Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** TRẦN THỊ ÁNH NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 62310101 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. NGHIÊM SĨ THƯƠNG 2. TS. NGUYỄN ĐẠI THẮNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc. Các kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014 Tác giả luận án Trần Thị Ánh i LỜI CẢM ƠN Với tất cả sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nghiêm Sĩ Thương và TS Nguyễn Đại Thắng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và động viên trong suốt quá trình nghiên cứu và viết luận án để tác giả có thể hoàn thành luận án này. Xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý, Viện Đào tạo sau Đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, các thầy cô ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Tài chính và các thầy cô ở các trường khác đã tận tình góp ý và giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận án. Xin được bày tỏ lòng biết ơn đến sự giúp đỡ quý báu của các cô, chú và anh chị tại Bộ Khoa học và Công nghệ, các anh chị tại Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu khoa học, tạp chí Tài chính và các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và đóng góp ý kiến cho tác giả trong bản luận án. Cuối cùng tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và các bạn bè đã động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện luận án. Tác giả: Trần Thị Ánh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii MỞ ĐẦU xiv 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI xiv 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU xv 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU xvi 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU xvi 5. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN xvii 6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN xviii CHƯƠNG 1 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC 1 1.1.1. Mô hình tăng trưởng của Solow [81] 1 1.1.2. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Romer [77][78][79] 3 1.1.3. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Bencivenga và Smith [30] 5 1.1.4. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Jones [56][57], Ivo De Loo và Luc Soete [54] 8 1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 10 1.2.1. Giáo sư Trần Thọ Đạt - Vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam [18][19][20] 10 1.2.2. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam [21][22] 14 iii 1.2.3. Nguyễn Đức Kiên – Mô hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ở giai đoạn thu nhập trung bình thấp (2012-2020) [9] 16 1.3. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 18 1.3.1. Một số tồn tại từ các mô hình nghiên cứu trước 18 1.3.2. Định hướng nghiên cứu 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 24 CHƯƠNG 2 25 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 25 2.1. TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 25 2.1.1. Khái niệm và vai trò của tăng trưởng kinh tế 25 2.1.2. Vai trò của tăng trưởng kinh tế 27 2.1.3. Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế 29 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 30 2.2. TỔNG QUAN VỀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 31 2.2.1. Tổng quan về tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 31 2.2.2. Việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng 42 2.2.3. Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng và tăng trưởng kinh tế 47 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 55 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 56 3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH 56 iv 3.1.1. Thị trường tín dụng và vấn đề thông tin bất cân xứng ở thị trường tín dụng 56 3.1.2. Hoạt động nghiên cứu và phát triển (hệ thống bằng phát minh sáng chế) và tăng trưởng kinh tế 58 3.2. XÂY DỰNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CHO MÔ HÌNH 61 3.2.1. Mô tả môi trường kinh tế của mô hình 61 3.2.2. Việc sản xuất hàng hóa cuối cùng và hàng hóa trung gian 65 3.3. THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG GIỮA NGƯỜI ĐI VAY VÀ NGƯỜI CHO VAY 72 3.3.1. Thị trường tín dụng 72 3.3.2. Hợp đồng tín dụng ở điều kiện cân bằng 76 3.4. SỰ CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG 79 3.4.1. Các trạng thái cân bằng của thị trường tín dụng ở điều kiện thông tin bất cân xứng 79 3.4.2. Mô tả trạng thái cân bằng của thị trường tín dụng 80 3.4.3. Tác động của xác suất được tài trợ của những người đi vay có mức độ rủi ro thấp đến tăng trưởng kinh tế 89 3.5. KIỂM ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA MÔ HÌNH 95 3.5.1. Kiểm định điều kiện tham gia thị trường của các chủ thể trong mô hình 95 3.5.2. Kiểm định sự tồn tại của trạng thái cân bằng ở thị trường tín dụng 98 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 102 CHƯƠNG 4 104 VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 104 4.1. QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 104 4.1.1. Quy trình xác định các tham số của mô hình 104 4.1.2. Phạm vi ứng dụng mô hình 110 v 4.2. THUẬT TOÁN VẬN DỤNG MÔ HÌNH 111 4.3. KẾT QUẢ VẬN DỤNG MÔ HÌNH VÀO MỘT SỐ NƯỚC 111 4.3.1. Phân nhóm và lựa chọn các nước vận dụng mô hình 111 4.3.2. Tổng quan về việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của các nước vận dụng mô hình 113 4.3.3. Kết quả vận dụng mô hình tại Việt Nam 118 4.3.4. Kết quả vận dụng mô hình tại Mỹ 132 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 144 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 145 5.1. KẾT QUẢ 145 5.1.1. Kết quả về mặt lý luận 145 5.1.2. Kết quả về mặt thực tiễn 147 5.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 149 5.2.1. Kiến nghị về việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng 150 5.2.2. Một số kiến nghị về việc giảm sự bất cân xứng về thông tin ở thị trường tài chính 151 5.3. BÀN LUẬN 153 KẾT LUẬN 1555 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 1577 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1588 PHỤ LỤC………………………………… ………………………………………………… 163 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU L u Hàm lợi ích của người cho vay B u Hàm lợi ích của người đi vay t Kỳ hạn trong mô hình 1 c Tiêu dùng ở thời kỳ trẻ 2 c Tiêu dùng ở thời kỳ già i Nhóm người đi vay i H Nhóm người đi vay có mức độ rủi ro cao L Nhóm người đi vay có mức độ rủi ro thấp Tỷ trọng nhóm người đi vay có mức độ rủi ro cao trong số những người đi vay ( 1 ) Tỷ trọng nhóm người đi vay có mức độ rủi ro thấp trong số những người đi vay Xác suất thành công của dự án R&D đối với nhóm người đi vay có mức độ rủi ro cao Xác suất thành công của dự án R&D đối với nhóm người đi vay có mức độ rủi ro thấp Giá trị mang lại bởi 1 đơn vị tích lũy của nhóm người đi vay có mức độ rủi ro cao Giá trị mang lại bởi 1 đơn vị tích lũy của nhóm người đi vay có mức độ rủi ro thấp jt K Sản phẩm trung gian thứ th j ở thời kỳ t t Y Hàng hóa cuối cùng ở thời kỳ t t N Tổng lượng hàng hóa trung gian ở kỳ t vii t L Lực lượng lao động sản xuất sản phẩm cuối cùng ở thời kỳ t A Trình độ khoa học công nghệ α Hằng số và thỏa mãn điều kiện 0 < α < 1 Mức lương thực tế jt P Giá cả của hàng hóa trung gian thứ j j η Lợi nhuận mang lại từ việc sản xuất hàng hóa trung gian thứ j t R Lãi suất thị trường Ht π Xác suất nhóm người đi vay có mức độ rủi ro cao được tài trợ từ người cho vay Lt π Xác suất nhóm người đi vay có mức độ rủi ro thấp được tài trợ từ người cho vay F Lượng vốn cần thiết để thực hiện một dự án R&D t N ∧ = ( ) Lượng sản phẩm trung gian mới ở kỳ t LApD HH 2 11 1 2 1 1 αα α α α −− − = Hằng số của mô hình ( ) α α α ααβ −− −= 1 2 1 1 1 AB HH Hằng số của mô hình viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích BPM Bằng phát minh CHLB Cộng hòa liên bang CIC Trung tâm tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Dự án R&D Dự án nghiên cứu và phát triển EU Châu Âu FFRDC Trung tâm nghiên cứu và phát triển được tài trợ bởi chính phủ liên bang FTE Quy đổi theo chế độ toàn bộ thời gian FDI Đầu tư trực tiếp của nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRI Tổ chức báo cáo toàn cầu GNP Tổng sản phẩm quốc dân HDI Chỉ số phát triển nhân lực IBM Công ty máy tính IBM ICOR Hệ số hiệu quả sử dụng tổng hợp của vốn IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KH&CN Khoa học và công nghệ LLLĐ Lực lượng lao động MC Chi phí biên MS Mẫu số NIFA Thu nhập ròng tài sản từ nước ngoài NNC Lượng người nghiên cứu NSF Tổ chức khoa học quốc gia ix [...]... KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG... lựa chọn đề tài Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu khoa học: • Xây dựng mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng xv •... PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề tăng trưởng kinh tế; vấn đề tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng; mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng và tăng trưởng kinh tế Phạm vi nghiên cứu: • Đề tài đề cập đồng thời một số vấn đề về kinh tế học, thị trường tài chính, quản trị rủi ro và xác... giải đối với nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế và xem xét trường hợp nào việc tài trợ cho hoạt động R&D còn hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế và ngược lại Mục tiêu thực tiễn: • Ứng dụng kết quả của mô hình vào hai quốc gia là Việt Nam và Mỹ nhằm đánh giá tác động của việc tài trợ cho hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế của mỗi nước 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ... việc tài trợ cho hoạt động R&D Hình 0.1: Phương pháp nghiên cứu của luận án 5 Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về mặt lý luận và tìm hiểu các mô hình kinh tế trong và ngoài nước có liên quan, đề tài lựa chọn, phát triển và xây dựng một mô hình kinh tế có thể áp dụng được để đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối. .. tiễn trong và ngoài nước, đề tài đã thiết lập một mô hình tổng quát đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế Ngoài việc sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp mô hình hóa, xây dựng bài toán tối ưu, luận án còn sử dụng phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực trạng để xây dựng mô hình kinh tế và được mô. .. 27 6 Hình 2.2.: Mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển 34 7 Hình 2.3: Mục tiêu kinh tế - xã hội của hoạt động R&D 34 8 Hình 2.4: Nguồn nhân lực cho hoạt động R&D được phân theo lĩnh vực hoạt động và trình độ chuyên môn 37 9 Hình 2.5: Mô hình thông tin bất cân xứng 46 10 Hình 3.1: Các tham số trong mô hình 60 11 Hình 3.2: Các thế hệ trong mô hình 61 12 Hình. .. THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 5: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Sau đây là nội dung chi tiết của luận án: xviii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (Research and Development R&D) và tăng trưởng kinh tế đã được nghiên cứu bởi rất nhiều nhà kinh tế khác nhau Chương này trình bày một số nghiên cứu. .. độ thông tin bất cân xứng ở thị trường tín dụng hay giảm sự lựa chọn ngược, sẽ góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 7 Thứ ba: Ý nghĩa đối với chính sách can thiệp của chính phủ Mô hình cho thấy vai trò của hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế Khi nền kinh tế không có sự tồn tại của vấn đề thông tin bất cân xứng (tức là không có sự lựa chọn ngược) thì bất kể hoạt động gì làm tăng. .. tục tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D, trong trường hợp nào thì không nên tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D và nên sử dụng nguồn lực đó cho các lĩnh vực ưu tiên khác? Những phân tích trên cho thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu để luận giải cho nghịch lý về mối quan hệ giữa việc tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thông tin bất cân xứng ở thị trường tài chính Vì vậy, tác . KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG. CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU. Việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng 42 2.2.3. Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất