106 Đối với nền kinh tế Ngân hàng là trung gian tài chính lớn trong nền kinh tế, hoạt động của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần kinh tế khác như các doanh nghiệp và dân cư Vì vậy, khi rủi[.]
23 Đối với kinh tế: - Ngân hàng trung gian tài lớn kinh tế, hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần kinh tế khác doanh nghiệp dân cư Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy làm phá sản số ngân hàng từ lan sang ngân hàng khác Điều khiến cho dân chúng mang tâm lý sợ hãi, dẫn đến tình trạng rút tiền trước thời hạn Hệ hệ thống ngân hàng bị rung chuyển tác động xấu đến kinh tế Giá biến động, việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị đình đốn, khả trả nợ gặp khó khăn dẫn đến tình trạng đóng cửa làm cho nạn thất nghiệp ngày gia tăng, tệ nạn xã hội bùng phát, đồng tiền giá tình trạng kinh tế ngày khó khăn hơn, khơng cứu vãn dẫn đến khủng hoảng toàn kinh tế - Trong kinh tế toàn cầu, lịch sử chứng kiến khơng khủng hoảng ngân hàng mà phạm vi ảnh hưởng khơng giới hạn quốc gia mà gây tác động xấu toàn giới gây hậu nặng nề 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng Mối quan hệ rủi ro lợi nhuận hay mối quan hệ an toàn khả sinh lời mối quan hệ biện chứng Mối quan tâm hàng đầu tất nhà đầu tư phải cân nhắc mức độ an toàn khả sinh lời Về nguyên tắc đánh đổi rủi ro lợi nhuận mức độ rủi ro lĩnh vực đầu tư cao có khả sinh lợi cao ngược lại Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng NHTM bao gồm hai mặt sinh lời rủi ro Rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng cao Phần lớn thua lỗ ngân hàng từ hoạt động tín dụng Song khơng có cách loại trừ hồn tồn mà phải quản lý cẩn thận, tìm biện pháp để giảm thiểu mức thấp hậu rủi ro gây Đứng trước định cho vay, nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc mâu thuẫn sinh lời rủi ro, tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu phải đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Như vậy, hạn chế RRTD mối quan tâm hàng đầu ngân hàng nhằm tạo phát 24 triển bền vững, ổn định mục đích hạn chế RRTD khơng phải né tránh rủi ro mà hạn chế rủi ro mức tỷ lệ thấp chấp nhận Việc ngân hàng hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng khơng có nghĩa ngân hàng hạn chế lợi nhuận mà hạn chế (giảm thiểu) tổn thất cho cách đưa điều kiện tín dụng cầm cố, chấp, hay cân nhắc tình hình tài doanh nghiệp nhằm mục đích giảm thiểu khả khơng trả nợ Vậy hạn chế RRTD tổng thể biện pháp, công cụ mà ngân hàng thực ngăn ngừa rủi ro tín dụng xử lý tổn thất xảy rủi ro tín dụng trước rủi ro xảy xử lý rủi ro xảy quan điểm cân lợi nhuận rủi ro “Hạn chế rủi ro tín dụng hiểu việc ngăn ngừa khả rủi ro tín dụng xảy ra, rủi ro tín dụng xảy xử lý tổn thất cách có hiệu nhất” Các nhà quản trị ngân hàng đưa nhiều biện pháp hạn chế RRTD 1.2.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Tuân thủ nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng Ủy ban Basel giám sát nghiệp vụ ngân hàng Ủy ban bao gồm chuyên gia giám sát hoạt động ngân hàng thành lập Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G10 vào cuối năm 1974, xuất phát từ sau loạt khủng hoảng tiền tệ quốc tế thị trường ngân hàng Quan điêm Ủy ban Basel yếu hệ thống ngân hàng quốc gia, dù quốc gia phát triển hay phát triển, đe dọa đến ổn định tài nội quốc gia mà cịn ảnh hưởng đến phạm vi toàn giới Hiệp định Basel II (Hiệp định vốn Ngân hàng quốc tế) đời thay cho hiệp định Basel I thực từ năm 1988 Ủy ban giám sát Ngân hàng Basel xây dựng Đây hiệp ước quốc tế tiêu chuẩn an tồn vốn, tăng cường quản trị tồn cầu hóa tài việc khai thác tối đa tiềm lợi nhuận hạn chế rủi ro Basel II xem giải pháp nâng cao chuẩn mực hoạt động ngân hàng nói chung với yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị trường