(Luận văn) giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh khu công nghiệp biên hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH HOÀI ĐỨC lu an n va gh tn to p ie GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI w NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG d oa nl VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP BIÊN HỊA nf va an lu z at nh oi lm ul z LUẬN VĂN THẠC SĨ m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH HOÀI ĐỨC lu an n va HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – ie gh tn to GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN p CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP BIÊN HỊA d oa nl w nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ lm ul z at nh oi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 z gm @ Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG NGỌC TIẾN m co l an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 n va ac th si TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai đoạn 2015 – 2017, hạn chế tìm nguyên nhân thực trạng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa lu an Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp định va n phương pháp định lượng, phương pháp định tính chủ đạo to gh tn Những kết bật đề tài: p ie Từ sở lý thuyết thực tiễn liên quan đến chất lượng tín dụng w NHTM, tác giả vận dụng vào để phân tích đánh giá chất lượng tín dụng oa nl Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hịa; ngồi đề tài cịn sử dụng thêm d phân tích định lượng để bổ sung, tăng tính khách quan cho quan điểm, lu nf va an phân tích đánh giá Kết nghiên cứu có giá trị tham khảo cho nhà quản lý việc lm ul sử dụng giải pháp phù hợp với điều kiện địa bàn ngân hàng nhằm z at nh oi nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hịa nói riêng cho chi nhánh NHTM nói chung z Kết nghiên cứu góp phần bổ sung, hoàn thiện nội dung nâng cao l gm @ chất lượng tín dụng NHTM co Đề tài nghiên cứu chủ yếu sâu vào phân tích, đánh giá vấn đề m chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa, nhiên an Lu giải pháp kiến nghị có ý nghĩa thực tế cấp thiết n va ac th si quan quản lý, hay NHTM khác Với thực trạng chất lượng tín dụng, hạn chế nguyên nhân phân tích với giải pháp đề xuất, tác giả mong muốn đề tài nghiên cứu vận dụng mang lại lợi ích thực tiễn, thành cơng bền vững cho hệ thống Vietinbank nơi cơng tác lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả luận văn lu an n va tn to p ie gh Trịnh Hoài Đức d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Để có kiến thức q báu giúp tơi hồn thành đề tài luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hịa” tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tơi cho khóa học cao học chúng tơi Xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Hoàng Ngọc Tiến, người nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp lu Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Sau Đại Học Trường Đại học an va Ngân hàng TP.HCM hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành thủ tục liên quan đến n luận văn tốt nghiệp tn to Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP gh p ie Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa tạo điều kiện thuận lợi, chia sẻ thông tin giá trị giúp cho tơi hồn thành chương trình học luận văn tốt nl w nghiệp Và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng Ngân hàng TMCP Công d oa thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hịa giúp cho tơi hồn thành phiếu an lu khảo sát, để có liệu nghiên cứu cho đề tài nf va Xin trân trọng cảm ơn người thân gia đình bạn bè động văn z at nh oi lm ul viên, tạo điều kiện tốt để chuyên tâm vào nghiên cứu hồn thành Luận TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn z co l gm @ m Trịnh Hoài Đức an Lu n va ac th si MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG BÌA TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC lu an DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT n va DANH MỤC BẢNG tn to DANH MỤC HÌNH p ie gh PHẦN MỞ ĐẦU w Lý chọn đề tài d oa nl Mục tiêu nghiên cứu an lu Câu hỏi nghiên cứu nf va Đối tượng phạm vi nghiên cứu lm ul Phương pháp nghiên cứu z at nh oi Kết cấu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu z CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI @ l gm NHTM 10 m co 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10 an Lu 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 n va ac th si 1.1.2 Phân loại tín dụng, hình thức tín dụng ngân hàng 11 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 14 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 15 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 15 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NHTM 16 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 21 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI lu an CÁC NHTM 26 va n 1.3.1 Kinh nghiệm từ NHTM nước 26 gh tn to 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 30 p ie TÓM TẮT CHƯƠNG 32 nl w CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN d oa HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 33 an lu 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN nf va HÒA 33 lm ul 2.1.1 Khái quát chung điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên địa bàn tỉnh z at nh oi Đồng Nai 33 2.1.2 Sự hình thành – phát triển Vietinbank Vietinbank – Chi nhánh z KCN Biên Hòa 33 @ gm 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, máy hoạt động Vietinbank – Chi nhánh KCN co l Biên Hòa 35 m 2.1.4 Tình hình HĐKD Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa giai an Lu đoạn 2015 – 2017 38 n va ac th si 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 42 2.2.1 Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua tiêu định lượng 42 2.2.2 Đánh giá KH chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa 52 2.2.3 Đánh giá chung 56 lu TÓM TẮT CHƯƠNG 64 an n va CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI tn to VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 65 gh 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN p ie DỤNG CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN nl w 2018 – 2020 65 d oa 3.1.1 Định hướng phát triển chung cho hoạt động Vietinbank – Chi nhánh an lu KCN Biên Hòa 65 nf va 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh lm ul KCN Biên Hòa 66 z at nh oi 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN BIÊN HÒA 68 z 3.2.1 Về sách tín dụng 68 @ l gm 3.2.2 Về quy trình tín dụng 70 co 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán tác nghiệp đội ngũ kiểm tra m kiểm soát 73 an Lu 3.2.4 Về công tác tổ chức 74 n va ac th si 3.2.5 Một số giải pháp khác 77 3.3 KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị với Vietinbank 77 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý cấp tỉnh, thành phố 78 3.3.3 Kiến nghị với NHNN 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 lu an TÀI LIỆU THAM KHẢO va n PHỤ LỤC p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si Môi trường kinh tế, pháp lý ổn định chất lượng tín dụng H9 nâng cao ngược lại H10 H11 Môi trường tự nhiên thuận lợi chất lượng tín dụng nâng cao ngược lại Môi trường cạnh tranh mạnh chất lượng tín dụng nâng cao ngược lại lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC DIỄN GIẢI DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH CỠ MẪU Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA: Dựa theo nghiên cứu Hair, Anderson, Tatham Black (1998) cho tham khảo kích thước mẫu dự kiến Theo kích thước mẫu tối thiểu gấp lần tổng số biến quan sát Đây cỡ mẫu phù hợp cho nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố (Comrey, lu 1973; Roger, 2006) an n va Cỡ mẫu n = x m, với m số lượng biến quan sát Áp dụng vào mô tn to hình nghiên cứu tác giả với 40 biến quan sát, cần cỡ mẫu tối thiểu n = x 40 = 200 p ie gh Đối với phân tích hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt tính w theo cơng thức n = 50 + x m (m: số biến độc lập) (Tabachnick Fidell, oa nl 1996) Trong mơ hình nghiên cứu đề tài, số biến độc lập 11, cỡ d mẫu tối thiểu n = 50 + x 10 = 138 an lu nf va Như tác giả cần thực khảo sát 200 mẫu để đạt kích thước lm ul mẫu cần thiết cho phân tích Số lượng phiếu khảo sát thu 228 phiếu, đạt yêu cầu cỡ mẫu Tác giả tiến hành nhập liệu vào chương trình z at nh oi SPSS thực phân tích cần thiết z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHÂN TÍCH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's N of Mean if Variance Alpha Items Item if Item Deleted Deleted 0.719 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted lu CSTD1 4.65 0.580 0.603 0.562 CSTD2 4.64 0.559 0.613 0.545 CSTD3 4.41 0.543 0.430 0.790 an Reliability Statistics Item-Total Statistics n va Scale Scale N of Mean if Variance Alpha Items Item if Item Deleted Deleted Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted p ie gh tn to Cronbach's QTTD1 8.15 0.316 0.776 0.764 QTTD2 8.14 0.280 0.834 0.690 QTTD3 8.12 0.211 0.648 0.938 d oa nl w 0.845 Item-Total Statistics nf va an lu Reliability Statistics N of Alpha Items Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted CTTC1 10.56 1.745 0.697 0.864 CTTC2 10.54 1.694 0.742 0.847 CTTC3 10.47 1.651 0.778 0.833 CTTC4 10.39 1.701 0.751 0.844 z gm @ Item-Total Statistics m co l Reliability Statistics Scale z at nh oi 0.881 lm ul Cronbach's Scale an Lu n va ac th si Scale Scale Cronbach's N of Mean if Variance Alpha Items Item if Item Deleted Deleted 0.825 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted NLPC1 14.13 0.816 0.834 0.699 NLPC2 14.13 0.816 0.834 0.699 NLPC3 14.78 0.859 0.4 0.945 NLPC4 14.1 0.986 0.724 0.769 Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Scale lu an N of Mean if Variance Alpha Items Item if Item Deleted Deleted n va Cronbach's Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted tn to 0.638 p ie gh TBCN1 2.9 0.761 0.368 0.649 TBCN2 2.93 0.714 0.459 0.525 TBCN3 2.89 0.667 0.522 0.434 Item-Total Statistics Items Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 0.378 0.724 PCDD2 7.34 0.79 0.547 0.52 0.759 0.59 0.457 z at nh oi 7.25 Item-Total Statistics Scale z N of Mean if Alpha Items Item Variance if Item NLKD2 6.95 0.98 Deleted 0.398 0.667 an Lu 0.83 m co 6.61 Item Correlation Deleted NLKD1 Alpha if Item-Total l Deleted Cronbach's Corrected gm @ Cronbach's Cronbach's 1.148 Scale 0.674 Corrected 6.92 PCDD3 Reliability Statistics Scale PCDD1 lm ul nf va 0.683 an lu Alpha N of d Cronbach's oa nl w Reliability Statistics 0.666 0.526 n va ac th si NLKD3 6.96 0.968 0.66 0.522 NLKD4 6.52 0.903 0.309 0.734 Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's N of Mean if Variance Alpha Items Item if Item Deleted Deleted 0.696 lu an Alpha if Correlation Item Deleted 0.58 0.169 0.963 KTPL2 5.39 0.573 0.713 0.51 KTPL3 5.37 0.604 0.728 0.524 KTPL4 5.36 0.62 0.708 0.541 Item-Total Statistics Scale N of Mean if Variance if Items Item Item Deleted Deleted p ie gh tn to Scale d oa nl w 0.634 Item-Total 5.78 n va Alpha Cronbach's KLPL1 Reliability Statistics Cronbach's Corrected Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted 2.14 0.25 0.302 0.982 MTCT2 2.49 0.383 0.618 0.399 MTCT3 2.49 0.383 0.648 0.38 Reliability Statistics Item-Total Statistics N of Alpha Items Mean if Variance if Item Item Deleted Deleted MTTN1 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted 3.43 0.59 0.412 0.609 MTTN2 3.33 0.565 0.294 0.73 MTTN3 3.52 0.612 0.708 0.473 MTTN4 3.47 0.612 0.489 0.561 m co l gm @ Reliability Statistics Scale z Scale z at nh oi lm ul Cronbach's 0.658 nf va an lu MTCT1 Item-Total Statistics an Lu n va ac th si Scale Scale Cronbach's N of Mean if Variance if Alpha Items Item Item Deleted Deleted 0.605 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted CLTD1 11.31 1.271 0.426 0.519 CLTD2 11.65 1.161 0.333 0.577 CLTD3 11.33 1.015 0.451 0.48 CLTD4 11.42 1.188 0.355 0.558 lu an - Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên, thang đo va n đủ điều kiện tn to - Các biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – ie gh Total Correlation ≥ 0.3, ngoại trừ biến KTPL1 với Corrected Item – Total p Correlation = 0.169 MTTN2 với Corrected Item – Total Correlation = nl w 0.294 d oa - Tác giả xem xét biến KTPL1 MTTN2 cột Cronbach's Alpha if an lu Item Deleted đánh giá hệ số biến với hệ số tương quan biến nf va tổng Corrected Item – Total Correlation Từ bảng kết 4.1 thấy biến Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn hệ số Cronbach’s Alpha lm ul Corrected Item – Total Correlation < 0.3, thỏa điều kiện bị loại Như z at nh oi tác giả loại biến KTPL1 MTTN2 để tăng độ tin cậy thang đo Các thang đo đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA z Kiểm định thang đo biến độc lập m co l 1.1 gm @ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA an Lu n va ac th si Kiểm định KMO Barlett’s phân tích nhân tố cho thấy sig = 0.000 < 0.05 (rất nhỏ, gần 0) hệ số KMO cao (0.637 > 0.5) nên phân tích EFA sử dụng cho nghiên cứu phù hợp - Chi-bình phương kiểm định Balltet 3,627 với mức ý nghĩa sig = 0.000 hệ số KMO = 0.637, biến quan sát có tương quan với xét tổng thể, kết EFA phù hợp với liệu nghiên cứu - Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) = 71.293% ≥ 50% cho thấy mơ hình EFA phù hợp Coi biến thiên 100% trị số thể lu an nhân tố trích đọng 71.293% bị thất thoát 28.707% va n biến quan sát gh tn to - Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay gọi trọng số nhân tố Với p ie kích thước mẫu 228, mức trọng số nhân tố để biến quan sát có ý nghĩa thống kê 0.5 Như biến quan sát (ngoại trừ biến KTPL1 MTTN2 oa nl w loại từ bước phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha) giữ lại với d số nhân tố lớn 0.5 lu nf va an Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa từ 11 yếu tố, sau phân tích nhân tố khám phá lm ul cịn 11 yếu tố với 34 biến quan sát z at nh oi KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 637 z Adequacy @ Approx Chi-Square Sphericity df 561 l 000 m co Sig 3,627 gm Bartlett’s Test of an Lu n va ac th si Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Com pone nt lu an n va Cumulat ive % p ie gh tn to d oa nl w 3.748 3.031 2.545 2.312 2.15 2.089 1.857 1.581 1.564 1.292 1.052 1.02 % of Varianc e 11.025 8.913 7.484 6.801 6.322 6.145 5.462 4.649 4.599 3.799 3.094 2.999 Cumulat ive % 11.025 19.938 27.422 34.223 40.545 46.69 52.152 56.801 61.401 65.2 68.294 71.293 Total 2.882 2.738 2.54 2.408 2.093 2.083 1.947 1.891 1.847 1.456 1.208 1.146 % of Varianc e 8.476 8.054 7.471 7.083 6.156 6.127 5.728 5.561 5.431 4.283 3.552 3.372 Cumulat ive % 8.476 16.53 24 31.084 37.239 43.366 49.094 54.655 60.086 64.369 67.921 71.293 an lu 11.025 19.938 27.422 34.223 40.545 46.69 52.152 56.801 61.401 65.2 68.294 71.293 74.19 76.777 79.331 81.567 83.716 85.595 87.403 89.057 90.671 92.049 93.308 94.437 95.457 96.338 97.158 97.966 98.577 99.07 99.398 99.69 99.925 100 Total nf va z at nh oi lm ul z m co l gm @ % of Varianc e 3.748 11.025 3.031 8.913 2.545 7.484 2.312 6.801 2.15 6.322 2.089 6.145 1.857 5.462 1.581 4.649 1.564 4.599 10 1.292 3.799 11 1.052 3.094 12 1.02 2.999 13 0.985 2.897 14 0.88 2.587 15 0.868 2.554 16 0.76 2.236 17 0.731 2.15 18 0.639 1.878 19 0.615 1.809 20 0.562 1.654 21 0.549 1.614 22 0.468 1.378 23 0.428 1.259 24 0.384 1.129 25 0.347 1.02 26 0.3 0.881 27 0.279 0.82 28 0.275 0.808 29 0.208 0.611 30 0.167 0.492 31 0.112 0.329 32 0.099 0.291 33 0.08 0.235 34 0.026 0.075 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Rotation Sums of Squared Loadings an Lu n va ac th si Rotated Component Matrixa Component KTPL3 0.965 KTPL4 0.962 KTPL2 0.928 lu an NLPC2 0.875 NLPC4 0.849 NLPC1 0.838 NLPC3 0.634 n va QTTD2 0.928 QTTD1 0.901 to QTTD3 tn NLKD2 0.901 0.815 0.652 0.788 0.758 m co 0.69 an Lu TBCN1 0.845 l TBCN2 0.591 gm TBCN3 0.818 @ PCDD1 0.871 z PCDD2 0.705 z at nh oi PCDD3 0.827 lm ul MTCT1 12 0.837 nf va MTCT3 11 0.725 an MTCT2 lu CSTD3 10 0.811 d CSTD2 0.89 oa CSTD1 nl MTTN1 0.533 w MTTN4 0.644 MTTN3 p ie gh 0.902 NLKD4 0.827 NLKD3 NLKD1 n va ac th si CTTC1 0.716 CTTC2 0.647 CTTC3 0.526 CTTC4 0.745 TTTD1 0.831 1.2 Kiểm định thang đo biến phụ thuộc Thang đo chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa sau thực kiểm định có sig = 0.000, KMO 0.742, tổng phương sai trích = 53.89%; hệ số tải nhân tố biến quan sát > 0.5; lu phân tích EFA đạt yêu cầu an n va KMO and Bartlett's Test Bartlett's Test of Sphericity 0.742 Approx Chi-Square p ie gh tn to Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 161.465 df Sig w oa nl Total Variance Explained Total % of Variance 53.893 17.892 15.323 12.893 % of Variance Total 53.893 71.784 87.107 100 2.156 Cumulative % 53.893 53.89 z at nh oi lm ul 2.156 0.716 0.613 0.516 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % nf va an lu d Component Initial Eigenvalues Component Matrixa Component @ 0.789 gm CLTD1 z 0.744 CLTD4 0.712 CLTD2 0.687 m co l CLTD3 an Lu n va ac th si PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations CSTD CTTC NLPC 0.117 -.157* -0.002 0.078 0.018 228 228 -0.117 Pearson Correlation CSTD QTTD Sig (2tailed) N Pearson Correlation QTTD Sig (2- 0.078 lu tailed) TBCN PCDD NLKD KTPL MTCT MTTN CLTD 0.007 151* 0.035 0.114 -0.08 -0.039 -0.058 165* 0.972 0.913 0.022 0.595 0.086 0.229 0.557 0.381 0.013 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 0.013 0.085 -0.083 -0.022 0.126 0.042 0.073 0.12 0.063 214** 0.846 0.203 0.212 0.741 0.057 0.529 0.272 0.072 0.343 0.001 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -.157* 0.013 -0.12 0.013 0.002 0.104 -0.027 0.026 -0.015 -0.01 142* 0.018 0.846 0.072 0.841 0.974 0.116 0.68 0.695 0.817 0.875 0.032 N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -0.002 0.085 -0.12 -0.027 -0.034 -0.018 -0.034 251 -0.113 0.039 242** 0.203 0.072 0.68 0.606 0.783 0.608 0.122 0.089 0.557 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -0.083 -0.027 -0.084 0.103 0.071 -.138* 0.009 -0.015 0.024* 0.205 0.12 0.287 0.037 0.897 0.825 0.019 va 228 tn an N TTTD Pearson n Correlation to CTTC Sig (2tailed) ie gh p Pearson Sig (2- TBCN Sig (2tailed) N Correlation Sig (2- NLKD Correlation Sig (2- 228 228 228 228 228 228 -0.022 0.002 -0.034 -0.084 0.012 0.127 0.099 0.032 -0.054 0.026* 0.022 0.741 0.974 0.606 0.205 0.855 0.055 0.136 0.635 0.421 0.017 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 0.035 0.126 0.104 -0.018 0.103 0.027 -0.011 -0.022 -0.03 145* 0.595 0.057 0.116 0.783 0.12 0.855 0.682 0.868 0.738 0.648 0.029 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 0.114 0.042 -0.027 -0.034 0.071 0.127 0.027 0.005 -0.013 -0.054 0.096* 0.086 0.529 0.68 0.608 0.287 0.055 0.682 0.846 0.421 0.015 228 0.012 228 m Pearson 228 co N 228 l tailed) 228 gm PCDD 151* 228 z Pearson 228 0.68 z at nh oi Correlation 228 0.841 an Lu Pearson 0.212 lm ul N 0.913 @ tailed) nf va Sig (2- 0.013 an TTTD 0.007 lu Correlation 228 d Pearson oa N 0.972 nl tailed) w NLPC Correlation 0.943 n va ac th si tailed) N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -0.08 0.073 0.026 251 -.138* 0.099 -0.011 0.005 0.042 -0.083 0.036* 0.229 0.272 0.695 0.122 0.037 0.136 0.868 0.943 0.529 0.212 0.011 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -0.039 0.12 -0.015 -0.113 0.009 0.032 -0.022 -0.013 0.042 0.035 0.039* 0.557 0.072 0.817 0.089 0.897 0.635 0.738 0.846 0.529 0.599 0.024 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 -0.058 0.063 -0.01 0.039 -0.015 -0.054 -0.03 -0.054 -0.083 0.035 0.381 0.343 0.875 0.557 0.825 0.421 0.648 0.421 0.212 0.599 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 165* 214** 142* 242** 0.024* 0.026* 145* 0.096* 0.036* 0.039* 0.013 0.001 0.032 0.019 0.017 0.029 0.015 0.011 0.024 0.009 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 Pearson Correlation KTPL Sig (2tailed) N Pearson Correlation MTCT Sig (2tailed) N Pearson lu Correlation an MTTN Sig (2- va tailed) n N tn to Pearson Correlation Sig (2- gh CLTD * 0.009 228 0.021* * 228 N p ie tailed) 0.021* nl w d oa Kết phân tích tương quan Pearson cho thấy biến độc lập có an lu tương quan chặt chẽ với biến phụ thuộc (các giá trị Sig < 5%) hầu hết nf va biến độc lập khơng có tương quan với nhau, ngoại trừ số cặp biến X1 – X3 với Sig = 0,018 X5 – X9 với Sig = 0.037 Như biến lm ul đưa vào phân tích hồi quy z at nh oi PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb z 767a 588 Adjusted R Std Error of the Square 567 Durbin- Estimate Watson l R Square gm R @ Model 328 1.238 co m a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, an Lu NLPC, QTTD, CSTD, KTPL 228 n va ac th si Model Summaryb Model R 767a Adjusted R Std Error of the R Square Square 588 Durbin- Estimate 567 Watson 328 1.238 a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, NLPC, QTTD, CSTD, KTPL b Dependent Variable: CLTD ANOVAb lu Sum of an Model Mean df Squares F Square Sig n va Regression 11 2.059 Residual 148.073 216 686 Total 170.719 227 3.003 001a p ie gh tn to 22.646 w a Predictors: (Constant), MTTN, CTTC, TTTD, MTCT, NLKD, PCDD, TBCN, NLPC, oa nl QTTD, CSTD, KTPL b Dependent Variable: CLTD d lu an - R Square (R bình phương) = 0.588 Ajusted R Square (R bình nf va phương hiệu chỉnh) = 0.567; nghĩa biến độc lập ảnh hưởng tới 56.7% biến lm ul phụ thuộc, lại biến chưa đưa vào sai số ngẫu nhiên z at nh oi xảy chọn mẫu (hay mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tập liệu mức 56.7%) - Durbin-Watson 1.238 nghĩa biến khơng có tượng tự z m co l gm @ tương quan với Như liệu thu thập tốt an Lu n va ac th si - Kiểm định F: Mục đích kiểm định F bảng ANOVA để kiểm tra xem mơ hình hồi quy tuyến tính có suy rộng áp dụng cho tổng thể hay không Cụ thể trường hợp này, giá trị sig kiểm định F 0.001 < 0.05 Như vậy, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Coefficientsa Model lu an Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error Collinearity Statistics Beta n va 456 CSTD 280 145 QTTD 678 CTTC NLPC Sig Tolerance VIF -.733 014 129 1.936 024 906 1.103 255 375 2.665 008 931 1.074 240 118 133 2.037 043 942 1.061 347 136 171 2.548 000 890 1.123 -.043 073 -.039 -.597 551 949 1.054 -.002 110 -.001 -.015 988 931 1.075 214 120 116 1.781 006 953 1.049 082 1.255 011 949 1.054 p ie gh tn to -1.067 t d 109 KTPL 339 206 011 1.647 031 885 1.130 MTCT -.061 114 -.035 -.534 594 959 1.043 MTTN -.057 lm ul 136 154 -.024 -.370 712 974 1.026 nf va an lu NLKD oa PCDD nl TBCN w TTTD z at nh oi a Dependent Variable: CLTD - Có thể thấy với mức ý nghĩa Sig < 0.05 tìm biến có tác z @ động dương lên biến phụ thuộc CSTD, QTTD, CTT, NLPC, PCDD, NLKD l gm KTPL cụ thể Quy trình tín dụng có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng tín dụng Vietinbank – Chi nhánh KCN Biên Hòa (β2 = 0.375), Năng lực co m phẩm chất nhân (β4 = 1.171), Công tác tổ chức (β3 = 1.333), an Lu Chính sách tín dụng (β1 = 0.129), Phẩm chất đạo đức KH (β7=0.116), Năng n va ac th si lực kinh doanh KH (β8=0.082) cuối Môi trường kinh tế pháp lý (β9=0.011)), Các biến khác bị loại mức ý nghĩa Sig cao (lớn 0,05), khơng có ý nghĩa thống kê lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si