Đang tải... (xem toàn văn)
PH�N M� Đ�U BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐÀO TIẾN PHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH BẮC[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐÀO TIẾN PHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐÀO TIẾN PHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 834.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN Hà Nội, Năm 2021 i MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .15 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 16 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 18 1.2.4 Tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách ii hàng cá nhân 26 1.3.1 Các yếu tố thuộc chi nhánh ngân hàng cho vay 26 1.3.2 Các yếu tố thuộc hội sở 28 1.3.3 Các yếu tố thuộc khách hàng vay môi trường quản trị RRTD 29 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số chi nhánh ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 32 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số chi nhánh ngân hàng thương mại 32 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH BẮC NINH 35 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020 39 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 44 2.2.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 44 2.2.2 Thực trạng kết cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 46 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 53 iii 2.3.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh53 2.3.2 Tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 63 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 66 2.4.1 Những kết đạt 67 2.4.2 Một số hạn chế 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH BẮC NINH 72 3.1 Định hướng phát triển yêu cầu đặt quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 72 3.1.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh72 3.1.2 Yêu cầu đặt quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 73 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh 74 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng phân tích tín dụng 74 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 76 3.2.3 Tăng cường kiểm tra trước, sau giải ngân 78 iv 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 80 3.2.5 Mở rộng hình thức bảo đảm tín dụng, đồng thời có biện pháp giám sát tài sản đảm bảo 81 3.2.6 Một số giải pháp khác nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh .81 3.3 Một số kiến nghị 84 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại HDBank – CN Bắc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Ninh Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 .40 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn HDBank - CN Bắc Ninh 41 giai đoạn 2018 – 2020 .41 Bảng 2.3: Tình hình cho vay HDBank - CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 43 Bảng 2.4 Danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh 44 Bảng 2.5 Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 .46 Bảng 2.6 Dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn tại HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 .47 Bảng 2.7: Phân loại dư nợ khách hàng cá nhân theo mục đích vay HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 .49 Bảng 2.8 Tình hình nợ xấu, nợ hạn khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 52 Bảng 2.9: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh 54 Bảng 2.10: Tình hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 55 Bảng 2.11: Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh 56 Bảng 2.12: Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN thực giai đoạn 2018 – 2020 58 Bảng 2.13 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 60 Bảng 2.14 Xử lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh .61 Bảng 2.15 Cơ cấu nợ hạn khách hàng cá nhân HDBank – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020 .63 Bảng 2.16 Cơ cấu nợ xấu khách hàng cá nhân HDBank – Chi nhánh Bắc Ninh theo tiêu giai đoạn 2018 – 2020 65 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức HDBANK Chi nhánh Bắc Ninh 37 Hình 2.2 Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ HDBank – CN Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 .47 Hình 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân phân theo kỳ hạn 48 Hình 2.4 Thâm niên cơng tác nhóm cán nhân viên đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân HDBank – Chi nhánh Bắc Ninh .67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngày chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng thương mại (NHTM) Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng cho vay khách hàng cá nhân lĩnh vực đem “lại nhiều rủi ro Hậu rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại thường nặng nề: làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến vị ngân hàng Vì vậy, phát triển NHTM phải đôi với việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, để từ nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn cho vay khách hàng cá nhân, … Thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bắc Ninh (HDBank – CN Bắc Ninh) thời gian qua cho thấy hoạt động chưa kiểm soát cách hiệu Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN HDBank – CN Bắc Ninh mức cao, chưa đạt mục tiêu đề (Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 1%) Điều đáng báo động cho thấy khả kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng gặp vấn đề, cần phải giải triệt để Thêm vào đó, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân HDBank – CN Bắc Ninh nhiều hạn chế, cơng tác thẩm định tín dụng chưa thực đầy đủ, rủi ro tiềm ẩn chưa đánh giá hầu hết tờ trình tín dụng, giám sát rủi ro danh mục khoản vay chưa quan tâm thích đáng,… Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, đảm bảo rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân phạm vi rủi ro chấp nhận được, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tăng thêm lợi nhuận kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín vị ngân hàng