo 59 Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2015-2018 gh tn Danh mục cho vay KHDN theo kỳ hạn Bảng 3.5 60 Vietinbank Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2019 p ie Bảng 3.6 Tỷ trọng tiêu tài 65 Tỷ trọng tiêu phi tài 65 oa nl w 45 Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồn Kiếm to Trang Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP an TT Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 d lu an Trọng số tiêu tài Vietinbank Hồn va 66 Kiếm u nf ll Tình hình nợ hạn Vietinbank Hoàn Kiếm 68 oi m 2016-2019 z at nh Tỷ lệ nợ xấu cho vay KH DN Vietinbank Hoàn 69 z Kiếm 2016-2019 @ gm Trích lập dự phịng rủi ro cho vay KH DN 74 m co l Vietinbank Hồn Kiếm 2016-2018 Tình hình sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro cho an Lu 77 vay KHDN Vietinbank Hoàn Kiếm 2016-2018 n va ii ac th si DANH MỤC CÁC HÌNH TT Hình Nội dung Hình 3.1 Hình 3.2 Trang Cơ cấu tổ chức Vietinbank Hoàn Kiếm 39 Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP 43 Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồn Kiếm Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồn Hình 3.3 49 lu Kiếm an Hình 3.4 Hình 3.5 Mơ hình tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng 50 n va 64 Vietinbank p ie gh tn to Mơ hình chấm điểm xếp hạng KHDN d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va iii ac th si PHỤ LỤC 2: PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO CHẤT LƯỢNG KHOẢN VAY TẠI VIETINBANK HOÀN KIẾM Yếu tố Nhóm Đính tính KH có tiềm lực mạnh, lực quản trị tốt, Nhóm I – Chất Định lượng hoạt động hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện lương cao lu an ( > 92,4 điểm) trí trả nợ tốt, vữngchắc Khách hàng xếp Luồng tiền mặt lớn khoản công nợ hạng AAA n va Có đầy đủ TSBĐ cần thiết cho khoản vay tn to KH bị hạn chế nguồn tài trợ gh nhìn chung coi đối tượng Nhóm II – Chất hấp dẫn vớiNH p ie lượng tốt Thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi hạng AA hạn nl w ( 84,8 – 92,3 điểm) KH xếp d oa Có đủ TSBĐ cho khoản vay lu an Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu TSBĐ, va nhiên tất TSBĐ KH ll u nf chuyển đổi để tốn đầy đủ nghĩa vụ tài thơng qua thanhlý KH xếp z at nh (77,2 – 84,7điểm) Dòng tiền thu từ hoạt động SXKD oi lượngđạtyêucầu m Nhóm III – Chất đủ để đáp ứng nhu cầu hồn trả nghĩa vụ hạng A tài xác định rõ, có dấu hiệu z cho thấy phải trông chờ vào nguồn thu @ gm nhập khác trường hợp khẩn cấp m co vayvốn l Dư nợ lớn so với giá trị người an Lu n va ac th si Thiếu thơng tin tài Xuất số khoản tín dụng q hạn trả Nhóm IV – Cần theo nợ gốc lãi từ 10 đến 30 ngày dõi Khách hàng xếp Có dấu hiệu gặp khó khăn ngành sản ( 69,6 – 77,1 điểm) hạng BBB xuất kinh doanh mà KH tham gia Có dấu hiệu tài khơng tốt như: thất kinh doanh Khả thực nghĩa vụ tài NH phụ thuộc vào khả khoản TSBĐ lu Khoản vay phải gia hạn KH tạm thời chưa an trả đượcnợ va n TSBĐ chưa đủ cho khoản vay gh tn to ie Nhóm V – Kém chất Mặc dù chưa thể dự đốn xác thất p ( 62 – 69,5 điểm yếu phát sinh khó khắc phục hạng BB–B oa 54,4 – 61,9 điểm) thoát từ khoản tín dụng Khách hàng xếp nl w lượng Có khoản vay hạn trả gốc lãi từ – 3tháng d xu hướng tài ngày có dấu an lu hiệu xấu TSBĐ không đủ cho khoảnvay u nf Khoản tín dụng bị thất lãi chí Khách hàng ll xếp hạng CCC - CC – C phần nợ gốc m (46,8 – 54,3 điểm KH hạn trả nợ gốc lãi tháng va Nhóm VI – Khó địi hi vọng thu hồi nợ thông qua xử lý tài sản đảm 31,6 – 39,1điểm) bảo oi 39,2 – 46,7điểm z at nh z TSBĐ khơng đủ cho khoản vay KH hồn tồn khơng đủ khả trả nợ Khách hàng xếp hạng D pháp xử lý TSBĐ vụ kiện m co l ( < 31,6 điểm) Việc thu hồi thực thơng qua giải gm vốn @ Nhóm VII – Mất pháp lý tòa song khả thu hồi an Lu Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam n va ac th si PHỤ LỤC 3: CÁC SẢN PHẨM CHO VAY CHÍNH TẠI VIETINBANK HỒN KIẾM Sản phẩm Đặc điểm Lợi ích cho doanh nghiệp Đồng tiền cho vay: VND ngoại tệ theo quy định;  Thời hạn cho vay: tối đa 12 Đáp ứng vốn kịp thời để thực tháng; kế hoạch sản xuất, kinh  Phương thức cho vay: Hạn doanh; tư vấn tận tình thủ mức, hạn mức tuần hồn, tục, thông tin cần thiết lần; giao dịch Vay vốn lưu động  Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào VietinBank nhu cầu khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia Khách hàng, tài sản bảo đảm   lu Cho vay vốn lưu động an n va p ie gh tn to Các điều kiện cấp tín dụng thiết kế riêng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp;  Đồng tiền cho vay: VND ngoại tệ;  Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng; Hạn mức cấp tín dụng/ số tiền cho vay: tối đa tỷ đồng  Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng/lần cấp hạn mức;  Phương thức thực thấu chi: chuyển khoản toán;  Loại tiền thấu chi: VND;  nl w d oa Cho vay doanh nghiệp vi mơ có tài sản đảm bảo chắn ll u nf va an lu Giải nhanh chóng nhu cầu đề nghị cấp tín dụng; đáp ứng hội kinh doanh khách hàng; thủ tục đơn giản, sách thơng thống; lãi suất hấp dẫn oi m z at nh z m co l gm @ Cho vay thấu chi Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng; đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời Doanh nghiệp mà không cần làm thủ tục nhận nợ với VietinBank; thời hạn  Sử dụng chứng từ toán thấu chi tối đa lên đến 12 tháng kê giao dịch làm nhận nợ. an Lu n va ac th si Được cấp tín dụng với lãi suất ngoại tệ cạnh tranh sở  Áp dụng cho giao dịch nguồn vốn huy động ưu đãi mà toán theo phương thức tín ngân hàng nước ngồi dành cho dụng chứng từ; VietinBank;  Áp dụng L/C  Giảm áp lực ngoại tệ cho toán la Mỹ (USD), thời doanh nghiệp khơng có nguồn hạn trả chậm L/C không thu ngoại tệ; 180 ngày;  Có thể mua hàng hóa theo phương thức toán trả chậm thỏa mãn yêu cầu toán trả nhà xuất  Lãi suất cho vay cố định khẩu; suốt thời hạn vay vốn.  Cho vay toán UPA LC lu an n va Nâng cao tính khoản, cải thiện dịng tiền khơng chịu áp lực tốn từ nhà xuất tn to Áp dụng mức cho vay so với giá trị định giá tài sản bảo đảm ô tô linh hoạt cạnh tranh, tùy theo loại xe phù hợp với nhu cầu khách hàng; ie gh  p  Đồng tiền cho vay: VND; w Mức cho vay tối đa: Theo quy  Áp dụng thời hạn cho vay định VietinBank theo linh hoạt loại xe; thời kỳ;  d oa nl Cho vay mua xe ô tô an lu u nf va Thời hạn cho vay: Tối đa  Có thể chấp xe khơng q năm. tơ hình thành từ vốn vay.  m Mức cho vay tối đa: Theo quy định VietinBank theo thời kỳ;  Thời hạn cho vay: Tối đa không tháng.  oi z at nh Cho vay mua tạm trữ thóc gạo vụ Đơng Xn Đồng tiền cho vay: VND; ll  Vay vốn với mức lãi suất ưu đãi; tư vấn tận tình thủ tục, thông tin cần thiết vay vốn VietinBank z m co l gm @ Thời gian cho vay: tối đa 10  Được vay vốn trung, dài hạn năm (đã bao gồm thời gian ân với lãi suất ưu đãi để thực hạn không 02 năm); dự án, nâng cao hiệu sản  an Lu Cho vay theo chương trình tín dụng quốc tế Chương trình tín dụng quốc tế SMEPP-JICA III n va ac th si xuất kinh doanh; Số tiền cho vay tối đa: 25 tỷ đồng / dự án;  Loại tiền cho vay: VND;  Được tư vấn tận tình thủ tục, thơng tin cần thiết vay vốn VietinBank  Vốn chủ sở hữu Khách hàng tham gia tối thiểu 15% tổng chi phí đầu tư hợp lệ dự án.  Được vay vốn trung, dài hạn  Đáp ứng điều kiện tín với lãi suất ưu đãi để thực dụng, bảo đảm tiền vay theo quy dự án, nâng cao hiệu sản định hành VietinBank; xuất kinh doanh;  lu an Dự án vay vốn phải tiết kiệm tối thiểu 20 % lượng giảm tối thiểu 20% khí phát thải CO2;  n va tn to Chương trình tín dụng GCPF Cam kết sử dụng vốn vay theo mục đích Chương trình Hợp đồng tín dụng; p ie gh  Được tư vấn tận tình thủ tục, thơng tin cần thiết vay vốn VietinBank.  d oa nl w Tổng mức đầu tư dự án : tối đa triệu USD Nguồn: Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- CN Hồn Kiếm ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC 4: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Mã phiếu: Ngày vấn: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HOÀN KIẾM lu an n va p ie gh tn to Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Chi nhánh lớn lâu đời Vietinbank khu vực Hà Nội nói riêng tồn hệ thống Vietinbank nói chung Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ban lãnh đạo Chi nhánh Hoàn Kiếm trọng, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh Để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh Anh/Chị vui lịng cung cấp số thơng tin đánh giá yếu tố liên quan đến cơng tác quản trị RRTD VietinBank Hồn Kiếm Tôi cam kết thông tin Anh/Chị cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu để việc quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh hiệu hơn, nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh nl w A/ Thông tin người khảo sát: Nơi cơng tác:  Chi nhánh  Phịng giao dịch Chi nhánh d oa  Trụ sở an lu Bộ phận công tác:  Bộ phận hỗ trợ Chức vụ tại:  Ban Giám đốc Chi nhánh ll  Cán trụ sở  Cán Chi nhánh z @ Thời gian làm vị trí tại:  Từ đến năm  Từ đến năm m co l Kinh nghiệm làm cơng tác tín dụng:  Dưới năm  Trên năm gm  Dưới năm  Trưởng/Phó phịng KHCN z at nh  Trưởng/Phó phịng KHDN oi m  LĐP trụ sở u nf va  Bộ phận kinh doanh  Trên năm an Lu n va ac th si B/ Ý kiến người khảo sát: Câu 1: Trong loại rủi ro sau đây, theo Anh/Chị rủi ro có ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ ảnh hưởng, cụ thể sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng có ảnh hưởng; Mức độ 2: Ảnh hưởng Mức độ 3: Ảnh hưởng tương đối Mức độ 4: Ảnh hưởng lớn Mức độ 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng Các loại rủi ro Stt Rủi Rủi Rủi Rủi Rủi lu Mức độ ảnh hưởng an n va ro tín dụng ro khoản ro lãi suất ro tỷ giá ro công nghệ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 tn to p ie gh Câu 2: Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng bước q trình cấp tín dụng cho khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ quan trọng, cụ thể sau: Mức độ 1: Hoàn toàn không quan trọng Mức độ 2: Khá quan trọng nl w Mức độ 4: Rất quan trọng d oa Mức độ 3: Quan trọng oi 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 z at nh z m co l gm @ Điều tra, thu thập thông tin KH phương án vay vốn Đánh giá khách hàng, phương án vay vốn bảo đảm tiền vay Ra định cấp tín dụng Thực cấp tín dụng cho KH Kiểm tra, giám sát sau giải ngân Cảnh bảo khoản nợ có vấn đề Thu hồi nợ m Mức độ quan trọng ll Các bước công việc u nf Stt va an lu Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng an Lu n va ac th si Câu 3: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD phát sinh Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ phổ biến, cụ thể sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến Mức độ 2: Khá phổ biến Mức độ 3: Phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Stt Mức độ phổ biến Các nguyên nhân khách quan lu an n va 3 5 5 p ie gh tn to Hệ thống pháp lý nhiều bất cập Cơ chế điều hành thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chưa phù hợp Hoạt động tra, giám sát chưa hiệu quả, hệ thống thông tin chưa hồn chỉnh Mơi trường kinh tế khơng ổn định (khủng hoảng, lạm phát, hội nhập, ) w d oa nl Câu 4: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ phổ biến, cụ thể sau: an lu Mức độ 2: Khá phổ biến 5 2 3 4 5 m co l 1 gm Mức độ phổ biến @ Các nguyên nhân từ phía khách hàng Khả quản lý kinh doanh yếu Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch Sử dụng vốn vay sai mục đích Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày gia tăng z z at nh oi Stt m Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến ll Mức độ 3: Phổ biến u nf va Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến an Lu n va ac th si Câu 5: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Ngân hàng dẫn đến RRTD phát sinh Ngân hàng TMCP Cơng thương VN- Chi nhánh Hồn Kiếm Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ phổ biến, cụ thể sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến Mức độ 2: Khá phổ biến Mức độ 3: Phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến lu an n va Mức độ phổ biến 5 5 p ie gh tn to Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Stt Các nguyên nhân từ phía Ngân hàng Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tuân thủ quy chế quy trình cho vay Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội chưa tốt Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp phận cán nhân viên tín dụng chưa tốt d oa nl w Câu 6: Trong nhân tố sau đây, Anh/ Chị đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hiệu quản trị RRTD phát sinh Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ ảnh hưởng, cụ thể sau: lu va an Mức độ 1: Hồn tồn khơng có ảnh hưởng; Mức độ 4: Ảnh hưởng lớn u nf Mức độ 3: Ảnh hưởng tương đối Mức độ 2: Ảnh hưởng ll Mức độ 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng oi m 3 4 5 2 3 4 5 m co an Lu 1 l 2 gm 1 @ Hệ thống pháp lý Sự phát triển kinh tế vĩ mơ, thị trường tài Nguồn nhân lực cơng nghệ Chính sách tín dụng, phương thức quản trị RRTD Hệ thống liệu thông tin khách hàng Các nhân tố khác (môi trường cạnh tranh, sách thu nhập, ) Mức độ ảnh hưởng z Các nhân tố z at nh Stt n va ac th si Câu 7: Anh/ Chị đánh giá mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm thời gian qua Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tương ứng với mức độ ảnh hưởng, cụ thể sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng có ảnh hưởng; Mức độ 2: Ảnh hưởng Mức độ 3: Ảnh hưởng tương đối Mức độ 4: Ảnh hưởng lớn Mức độ 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng Stt lu an va n Mức độ ảnh hưởng 5 5 oa nl w p ie gh tn to Những tồn hoạt động quản trị RRTD Về sách, quy định, quy trình tín dụng; Bộ máy quản trị RRTD Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường RRTD Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng cán Ngân hàng Cơng tác xử lý nợ, phân loại nợ & trích lập DPRR Cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng d Câu 8: Trong nhóm giải pháp phịng ngừa, hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Hoàn Kiếm Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đề nghị từ mức độ đến tương ứng với mức độ quan trọng, cụ thể sau: u nf va an lu Mức độ 2: Khá quan trọng ll Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng z at nh Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng oi m Mức độ 3: Quan trọng z l m co Mức độ quan trọng gm an Lu Nhóm gải pháp phịng ngừa, hạn chế RRTD Nâng cao chất lượng công tác phân tích thẩm định tín dụng Xác định giới hạn tín dụng phù hợp cho khách hàng tưng thời kỳ @ Stt n va ac th si Kiểm tra q trình sử dụng vốn cơng tác phịng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội quy định báo cáo thống kê; Sử dụng công cụ chứng khốn phái sinh để phịng ngừa, hạn chế RRTD Nâng cáp chất lượng nguồn nhân lực sách đãi ngộ thích hợp 5 5 lu Câu 9: Trong nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất RRTD Ngân hàng TMCP Cơng thương VN- Chi nhánh Hồn Kiếm Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đề nghị từ mức độ đến tương ứng với mức độ quan trọng, cụ thể sau: an n va Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng gh tn to Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng p ie Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng Mức độ quan trọng 5 d oa nl w Nhóm giải pháphạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất RRTD Sử dụng công cụ bảo hiểm vào bảo đảm tiền vay chắn q trình cấp tín dụng Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ, trích lập DPRR để xử lý RRTD Tăng cường hiệu cơng tác xử lý nợ có vấn đề, nợ hạn nợ xấu Stt ll u nf va an lu oi m z at nh Câu 10: Anh/Chị rõ mức độ quan trọng kiến nghị Chính phủ NHNN từ mức độ đến tương ứng với mức độ quan trọng, cụ thể sau: z @ Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng m co l Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng gm Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng an Lu n va ac th si Kiến nghị phủ NHNN Hồn thiện hệ thống pháp lý, chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng Tăng cường tra, giám sát NHNN hoạt động ngân hàng Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống Ngân hàng thương mại Chỉ đạo hoạt động hiệu tạo điều kiện cho coog tác xử lý nợ xấu NHTM Stt Mức độ quan trọng 5 5 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ Ý KIẾN KHẢO SÁT n va Nội dung khảo sát Stt gh tn to Kết Tỷ lệ chọn Mức độ ảnh hưởng loại rủi ro đến kết HĐKD Ngân hàng Rủi ro tín dụng Ảnh hưởng lớn 40% 1.2 Rủi ro khoản 5.Ảnh hưởng nghiêm trọng 40% Rủi ro lãi suất Ảnh hưởng 40% 1.4 Rủi ro tỷ giá Ảnh hưởng tương đối 40% 1.5 Rủi ro công nghệ Ảnh hưởng 40% Quan trọng 40% p ie 1.1 d oa nl w a lu Mức độ quan trọng bước q trình cấp tín dụng cho khách hàng nv 1.3 Điều tra, thu thập thông tin KH phương án vay vốn 2.2 Đánh giá khách hàng, phương án vay vốn bảo đảm tiền vay Rất quan trọng 40% 2.3 Ra định cấp tín dụng Quan trọng 40% 2.4 Thực cấp tín dụng cho KH Khá quan trọng 40% 2.5 Kiểm tra, giám sát sau giải ngân Rất quan trọng 40% 2.6 Cảnh bảo khoản nợ có vấn đề Quan trọng 50% 2.7 Thu hồi nợ Khá quan trọng 70% Khá phổ biến 30% ll fu oi m z at nh z gm @ Mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD phát sinh o l.c an 2.1 Hệ thống pháp lý nhiều bất cập 3.2 Cơ chế điều hành thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chưa phù hợp Khá phổ biến 40% 3.3 Hoạt động tra, giám sát chưa hiệu quả, hệ thống thơng tin chưa hồn chỉnh 1.Khơng phổ biến 50% 3.4 Môi trường kinh tế không ổn định (khủng hoảng, lạm phát, hội nhập, ) 1.Không phổ biến 40% m 3.1 an Lu n va ac th si lu an Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Khách hàng dẫn đến RRTD n va Khả quản lý kinh doanh yếu Rất phổ biến 40% 4.2 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch Rất phổ biến 40% 4.3 Sử dụng vốn vay sai mục đích Phổ biến 40% Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày gia tăng Phổ biến 40% Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tuân thủ quy chế quy trình cho vay Phổ biến 40% 5.2 Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Khá phổ biến 40% 5.3 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội chưa tốt Khá phổ biến 40% 5.4 Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp phận CBNV chưa tốt Khá phổ biến 40% 40% gh tn to 4.1 p ie 4.4 d oa nl w nv a lu Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu quản trị RRTD Hệ thống pháp lý Ảnh hưởng 6.2 Sự phát triển kinh tế vĩ mơ, thị trường tài Ảnh hưởng 60% 6.3 Nguồn nhân lực cơng nghệ Ảnh hưởng tương đối 50% 6.4 Chính sách tín dụng, phương thức quản trị RRTD Ảnh hưởng tương đối 40% 6.5 Hệ thống liệu thông tin khách hàng Ảnh hưởng tương đối 30% 6.6 Các nhân tố khác (mơi trường cạnh tranh, sách thu nhập, ) Ảnh hưởng 40% Ảnh hưởng tương đối 30% Ảnh hưởng tương đối 40% oi z at nh z gm @ Mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động quản trị RRTD o l.c m 6.1 ll fu an 5.1 Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Ngân hàng dẫn đến RRTD Về sách, quy định, quy trình tín dụng; Bộ máy quản trị RRTD 7.2 Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường RRTD 7.3 Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng cán NH Ảnh hưởng rát lớn 40% 7.4 Công tác xử lý nợ, phân loại nợ & trích lập DPRR Ảnh hưởng tương đối 30% m 7.1 an Lu n va ac th si lu an 7.5 n va Cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Ảnh hưởng tương đối 40% Mức độ quan trọng giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRTD Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích thẩm định tín dụng Quan trọng 30% 8.2 Xác định giới hạn tín dụng phù hợp cho khách hàng tưng thời kỳ Rất quan trọng 30% 8.3 Kiểm tra trình sử dụng vốn cơng tác phịng ngừa, cảnh báo khoản nợ CVĐ Rất quan trọng 40% 8.4 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội quy định báo cáo thống kê; Sử dụng Quan trọng 30% Quan trọng 30% p ie gh tn to 8.1 8.5 Nâng cáp chất lượng nguồn nhân lực sách đãi ngộ thích hợp Mức độ quan trọng giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất RRTD d oa nl w cơng cụ chứng khốn phái sinh để phòng ngừa, hạn chế RRTD a lu Sử dụng công cụ bảo hiểm vào bảo đảm tiền vay chắn trình cấp TD Quan trọng 30% 9.2 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ, trích lập DPRR để xử lý RRTD Quan trọng 40% 9.3 Tăng cường hiệu công tác xử lý nợ có vấn đề, nợ hạn nợ xấu 5.Đặc biệt quan trọng 30% 10 Mức độ quan trọng kiến nghị phủ NHNN ll fu an nv 9.1 oi m Hồn thiện hệ thống pháp lý, chế sách hoạt động tín dụng NH Khá quan trọng 40% 10.2 Tăng cường tra, giám sát NHNN hoạt động ngân hàng Khá quan trọng 50% 10.3 Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Quan trọng 40% 10.4 Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống Ngân hàng thương mại Quan trọng 30% 10.5 Chỉ đạo hoạt động hiệu tạo điều kiện cho công tác XL nợ xấu NHTM Rất quan trọng 30% z at nh 10.1 z m o l.c gm @ an Lu n va ac th si