Đang tải... (xem toàn văn)
54 Minh họa mô hình xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho KH cá nhân của BIDV sử dụng kết hợp với phương pháp chuyên gia và phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng cụ thể được minh họa[.]
54 Minh họa mơ hình xếp hạng: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho KH cá nhân BIDV sử dụng kết hợp với phương pháp chuyên gia phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng cụ thể minh họa hình dưới: KHOẢN VAY CỦA KHÁCH HÀNG …… Biến định lượng T ỷ trọng T ỷ trọng …… Biến định tính Biến định lượng n T ỷ trọng Tỷ trọng Điểm tài Tỷ trọng Biến đính tính m Tỷ trọng Điểm định tính TỔNG ĐIỂM Xếp hạng Hình 2.7 Minh họa mơ hình xếp hạng khách hàng cá nhân BIDV (Nguồn Quy định xếp hạng nội BIDV) Dựa vào số điểm đạt được, khách hàng xếp loại vào hạng sau: STT 10 Hạng AAA AA+ AA AAA+ A ABBB BB B 55 Hiện nay, Ban Quản lý tín dụng (thuộc khối Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam) thường xuyên đánh giá, rà soát, đổi tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV để ngày hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đảm bảo việc đo lường rủi ro tín dụng khách hàng ngày xác 2.4 Đánh giá phương pháp đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.4.1 Kết đạt BIDV bước xây dựng hoàn thiện công tác nhận diện đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân, số kết đạt sau: - Xây dựng đạo tín dụng phân loại đối tượng khách hàng có khả vỡ nợ (nhóm đối tượng ưu tiên tài trợ) nhóm khách hàng có khả vỡ nợ cao (đối với đối tượng hạn chế/khơng tài trợ) Ban hành, cập nhật sách tín dụng, sản phẩm cho vay kịp thời, đầy đủ theo tình hình kinh tế thị trường đạo Ngân hàng Nhà nước thời kỳ - Chú trọng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán tín dụng Thường xun ban hành cơng văn, sách, cẩm nang hướng dẫn thẩm định khách hàng phù hợp với tình hình kinh tế thực tế đạo, định hướng phủ NHNN Hồn thiện chế thẩm định tập trung, tách bạch hoạt động bán hàng đánh giá khả vỡ nợ khách hàng - Đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội góp phần nâng cao khả đánh giá, nhận diện khả vỡ nợ khách hàng trường hợp cụ thể Công tác đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ngồi việc đánh giá tiêu chí định lượng cịn sâu phân tích yếu tố mặt định tính nhằm đánh giá tổng thể có nhìn tồn diện hồ sơ khách hàng vay vốn, nâng cao khả nhận diện khả vỡ nợ rủi ro khách hàng cụ thể 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 56 2.4.2.1 Hạn chế Bên cạnh kết đạt đề cập trên, công tác đánh giá khả vỡ nợ khách hàng BIDV tồn số hạn chế sau: - Hệ thống cơng văn, sách tín dụng Ngân hàng BIDV thường xuyên ban hành, cập nhật mang tính chất chắp vá, chưa có xây dựng cách có hệ thống khoa học, nhiều cơng văn sách cịn có nội dung chồng chéo, khó hiểu - Kết xếp hạng tín dụng nội chưa lượng hóa xác suất vỡ nợ khách hàng cá nhân thực hỗ trợ BIDV việc định tín dụng Hiện định tín dụng phần lớn dựa vào kết chấm điểm xuất từ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nhiên cấu điểm số tiêu đưa vào chưa xây dựng cách hợp lý, ví dụ tiêu chí tài sản tích lũy rịng tiêu chí quan trọng để đánh giá khả tài khách hàng lại khơng ảnh hưởng đến điểm số xếp hạng tín dụng dù tích hợp vào mơ hình, hay thu nhập khách hàng tiêu ảnh hưởng lớn đến khả vỡ nợ khách hàng ảnh hưởng tiêu đến điểm số xếp hạng tín dụng lại khơng đáng kể, thay vào yếu tố số người phụ thuộc, thời gian cư trú địa phương lại có ảnh hưởng đáng kể 2.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế - Việc sửa đổi, ban hành văn cần dựa thực tế triển khai để nghiên cứu, đề xuất nội dung chỉnh sửa hợp lý cần có tham gia ý kiến nhiều đơn vị liên quan nên cần có thời gian để hồn thành, nhiều thời điểm chưa chỉnh sửa kịp thời - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV xây dựng theo phương pháp chuyên gia Việc lựa chọn, định toàn yếu tố hệ thống xếp hạng tín dụng phụ thuộc vào quan điểm chủ quan chuyên gia thay liệu thống kê lịch sử phân tích mơ hình kinh tế lượng có tính xác cao Bên cạnh mơ hình xếp hạng tín dụng nội cịn chưa tích hợp số yếu tố có ảnh hưởng đến vỡ nợ khách hàng lãi suất, kỳ hạn khoản vay…,