82 II Hiện tại ngân hàng mẹ đang hỗ trợ Woori Bank Việt Nam cũng như toàn bộ các ngân hàng con/chi nhánh ở nước ngoài xây dựng hoàn thiện hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động (ORM) theo tiêu chuẩn Basel[.]
82 II Hiện ngân hàng mẹ hỗ trợ Woori Bank Việt Nam toàn ngân hàng con/chi nhánh nước xây dựng hoàn thiện hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động (ORM) theo tiêu chuẩn Basel III kịp thời áp dụng từ năm 2022 theo tư vấn kiểm toán EY Korea Định kỳ hàng tháng, WRBVN báo cáo kiện rủi ro hoạt động tổn thất NH mẹ theo mẫu biểu NH mẹ Định kỳ hàng quý, WRB báo cáo việc quản lý rủi ro hoạt động, tiêu KRI, kết RCSA kiện tổn thất tới Ngân hàng mẹ Định kỳ hàng năm, phận kiểm toán NH mẹ thực kiểm toán nội dung quản lý rủi ro hoạt động Đối với công tác báo cáo Việt Nam, định kỳ hàng tháng, báo cáo quản lý rủi ro hoạt động gửi tới Ban Điều hành, Hội đồng rủi ro, Ủy ban Quản lý rủi ro ❖ Chính sách, quy trình, biện pháp đo lường, quản lý rủi ro hạn mức rủi ro Hệ thống văn bản, sách nội bộ: Chính sách rủi ro hoạt động mà WRBVN ban hành mô tả tổng quát theo sơ đồ đây: Hình 2.9 Sơ đồ sách rủi ro hoạt động Nguồn: Tài liệu nội Ngân hàng Woori Việt Nam Về nhận dạng, đo lường, đánh giá theo dõi rủi ro hoạt động: Woori Bank sử dụng ba công cụ Tự đánh giá rủi ro chốt kiểm sốt, Các số rủi ro chính, Thu thập liệu tổn thất rủi ro hoạt động Trong ba phương pháp, chủ trương Ngân hàng đề cao tính tự giác chủ động đơn vị thuộc tuyến thứ việc tự nhận diện, theo dõi đánh giá rủi ro hoạt động đơn vị 83 Về quản lý, kiểm sốt rủi ro hoạt động: Với phương pháp Tự đánh giá rủi ro kiểm soát, Ngân hàng trọng xây dựng chốt kiểm soát phù hợp với loại rủi ro đơn vị riêng biệt, định kỳ đánh giá tính hiệu chốt kiểm sốt nhằm cải tiến nâng cao chất lượng kiểm soát Với phương pháp Chỉ số rủi ro chính, dấu hiệu rủi ro Ngân hàng nhận biết cảnh báo sớm, từ đưa biện pháp kiểm sốt kịp thời, phịng ngừa rủi ro xảy Ngồi ra, kiểm sốt rủi ro hoạt động cịn thực thông qua việc xây dựng chế báo cáo đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo xảy kiện tổn thất rủi ro hoạt động, từ đảm bảo tổn thất (nếu có) xử lý kiểm sốt tối đa, giảm thiểu ảnh hưởng tới Ngân hàng Tính đến ngày 31/12/2019, Ngân hàng triển khai cơng cụ quản lý RRHĐ tồn 13 chi nhánh, 01 phòng giao dịch khối/phòng Hội sở (trừ khối Pháp chế, khối QLRR, phận Kiểm toán nội bộ) Số lượng số rủi ro theo dõi 178 Các Chỉ số rủi ro sau thời gian 24 tháng theo dõi (từ tháng 12/2017-12/2019) thiết lập ngưỡng cảnh báo phù hợp, chưa có số KRI vượt ngưỡng cảnh báo Đỏ (mức độ rủi ro cao) Số lượng Hồ sơ rủi ro nhận diện, theo dõi đánh giá: 83 (trong gồm 72 kiện, 68 nguyên nhân 71 chốt kiểm soát) Các loại hạn mức rủi ro hoạt động: Hạn mức rủi ro hoạt động thiết lập cho mức độ tổn thất bao gồm loại hạn mức mức độ tổn thất tài theo 09 nhóm hoạt động kinh doanh gồm Tài bán lẻ, Ngân hàng doanh nghiệp, Thương mại mua bán, toán toán, môi giới bán lẻ, hỗ trợ Hạn mức mức độ tổn thất phi tài (bao gồm lỗi dịch vụ, tổn thất danh tiếng, bất mãn cá nhân/giảm phúc lợi, không tuân thủ luật pháp) 2.4.3 Đánh giá xu hướng rủi ro hoạt động Căn kết đánh giá điểm 1, nêu trên, WRBVN tự đánh giá rủi ro hoạt động ròng (NOR) sau: 84 Bảng 2.14 Đánh giá xu hướng rủi ro hoạt động Hạng mục Mức độ rủi ro hoạt động (LOR) Chất lượng Quản lý RRHĐ (QORM) Rủi ro hoạt động ròng (NOR) Kết đánh giá Trung bình Chấp nhận Trung bình Nguồn: Báo cáo Quản lý rủi ro hoạt động 2019 - WRBVN Ngân hàng Woori Việt Nam tự đánh giá, 12 tháng kể từ 31/12/2019, xu hướng rủi ro hoạt động Ngân hàng Ổn định Lý đưa đánh giá ngân hàng tích cực hồn thiện hệ thống văn nội bộ, trọng xây dựng quy trình nghiệp vụ thành văn để đảm bảo việc thống thực đơn vị toàn Ngân hàng Ngân hàng trọng đầu tư lên kế hoạch đào tạo năm tới để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, đồng thời chủ đề QLRRHĐ chủ đề đào tạo bắt buộc nhân viên định kỳ nhân viên cũ Mặc dù thời gian tới, Ngân hàng mở rộng thêm nhiều chi nhánh chi nhánh tiếp tục có nhân viên quản lý rủi ro hoạt động chuyên trách, đào tạo chi tiết công tác quản lý rủi ro hoạt động Mặt khác, Khối Ngân hàng số thực nhiều dự án với Ngân hàng mẹ để tự động hóa số tính nghiệp vụ chưa hoàn thiện hệ thống Khối Quản lý rủi ro nỗ lực xây dựng dự án cải tiến ORM đạt chuẩn tiêu chí Basel III với Ngân hàng mẹ để tự động hóa số tính quản lý rủi ro chưa hoàn thiện Chính vậy, việc đạt mức độ ổn định, kiểm sốt tốt rủi ro hoạt động đồng hướng tới ngân hàng Việt Nam triển khai mơ hình quản lý rủi ro hoạt động theo tiêu chuẩn Hiệp ước vốn Basel III 2.5 Các vấn đề cần khắc phục, cải thiện định hướng công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank thời gian tới 2.5.1 Các vấn đề cần khắc phục, cải thiện công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam 85 Hiện việc quản lý RRHĐ WRBVN thực thủ cơng, chưa có hệ thống hỗ trợ Cụ thể: thông tin kiện tổn thất, báo cáo KRI, báo cáo đánh giá RCSA… thực thủ công sử dụng công cụ excel, word Các liệu, báo cáo lưu trữ dạng file mềm giấy, chưa có hệ thống riêng để lưu trữ, tổng hợp liệu liên quan đến rủi ro hoạt động; hạn mức rủi ro hoạt động theo dõi, quản lý thủ công Các tồn hạn chế ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam cụ thể theo yếu tố ảnh hưởng dẫn tới xảy kiện rủi ro hoạt động sau: Bảng 2.15 Kiến nghị yếu tố tồn hướng khắc phục Kiến nghị yếu tố cịn tồn Tiến trình thực cải thiện, khắc phục Woori Bank Việt Nam Về yếu tố người Woori Bank Việt Nam thực tuyển Woori Bank Việt Nam thiếu nhân Kiểm tốn Nội bộ, nhân phục vụ cơng tác Phịng chống rửa tiền nhân có kinh nghiệm số vị trí dụng bổ sung nhân Kiểm tốn Nội bộ, nhân có kinh nghiệm vị trí phân cơng nhân phụ trách cơng tác PCRT Do đó, tình trạng thiếu nhân làm thêm nhiều khắc phục đáng kể, chất lượng hiệu làm việc nhân viên nâng cao - Khối pháp chế thực tư vấn xác Lãnh đạo Woori Bank VN (từ Chi nhánh trở lên) chủ yếu người Hàn Quốc, người Việt Nam, có rủi ro chưa hiểu rõ pháp luật thực tế hoạt động Việt Nam đầy đủ quy định vấn đề pháp luật có liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động Ngân hàng cho Lãnh đạo người Hàn Quốc để đảm bảo Woori Bank VN tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam - Bổ nhiệm người Việt Nam có kiến thức kỹ chuyên môn cao, am hiểu pháp