Quản trị rủi ro trong nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – cn thanh hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA Ngành: Tài chính-Ngân hàng TRẦN THÚY HẠNH HÀ NỘI – 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HĨA Ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 834021 Họ tên học viên: Trần Thúy Hạnh Người hướng dẫn: PGS TS Phan Trần Trung Dũng HÀ NỘI -2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan Trần Thúy Hạnh LỜI CẢM ƠN Trong trình hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, tơi nhận góp ý, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc bảo nhiệt tình, nghiêm túc từ giáo viên hướng dẫn luận văn PGS TS Phan Trần Trung Dũng Tôi xin trân trọng cám ơn thầy, cô giáo Trường Đại Học Ngoại Thương dạy dỗ giúp đỡ trình học tập trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tạo ln tạo điều kiện cho tơi q trình viết luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, nên Luận văn khơng tránh thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận góp ý, bảo Quý thầy cô giáo, anh/chị, bạn đồng nghiệp để Luận văn tốt Tác giả luận văn Trần Thúy Hạnh i MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU iv TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm huy động vốn 1.1.3 Các hình thức huy động NHTM 13 1.2 Quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn NHTM 18 1.2.1 Nguyên nhân gây tình trạng khả tốn NHTM 19 1.2.2 Ảnh hưởng rủi ro khoản đến hoạt động NHTM 22 1.2.3 Các loại rủi ro nghiệp vụ huy động vốn 23 1.3 Quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng thương mại 24 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 24 1.3.2 Tiêu chí quản trị rủi ro NHTM 28 1.3.3 Quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn NHTM 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 32 CHƯƠNG 33 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA 33 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ 34 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ Vietinbank Thanh Hóa 38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2019 – 2021 41 2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Vietinbank Thanh Hóa 50 ii 2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro huy động vốn Vietinbank CN Thanh Hóa 50 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro huy động vốn Vietinbank CN Thanh Hóa 53 2.3 Đánh giá thực quản trị rủi ro huy động vốn Vietinbank CN Thanh Hóa 55 2.3.1 Kết đạt 55 2.3.2 Hạn chế 56 2.3.3 Nguyên nhân 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 63 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HĨA 63 3.1 Định hướng huy động vốn giải pháp phát triển chung VietinBank Thanh Hóa 63 3.1.1 Định hướng huy động vốn Vietinbank Thanh Hóa 63 3.1.2 Giải pháp phát triển chung Vietinbank Thanh Hóa 65 3.2 Một số kinh nghiệm quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn NHTM khác 71 3.2.1 Tại Ngân hàng Vietcombank 71 3.2.2 Tại Ngân hàng BIDV 72 3.2.3 Tại Ngân hàng Techcombank 74 3.3 Một số giải pháp nâng cao quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 76 3.3.1 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán nhân viên 76 3.3.2 Nâng cao vai trị kiểm sốt q trình giao dịch 78 3.3.3 Nâng cao tính bảo mật thông tin khách hàng 79 3.3.4 Nâng cao hệ thống toán điện tử 79 3.3.5 Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nghĩa Dịch vụ khách hàng DVKH GDV GDV GTCG Giấy tờ có giá HTTD Hỗ trợ tín dụng HĐV Huy động vốn HĐKD Hoạt động kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTN Rủi ro tác nghiệp 10 VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Thanh Hóa Chi nhánh Thanh Hóa 11 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng Kết HĐV - Vietinbank Thanh Hóa 42 Bảng 2 Kết HĐV theo loại tiền - Vietinbank Thanh Hóa 43 Bảng Cơ cấu quy mô HĐV kỳ hạn - Vietinbank Thanh Hóa 44 Bảng Dư nợ tín dụng 46 Bảng Số liệu cân đối HĐV cấp tín dụng 47 Bảng Chi phí trả lãi thực tế 48 Bảng 7.Lãi suất bình quân đầu vào 48 Bảng 8.Cơ cấu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 53 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong kinh tế nay, nguồn vốn giữ vai trò quan trọng hoạt động tổ chức hay doanh nghiệp nào, hệ thống NHTM khơng nằm ngồi quy luật Một Ngân hàng mạnh việc huy động vốn có nhiều thuận lợi việc phát triển dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường Vì vậy, Ngân hàng cần quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh thân ngân hàng nhu cầu vốn cho kinh tế Tuy nhiên, Ngân hàng thương mại tồn số điểm hạn chế nghiệp vụ huy động vốn, điểm hạn chế làm cho nghiệp vụ Huy động vốn chưa đem lại lợi để Ngân hàng phát huy hết khả tiềm lực vốn có Vì vậy, cần xây dựng chế hoàn thiện quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Trong bối cảnh đó, đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Thanh Hóa” chọn nghiên cứu góp phần giải địi hỏi cấp bách thực tiễn cho Vietinbank Thanh Hóa Luận văn tổng quan công tác huy động vốn hệ thống NHTM, hình thức huy động vốn NHTM, từ nêu rõ cơng tác ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ huy động vốn mà NHTM gặp Thơng qua nghiên cứu số liệu, liệu thống kê phân tích tình thực tế, luận văn nêu thực trạng rủi ro nghiệp vụ Huy động vốn từ nêu rõ việc quản trị huy động vốn đạt hiệu cao cần giải pháp Từ kết đó, luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện rủi ro nghiệp vụ huy động vốn, nhằm đem lại hiệu cao hoạt động huy động vốn Vietinbank Thanh Hóa góp phần đạt mục tiêu kinh doanh đặt PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, ngành Ngân hàng đóng vai trị quan trọng kinh tế Khi nhắc đến lĩnh vực Ngân hàng, nghiệp vụ huy động vốn ln đề cập đến đóng vai trị trụ cột, then chốt hoạt động ngân hàng Bởi lẽ, vốn đóng vai trị quan trọng đời sống kinh tế - xã hội, tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong HĐKD NHTM, nghiệp vụ HĐV đóng vai trị sở để NHTM thiết lập chiến lược kinh doanh Với việc tập trung phân phối theo lĩnh vực kinh tế, nguồn vốn huy động lớn tạo cho NHTM có thêm thuận lợi để phát triển HĐKD, đa dạng nhiều loại hình dịch vụ, khơng bỏ lỡ hội cạnh tranh, hạn chế chi phí, góp phần nâng cao uy tín tăng khả cạnh tranh cho NHTM Hiệu nghiệp vụ HĐV nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng HĐKD hệ thống NHTM nói riêng kinh tế nói chung, nghiệp vụ kinh doanh trọng tâm phải trọng Việc sử dụng vốn Ngân hàng thương mại không mang lợi nhuận cho HĐKD NHTM nói riêng mà cịn đóng vai trị điều tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế nói chung Mặt khác, với NHTM có nguồn vốn huy động lớn định lực tài Nếu nguồn vốn huy động lớn chứng minh số phương tiện kỹ thuật, quy mơ NHTM Với vai trị quan trọng đó, NHTM ln tìm cách xây dựng chiến lược quản trị từ khâu huy động vốn đến khâu sử dụng nguồn vốn Chính thế, quản trị rủi ro hoạt động cấp thiết trình hoạt động kinh doanh NHTM hay nói cách khác quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn hiệu tiền đề vững cho hoạt động sử dụng vốn NHTM phát triển bền vững Tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Thanh Hóa” để viết đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài – Ngân hàng với mong muốn vận dụng kiến thức học để giải thực tiễn xảy đơn vị Qua việc phân tích 69 Các phịng chức đầu mối Vietinbank Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tìm kếm, phân tích liệu đánh giá liệu khách hàng để từ đưa sửa đổi ban hành chế chăm sóc tốt để phục vụ tiếp thị đến khách hàng (quà tặng, vật,…) với chi phí phải dựa sở tổng hịa lợi ích mang lại Các phịng đầu mối phải có nhiệm vụ phân tích tổng hợp báo cáo đánh giá sau đợt đưa sản phẩm tiếp thị để rút học kinh nghiệm để cải thiện điểm yếu, điểm mạnh cần phát huy Xây dựng sách chăm sóc khách hàng phải thực phương diện nhanh chóng, kịp thời Ngay có sản phẩm cạnh tranh phải có việc rà sốt đánh giá đề xuất chỉnh sửa chế ban hành sản phẩm kịp thời Từ đưa giải pháp sách chăm sóc khách hàng xây dựng chế chi phí chăm sóc khách hàng đạt hiệu Cụ thể:  Giải pháp sách chăm sóc khách hàng: Trong giai đoạn cạnh tranh NHTM nay, việc chăm sóc khách hàng trọng tâm, trọng điểm Khi triển khai sách mang lại kỳ vọng cho HĐKD Vietinbank Thanh Hóa khai thác thêm khách hàng hữu phát triển khách hàng Vietinbank Thanh Hóa phải có sách chăm sóc khách hàng sở lợi ích khách hàng mang lại, khách hàng bị NHTM khác chăm sóc, lơi kéo để có biện pháp ứng xử phù hợp Các sách chăm sóc cần xác định nội dung theo tiêu chí cụ thể: đối tượng chăm sóc, phân khúc khách hàng, lợi ích khách hàng mang lại để từ đưa mức chi phí chăm sóc khách hàng phù hợp sở tổng hịa lợi ích Vietinbank khách hàng Đối tượng khách hàng cần phân tầng để có chế độ riêng cho khách hàng VIP nhằm tạo khác biệt, hài lịng đến khách hàng Ln ln dành thời gian chăm sóc, hỏi thăm, trao đổi, tư vấn để từ đưa sách tốt nhằm giữ chân thu hút khai thác thêm đến khách hàng Xây dựng chế chăm sóc khách hàng áp dụng sở tổng hịa lợi ích Vietinbank khách hàng Các dịp chăm sóc như: lễ tết, ngày 08/03, ngày 02/09, tết nguyên đán ngày kỷ niệm liên quan đến khách hàng 70 Việc phát triển sách phục vụ tiêu cần phải thúc đẩy sách dịch vụ: chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, lãi suất,… nhằm giữ chân khách hàng hữu lôi kéo khách hàng tiềm Cán ngân hàng cần nâng cao tính bảo mật nguyên tắc bảo mật thơng tin khách hàng Phịng Tổ chức hành chính, Phòng dịch vụ khách hàng cần nắm rõ điều kiện sở vật chất phòng ban Vietinbank Thanh Hóa để phối hợp để cải tạo, trang cấp công cụ dụng cụ, tham mưu chế độ chăm sóc khách hàng kịp thời cho ban lãnh đạo Vietinbank Thanh Hóa  Giải pháp sử dụng chi phí chăm sóc khách hàng Khi xây dựng sách tiếp cận, chăm sóc khách hàng chi phí chăm sóc yếu tố định việc phát triển khách hàng giữ chân khách hàng cũ Cần xây dựng tổng thể tất chi phí hoạt động chi nhánh, xây dựng chế độ chăm sóc khách hàng, kế hoạch cần phải cụ thể, lên danh sách khách hàng, ngày chăm sóc, để tăng tính chủ động cho phịng kinh doanh chi nhánh khơng vượt định mức theo quy định trụ sở Vietinbank Các sách chăm sóc cần phân loại khách hàng theo mức cụ thể dựa lợi ích khách hàng đem lại giao dịch Vietinbank Thanh Hóa Bên cạnh cần dự trù khoản chi phí cho khách hàng tiềm năng, khoản chi phí để lơi kéo khách hàng giao dịch Vieitnbank Thanh Hóa  Chính sách cơng nghệ Vietinbank cần tiếp tục hồn thiện nâng cao ứng dụng công nghệ Core banking để đáp ứng tốt HĐKD Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nghiệp vụ huy động vốn, Vietinbank cần nghiên cứu, cải tiến công nghệ Core banking để thực trở thành công nghệ hỗ trợ cho đội ngũ cán kinh doanh Vietinbank Nâng cấp xây dựng hệ thống báo cáo để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh, phản ánh đầy đủ số liệu, từ giúp cho ban lãnh đạo đánh giá đầy đủ tổng quan tình hình HĐKD chi nhánh, từ đưa chiến 71 lược kinh doanh phù hợp đạt hiệu cao Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro để nắm bắt kịp thời, ngăn chặn xử lý rủi ro xảy nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực tác động không tốt đến HĐKD Vietinbank Việc nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng dịch vụ tốn, khơng giúp tăng tính cạnh tranh thị trường, mà nâng cao uy tín tăng sức cạnh tranh HĐV, từ mở rộng quy mơ địa bàn 3.2 Một số kinh nghiệm quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn NHTM khác 3.2.1 Tại Ngân hàng Vietcombank Vietcombank nhóm BIG ngân hàng Việt Nam ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) liên tục đạt “Top 10 công ty uy tín ngành trọng điểm uy tín năm liền” Vietcombank thực việc quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn theo trọng điểm sau: 3.2.1.1 Thành lập hệ thống văn quy định nội quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Xây dựng văn quy trình quản trị rủi ro huy động vốn phù hợp với chiến lược kinh doanh, văn hóa kiểm sốt, nguồn nhân lực, điều kiện công nghệ hệ thống thông tin quản lý Vietcombank Các trạng thái rủi ro, hành vi vi phạm quản lý rủi ro báo cáo kịp thời, đầy đủ cho hội đồng quản trị, ban kiểm sốt để kịp thời có chế xử lý vi phạm quản trị rủi ro huy động vốn Quy định cụ thể chế báo cáo nội quản trị rủi ro huy động vốn, quy định quản trị rủi ro sản phẩm huy động triển khai, nhằm đưa ứng xử phù hợp với chiến lược kinh doanh Ban hành vị rủi ro tối thiểu như: tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu, ứng xử vi phạm cán trình thực nghiệp vụ huy động vốn Bên cạnh đó, thời kỳ, sở tình hình thực tế, Vietcombank ban hành quy định vị rủi ro phù hợp 72 3.2.1.2 Quản trị rủi ro sản phẩm huy động vốn mới, hoạt động thị trường Lập tiêu chí quản trị rủi ro áp dụng sản phẩm huy động vốn hay hoạt động thị trường như: Quy trình cung cấp sản phẩm mới, hoạt động mơi trường mới, kế hoạch thực sản phẩm mới, sở đánh giá rủi ro phát sinh triển khai sản phẩm huy động vốn phù hợp với khả kiểm soát rủi ro Vietcombank Xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cán để nâng cao chất lượng phục vụ, linh hoạt khả tư vấn bán hàng đội ngũ giao dịch viên Từ việc triển khai sản phẩm huy động vốn thực tốt hơn, tránh xảy sai sót, góp phần tiết giảm chi phí quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn 3.2.1.3 Hệ thống thông tin quản trị rủi ro Các hệ thống cảnh báo, báo cáo nội loại rủi ro trọng yếu nghiệp vụ huy động vốn từ để ban lãnh đạo đưa phương án xử lý rủi ro, để việc quản trị rủi ro thực cách hiệu dễ kiểm soát Các báo cáo cảnh báo rủi ro như: Báo cáo rủi ro thị trường, báo cáo rủi ro lãi suất, báo cáo rủi ro tác nghiệp, báo cáo rủi ro thông tin khách hàng,… Cơ cấu tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quản trị rủi ro, quy định trách nhiệm cụ thể việc sử dụng hệ thống thông tin quản trị rủi ro cá nhân, phận có liên quan 3.2.2 Tại Ngân hàng BIDV Năm 2022, BIDV Tạp chí International Business Magazine (IBM) trao giải thưởng “Most innovative risk management bank of Vietnam in 2022” (Ngân hàng quản lý rủi ro sáng tạo Việt Nam năm 2022) Giải thưởng chuyên gia, nhà nghiên cứu tổ chức tài giới đánh giá với tiêu chí bao gồm: hiệu hoạt động, tảng công nghệ, dịch vụ cung cấp phương pháp quản lý rủi ro việc quản lý, giám sát giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 BIDV đẩy mạnh việc số hóa hoạt động quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng, phát triển báo cáo 73 giám sát rủi ro tự động hệ thống hỗ trợ tính tốn tổn thất Các phương thức quản trị rủi ro huy động BIDV như: 3.2.2.1 Tồn diện hóa chế văn sách khung quy định quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn BIDV quản trị rủi ro thông qua đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển báo cáo giám sát tự động hệ thống hỗ trợ tính tốn tổn thất quản trị rủi ro HĐV Việc quản lý rủi ro sâu rộng tất phương diện góp phần thiết lập biện pháp quy trình quản trị rủi ro khép kín hiệu 3.2.2.2 Thiết lập biện pháp quy trình dự báo giải pháp xử lý quản trị rủi ro huy động vốn BIDV thiết lập quản trị rủi ro biện pháp áp dụng quy trình tiên tiến giải pháp ứng phó với rủi ro, đồng thời thực đo lường hiệu quản trị rủi ro nghiệp vụ HĐV, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn CAR Với mục tiêu phát triển bền vững, BIDV theo hướng gia tăng chất lượng dịch vụ đồng thời tích cực, sáng tạo, chuyên nghiệp quản trị rủi ro HĐV Năm 2019, BIDV NHTM tuân thủ Basel II sớm Việt Nam 3.2.2.3 Xây dựng văn hóa kiểm sốt rủi ro nghiệp vụ huy động vốn BIDV xác định yếu tố người yếu tố quan trọng Do đó, BIDV vận hành tối ưu quy trình quản trị rủi ro HĐV Để nâng cao nhận thức hoạt động kiểm soát rủi ro, tạo tảng cho phát triển an toàn bền vững kinh doanh BIDV tổ chức hoạt động văn hóa kiểm soát rủi ro tổ chức thi văn hóa kiểm sốt rủi ro - hoạt động thiết thực ý nghĩa nỗ lực hướng tới quản trị rủi ro HĐV cách bền vững Là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, hoạt động ngân hàng song hành với tiềm ẩn rủi ro Thấu hiểu điều đó, BIDV tiên phong, chủ động chuẩn mực hoá quan điểm nhận thức kinh nghiệm thực hành quản trị rủi ro để xây dựng thành hệ giá trị cốt lõi kiểm sốt rủi ro thể chế hóa thành Nghị Văn hóa Kiểm sốt rủi ro vào năm 2020 BIDV ngân hàng đầu 74 tiên triển khai hội thi cấp hệ thống để đánh giá kết triển khai thực hành văn hóa kiểm soát rủi ro nỗ lực để tiếp tục lan tỏa sâu rộng văn hóa quan trọng Với việc ban hành Nghị Văn hóa Kiểm soát rủi ro triển khai mạnh mẽ hoạt động lan tỏa, BIDV hướng tới xây dựng môi trường hoạt động có sắc văn hóa kiểm sốt rủi ro rõ nét, có tác động thiết thực tích cực đến hoạt động BIDV, tiền đề để ngân hàng phát triển an toàn, bền vững, hiệu từ góp phần phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, hiệu đóng góp ngày nhiều vào phát triển ổn định kinh tế 3.2.3 Tại Ngân hàng Techcombank Techcombank kết hợp việc thiết lập sách, vị khung quản trị rủi ro huy động vốn Bên cạnh đó, Techcombank đưa vào cơng cụ quản trị rủi ro nghiệp vụ HĐV triển khai đánh giá toàn hệ thống nhằm đảm bảo rủi ro nhận diện, đánh giá kiểm soát cách tổng thể, kịp thời xuyên suốt Hiện Techcombank sử dụng 04 công cụ quản trị rủi ro huy động vốn: - Đánh giá kiện tổn thất - Tự đánh giá rủi ro chốt kiểm soát - Chỉ số rủi ro - Giám sát kế hoạch hành động phương án xử lý rủi ro 3.2.3.1 Đánh giá kiện tổn thất Đánh giá kiện tổn thất q trình phát hiện, theo dõi, xử lý, hạch tốn báo cáo thu hồi khoản tổn thất kiện tổn thất tài sản gây rủi ro HĐV Việc áp dụng đánh giá kiện tổn thất quản trị HĐV sử dụng với mục đích: Ghi nhận, giám sát xử lý kiện tổn thất phát sinh từ rủi ro HĐV phù hợp theo quy định Techcombank Phân tích nguyên nhân tổn thất, xử lý tận gốc, triệt để rủi ro phản ánh công tác quản trị rủi ro thực hiệu Xây dựng học kinh nghiệm, tránh lặp lại tổn thất phòng ban kinh doanh Techcombank 75 3.2.3.2 Tự đánh giá rủi ro chốt kiểm sốt Q trình nhận diện, đánh giá rủi ro diễn nghiệp vụ HĐV từ trình giao dịch đến chốt kiểm soát để xác định điểm yếu hệ thống, quy trình người, đồng thời đưa phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích Techcombank Các phịng ban, phòng giao dịch Techcombank thường xuyên thực đánh giá rủi ro chốt kiểm soát để nhận diện rủi ro HĐV Từ cung cấp cho ban điều hành báo cáo định tính, định lượng mơi trường kiểm sốt rủi ro góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro HĐV Techcombank 3.2.3.3 Chỉ số rủi ro Techcombank sử dụng số rủi ro mang tính định lượng nhằm theo dõi, đo lường đánh giá rủi ro HĐV theo thời gian Các số gọi “cảnh báo sớm”, cảnh báo phản ánh thay đổi môi trường rủi ro, tính hiệu chốt kiểm sốt nguy rủi ro xảy tương lai Từng đơn vị phối hợp với phận quản lý cảnh báo để xây dựng ngưỡng cảnh báo bảo cáo phù hợp góp phần cho việc quản trị rủi ro thực sớm hiệu cao 3.2.3.4 Giám sát kế hoạch hành động phương án xử lý rủi ro Khi rủi ro HĐV diễn ra, Techcombank theo dõi trình khắc phục/xử lý rủi ro bên cạnh việc thu hồi tổn thất cách đầy đủ liên tục Việc giám sát kế hoạch hành động sở để trình quản trị rủi ro làm sở để nắm bắt quản lý số đề rủi ro HĐV, từ đưa phân tích xu hướng mối tương quan số, kiểm soát tổn thất Các rủi ro HĐV vùng chi nhánh cập nhật theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm để khối hội sở nắm bắt cập nhật trạng thái rủi ro HĐV Techcombank, bao gồm danh mục rủi ro diễn ra, trạng thái tổn thất, tiến trình thực số rủi ro chính,… Từ Ban điều hành có định hướng phù hợp công tác quản trị rủi ro HĐV 76 3.3 Một số giải pháp nâng cao quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 3.3.1 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán nhân viên Vietinbank Thanh Hóa ln hiểu rõ nguồn lực giúp cho việc kinh doanh hiệu người Vì vậy, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực coi nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trình hoạt động Vietinbank Thanh Hóa Trong nghiệp vụ HĐV, lực lượng GDV đóng vai trị cơng tác huy động Các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ GDV cụ thể sau:  Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Đội ngũ GDV chi nhánh chưa động nghiệp vụ HĐV, nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng chưa thực nắm rõ thơng tin sản phẩm vậy, cần thường xun đào tạo để nâng cao khả linh hoạt tư vấn sản phẩm lực chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt tiếp cận khách hàng, để suất lao động cải thiện tốt Việc nâng cao lực chuyên môn, giúp Vietinbank Thanh Hóa giảm thiểu tỷ lệ sai sót quản trị điều hành có hiệu Các cán nắm chuyên môn làm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tác nghiệp chấp hành quy định quy trình Từ đó, nâng cao tác phong làm việc chuẩn mực cán công nhân nhân viên Nâng cao lực đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để cán nhân viên nắm rõ quy trình quy định, từ cán hiểu rõ rủi ro tiềm ẩn thực sai quy định, dẫn đến sai phạm, gây ảnh hưởng đến Vietinbank Thanh Hóa VietinBank Thanh Hóa cần đẩy mạnh công tác nhận diện sớm, xây dựng lộ trình đào tạo phát triển tồn diện nguồn cán cho vị trí cán quản lý (CBQL) cấp trung, cán cấp chiến lược VietinBank Thanh Hóa thơng qua: (i) Đổi tồn diện cơng tác nhận diện, tạo nguồn cán cho vị trí CBQL cấp trung, tổ chức thi tuyển đánh giá cơng khai vị trí quản lý cấp phịng ban; xây dựng tiêu chí đánh giá ứng viên cân 02 yếu tố Năng lực Chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo lựa chọn ứng viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhân VietinBank; (ii) Triển khai chương trình thi đua nghiệp vụ nội chi nhánh; 77 (iii) Triển khai đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo phòng giao dịch với mục tiêu thúc đẩy hiệu phối hợp cá nhân, đơn vị, trao quyền chủ động, gắn kết nhân viên, nâng cao suất lao động đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực với lực thực thi nhanh  Đào tạo kỹ bán hàng: Việc thực đào tạo kỹ bán hàng cho đội ngũ GDV nhằm nâng cao suất bán hàng trình giao dịch với khách hàng hướng tới giải pháp khơng thể thiếu Đây kế hoạch kinh doanh để xây dựng, kết hợp cá nhân có nghiệp vụ bán hàng tốt với quy trình tối ưu sở vật chất nhằm mục đích mang lại hiệu cao hài lòng khách hàng thực giao dịch Vietinbank Thanh Hóa Muốn cơng tác bán hàng đạt hiệu cần thực nội dung sau: Tại phòng ban trực tiếp kinh doanh với khách hàng, cần có kế hoạch xây dựng phậm chăm sóc khách hàng nhằm hướng đến cho khách hàng có cảm giác thoải mái đến điểm giao dịch Vietinbank Thanh Hóa Bộ phận có trách nhiệm tư vấn, trả lời thắc mắc, khơi gợi nhu cầu, giới thiệu sản phẩm, xây dựng nên nét riêng Vietinbank Thanh Hóa giao dịch với khách hàng Có kế hoạch xây dựng chiến lược bán hàng cho đội ngũ cán theo đặc điểm địa bàn để hướng đến việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm huy động vốn đến hầu hết khách hàng với mục tiêu tiếp cận khách hàng để sử dụng dịch vụ mà Vietinbank Thanh Hóa mang lại  Bố trí nhân sự: Việc bố trí nhân phòng giao dịch phòng ban trụ sở chi nhánh cần phải hợp lý, phù hợp với mức độ công việc, như: Không bố trí phịng q nhân có độ tuổi lớn từ 48 tuổi để suất lao động cải thiện tốt Khơng bố trí cán có quan hệ họ hàng, quan hệ vợ chồng phòng giao dịch, để làm giảm rủi ro liên quan đến đạo đức cán 78 Cần phải thường xuyên đào tạo, kèm cặp, giám sát cán có lực chun mơn thấp, để nâng cao lực, nâng cao tính tuân thủ, ý thức chấp hành trình làm việc Việc xây dựng đội ngũ GDV có kỹ bán hàng tốt, có thái độ làm việc tích cực có trình độ, giúp cho Vietinbank Thanh Hóa nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao khả cạnh tranh thu hút nhiều khách hàng VietinBank Thanh Hóa nên tiếp tục kiện tồn mơ hình tổ chức gắn với chiến lược kinh doanh, triển khai chủ động, đồng giải pháp sách sử dụng lao động, định biên lao động bố trí nhân đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu kinh doanh, chuẩn hóa, tinh gọn mơ hình hoạt động để tối ưu hóa suất lao động đơn giản hóa quy trình thủ tục 3.3.2 Nâng cao vai trị kiểm sốt q trình giao dịch Tại VietinBank, việc kiểm sốt hồ sơ, nghiệp vụ, tác nghiệp máy bước việc giảm thiểu rủi ro xảy Trong nghiệp vụ giao dịch khách hàng cán trực tiếp giao dịch, Vietinbank Thanh Hóa cần nâng cao chất lượng kiểm sốt q trình giao dịch cách: - Thực quy định, quy trình trình giao dịch với khách hàng - Lãnh đạo phịng kiểm sốt kỹ hồ sơ, chứng từ tiếp nhận từ khách hàng trước GDV giao cho khách hàng - Kiểm soát việc cập nhật thông tin thay đổi thông tin theo yêu cầu khách hàng lên hệ thống giao dịch kịp thời xác - Tăng cường truyền thơng, giám sát, nhắc nhở đến GDV trình giao dịch với khách hàng - Nâng cao giám sát giao dịch: GDV phải thực đầy đủ quy trình giao dịch, ngun tắc hạch tốn để phòng ngừa rủi ro rủi ro như: rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp,… phát sinh gây tổn thất cho chi nhánh phát sinh khiếu nại từ khách hàng - Tăng cường hiệu công tác hậu kiểm/kiểm tra chéo để chủ động phát phịng ngừa rủi ro 79 Cơng tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động tiếp tục tăng cường, đảm bảo nhận diện sớm tất rủi ro trọng yếu Ứng dụng công nghệ đại cơng tác phịng, chống gian lận bên bên ngoài, đẩy mạnh quản lý an toàn bảo mật thông tin Tăng cường công tác dự báo, nhận diện khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng kịch chất lượng nợ, đồng thời triển khai sớm biện pháp thu hồi, xử lý nợ, mang lại kết thu hồi tích cực năm gần 3.3.3 Nâng cao tính bảo mật thông tin khách hàng Tăng cường truyền thông đến toàn thể cán nhận thức quy định pháp luật Vietinbank liên quan đến bảo mật thơng tin hoạt động kinh doanh nói chung bảo mật thơng tin khách hàng nói riêng u cầu cán Vietinbank Thanh Hóa thực nghiêm túc quy định bảo mật thông tin khách hàng; Các hành vi truy cập trái phép vào hệ thống để lấy thông tin khách hàng cho mục đích khơng liên quan đến chức nhiệm vụ giao vi phạm tính bảo mật bị xử lý theo nội quy lao động Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng, thực yêu cầu quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan tài khoản, giao dịch hệ thống Vietinbank phải thực theo quy trình quy định cụ thể 3.3.4 Nâng cao hệ thống toán điện tử Trong giai đoạn nay, chất lượng liệu hệ thống công nghệ thông tin yêu cầu bắt buộc để quản trị rủi ro HĐV đạt hiệu cao Vietinbank Thanh Hóa ln khai thác hiệu kho liệu doanh nghiệp (EDW) để hỗ trợ phòng ban kinh doanh nâng cao hoạt động quản lý giám sát quản trị rủi ro theo quy định Kiện toàn hệ thống hỗ trợ báo cáo tự động, tích lũy, làm giàu kho liệu để xây dựng mơ hình đo lường kiểm sốt rủi ro phù hợp thơng lệ; ứng dụng kết mơ hình dự báo xác suất vỡ nợ khách hàng, làm sở xem xét xây dựng đặc điểm để sàng lọc, đánh giá tổng quan khách hàng hoạt động cấp tín dụng, hỗ trợ thơng tin tổng hợp đa chiều để đưa định quản trị Ngoài ra, Vietinbank đồng thời thực tăng cường hiệu công tác cảnh báo sớm thông qua sử dụng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận biết sớm 80 KH tiềm ẩn rủi ro suy giảm khả trả nợ, từ kịp thời triển khai phương án ứng xử phù hợp, phương án hiệu công tác quản lý chất lượng nợ kiểm sốt kế hoạch tài NHCT Để tránh tình trạng khách hàng bị đánh cắp/lừa đảo thơng tin cá nhân Cần phải có tuyên truyền phối hợp từ phía ngân hàng như: Trực tiếp truyền thông đến khách hàng thủ đoạn lừa đảo, gian lận, trực tiếp hỗ trợ khách hàng nhận u cầu Truyền thơng thơng qua trình chiếu clip cảnh báo giả mạo sảnh/quầy giao dịch, truyền thông qua việc in ấn tờ rơi cảnh báo đặt quầy giao dịch 3.3.5 Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro Việc xây dựng văn hóa quản trị rủi ro điều kiện thiết yếu hoạt động ngân hàng nói chung Vì vậy, cần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa quản trị rủi ro đến phận, phòng ban chi nhánh Vietinbank Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh cơng tác đào tạo, tuyên truyền loại rủi ro điển hình đến tất cán cơng nhân viên, để cán hiểu rõ vai trò trách nhiệm việc nhận diện kiểm soát rủi ro nghiệp vụ mà cán thực hiện, góp phần cho cơng tác quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn đạt hiệu cao Vietinbank Thanh Hóa cần đẩy mạnh việc truyền thơng, chia sẻ học kinh nghiệm, kiện rủi ro chi nhánh cán nhân viên chi nhánh hiểu rõ rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức quản trị rủi ro Vietinbank Thanh Hóa cần đẩy mạnh việc tuân thủ sách quản trị rủi ro tiếp thu công nghệ việc phục vụ xây dựng công cụ quản trị rủi ro chi nhánh, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững Bên cạnh việc tuyên truyền, đào tạo cho cán nhận thức đắn tuân thủ theo sách quản trị rủi ro Vietinbank Thanh Hóa cần đẩy mạnh việc thành lập đoàn kiểm tra nội với nghiệp vụ trong chi nhánh, từ phòng ban đầu mối, thực nghiệp vụ kiểm tra như: an toàn kho quỹ, kiểm tra ấn quan trọng, kiểm tra tài sản bảo đảm, kiểm tra đột xuất,… Các đoàn kiểm tra cần thành lập tối thiểu từ – tháng/lần Để tồn dạng lỗi như: lỗi tác nghiệp, lỗi khơng thực quy trình quy định, lỗi lặp lại từ kỳ 81 trước, … từ cấp lãnh đạo có biện pháp đạo kịp thời nghiệp vụ huy động vốn Việc quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn thực tốt góp phần tiết giảm chi phí để đáp ứng mục tiêu phát triển an tồn, hiệu quả, bền vững có trách nghiệm với cộng đồng, xã hội 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở lý thuyết chương thực tế mà chương đưa ra, chương 3, tác giả nêu rõ định hướng huy động giải pháp phát triển chung Vietinbank Thanh Hóa Từ tác giả nêu giải pháp để góp phần nâng cao cơng tác quản trị rủi ro nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Thanh Hóa gồm giải pháp chính: Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán nhân viên; Nâng cao vai trị kiểm sốt q trình giao dịch; Nâng cao tính bảo mật thông tin khách hàng; Nâng cao hệ thống toán điện tử 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài – tiền tệ Ngân hàng PGS TS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê Nguyên lý Nghiệp vụ NHTM – GS TS Nguyễn Văn Tiến Lý thuyết tiền tệ ngân hàng – Học viện Ngân hàng - NXB Thống kê 2005 Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Số chuyên đề) – năm 2005 - TS Phí Trọng Hiển Báo cáo cân đối kế tốn Vietinbank Thanh Hóa năm 2019, 2020, 2021 Báo cáo kết HĐKD Vietinbank Thanh Hóa năm 2019, 2020, 2021 Báo cáo phịng ban nhân - Vietinbank Thanh Hóa Trang web Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam http://www.vietinbank.vn Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam http:// www.vnba.org.vn 10 Trang web tạp chí tài http:// www.tapchitaichinh.vn 11 Trang web tạp chí cơng thương http:// www.tapchicongthuong.vn 12 Trang web Wikipedia tiếng Việt 13 Trang web Đảng ủy khối DNTW: http://www.doanhnghieptrunguong.vn 14 Trang web BIDV http:// www.bidv.com.vn 15 Trang web Techcombank http:// www.techcombank.com.vn 16 Trang web Vietcombank http:// www.vietcombank.com.vn 17 Một số tài liệu tham khảo khác