GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.

GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG HÀ NỘI - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Diễm Hương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hà Thanh HÀ NỘI - 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết nội dung luận văn chưa nộp cho chương trình cấp cao học chương trình đào tạo cấp khác Luận văn nỗ lực cá nhân Các kết quả, phân tích, kết luận luận văn (ngồi phần trích dẫn) kết làm việc cá nhân Tác giả luận văn Nguyễn Thị Diễm Hương ii LỜI CẢM ƠN Qua trình hồn thành luận văn, trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Hà Thanh - Khoa Tài ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương, người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thiện khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô trường Đại học Ngoại thương giảng dạy, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Những kiến thức mà tơi nhận bổ ích có ý nghĩa cho cơng việc tương lai Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên để động viên nguồn cổ vũ lớn lao, động lực giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả có thể, nhiên, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý hướng dẫn quý thầy tồn thể bạn Tơi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BĐS : Bất động sản CBTD : Cán tín dụng CNTT : Cơng nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp GSTD&XLN : Giám sát tín dụng xử lý nợ KT : Kinh tế KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước PVCB : Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam QTRR : Quản trị rủi ro QTRR TD : Quản trị rủi ro tín dụng QLTD : Quản lý tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng RR : Rủi ro SXKD : Sản xuất kinh doanh TD : Tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm TSTC : Tài sản chấp TS : Tài sản TTCK : Thị trường chứng khoán TCTD : Tổ chức tín dụng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC BIỂU, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng .6 1.1.1 Khái quát tín dụng 1.1.2 Vai trị hoạt động tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Các tiêu phân loại nợ 10 1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng .16 1.2.4 Nhận diện rủi ro tín dụng 19 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 23 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng .27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 30 2.1 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .30 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .32 2.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh PVCB giai đoạn 2019 – 2021…… 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam…… 35 v 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng PVCB 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng 39 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng PVCB 42 2.3.1 Các tiêu phân loại nợ 42 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng PVCB 46 2.4 Đánh giá .49 2.4.1 Đánh giá tình hình rủi ro tín dụng PVCB .49 2.4.2 Nguyên nhân tồn 53 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 59 3.1 Định hướng sách tín dụng thời gian tới 59 3.2 Bài học kinh nghiệm từ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại khác .61 3.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng HDBank 61 3.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng VietinBank 61 3.2.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng VIB 63 3.2.4 Bài học kinh nghiệm rút 64 3.3 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 64 3.3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64 3.3.2 Đa dạng hóa danh mục đầu tư 65 3.3.3 Hồn thiện cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng .66 3.3.4 Chú trọng đến đầu tư Công nghệ thông tin 67 3.3.5 Tăng cường hoạt động giám sát rủi ro tín dụng cách có hiệu quả… 68 3.3.6 Một số giải pháp khác 69 3.4 Một số kiến nghị với quan Nhà nước có thẩm quyền 71 3.4.1 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước 71 3.4.2 Kiến nghị với Chính phủ 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu cổ đông 31 Bảng 2.2 Kết hoạt động PVCB giai đoạn 2019-2021 .34 Bảng 2.2: Bảng thể tăng trưởng tín dụng qua năm 39 Bảng 2.3: Tình hình nợ hạn từ năm 2019-2021 42 Bảng 2.4: Nợ xấu PVCB năm 2019-2021 43 Bảng 2.5: Chi tiết nhóm nợ xấu PVCB .44 vii DANH MỤC BIỂU, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng .15 Sơ đồ 1.2: Mơ hình chất lượng 6C 23 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu cổ đông PVCB thời điểm 31/12/2021 30 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng tổng tài sản qua năm .35 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng tín dụng qua năm 40 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ hạn 2019-2021 42 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu PVCB 43 Hình 2.1: Bộ máy quản trị điều hành 32 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình tín dụng PVCB 36 Hình 2.3: Sơ đồ Mơ hình chấm điểm xếp hạng .47 viii TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hệ thống tài Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ sức chịu đựng ngày tăng cường song triển vọng phát triển phụ thuộc lớn vào vào phục hồi kinh tế toàn cầu, ổn định, bền vững niềm tin nhà đầu tư thị trường Với xu phát triển nay, quản trị rủi ro tài tổ chức tín dụng, nhà khoa học, người làm chun mơn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội Về mặt lý thuyết, luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết rủi ro tín dụng NHTM bao gồm khái niệm, nguyên nhân gây rủi ro, tiêu chí đánh giá vấn đề khác Về mặt thực tiễn, luận văn thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng PVCB để từ đánh giá tình hình rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan gây rủi ro tín dụng tài PVCB Các ngun nhân kể đến bao gồm chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, tuổi đời đội ngũ nhân lực trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên ảnh hưởng tới hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Việc phối hợp với phận PVCB định cấp tín dụng cịn lỏng lẻo chưa đảm bảo tính an tồn Việc chạy theo dư nợ, chạy theo tiêu nên cán tín dụng trưởng đơn vị kinh doanh thường bỏ qua rủi ro khách hàng mà định cấp tín dụng Chính vậy, tác giả đưa nhóm giải pháp để hồn thiện việc quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể, nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhóm giải pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhóm giải pháp hồn thiện cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng, nhóm giải pháp cơng nghệ thơng tin, nhóm giải pháp tăng cường hoạt động giám sát rủi ro tín dụng cách hiệu số giải pháp khác Bên cạnh đó, tác giả đề xuất với ngân hàng Nhà nước việc ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) Thành lập phận chuyên trách quản lí rủi ro (Uỷ ban quản lí rủi ro - Risk Management Committee), độc lập với kinh doanh, tiến tới thực quản lí rủi ro theo ngành dọc, giảm dần mức độ uỷ quyền theo hàng ngang Đối với Chính phủ, tác giả kiến nghị việc hồn thiện thể chế, sách, khung pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, tăng cường vai trị giám sát, quản lý điều tiết quan có thẩm quyền