Ứng dụng kinh tế lượng trong phân tích, nghiên cứu

Ứng dụng kinh tế lượng trong phân tích, nghiên cứu

Ứng dụng kinh tế lượng trong phân tích, nghiên cứutoanpn@ilssa.org.vn1Giới thiệu sơ lược về KLT nâng caoHướng dẫn thực hành và phân tích mô hìnhỨng dụng Stata trong phân tíchGiới thiêu về Kinh tế lượng cơ bảnGiới thiệu lớp họcTổng kết, kiểm tra đánh giá I. Giới thiệuK i n h t ế l ư ợ n g v à ứ n g d ụ n gtoanpn@ilssa.org.vn2 Kinh tế lượng (KTL) nghiên cứu những mối quan hệ Kinh tế Xã hội; thông qua việc xây dựng, phân tích, đánh giá các mô hình để cho ra lời giải bằng số.toanpn@ilssa.org.vn3 Kinh tế lượng là sự kết hợp:1. Các lý thuyết kinh tế2. Mơ hình tốn kinh tế3. Xác suất thống kêtoanpn@ilssa.org.vn4 Xác định mô hình lý thuyết cần phân tíchThiết lập mô hình toán họcThu thập số liệuƯớc lượng các tham số của mô hìnhKiểm định mô hìnhPhân tích mô hình và dự báoCác bước tiến hànhtoanpn@ilssa.org.vn5 VD1: Phân tích mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhậpLý thuyết: Thu nhập tăng kéo theo tiêu dùng tăng.Mô hình: C = f(Y)Số liệu: Số thống kê hoặc VHLSSƯớc lượng: Sử dụng Stata, Spss hoặc Eviews để ước lượng mô hìnhKiểm định mô hìnhM ộ t v í d ụ đ ơ n g i ả n m i n h h ọ atoanpn@ilssa.org.vn6 Một số ví dụ…Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến cầu lao độngLý thuyết:Mô hình toán: L = f(Y,K/L, wage, )Số liệu: Điều tra Doanh nghiệpƯớc lượng mô hìnhKiểm địnhPhân tích mô hình toanpn@ilssa.org.vn7 Bản chất của phân tích hồi quy-Là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa:Một biến gọi là biến phụ thuộc, biến được giải thích, biến nội sinhMột hoặc một số biến giải thích (biến độc lập, biến ngoại sinh)- Ước lượng trung bình biến phụ thuộc trong những điều kiện xác định của biến giải thíchMÔ HÌNH HỒI QUY, MỘT VÀI Ý TƯỞNG CƠ BẢNPhần IItoanpn@ilssa.org.vn8 Ví dụ: Đường cong mô tả quan hệ tiền lương bình quân và nhu cầu lao động trong DNCầu lao động1086420Tiền lương bình quân1412108642toanpn@ilssa.org.vn9 Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: .Các hệ số βj chưa biết, cần phải ước lượngkkkXXXXYEβββ+++= ); ,|(2212ikikiiiuXXXY +++++=ββββ 33221toanpn@ilssa.org.vn10hệ số chặnhệ số hồi quy riêngNếu X2 tăng 1 đơn vị mà X3, ,Xk giữ nguyên thì giá trị trung bình của biến Yi tăng β2 đơn vịsai số ngẫu nhiênBiến phụ thuộc(được giải thích)Các biến độc lập(Giải thích)Trung bình của Y khi các biến giải thích bằng 0 [...]...MƠ HÌNH HỒI QUY…  Dữ liệu sử dụng dạng nào?  Các hệ số được ước lượng như thế nào?  Mức ý nghĩa thống kê cho các hệ số ước lượng  Ý nghĩa các hệ số ước lượng là gì? Phân tích như thế nào CÁC LOẠI SỐ LiỆU •Số liệu theo thời gian •Số liệu chéo •Số liệu hỗn hợp Loại số liệu Số liệu theo thời gian: Được thu thập ở một đơn vị trong các thời kỳ (thời gian) Số liệu chéo: Được thu... khi ước lượng KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Sử dụng phương pháp mức ý nghĩa (được cung cấp khi chạy mơ hình) Giả sử cần kiểm định cặp gt H0: β2 = 0; H1: β2 ≠ 0 Sử dụng P_value để kiểm định Nếu p < α thì bác bỏ giả thiết H0 Nếu p> α thì có thể chấp nhận giả thiết H0 Với α là mức ý nghĩa ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒ Ý nghĩa của R2 Kiểm định cặp giả thiết sau: H0: R2 = 0; H1: R2 ≠ 0 Sử dụng kiểm... độc lập (X) tăng 1 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi Ui sai số ngẫu nhiên của tổng thể ứng với quan sát i MH hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi = β1 + β2Xi+Ui Hàm hồi quy mẫu Hàm hồi quy được xây dựng trên số liệu mẫu gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF the sample regression function) Nếu PRF có dạng t.tính thì SRF có dạng: ˆ ˆ ˆ =β +β X Yi 1 2 i ˆ ˆ ˆ β β Yi 1 2 là ước lượng khơng chệch có phương... hình : Mơ hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i,…,Xki) = β1+ β2X2i +…+ βkXki Yi = β1+ β2X2i + …+ βkXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2,…,Xk - các biến độc lập β1 là hệ số tự do βj là các hệ số hồi qui riêng, cho biết khi Xj tăng 1 đvị thì trung bình của Y sẽ thay đổi βj đvị trong trường hợp các yếu tố khác khơng đổi (j=2,…,k) Khi k = 3 thì ta có mơ hình hồi qui tuyến tính ba biến : E(Y/X2,... một đơn vị trong các thời kỳ (thời gian) Số liệu chéo: Được thu thập ở 1 thời điểm nhưng thực hiện tại nhiều đơn vị (khơng gian) khác nhau Số liệu hỗn hợp: Bao gồm cả hai loại trên Thận trọng khi sử dụng các loại số toanpn@ilssa.org.vn MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN 1- HÀM HỒI QUY MẪU Ví dụ 1 Y- Tiêu dùng của hộ gia đình X- Thu nhập của hộ gia đình Thu nhập và chi tiêu của hộ Hộ số Chi tiêu Thu nhập 1 2... t.tính thì SRF có dạng: ˆ ˆ ˆ =β +β X Yi 1 2 i ˆ ˆ ˆ β β Yi 1 2 là ước lượng khơng chệch có phương sai nhỏ nhất của E(Y/Xi), β1, β2 Dạng ngẫu nhiên của SRF ˆ ˆ Yi = β1 + β 2 X i + ei ˆ ei = Yi − Yi là ước lượng điểm của Ui (phần dư) PHƯƠNG PHÁP OLS (Ordinary Least Square) Giả sử có một mẫu gồm n quan sát (Yi, Xi), (i = 1, 2, , n) ˆ Theo pp OLS, ta phải tìm Yi sao cho nó càng gần với giá trị (Yi) càng . Ứng dụng kinh tế lượng trong phân tích, nghiên cứutoanpn@ilssa.org.vn1Giới thiệu sơ lược về KLT nâng caoHướng dẫn thực hành và phân tích mô hìnhỨng dụng. gtoanpn@ilssa.org.vn2 Kinh tế lượng (KTL) nghiên cứu những mối quan hệ Kinh tế Xã hội; thông qua việc xây dựng, phân tích, đánh giá các