iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG[.]
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Cách tiếp cận rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng .9 1.2 Giới thiệu rủi ro hoạt động hay rủi ro tác nghiệp ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động theo Ủy ban Basel 10 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro hoạt động 11 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro hoạt động tới ngân hàng thương mại 13 1.3 Tính cần thiết việc xây dựng công tác quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.3.1 Khái niệm tầm quan trọng công tác quản lý rủi ro hoạt động 14 1.3.2 Mục tiêu xây dựng công tác quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng 16 1.4 Nội dung quản lý rủi ro hoạt động theo tiêu chuẩn Basel 17 1.4.1 Tổng quan quản lý rủi ro hoạt động theo Hiệp ước Basel .17 1.4.2 Nội dung quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II Basel III 19 1.4.3 Các phương pháp đo lường rủi ro hoạt động theo chuẩn mực Basel II .24 1.4.4 Bài học từ khủng hoảng hướng tới tuân thủ Basel III 31 iv CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM 36 2.1 Khái quát hình thành phát triển, hoạt động kinh doanh định hướng phát triển Woori Bank Việt Nam 36 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức, quản trị 36 2.1.2 Tình hình, kết hoạt động kinh doanh 2019 Woori Bank Việt Nam 39 2.1.3 Định hướng phát triển Woori Bank Việt Nam thời gian tới 44 2.2 Tổng quan hoạt động Quản lý rủi ro Woori Bank Việt Nam 44 2.3 Công tác quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam 47 2.3.1 Khung quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam 48 2.3.2 Phạm vi quản lý rủi ro hoạt động 49 2.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam 50 2.3.4 Quy trình quản lý rủi ro hoạt động 51 2.3.5 Công cụ phương pháp thực nhận diện, đánh giá, đo lường rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam 52 2.3.6 Công tác xử lý biện pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam 58 2.3.7 Công tác quản lý rủi ro hoạt động hoạt động thuê ngân hàng Woori Việt Nam 59 2.4 Thực trạng công tác quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Bank Việt Nam (WRBVN) từ thành lập pháp nhân tới 60 2.4.1 Đánh giá mức độ rủi ro hoạt động 60 2.4.2 Đánh giá chất lượng quản lý rủi ro hoạt động 81 2.4.3 Đánh giá xu hướng rủi ro hoạt động .83 2.5 Các vấn đề cần khắc phục, cải thiện định hướng công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank thời gian tới 84 2.5.1 Các vấn đề cần khắc phục, cải thiện công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam 84 v 2.5.2 Định hướng công tác quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam thời gian tới .87 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KIỆN TỒN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CHO HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM .90 3.1 Kết thực triển khai Basel quản lý rủi ro hoạt động từ kinh nghiệm nước giới 90 3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cho ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam công tác quản trị rủi ro hoạt động 92 3.3 Các vấn đề cần hoàn thiện việc quản lý rủi ro hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam 95 3.4 Định hướng triển khai Hiệp ước vốn Basel công tác quản lý rủi ro hoạt động Việt Nam 98 3.4.1 Khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Basel II Việt Nam .98 3.4.2 Đánh giá công tác quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 101 3.5 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro hoạt động cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 103 3.5.1 Giải pháp quản lý từ phía Ngân hàng Nhà nước 103 3.5.2 Giải pháp tổng quan cho ngân hàng thương mại 105 3.5.3 Giải pháp tổng quan cho quan hữu quan khác .108 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .112 PHỤ LỤC .115 vi DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Việt BCBS Ủy Ban Basel giám sát ngân hàng BIS Ngân hàng Thanh toán quốc tế IMF Quỹ tiền tệ quốc tế - International Monetary Fund MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại QLRRHĐ Quản lý rủi ro hoạt động QTRR Quản trị rủi ro RCSA Tự đánh giá rủi ro kiểm soát RRHĐ Rủi ro hoạt động RWA Tài sản có rủi ro – Risked weighted assets TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VAR Giá trị rủi ro – Value at risk VN Việt Nam WRBVN Woori Bank Việt Nam