Dự báo rủi ro tín dụng trong đầu tư phát triển đội tàu container của việt nam

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Sự phù hợp lợi vị trí địa lý điều kiện tự nhiên giúp vận tải biển trở thành ngành kinh tế quan trọng trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước Nghị hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa XII chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định vai trò to lớn kinh tế biển với mục tiêu đến năm 2030 kinh tế biển 28 thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP nước[51] Để góp phần thực mục tiêu lĩnh vực kinh tế biển cần có đầu tư phát triển, số phát triển lực vận tải đội tàu Việt Nam đặc biệt đội tàu container xu container hóa diễn toàn giới Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 Thủ Tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch hệ thống Cảng Biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng tới năm 2030 có dự báo sản lượng hàng hóa conatiner thông qua cảng tiếp tục tăng mạnh với ước đạt từ 630-715 triệu tấn[53], kéo theo nhu cầu vận chuyển theo phương thức vận tải container không ngừng tăng thị phần đội tàu container Việt Nam chiếm 3.6% đội tàu thấp nhiều so với thị phần tàu container giới, điều đặt yêu cầu thiết yếu việc đầu tư để phát triển đội tàu Container Việt Nam Do đặc thù đầu tư tàu container cần quy mô vốn đầu tư lớn thời gian đầu tư dài nên nguồn vốn tín dụng có vai trị quan trọng đầu tư phát triển đội tàu Container nước ta song thực trạng rủi ro tín dụng (RRTD) lĩnh vực mức cao (tỷ lệ nợ xấu cho vay đầu tư tàu container lên đến 39%) làm cho tổ chức tín dụng (TCTD) giảm niềm tin hạn chế cấp tín dụng đầu tư tàu nói chung tàu container nói riêng Để giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay đầu tư tàu container, cơng tác nhận định kiểm soát RRTD đầu tư tàu container tổ chức tín dụng cần đảm bảo độ xác cao Muốn khoa học dự báo phải trước bước, công tác dự báo RRTD có sai số giúp tổ chức tín dụng đưa định cấp tín dụng hiệu nhờ giảm thiểu RRTD Do tác giả thấy việc nghiên cứu đề tài chuyên sâu gắn kết khoa học dự báo, RRTD đặc thù lĩnh vực đầu tư tàu Container đáp ứng yêu cầu đặt đồng thời phù hợp với chuyên ngành tổ chức quản lý vận tải Từ thực tiễn trên, để hoàn thiện nghiên cứu đóng góp vào phát triển đa dạng, chuyên biệt khoa học dự báo nói chung ngành kinh tế biển nói riêng tác giả lựa chọn đề tài “Dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án dự báo RRTD cho vay đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam thông qua công cụ lượng hóa để tổ chức tín dụng có thêm sở trước định cấp tín dụng Trong q trình giải mục đích này, tác giả thực nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Nghiên cứu tổng quan cơng trình khoa học công bố liên quan tới đề tài luận án, đánh giá đóng góp tìm điểm hạn chế từ phát khoảng trống cần bổ sung làm rõ trình thực luận án tác giả; Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận dự báo, sở lý luận rủi ro, RRTD, sở lý luận phương pháp mơ hình dự báo rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác dự báo RRTD cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam để làm sáng tỏ ưu điểm, hạn chế từ kế thừa thành tựu đạt đưa công cụ dự báo bổ khuyết cho vấn đề tồn tại; Nghiên cứu xây dựng mơ hình dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam làm công cụ thực công tác dự báo RRTD cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam giúp cho TCTD có thêm sở khách quan, lượng hóa rủi ro trước định cấp tín dụng cho dự án đầu tư tàu container Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án cơng tác dự báo RRTD tổ chức tín dụng cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam, cụ thể là: Cơ sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng, mơ hình, phương pháp dự báo RRTD; Thực trạng cơng tác dự báo RRTD cho vay đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam tổ chức tín dụng; Mơ hình lượng hóa dự báo rủi ro tín dụng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu công tác dự báo RRTD cho vay đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Về không gian: Công tác dự báo RRTD tổ chức tín dụng (bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tín dụng nước ngồi diện thương mại Việt Nam theo hình thức có đủ tư cách pháp nhân quy định luật TCTD Việt Nam[74]) cho vay đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam Về thời gian: Nghiên cứu dự án đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2019; Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết dự báo rủi ro mẫu so sánh với thực tế rủi ro dự án năm 2019; Dự báo tiên nghiệm: Đưa dự báo RRTD tàu khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng trước cấp tín dụng cho dự án đầu tư tàu container Phương pháp nghiên cứu luận án Để đạt mục tiêu nghiên cứu luận án, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra, thống kê: Để thu thập số liệu thực trạng đầu tư đội tàu Container tác giả sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp số liệu thu thập từ Tổng cục thống kê, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục đăng kiểm Việt Nam, hệ thống tra cứu trực tuyến …; Để có sở đánh giá công tác dự báo ngân hàng tác giả sử dụng phương pháp điều tra hỏi ý kiến tổ chức tín dụng với mẫu xin ý kiến tồn 41 tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam thời điểm năm 2019 tương ứng với 41 mẫu; Ngồi tác giả cịn sử dụng phiếu hỏi thông tin tới Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) [68] để thu thập thơng tin tình trạng nợ vay doanh nghiệp đầu tư tàu container Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu: để đánh giá, lựa chọn đưa nhận xét; Phương pháp tư logic, biện chứng, ngoại suy: để xác định nhân tố ảnh hưởng tới RRTD đưa nhận định tác giả; Phương pháp sử dụng công cụ kiểm định thống kê: Để kiểm định biến mơ hình dự báo; Phương pháp tốn học: Trong luận văn sử dụng mơ hình hàm hồi quy Binary Logistic để xây dựng mơ hình hàm dự báo sử dụng phần mềm SPSS.20 làm công cụ hỗ trợ tính tốn kết chạy mơ hình Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Về mặt khoa học: Luận án góp phần hồn thiện sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng đặc biệt điểm tác giả đóng góp mặt lý luận đưa khái niệm chuyên sâu “rủi ro tín dụng đầu tư tàu container” khái niệm “dự báo RRTD” liên quan đến hoạt động đặc trưng ngành kinh tế biển đầu tư tàu Container; Kết luận án đóng góp vào thành tựu nghiên cứu khoa học dự báo lần tác giả đề xuất mơ hình dự báo RRTD chun biệt cho lĩnh vực đầu tư tàu Container Việt Nam Về mặt thực tiễn Luận án trình bày hệ thống tồn diện q trình hình thành, phát triển thực trạng đầu tư đội tàu Container Việt Nam, thông qua số liệu thu thập luận án giúp cho việc tìm hiểu, truy cứu thơng tin đội tàu container Việt Nam thuận tiện hơn; Lần Việt Nam qua nghiên cứu tác giả, thực trạng công tác dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam làm rõ từ luận án nêu hạn chế, tồn công tác dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam tổ chức tín dụng thời gian qua Khơng dừng lại đó, luận án tìm nguyên nhân đưa phương hướng giải xây dựng cơng cụ dự báo chuyên biệt để giải mục tiêu luận án; Ý nghĩa thực tiễn lớn luận án thơng qua mơ hình xây dựng tác giả đưa dự báo tiên nghiệm cho dự án đầu tư tàu container từ thời điểm nghiên cứu khả thi theo góc độ quản lý rủi ro tổ chức tín dụng Từ tổ chức tín dụng có thêm sở để định cấp tín dụng hay khơng cấp từ khâu nghiên cứu khả thi Điều có ý nghĩa quan trọng theo nguyên tắc dự báo phải trước thực tiễn Kết đạt điểm luận án 6.1 Kết đạt Trong luận án tác giả đạt số kết sau: Tổng hợp, hệ thống hóa bổ sung sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng dự báo rủi ro tín dụng; Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đầu tư tàu container Việt Nam Đánh giá thực trạng phân tích nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Phân tích thực trạng cơng tác nhận định, dự báo rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng; Xây dựng mơ hình dự báo chuyên biệt phục vụ cho công tác dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam; Đề xuất biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho tổ chức tín dụng trình thẩm định tài trợ dự án đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam 6.2 Những điểm luận án Trên sở đánh giá so sánh với cơng trình nghiên cứu cơng bố luận án tác giả có điểm sau: Về lý luận, luận án hệ thống hóa lý luận dự báo, rủi ro tín dụng, bổ sung khái niệm chuyên sâu “rủi ro tín dụng đầu tư tàu container” khái niệm phạm trù “Dự báo rủi ro tín dụng” đóng góp vào tính đa dạng chun sâu cho khoa học dự báo; Luận án phát triển mở rộng hàm hồi quy Binary Logistic để xây dựng nên mơ hình dự báo rủi ro tín dụng chun biệt cho lĩnh vực đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam; Luận án đưa dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam giai đoạn 2020-2025 Dự báo rủi ro tín dụng trước cho vay dự án đầu tư tàu container mới; Một điểm luận án đưa biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, kiến nghị, mục lục, danh mục tài liệu thao khảo, phụ lục luận án kết cấu gồm bốn Chương: Chương Tổng quan cơng trình nghiên cứu công bố liên quan tới đề tài luận án Chương Cơ sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng dự báo rủi ro tín dụng Chương Thực trạng công tác dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Chương Dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Một số nghiên cứu điển hình rủi ro tín dụng giới Năm 1938, Macaulay người đưa phương pháp thể hình thức dự báo rủi ro tín dụng đề xuất phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất trái phiếu [25, tr.10] Điểm bật phương pháp lượng hóa rủi ro tài đưa dự báo trước đầu tư Mặt khác công bố nghiên cứu Macaulay tạo dựng tảng cho xu lượng hóa rủi ro tài có rủi ro tín dụng cho cơng trình nghiên cứu sau Điểm hạn chế nghiên cứu Macaulay xét đến hình thức giản đơn tín dụng trái phiếu Bên cạnh việc dự báo rủi ro lãi suất trái phiếu phương pháp đưa gắn liền với việc định giá trái phiếu lãi suất thay đổi thực tiễn rủi ro lãi suất trái phiếu chịu tác động từ nhiều nhân tố Năm 1941, David Duran có cơng bố Cơng trình nghiên cứu với Cục Nghiên Cứu Kinh tế Quốc Gia Hoa Kỳ đề tài ứng dụng phương pháp phân nhóm tợp hợp Fisher giới thiệu vào năm 1936 Cơng trình nghiên cứu David Duran kế thừa thành tựu Fisher “phân biệt hai đặc tính Irit” nhận biết kỹ thuật sử dụng để phân biệt khoản nợ xấu tốt[63, tr.1] Điểm nghiên cứu đưa dự báo rủi ro tín dụng (RRTD) thơng qua việc xác định khoản nợ tốt xấu sở áp dụng thành tựu khoa học đặc biệt toán học xác suất Điểm hạn chế cơng trình khơng trực tiếp lượng hóa đưa dự báo rủi ro cho khoản tín dụng cụ thể Tuy nhiên Cơng trình có ý nghĩa lớn hoạt động đánh giá rủi ro tín dụng gợi mở cho tổ chức tín dụng ý tưởng sử dụng phát triển mơ hình hóa tốn học vào hoạt động đánh giá rủi ro tín dụng Thực tế qua nghiên cứu David Duran, mơ hình tính điểm tín nhiệm cá nhân vay vốn[56, tr.83-91] phát triển đóng vai trị sở quan trọng q trình định cấp tín dụng Kế thừa ý tưởng từ cơng trình David Duran đánh giá tín nhiệm khoản vay, vào năm 1950 hai nhà nghiên cứu làm việc Đại học Stanford Bill Fair Earl Isaac có cơng trình nghiên cứu mơ hình chấm điểm tín nhiệm khoản vay với tên gọi mơ hình FICO Điểm bật mơ hình đánh giá rủi ro khoản vay dựa sở lượng hóa cụ thể thơng qua thang điểm tín nhiệm (thang điểm 100), điểm tín nhiệm cao khoản vay có khả rủi ro tín dụng thấp ngược lại Như vậy, mơ hình đưa dự báo khả khoản vay cho khách hàng trở thành khoản vay xấu tốt thông qua mơ hình tốn học để lượng hóa thành điểm tín dụng (điểm FICO)[64] Ưu điểm mơ hình sử dụng cơng cụ tốn học để xác định điểm tín nhiệm tránh yếu tố chủ quan việc đưa dự báo rủi ro tín dụng Một điểm cần kế thừa từ cơng trình tính thực tiễn cao Ngay từ ban đầu mơ hình hai tác giả giới thiệu cho 50 ngân hàng Mỹ để thử nghiệm đánh giá điểm tín dụng khách hàng vay vốn 50 ngân hàng Từ thực tiễn áp dụng cho thấy độ tin cậy tốt mơ hình, đến mơ hình FICO tiếp tục điều chỉnh áp dụng rộng rãi việc đánh giá điểm tín nhiệm trước vay vốn từ dự báo rủi ro tín dụng xảy tương lai giúp ngân hàng đưa định có cấp tín dụng hay khơng Điểm hạn chế mơ hình FICO hàm tốn học để xác định điểm tín nhiệm chưa bao hàm hết yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đặc biệt yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô Một điểm hạn chế mơ hình FICO việc đánh giá thang điểm tín nhiệm khoản tín dụng dựa liệu lịch sử nên không áp dụng đối tượng chưa có liệu q khứ thực tế mơ hình FICO sử dụng phổ biến cho đối tượng nghiên cứu thể nhân doanh nghiệp vi mô[69] Sang thập kỷ 60 kỷ 20, xu hướng phát triển mạnh mẽ mơ hình hóa thống kê xác suất ứng dụng vào dự báo rủi ro tín dụng Cơng trình khoa học hoàn thiện sớm theo xu hướng tạo bước đột phá cho phát triển lĩnh vực dự báo rủi ro tác giả Jan Mossin công bố năm 1966 với công trình nghiên cứu đề tài Cân thị trường tài sản vốn (Equilibrium in a Capital Asset Market)[58] gọi tắt mơ hình CAMP So với mơ hình lượng hóa trước đó, cơng trình Jan Mossin sử dụng hàm hồi quy đơn biến để xác định giá trị rủi ro thị trường từ đánh giá tác động nhân tố quan trọng thay đổi thị trường tới rủi ro tài sản đầu tư Một điểm mạnh mơ hình Jan Mossin đưa tính đơn giản dễ áp dụng thực tế, nhờ mơ hình có tính thực tiễn cao nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng việc đánh giá rủi ro phương án đầu tư Điểm hạn chế mơ hình tập trung xác định vào nhân tố (sự thay đổi thị trường) loại bỏ nhân tố khác học giả ủng hộ hồi quy đa biến cho cơng trình có tính hữu ích đánh giá rủi ro đầu tư song khơng có độ xác cao lợi nhuận kỳ vọng rủi ro đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố không phụ thuộc vào yếu tố thay đổi thị trường Jan Mossin xác định mơ hình ơng[25,tr.12] Khắc phục hạn chế mơ hình hồi quy đơn biến, vào năm 1976, Stephen Ross cơng bố mơ hình hồi quy đa nhân tố (Multi Factor Model) để đánh giá rủi ro tài Mơ hình Stephen Ross kế thừa 10 Kêt luận Chương 4: Chương kết cụ thể mà tác giả thực luận án Thành tựu lớn chương tác giả đưa dự báo RRTD tổ chức tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container sở lượng hóa cụ thể Bên cạnh q trình thực mục đích dự báo tác giả xây dựng mơ hình dự báo RRTD chuyên sâu áp dụng vào công tác đầu tư tàu container Việt Nam, với độ tin cậy cao lên tới 94,0% Mơ hình hữu ích việc giúp tổ chức tín dụng có thêm sở trước định tài trợ vốn đầu tư tàu container từ nâng cao hiệu nguồn vốn tín dụng lĩnh vực đóng tàu nói chung tàu container nói riêng Thơng qua góp phần vào phát triển vững mạnh hệ thống ngân hàng đội tàu container Việt Nam Một đóng góp tác giả Chương đề xuất biện pháp hạn chế RRTD đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam Tác giả hi vọng biện pháp đề xuất giúp tổ chức tín dụng áp dụng để phịng ngừa giảm thiểu RRTD giúp hoạt động cấp tín dụng lĩnh vực phát triển đội tàu Container nước ta đảm bảo an toàn bền vững 161 KẾT LUẬN&KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nguồn vốn tín dụng tổ chức tín dụng có vai trị to lớn hỗ trợ đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam góp phần thực mục tiêu phát triển kinh tế biển nêu Nghị số 36/NQTW ngày 22/10/2018 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Tuy nhiên thực trạng nợ xấu lĩnh vực mức cao đặt yêu cầu cần có cơng cụ dự báo rủi ro chun biệt làm công cụ dự báo RRTD cho TCTD Nghiên cứu cơng trình dự báo liên quan tới đề tài luận án làm sáng tỏ thành tựu khoảng trống cần nghiên cứu Đặc biệt, chưa có cơng trình nghiên cứu cơng bố trùng lặp với đề tài tác giả Trong phạm vi đối tượng nghiên cứu, luận án có đóng góp sau: Thứ nhất: Luận án hệ thống hóa sở lý luận dự báo, rủi ro, rủi ro tín dụng Đồng thời sâu phân tích nội hàm đặc điểm, chất mối liên hệ phạm trù Thứ hai: Luận án bổ sung khái niệm chuyên sâu “rủi ro tín dụng đầu tư tàu container” khái niệm phạm trù “Dự báo rủi ro tín dụng” Từ khái niệm này, nội hàm chất dự báo rủi ro tín dụng làm rõ, sở giúp khoa học dự báo đa dạng với lĩnh vực chuyên sâu rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Thứ ba: Luận án nêu đặc thù rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container, xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới 162 RRTD đầu tư tàu container từ đưa tiêu chí lựa chọn mơ hình để phát triển xây dựng mơ hình dự báo phù hợp với đặc thù Thứ tư: Luận án nghiên cứu thực trạng RRTD đầu tư phát triển thực trạng Công tác dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu Container tổ chức tín dụng từ ưu điểm hạn chế để tìm giải pháp thay đổi Thứ năm: Luận án xây dựng mơ hình dự báo phù hợp chun sâu cho lĩnh vực đầu tư phát triển đội tàu Container Việt Nam làm công cụ thực mục tiêu luận án đưa dự báo rủi ro tín dụng cho lĩnh vực đầu tư để tổ chức tín dụng có thêm sở trước định doanh nghiệp tham khảo trước định đầu tư Bên cạnh thành tựu đạt được, nhiều nguyên nhân khác tác giả nhận thấy luận án tồn số điểm hạn chế cụ thể sau: Về thời gian: Tác giả đưa dự báo tới năm 2025, môi trường kinh tế không ngừng thay đổi dẫn tới nhân tố ảnh hưởng tới đối tượng dự báo có mức độ ảnh hưởng khác mơ hình dự báo cần điều chỉnh cập nhật để bám sát với thực tiễn qua đảm bảo tính xác cho dự báo Về giả định mơ hình dự báo: Mơ hình dự báo chưa đánh giá đầy đủ nhân tố tác động tới RRTD đầu tư phát triển đội tàu container nhân tố bị loại bỏ giả định Tác giả mong muốn nghiên cứu bổ sung thêm nhân tố để mơ hình sát với thực tế Về lĩnh vực dự báo: Dự báo tác giả nghiên cứu chuyên sâu áp dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Như 163 nhiều lĩnh vực khác kinh tế chứa đựng RRTD cần có nghiên cứu chuyên sâu Khắc phục hạn chế có hai hướng mà tác giả tiếp tục nghiên cứu phát triển mở rộng gồm: Một là: Nghiên cứu sâu thêm dự báo RRTD đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung xử dụng mơ hình dự báo khác làm cơng cụ dự báo cho giai đoạn Hai là: Nghiên cứu mở rộng dự báo RRTD cho lĩnh vực chuyên ngành khác sở áp dụng mơ hình dự báo mà tác giả đưa chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu KIẾN NGHỊ Để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng lĩnh vực đầu tư phát triển đội tàu Container nước ta tổ chức tín dụng, đồng thời với mong muốn đóng góp vào phát triển khoa học dự báo Việt Nam, tác giả xin đề xuất số kiến nghị cụ thể sau: * Đối với tổ chức tín dụng: Việc thẩm định dự án đầu tư tàu container cần đảm bảo khách quan, thận trọng sở thực tiễn làm đưa định cấp tín dụng xác; Nên áp dụng kết nghiên cứu tác giả vào hoạt động thẩm định đánh giá RRTD để có thêm sở phương pháp nhận định rủi ro trước định cấp tín dụng; Có thể phát triển mở rộng mơ hình dự báo RRTD tác giả vào việc khai thác tệp liệu lớn (Big Data) Ngân hàng để đưa mơ hình thẩm định chuyên sâu cho lĩnh vực cụ thể tiến tới thực 164 thẩm định tự động khoản cấp tín dụng đơn giản theo xu cơng nghệ tự động hóa (4.0) * Đối với bên vay vốn đầu tư tàu container: Cần xây dựng lập phương án đầu tư hiệu sở đánh giá khách quan tính khả thi dự án Tập trung vào khai thác lợi Việt Nam khai thác tàu container để có suất đầu tư phù hợp từ nâng cao lực cạnh tranh; Rủi ro tín dụng có Bên cấp tín dụng chịu tổn thất song ảnh hưởng lớn tới uy tín Bên vay đội tàu Container Việt Nam, chủ đầu tư cần quan tâm đảm bảo khả trả nợ vay theo cam kết Xuất phát từ nhân tố ảnh hưởng cụ thể nhân tố có ảnh hưởng định trình đầu tư khai thác tàu tác giả kiến nghị chủ đầu tư cần trọng công tác quản lý hoạt động kinh doanh khai thác tàu đảm bảo khả sinh lời để có nguồn trả nợ vay cam kết với tổ chức tín dụng; Việc sử dụng vốn đầu tư cần cân nhắc quy mô tỷ trọng nguồn vốn đảm bảo chi phí vốn mức hợp lý * Đối với Chính phủ: Để công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học dự báo Việt Nam phát triển tốt, vấn đề quan trọng khả thu thập thông tin liệu phục vụ dự báo phải thuận lợi, xác Do kiến nghị với Chính phủ quy định cho quan chủ quản xây dựng sở liệu cho ngành quản lý có chế quản lý, cung cấp, sử dụng sở liệu thơng qua giúp nhà khoa học dễ dàng tiếp cần nguồn liệu để làm sở xây dựng mơ hình đưa dự báo với độ tin cậy cao 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Trương Quý Hào, Nguyễn Thị Thu Hà, Đoàn Ngọc Trường (2013) Phân tích khó khăn hợp tác vận tải biển Việt Nam nước Asean giai đoạn nay, Tạp chí Giao Thơng Vận Tải số tháng 8/2013 Trương Quý Hào, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Liên (2014) Một số biện pháp thúc đẩy mức tiêu dùng nội địa nhằm phát triển kinh tế giai đoạn nay, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Giao Thông Vận tải số 11-5/2014 Trương Quý Hào (2019) Các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đầu tư tàu container Việt Nam, Tạp chí Giao Thơng Vận Tải số tháng 12/2019 Trương Quý Hào (2020) Sử dụng hàm hồi quy Binary Logistic xây dựng mơ hình dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Dự báo số tháng 1/2020 166 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trịnh Thùy Anh (2008) Tài liệu hướng dẫn quản trị dự án Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp phát triển Nông Thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Phạm Thế Anh (2018) Kinh tế lượng ứng dụng phân tích chuỗi thời gian Nhà xuất lao động Lê Đạt Trí Lê Tuấn Anh (2012) Kết hợp phương pháp CVaR mơ hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ, chứng thực nghiệm Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập số 5 Nguyễn Phúc Cảnh, Vũ Xuân Hùng (2014) Ứng dụng mô hình Zscore vào quản lý RRTD cho ngân hàng thương mại Việt Nam Cao Ngọc Châu (1994) Hoàn thiện số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải ứng dụng vận tải hành khách Luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế (nay tiến sĩ), Trường đại học kinh tế quốc dân Lê Thị Huyền Diệu (2010) Luận khoa học xác định mơ hình quản lý RRTD hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ, Học Viện Ngân hàng, Hà Nội Đặng Văn Dân (2014) Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cầu đào tạo từ xa Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Đăng Dờn (2011) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM 167 10 Lâm Chí Dũng (2016) Những hàm ý điều tiết vĩ mơ từ khủng hoảng tài 2007-2008 khủng hoảng nợ công ổn định hệ thống tài Việt Nam Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên 11 Phan Đức Dũng (2011) Phân tích dự báo kinh doanh Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Quang Dong (2013) Giáo trình Kinh tế lượng Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 13 Trần Khánh Dương (2019) Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Luận án tiến sĩ, Học viện tài 14 Lưu hữu Đức (2018) Quản trị rủi ro tài Cơng ty Cổ Phần xây dựng niêm yết Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện tài 15 Nguyễn Thị Gấm (2018) Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Phan Thị Thu Hà (2009) Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Cảnh Hải (2018) Giải pháp hợp lý hóa cấu đội tàu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Hàng hải, Việt Nam 18 Nguyễn Minh Hải (2014) Mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến phân tích dự báo tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 168 19 Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2009) Dự báo Phân tích liệu kinh tế tài Nhà xuất Thống kê, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 20 Phạm Thị Thu Hằng (2017) Xây dựng mơ hình dự báo lượng hàng Container qua cảng biển Việt Nam Luận án tiễn sĩ,Trường Đại học Hàng hải, Việt Nam 21 Nguyễn Thanh Hiếu (2016) Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cơng ty tài niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 22 Đào Xn Kỳ (2017) Ứng dụng mơ hình Xích Markov chuỗi thời gian mờ dự báo Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học Công nghệ 23 Nguyễn Sỹ Linh (2010) Tổng quan phương pháp dự báo khả áp dụng số mơ hình dự báo biến động Tài ngun Mơi trường Việt Nam Viện chiến lược, Chính xách Tài Nguyên Môi Trường 24 Vũ Thị Minh Loan (2007) Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cấp thị phần vận tải đội tàu Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học Kinh tế quốc dân 25 Hồng Đức Mạnh (2014) Một số mơ hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học kinh tế quốc dân 26 Lê Thị Việt Nga (2013), Phát triển dịch vụ vận tải biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 169 27 Vũ Quỳnh Nam (2017) Phát triển làng nghề Chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững Luận án tiến sĩ, Trường đại học kinh tế quản trị kinh doanh 28 Nguyễn Văn Phúc Các phương pháp dự báo kinh tế khả áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 29 Vũ Thị Như Quỳnh (2020) Tái cấu trúc tài doanh nghiệp Vận tải biển niêm yết Việt Nam Luận án tiến sĩ, Học viện Tài Chính 30 Rose P.S (2004) Quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất tài chính, Hà Nội 31 Dỗn Văn Tn (2016) Ứng dụng Denphi ngành du lịch Tạp chí Du lịch 32 Nguyễn Thùy Trang (2018) Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ, Học viện Tài Chính 33 Nguyễn Hùng Tiến (2016) Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 34 Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng NXB Thống kê, Hà Nội 35 Nguyễn Thanh Thủy (2010), Thực trạng tiềm hệ thống cảng biển Việt Nam tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải số 22-04/2010 36 Cù Thanh Thủy Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 170 37 Nguyễn Hồng Thu Tác động tín dụng Vi mơ tới thu nhập hộ nghèo khu vực Đông Nam Bộ Luận án tiến sĩ, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 38 Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh-thiết kế thực nghiệm NXB Tài 39 Lê Văn Tuấn (2016) Ứng dụng mơ hình Merton giảng dạy RRTD định giá Trái phiếu cho Sinh viên ngành tài Trường Đại học Thương Mại 40 Trần Trung Tường (2011), Quản trị tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh 41 Nguyễn Đức Tú (2012) Quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Luận án tiễn sĩ,Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 42 Bùi Trinh, Bùi Bá Cước Dương Mạnh Hùng (2004) Phương pháp phân tích Kinh tế Mơi trường thơng qua mơ hình I-O Nhà xuất thống kê 43 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 44 Hồng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 45 Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thu Nga (2017), Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 46 Phạm Tường Vân (2016) Xem xét khả sử dụng mơ hình Z-score đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Viện chiến lược xách tài Chính 171 47 Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam(2014), Quy trình xếp hạng tín dụng nội 48 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam(2016), Quy định giá trị tối đa, mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm” 49 Ngân hàng Nhà nước (2018) Thông tư 42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 50 Bộ Công Thương (2018) Báo cáo Logistic 2018 Nhà xuất Bộ Công Thương, Việt Nam 51 Nghị Quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 52 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 53 Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 TIẾNG ANH 54 Alman (2003) Cách sử dụng mơ hình điểm số tín dụng quan trọng văn hóa tín dụng Trường đại học New York 55 Bofondi, Marcello and Ropele, Tiziano (2011) Các yếu tố định kinh tế vĩ mô khoản cho vay xấu: Bằng chứng từ ngân hàng Ý Hiệp hội Ngân hàng Ý 56 Durand, David (1941) Các yếu tố rủi ro tài trả góp người tiêu dùng Pp xx, 163 New York: Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ 172 57 Nunnally, J (1978) Lý thuyết tâm lý New York, McGraw-Hill 58 Mossin Jan (1966) Cân thị trường tài sản vốn Hiệp hội kinh tế lượng 59 Marijana Curak, Sandra Pepur, Klime Poposki (2013) Các yếu tố định tỷ lệ nợ xấu hoạt động từ hệ thống ngân hàng Đông Nam Âu Ngân hàng hệ thống ngân hàng tập 60 Tilahun Aemiro Tehulu (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Bằng chứng thực nghiệm ngân hàng Ethiopia Đại học Bahir Dar 61 Josel Basis (1998) Quản trị rủi ro Ngân hàng TRANG WEB: 62 Nguyễn Thị Minh An Khái niệm dự báo http://quantri.vn/dict/details/9174-khai-niem-du-bao 63 Vương Hoàng Quân, Đào Gia Hưng, Trần Minh Ngọc, Lê Hồng Phương (2006) Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân https://books.google.com.vn/books?id=dQvXcINvx04C&pg=PA1&l 64 FICO (Fair Isaac Corporation) Thước đo rủi ro tín dụng tiêu dùng https://en.wikipedia.org/wiki/FICO#History 65 Nguyễn Minh Kiều Mơ hình định giá tài sản vốn (CAMP) Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright https://voer.edu.vn/attachment/m/17403 66 Cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải (2019) Vận tải biển khởi sắc xuất nhiều điểm sáng http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/63107/van-tai-bien-khoisacxua%CC%81thie%CC%A3n-nhieu-%E2%80%9Cdiem-sang%E2%80%9D.aspx 173 67 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí điện tử tài http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-thi-truongvan-tai-container-duong-bien-tuyen-quoc-te-cho-doanh-nghiep-vietnam-314740.html 68 Kết tra cứu thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam – Ngân hàng nhà nước Việt Nam (CIC) https://cic.org.vn 69 Đặng Thị Việt Đức, Lê Thị Thanh Tâm (2016) Xếp hang tín dụng thể nhân Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xep-hang-tin-dungkhach-hang-the-nhan-tai-trung-tam-thong-tin-tin-dung-quoc-gia-vietnam-116266.html 70 Bức tranh nợ xấu Ngân hàng năm 2019 https://vietstock.vn/2020/02/buc-tranh-no-xau-ngan-hang-nam-2019757-730262.htm; 71 Jarrow, Robert A Lando, David Turnbull, Stuart M., Một mơ hình Markov cho cấu trúc kỳ hạn chênh lệch rủi ro tín dụng https://ssrn.com/abab=6730; 72 Phạm Cơng Lộc Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha SPSS https://www.phamlocblog.com/2017/03/kiem-dinh-do-tin-caycronbach-alpha-spss.html 174 73 Phạm Công Lộc Phân tích nhân tố khám phá (EFA) SPSS https://www.phamlocblog.com/2018/07/phan-tich-nhan-to-khampha-efa.html 74 Luật tổ chức tín dụng Việt Nam Luật số 47/2010/QH12 https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-to-chuc-tin-dung-2010-53468d1.html 175