Đề tài thông tin bất cân xứng, ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam tài liệu, tai lieu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TP HÀ NỘI TRUONG DAI HOC KINH TE HUE KHOA KE TOAN - TAI CHiNH Tiểu luận môn: Kinh tế Công Cộng Đề tài: THONG TIN BAT CAN XlrNG HU'ONG CUA THONG XlrNG BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN TRONG HOẠTTIN ĐỘNG BAT CHO VAYCAN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI E>OI VOi HOAT TiN DUNG CUA cAc NGAN E>ONG GVHD: Tạ Thị Lê Yên HANG THU'O'NG MAI VIET Môn:NAM Kinh Tế Công Cộng Nhóm TP HÀ NỘI,NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2014 TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TP HÀ NỘI Giang vien huong dh: Mai Le Thanh True Thuc hi~n: - Bui Thi Anh - Nguyen Cong Duat - Nguyen Thi Khanh Huyen - Phan Thi Quynh Nhi - Tdn Thi Thanh Thuy - Nguyen Son Tra Hu~, 2011 I Thong tin btit can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai Ml)C Ll)C I Mo· d§u II Khai quat v~ thOng tin bftt can xfrng Khai ni~m v~ thOng tin bftt can xtrng Hai b~ qua cua tbOng tin bftt can xfrng 2.1 Lua chon btit loi 2.2 Tarn ly y lai Giai phap ly thuyet han ch~ thong tin bftt can xtmg 10 Ca ch€ phat tin hieu 10 3.2 Ca ch€ sang loc 10 3.3 Ca ch€ giarn sat 11 ThOng tin bM can xung hoat d()ng tin dung cua ngan hang thuong mai 13 Hoat d()ng tin dung 13 1.1 Khai niern 13 1.2 Ban chtit 13 1.3 Phan loai 14 1.4 Rui ro tin dung 15 III Lua chen bftt IQ'i va boat d()ng tin di.ing Tam ly d()ng tin dung 18 Xii· ly thong tin b§t can xtrng hoat d()ng tin dung 20 y l1;ti va hoat 4.1 Su dung h~ thong 4.2 Su dung I thong tin tin dung 17 20 h~ thong thong tin kinh t€ phuc vu cong tac tham dinh, ki€m tra su dung v6n vay 22 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai 4.3 H~ thong dang ky tai san 23 4.4 H~ thong dang ky giao dich dam bao 24 IV Anh huong cua thOng tin bit can xU-ng dbi voi hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang thurrng mat Vi~t Nam 24 Thuc trang tin dung cua cac ngan hang thuong mai o· Vi~t Nam 1.1 Lich sir phat tri~n cua h¢ thong ngan hang va tin dung 1.2 Tinh hinh no xh a Vi¢t Nam a cac ngan hang thuong mai a Vi¢t Nam 24 24 29 Cac ngan hang thu·o·ng mai Vi~t Nam hi~n phai lam gi d~ giai quyet v:ln d~ thong tin bit can xirng? 33 v E>i€u gi dang xay 2.2 Nhirng giai phap ma cac ngan hang Ket lu~n 21 a thi tnrong tin dung Viet Nam? dn thuc hien 33 37 39 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai I MO' dftu Thong tin bfrt can ximg la mot nhtmg nguyen nhan gay nen thfrt bai thi tnrong, trang thai ma d6 thi truong khong dat duce sir phan phfii cac nguon luc tfii UU Ly thuyet thong tin bfrt can ximg (Asymmetric Information) l~n d~u tien xufrt hien vao nhirng narn 1970 va da khang dinh duce vi tri cua minh n€n kinh t€ hQC hien dai bang S\J' kien nam 2001, cac nha khoa hoc nghien ciru ly thuyet la George Akerlof, Michael Spence va Joseph Stiglitz cung vinh du nhan giai Nobel kinh t€ George Akerlof da l~n d~u tien neu Jen khai niern "thong tin bfrt can ximg" nghien ciru cua rninh v€ thi truong mua ban o to cu tai My, noi ma ong goi la "Lemon Market" Tu viec phat trien ly thuyet ma Akerlof neu ra, cac nha kinh t€ hoc Michael Spence va Joseph Stiglitz da phan tich bi~u hien cling nhu bien phap kh~c phuc vfrn d€ thong tin bfrt can xirng thi tnrong lao dong, Va nay, vfrn d€ thong tin bfrt can xirng g~n nlnr xufrt hien h~u khap cac thi tnrong va doi hoi m6i thi tnrong dn c6 cac co ch€ d~c thu rieng viec xir ly thong tin bfrt can xung nham han ch€ tac dong Cua no d€n heat dong cua cac ben tham gia Cung nhu heat d9ng cua toan b9 n€n kinh t€ Trong no i dung nghien ciru nay, nh6m chung toi se trinh bay v€ thong tin bfrt can xirng cling nhir anh huong cua no d€n heat dong tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai Viet Nam N9i dung muc II trinh bay khai quat v€ vfrn d€ thong tin bfrt can xirng voi hai M qua la lua chon bfrt loi va tam ly y lai Sang phan III, bieu hien cua hai h~ qua se duce trinh bay cu th~ hon hoat d9ng tin dung cua cac ngan bang thuong mai, Va muc IV la tac dong cua thong tin bfrt can xung d6i voi hoat dong tin dung cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam cling nhu nhimg giai phap ma cac ngan hang dang thµc hi~n a a II Khai quat v~ thong tin bit can xfrng Khai ni~m v~ thong tin bit can xfrng C6 nhi€u each dinh nghla kh:ic v€ thong tin b~t can xl'.rng: - Thong tin b~t can xi'.rng xay m9t ben giao djch c6 nhi€u thong tin hon m9t ben khac Di~n hinh la nguoi ban bi€t nhi€u v€ san ph~m hon d6i v6i nguoi mua ho~c nguqc !::ti - Thong tin bfrt can xung xay m9t ben d6i tac nAm gill' thong tin ben khac thi khong bi€t dfch th\rc ml'.rc d9 th6ng tin 6· mi'.rc nao d6 - Thong tin bfrt can xfrng la khai ni~m mo ta cac tlnh hu6ng d6 nhung nguoi tham gia tuong tac tren thi tmong nAm duqc thong tin khac v€ gia tri ho~c chfrt luqng cua m9t tai san dang duqc giao dich (trao d6i) tren thi tmang d6 N6i m9t each khac, 31 Tai chinh ti€n t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai n~u nhir khong t6n tai tinh trang bftt can xirng d6i voi viec tiep can cac thong tin v€ tai san, thi cac ben tham gia thi tnrong duce hi€u la "can xirng'' v€ thong tin Tom lai, thong tin bftt can xirng xay mot ben giao dich co it thong tin hon ben dfJi tac hoac co thong tin nhung thong tin khong chinh xac Di€u khi~n cho ben co it thong tin hon co nhirng quyet dinh khong chinh xac thuc hien giao dich dong thoi ben co nhi€u thong tin hon ciing se co nhirng hanh vi gay bftt loi cho ben thuc hien nghia vu giao dich, Hai hanh vi ph6 bien nhat thong tin bftt can xirng gay la hra chon bftt loi (adverse selection) vii tam ly y Iai (moral hazard) Lua chon bftt loi la hanh dong xay truce ky k~t hop d6ng cua ben co nhieu thong tin co th€ gay t6 hai cho ben it thong tin hon Tam ly y lai la hanh dong cua ben co nhi€u thong tin hon thuc hien sau ky k~t hop d6ng co th~ gay t6n hai cho ben co it thong tin hon Hai h~ qua cua thong tin b~t can xirng Hinh 2.1 : Tom t~t mo hiuh thong tin b~t din xirug Thong tin b~t can ximg Truce ky Sau k)r hop d6ng hop a6ng che d~y Hanh vi che d~y Lua chon b5t loi Tamly y lai Thong tin Sang loc Phat tin hisu Ca che gian ti~p Ca ch~ true tiep Nguen: Nguyen Tr911g Hoai (2006) 41 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai 2.1 Lua chon bcit loi 2.1.1 Khai niem hra chon bcit loi Lua chon bcit loi (hay goi la hra chon nguoc, lira chon trai y, hra chon d6i nghich) la k€t qua cua thong tin bi che d~y, n6 xay truce thuc hien giao dich hay n6i each khac truce ky hop d6ng Lua chon bcit loi la hanh dong xay tnroc thuc hien giao dich ma hen co nhi€u thong tin c6 th~ gay t6n hai cho ben c6 it thong tin hon Lua chon bcit loi la true tr(lc cua y€u t6 ca Mi chu nghia tnroc hop d6ng; n6 sinh vi thong tin rieng ma ngiroi tlnrc hien "giao dich'' c6 truce ho ky hop d6ng, hie dang tinh toan xem viec thuc hien "giao dich" thi c6 loi hay khong Lira chon bcit loi la k€t qua cua thong tin bi che d~y, no xay truce thuc hien giao dich hay n6i each khac truoc ky hop d6ng Lua chon bcit loi la mdt tinh trang kinh t€ c6 th~ sinh t6n tai tinh trang thong tin bcit can xirng, nguoi lua chon thir t6t lai chon phai thir khong t6t Trong di€u kien thong tin d6i xirng, cac ben giao dich nam thong tin ngang va dcly du v€ tlnr duce giao dich Khi do, ngiroi ta c6 th~ tim duoc tlnr t6t hoac tlnr tuong ximg voi cai gia ma ho phai bo Nhung di€u kien thong tin phi d6i ximg, nghia la mot ben giao dich c6 nhieu thong tin v€ d6i tuong giao dich hon ben kia, nguoi c6 uu th€ v€ thong tin c6 th~ cung ccip nhirng thong tin khong trung thuc v€ d6i tuong duce giao dich cho ben kern uu th€ thong tin K€t qua la, ben kem uu th€ v€ thong tin d6ng y hoan giao dich va nhan duce tlnr khong nhu minh mong muon 51 Tai chinh tien t~ I Thong tin bfit can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai 2.1.2 Bi€u hien cua lua chon bftt loi Lua chon bftt loi xay h~u khap cac thi tnrong ma bi€u hien cua no c6 th€ duoc nhan thay cac thi tnrong tieu bi€u nhu thi tnrong mua ban db cu, thi truong lao dong, th] tnrong bao hiem, thi tnrong chirng khoan a) Lua chon bftt lei thi tnrong mua ban db cu Thi tnrong mua ban db cu (hay nhfrng san pham chftt hrong kem) duce nha kinh t~ hoc Trong qua trinh nghien ciru tinh huong nguoi My George Akerlof nghien ctru va cong mua ban xe to tren thi tnrong, Akerlof gia dinh r~ng: xac suat d~ mua xe t6t la q b6 bai "The Market for 'Lemons': Quality thi xac sufit mua xe xfiu la (1-q) (thi Uncertainty and the Market Mechanism" tren tnrong duoc phan loai xe t6t va xau), Khi tap chi Quarterly Journal of Economics Trong d6 mire gia trung binh(P) duce gia dinh bai vi~t cua minh, Akerlof da goi thi tnrong mua xe la: mua ban d6 cu la "Lemon Market" Trong do: P1 la gia xe t6t; P2 la gia xe Tren thi tnrong lemon, nguoi ban la phia c6 du xau thong tin v€ chat hrong hang h6a Ong lai cho rang nguoi mua xe tiern nang nguoi mua la phia khong co du thong tin xem mire gia cua cac loai xe t6t hay xh Nguoi ban bi~t d~n si,r tbn tai cua vftn d€ thong la ngang nhau, vi ho khong th~ phan bi~t tin bftt can xirng va n6 kich thich d?c tinh cua xe nen hQ chi c6 th~ mua xe (bfit k~ t6t hay xfiu) t1;1i muc gia trung mao hiern ban hang h6a cu mftt chftt luong voi binh tren thi truang Thi,Ic t~, d6i v6i xe gia nhu hang h6a chftt hrong t6t Nguoi t6t thi gia cao hem muc gia trung binh Vi mua cling biet d~n sir tbn tai cua vftn d€ thong th~ t1;1i muc gia trung binh d6 chi c6 nhfrng xe xfiu duqc giao dich Khi d6 xac tin phi d6i xirng nen c6 g~ng d€ khoi bi ho' suftt d~ mua xe t6t bay gia la q' < q Nim bang each chon mua cac hang h6a cu gia trung v~y nguai mua tlmang la mua duqc binh voi l~p luan rang tnrong hop bi mac nhilng chi~c xe xh, vi~c Iva ch9n xe d~ lira thi cling khong d~n n6i thiet hai lam, Hau mua tnrang hqp gQi la si,r Iva ch9n bftt IQ"i vi hQ c6 th~ trii gia cao ban qua la, ca bang h6a cu chftt luong t6t va gia d6i v6i xe xh va nguai ban l1;1i kh6ng th~ cao voi hang h6a mftt chftt hrong duoc ban voi ban _du9c gia ban thfip hon chfit luqng gia cao nhu cua bang t6t d€u kh6 ban xe tot duoc, Xet tren binh dien toan xa hoi, ca nguoi ban lfo nguoi mua d~u khong duce loi; phuc lgi xa hQi bj giam Day la mot minh chi'.rng Clla vi¢c ca ch~ thi tmo·ng khong phai li'.1c nao cling t6i da h6a phUc l9'i N6i each khac, day la mot thftt b~i thi tmo·ng b) L1;ra ch9n bftt J9·i th~ tmong lao dong Trong thj tmong lao dong, vi¢c thue lao dong la mot quy~t djnh d~u tu khOng ch~c ch~n Tinh khong ch~c ch~n day la vi¢c thue lao dong ma nguai tuy€n d1,111g kh6ng bi~t duqc kha nang dong g6p, kha nang t~o nang suftt cl'.ia nguai lao dong la bao nhieu Vi th~ vi¢c thue lao dong c6 th€ thue dugc lao dong c6 chftt lugng ho~c khong K~t qua la ca nguai Iao dong c6 trinh thftp va trinh cao d~u dugc thue v6i mfrc luang trung blnh V6i mfrc ltrang d6, 61 Tai chinh ti€n t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai ngiroi lao dong co trinh d9 cao tro nen kh6 tim viec hon tinh canh tranh ciing nlnr rmrc luong khong nrong xirng nguoi lao dong co trinh d9 thfrp lai d~ dang duoc nha tuyen dung chap nhan khong doi hoi qua nhieu, Nhu vay, nha tuyen dung roi vao tinh trang hra chon biit lei khong c6 dliy du thong tin va dua nhtrng quyet dinh sai llim tuyen dung lao dong co trinh d9 thfrp voi mire hrong cao hon rmrc hrong ma ho dang duce nhan, c) Lua chon bfrt loi thi tnrong bao hiem Trong thi tnrong bao hiem, hen cung ciip dich vu bao hiem chap nhan rmrc tra bao hi~m cao cho khach hang it nguy ca Song ho lai co it thong tin v~ thir ho duce d~ nghi bao hiern ban so voi nguoi mua bao hiern Neu nguoi mua bao hiern cung ciip nhirng thong tin khong trung thuc, thl cong ty bao hi~m co th€ se ky hop d6ng tra ti~n cao cho d6i tuong bao hi€m nhi~u nguy ca Vi du, nguoi mua bao hiem nhan tho co th€ diiu thong tin v~ tlnh trang sire khoe t6i (ung thu) CUa minh, cam doan voi cong ty bao hiem rang minh CO sire khoe tfit, d~n toi cong ty bao hiem co th~ di ky hop d6ng bao hiern nhan tho cho mot nguoi s~p chet M9t ket qua tuong tu cling co th€ xay theo chieu huong nguoc lai Nha bao hiem vi m()t le gl khong cung ciip dliy du thong tin cho ngiroi duoc bao hiem (c6 th~ y nghi nguoi duoc bao hiern da hi~u ro v~ loai san pham bao hiem r6i hay cling co th~ c6 tinh che diiu nhirng han che cua hop d6ng bao hiern do) nguoi duce bao hiem lai hi€u theo mot nghia khac v~ ngon tu, di~u khoan bao hi~m tinh kh6 hi~u cua bao hi~m, vi the xuiit hi~n mau thu~n v~ th6ng tin Ket qua la nguo·i mua bao hi€m c6 th€ 1\ra ch9n nhfrng nha cung ciip bao hi.€m khong th\l'C sv uy tin nhfrng cong ty cung ciip thong tin khong dliy du (vo y ho?c c6 y) cho nguoi mua Du xay theo chi~u hu&ng nao thi ben c6 it th6ng tin d~u viip phai sv lva ch9n d6i nghich viin d~ thong tin biit can xl'.rng gay d) Lva ch911 biit lgi thi tmang chl'.rng khoan Di~u ma biit ky nba dliu tu nao cling mong mu6n la Jgi nhu?n, d6i v&i thi tmong chl'.rng khoan lo·i nhu?n duo·c th€ hi~n th6ng qua vi~c mua c6 phieu gia thiip ban v&i gia cao (l9·i v6n) ho?c d?t dugc gia tri c6 tl'.rc (J9·i tl'.rc) ky v9ng ma nha dliu tu d\r kien Neu ket qua dliu tu cua nha d&u tu khong hi~u qua tl'.rc nha d&u tu vi ph?m nhfrng di~u da n6i tren, thl it nhi~u da t6n t?i thong tin bfrt can xl'.rng ho?t d()ng d6 va h~ qua ClJa 116 la chi phi Iva ch9n biit lgi ma nha d&u tu phai ganh chiu 71 Tai chinh ti€n t~ I Thong tin bit can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai Thang tlnrong heat dong mua ban, ·:· Dinh gia c6 phieu bang gia tri tai san: ngiroi ban la nguoi nam ro thong tin vS san Gia c6 phieu bang gia tri tai san rong pham cua minh va dl nhien chi phi chia cho t6ng s6 c6 phieu phat hanh hra chon bit loi se nguoi mua ganh chiu, •!• Dinh gia c6 phieu theo c6 nrc: Gia c6 Tren thi truong chung khoan cling vay cong phieu bang D1/r hoac D1/(r-g) Trong d6 ty niem y€t luon nam th€ chu dong hon so D1 la c6 nrc nam 1, r la suat chiet khan, g voi nha dftu tu Cu th~, can cu vao cac hoat t6c tang truonz d€u cua c6 tire d()ng sari xuit kinh doanh, linh vuc kinh doanh va cac hop d6ng kinh doanh, cac cong ty niern y€t se biet ro kha nang dat duce loi nhuan ky vong cua minh la bao nhieu nen cac cong ty se biet chac chan gia ban tren m6i c6 phieu bao nhieu la hop ly Vi ngoai phuong phap xac dinh gia c6 phieu bang gia tri tai san, c6 phuong phap xac dinh gia c6 phieu theo c6 tire, Th€ nen, neu nha dftu tu khong xac dinh chinh xac cfJ nrc ky vong cua Cong ty niem y€t thi Se dinh gia cfJ phieu khong chinh xac va n€u dinh gia Cao hon gia tri thuc Cua cfJ phieu thi su bit loi hoan toan thUQC vS nha dftu tu 2.2 Tam ly y lai 2.2.1 Khai niern Tam ly y lai (hay goi la rui ro dao due) la k€t qua cua hanh vi bi che day va xuat hien sau ky hop d6ng Tam ly y lai la mot thuat ngfr kinh t€ hoc va tai chinh duoc sir dung d~ chi mot loai nii ro phat sinh dao due cua chu th~ kinh t€ bi suy thoai Tam ly y lai la m9t ki~u thit bai thi tmang sinh moi tmo·ng thong tin bfrt can xung Tam ly y l;;ti la hinh thuc ca h()i chi1 nghTa sau hgp d6ng, phat sinh cac hanh d()ng co tac d()ng d€n hi~u qua nhung l;;ti khong d~ dang quan sat dugc va vi th€ nhfrng nguai thi,rc hi~n CaC banh d()ng CO th~ ci19n theo dufJi nhfrng Jgi ich ca nhan Clla minh tren ca SCT gay tfJn h;;ti cho nguo·i khac Tiim ly y !;;ti sinh ben co uu the thOng tin hi~u du9·c tinh the thong tin phi d6i x(mg gifra cac ben giao dich va ti,r nhien hinh d()ng ca hanh d()ng theo hu6ng lam lgi cho ban than bit k~ hanh d()ng d6 c6 the lam h;;ti cho ben kem uu the thong tin Hanh vi tha h6a theo hu6ng nhu the Cua ben CO U'U the thong tin dugc ben kem U'll the thong tin cho la khong dung d~n, la mot thu nguy hi~m, rll.i ro cho minh D~ co sv t6n t;;ti cua tam ly y l;;ti, ba diSu ki~n phai du9·c th6a man: - TM· nhfrt, phai co S\l' khac bi~t v~ quy~n lgi gifra cac ben; - TM· hai, phai co m()t ca sa nao d~ t;;to trao dfJi c6 lgi hay m()t hinh thuc h9')J tac khac gifra cac ca nhiin (tuc la co ly d~ d6ng y giao dich) tt'I lam 19 mau thu§:n v~ quy~n lgi; - Tht'.r ba la phai t6n t;;ti nhfrng kh6 khan vi~c xac dinh xem cac di~u ki~n th6a thu~n c6 dung la du9·c tuan thtl va thvc hi~n hay khong 81 Tai chinh ti€n t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai 2.2.2 Bi€u hien cua tam ly y lai V6i ba dieu kien cho su tbn tai cua tam ly y lai, bi€u hien cua no co th€ duoc nhan thfry cac thi truong ma tai cac dieu kien thoa thuan giao dich dn co thoi gian d€ thuc hien, nrc la nhirng thi tnrong co d9 tr6 ve thoi gian giira viec ky k~t hop dbng va viec thuc hien hop dbng a) Tam ly y lai thi tnrong lao dong thi tnrong lao dong, tuyen dung lao dong, ta nhan duoc nhirng ban dang ki rfrt hfrp dfrn tu phia nhirng nguoi di xin viec, Xet duyet nhirng ban dang ki ta chon nhitng nguoi co kinh nghiern, trinh d9 chuyen mon cao va thu voi cong viec cua cong ty rbi thuc hien ki hop dbng voi ho Tuy nhien, nhirng nguoi sau da duce nhan vao lam da phat sinh tam ly y lai, ho khong d~t loi ich cong ty g~n voi loi Ich ca nhan, khong that Sl,f nhiet tinh voi cong viec nhir cac ban dang ki, HQ s~n sang lam nlnrng cong viec mang lai lei ich rieng cho minh du co t6n hai d~n loi ich chung cua cong ty va cong ty chinh la phia ganh chiu nhirng thiet hai phat sinh tu tam ly y lai cua nhung lao dng kinh t€ khu Vl,IC va th€ gi6i Tai cu6i thang 11998, quy dinh chenh l~ch lai su§t du9·c x6a b6, chi gifr l?i quy dinh trfin lai sufrt cho vay Trong m9t tho·i gian dai, tfr cu6i nhfrng nam 80 cho t6i nam 2000, co ch€ lai sufrt cua Vi~t Nam luon c6 g~ng tri muc lai su§t th1,rc duang - nhu m9t giai phap cho vfrn d€ l?m phat M9c tieu kiSm soat l?m phat da d?t dugc - Giai do?n tt'r thang nam 2000 d€n thang nam 2002: Ca ch€ di€u hanh lai sufrt v6i m9t muc CO' ban kem bien d9 dao d(>ng dugc NHNN ap d9ng thay cho CO' ch€ lai sufrt trfin Hai chi tieu dugc cong b6 chinh tht'.rc dinh ky hang thang va di€u chinh kip tMi tmong hgp dn thi€t D6i v6i lai sufrt cho vay b~ng ngo?i t~, v€ ca ban, cac ngan hang thuang m?i, cac t6 ch(rc tin di,mg du9·c fin djnh lai sufrt cho vay tren ca s6 lai sufrt thj tmang qu6c t€ va cung - du v6n nu6c cua tung lo?i ngo?i t~ Day la n€n tang cho vi~c xac djnh diSm can b~ng ty gia theo each tinh sue mua tuang duang (PPP), d6, hlnh m9t ca ch€ t9· di€u chinh tu tu tu 251 Tai chinh ti€n t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai - Giai dean nr thang nam 2002 d~n nay: thang 5-2001, NHNN tung buoc chuyen sang ap dung hinh thirc cho vay bang ngoai t~ Va kS tir sau thang 5-2002, ca ch~ lai smh thoa thuan duoc ap dung hoat dong tin dung, NHNN di~u chinh ca ch~ di~u hanh lai suk lai suftt tai dp von-lai suftt tran, lai suftt tai chi~t khftu-lai suftt tren thi tnrong ti~n t~ lien ngan hang, lai suftt thi truong -cong C\I di~u hanh thuong xuyen cua NHNN Song song voi sir hoan thien cua h~ thong ngan hang va ca ch~ di~u hanh lai suftt, hoat d(>ng tin dung da dat duoc nhi~u buoc d9t pha va khang dinh duoc dim quan cua mlnh hoat d(>ng kinh doanh cua cac ngan hang thuong mai n6i rieng va heat dong kinh t~ cua dftt mroc n6i chung ma 60 00 o oo L-~- . . . - . . . . - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tang tnrong tin dung 10 nam tro Iai day (don vi:%) Trong hoat d9ng san xuftt kinh doanh, muc tieu hang d§u cua doanh nghiep, cac t6 chuc kinh t~ la t6i da h6a loi nhuan M9t t6 chirc kinh doanh ti~n t~ ciing khong nam ngoai muc dich d6 Ngan hang thu duoc loi nhuan thong qua cac heat dong dich V\I cung dp cho khach hang nhu toan, tu vftn va quan nhftt la hoat d(>ng cho vay (heat d(>ng tin dung) Su chenh lech gifra ti~n lai kiem duce thong qua hoat d(>ng va ti~n Jai phai tra thong qua cac huy dong tao nen loi nhuan cua ngan hang Day chua phai la toan b9 loi nhuan cua ngan hang, nhien nghiep V\I tin dung la nghiep vu chu y~u cua ngan hang va n6 chiern ty 16n nhat tong s6 loi nhuan cua ngan hang 261 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai canam Quj4 chi tieu 2010 Thu nh~p thuan tl.r lai Lai 10 tet dlch vu 927.8 293.9 -54.9 lo tll kinh doanh ngoai hoi lo tl.i' mua ban CK kinh doanh Lai lo tl.i' mua ban CK dau tll' Lai lo thuan tlr' heat d(mg khac Lai Lai 2009 Thaydoi 57.96% 587.4 250.17"Ai 15.8 -1.9 134.5 -39.8 45.87"Ai 124.53% -88.25% -19 -28.5 153.3 182.3 8.2 2123.17"Ai 293.7 30.5 852.95% -71.96% 12.73% 2.2 108.8 349 -97.98% -3.44% 223.9 31.7 505.31% 777.7 J59.5 - 152.5 1975.3 211.2 -1.7 337 2881.4 474.2 -0.95 Chi phi hoat d(?ng LNTI I~ LNST 2009 Thaydoi 81.5 27.2 -43.5 Thu nh~p tlr' g6p van Dl! phong rui ro tin dung 2010 1~81.9 110~2% 31.1 110.9 1022.5 907 255 -237g 1532.8 z58!09~ -181£8 94.85% 135 "''"ll~.ft 55.1~%1 ·-5::S.~9% I K~t qua kinh doanh cua Ngan hang Eximbank nam 2010 (Dan vi: ty d6ng) Tin dung ngan hang dong vai tro dt quan su' nghiep phat triSn kinh te - xa hoi Chung ta d~u bi~t rang muon phat trien kinh t6 thi tnroc h6t la phai co v6n (v6n bang tien) DS co v6n bang ti~n thi phai co t6 chirc co dl'.1 tham quyen, co clnrc nang huy dong va t~p trung tnroc dem sfr dung TiN DVNG DOI VOi NEN KINH TE CREDIT TO THE ECONOMY Trlllon VND Nghin ty dong 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2002 2003 Cl T6ng tin dt,mg Total credit outstanding 271 Tai chinh tien t~ 2004 2005 Cl B~ng VND lnVND 2006 2007 2008 N~m Cl B~ng nqoai t~ In foreign currency I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai bftt ky quoc gia nao thi ciing CO hai t6 chirc thuc hien Cong viec la t6 clnrc tai chinh (quy tai chinh) va t6 chirc tin dung, song chu y~u la t6 chirc tin dung, C.Mac da co cau vi~t: "M9t m?t ngan hang (tai chinh tin dung) Ia su t~p trung tu ban ti€n t~ cua nhtrng nguoi co ti€n cho vay, mat khac la su t~p trung nhirng nguoi di vay" Tin dung ngan hang da dong vai tro quan nr buoi so khai d~n mo hinh ngan hang hien dai Voi khai niem fty d6i voi rieng linh V\l'C tin dung la mot vin d€ vo cung quan trong sir phat trien kinh t~, xa hoi, Thuc ti~n cho thay hieu qua sir dung v6n la don bAy kinh t~ quan thuc dfry, rong quan M giao hru quoc t~, tac dong tich cue d~n nhip d9 phat triSn va thuc dAy su canh tranh n€n kinh t~ thi truong, Tir 2/8/2000 NHNN chuyen sang di€u hanh theo lai suit ca ban, cac ngan hang chu dong linh heat quy dinh lai suit cho vay theo quan M voi khach hang, lai suit cho vay cua ngan hang d6i voi n€n kinh t~ ngoai quoc doanh giarn xuong ngang hang voi DNNN, Jai suit cho vay linh hoat theo di~n bien cung dp v6n, theo yeu du cua thi tnrong va khach hang, lam cho tin dung duoc rong, va dap irng t6t hon cho nhu du v6n cua cac doanh nghiep ma ma 60.00% 15.00% 14.00% 50.00% 13.00% 12.00% 40.00% 11.00% 30.00% 10.00% 9.00% 20.00% 8.00% 7.00% 10.00% 6.00% 0.00% 5.00% 2000 I-+- 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M2 (trai) _rang trU'c:mg tin d.ung ~rai) _ Tang trU'ong GDP (ph'ai) I Tang truong GDP, cung ti€n M2 va tin dung Thuc hien theo dung duong 16i chinh sach d6i moi cua Dang v€ noi dung ca ban cua CNH, HDH nlnrng nam lai cua thap nien 90 la: "D?c biet coi hien dai hoa nong nghiep va nong then; phat trien toan dien nong, Jam, ngu nghiep g~n 1i€n voi cong nghiep ch€ bi€n nong, Jam, thuy san", h~ thong ngan hang nhftt la NHNN & PTNT da tang cuong d~u tu cho nong nghiep nong then NHNN & PTNT cho vay 32300 ty d6ng, NH Cong thuong 3000 281 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai ca cy dbng, NH Ngoai thuong 1900 ty dbng So voi t6c d9 tang tnrong tin dung chung cua mroc thi khu vuc nong nghiep va nong then co t6c d9 tang tnrong kha hon, Tuy la nghiep vu kinh doanh chinh dern lai ban 80% doanh thu, nhung heat dong tin dung cua cac ngan bang thirong mai Viet Nam duong nhu co true trac ma n6 dUQ'C th~ hien qua kh6i luong no xftu tuong d6i cao 1.2 Tinh hinh na xftu a cac ngan bang thuang mai a Viet Nam 1.2.1 No xftu va cac vftn dS vs no xftu a) Khai niem vS 119 xftu NQ' xftu - la m9t khoan tiSn cho vay ma chu no xac dinh khong th~ thu h6i lai duoc va bi x6a s6 khoi danh sach cac khoan no phai thu cua chu no D6i voi cac ngan hang, no xftu tire la cac khoan tiSn cho khach hang vay, thuong la cac doanh nghiep, ma khong th~ thu h6i lai dUQ'C doanh nghiep lam an thua 16 hoac pha san, NQ' xftu duce coi la chi phi khac cua doanh nghiep cho vay, chinh vay nen lam giam thu nhap dong Nhin chung, mot doanh nghiep luon phai uoc tinh tnroc nhitng khoan no xfru elm ky kinh doanh hien tai dua vao nhtrug s6 li~u 11Q' xftu a ki truce, Da s6 cac cong ty dSu cho phep mot ti I~ no xftu nhftt dinh tren t6ng no vi chic chin mot diSu la khong th~ thu h6i duce moi khoan no mot each dfry du nhat •!• Diiu Quydt dinh s6 49312005/QD-NHNN quy dinn T6 chuc tin dung thuc hien phdn loai no nhu sau: Nhom (N9·dii lieu chudn) baa gdm: - Cac khoan no han ma t6 chuc tin dung dann gia la co tlu kha ruing thu h6i day du ca g6c va ldi dung thoi han; - Cac khoan no khac duac phdn loai vao nhom theo quy dinh tai Khoan 2, Diiu Nhom (N9· dn chu y) baa gdm: - Cac khoan no qua han duoi 90 ngay; - Cac khoan no co· cdu lai thoi han tra no han theo thoi han no ail co·cdu lc;ii,· - Cac khoan n9·khac du9·c phan loc;ii vao nh6m theo quy djnh tc;ii Khoan va Khoan Didu Nh6m (N9· du6·i lieu chudn) baa g6m: - Cac khoan n9·qua hc;in fir 90 din 180 ngay; - Cac khoan n9·co·cdu lc;ii tho·i hc;in tra n9·qua hc;in du6·i90 theo lho·ihc;in dii co·cdu lc;ii,· - Cac khoan n9·khGc du9·c phan loc;ii vao nh6m theo quy djnh tc;ii Khoan va Khoan Didu Nh6m (N9·nghi ngo) bao g6m: - Cac khoan n9·qua hc;in tu: 181 din 60 ngay,· - Cac khoan n9·co·cdu lt;litho·ihc;in tra 119· qua h dung cua M thong ngan hang d6i voi Tap dean Cong nghiep va Tau thuy Viet Nam (Vinashin) chi duoi 26 nghin ty d6ng va hien dang co du lai 16 nghin ty d6ng S6 chua dua vao DQ' xfru, Va 11~U tinh vao th) no xfru toan b~ thong ngan hang VN ciing chi tang 0,7% Cung nam 2010, tin dung tang 27,65% (da loai tnr lnr s6 tang cua ty gia vang), tin dung bang VND tang 25,34%, bang ngoai t~ tang 37,76% 321 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai STT Ngan hang 2004 2005 2006 2007 2008 Agribank 1,74 2,3 1,9 2,5 2,75 BIDV 14,56 11,64 11,9 4,8 2,7 Vietinbank 1,96 2,4 1,38 1,02 1,81 VCB - 3,64 2,65 2,66 4,61 MHB - - - 0,4 - Techcombank - - 3,1 1,4 - ACB 0,43 0,3 0,2 0,08 0,9 Sacombank 1,07 0,55 0,72 0,24 0,62 DongAbank - - 0,8 0,4 - 10 Eximbank - 0,8 0,88 4,71 Ty I~ no x§u tren t6ng dung cua mot s6 NHTM (DVT: %) Cac ngan hang thuong rnai Vi~t Nam hi~n phai Jam gi d~ giai quy@t vin d~ thong tin bit can xung? 2.1 Di~u gi dang xay thi tmang tin dung Viet Nam? Hien nay, v§n d~ xir ly thong tin b§t can xung dang duce cac ngan hang thuong mai Viet Nam chu nham giai han ch€ rui ro tin dung, khac phuc tinh trang no x§u v§n d~ co ban viec giai quyet thong tin b§t can xirng chinh la sir can b~ng thong tin D@ giup cac ngiin hang tim duoc "dung" khach hang, "dung" du an va khach hang thuc hien "dung" nhimg hanh dong nlnr da cam k€t thi mot nen kinh t~ dn phai c6 cac co so tang va di~u kien dn thiet: - Cac guy dinh phap Iy ro rang va chat che - H~ thong k€ toan va bao cao tai chinh minh bach, du d9 tin cay phan anh dung nang lire tai chinh cua khach hang - H~ thong thong tin d§y du, co d(> tin c~y va tinh chinh xac cao - Cac tieu chu~n danh gia x~p loai ro rang, minh bach, d~ ap dung - T6 clnrc danh gia, xep loai tin dung d(>c l~p - H~ thong dang ky tai san 331 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang tlnrong rnai 2.1.1 Cac quy dinh vs phap ly Viet Nam, hoat d(mg ngan hang n6i chung, hoat dong tin dung n6i rieng duce quy dinh boi van ban cao nh:it la Luat cac t6 chuc tin dung Ngoai co cac van ban lurong dftn cua Chinh phu, cua Ngan hang Nha mroc Viet Nam va cac van bin lien quan d6n hoat dong tin dung, Cac quy dinh vS hoat dong tin dung tai Viet Nam duoc danh gia la tuong d6i d§y du va theo thong 1~ chung voi cac huong ctfrn ro rang, quyen tu chu danh cha Mn dp tin dung tren co so bao dim nhirng quy dinh vS an toan 2.1.2 H~ thong thong tin tin dung Hien nay, Truog tam tin dung thuoc Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam (CIC) la t6 chirc nh:it thuc hien cong tac thu thap thong tin cua cac khach hang co quan h~ tin dung vo'i t:it ca cac t6 chirc tin dung, Cu che thu thap thong tin cua CIC theo quy che hoat d[...]... thong k€ toan va bao cao tai chinh minh bach, du d9 tin cay phan anh dung nang lire tai chinh cua khach hang - H~ thong thong tin d§y du, co d(> tin c~y va tinh chinh xac cao - Cac tieu chu~n danh gia x~p loai ro rang, minh bach, d~ ap dung - T6 clnrc danh gia, xep loai tin dung d(>c l~p - H~ thong dang ky tai san 331 Tai chinh tien t~ I Thong tin b~t can xirng & hoat d()ng tin dung cua cac ngan hang... tu chu danh cha Mn dp tin dung tren co so bao dim nhirng quy dinh vS an toan 2.1.2 H~ thong thong tin tin dung Hien nay, Truog tam tin dung thuoc Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam (CIC) la t6 chirc duy nh:it thuc hien cong tac thu thap thong tin cua cac khach hang co quan h~ tin dung vo'i t:it ca cac t6 chirc tin dung, Cu che thu thap thong tin cua CIC theo quy che hoat d