Đang tải... (xem toàn văn)
Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THỊ THÙY GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGÔ THỊ THÙY GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mà SỐ: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Huế, năm 2018 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Quảng Trị cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo Ngân hàng Nhà nước, kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài cơng bố, trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, tháng 03 năm 2018 Người thực Ngô Thị Thùy Giang i Luan van LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Quả n trị rủ i ro tín dụ ng cho vay doanh nghiệ p tạ i Ngân hàng thư ng mạ i cổ phầ n Việ t Nam Thị nh Vư ợ ng - Chi nhánh Quả ng Trị ”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS Bùi Đức Tính, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy khóa học trang bị cho kiến thức quý báu Quản lý kinh tế Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Trị, anh chị đồng nghiệp, bạn học viên Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị độngviên giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên, khích lệ tơi vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý chân thành q thầy giáo, đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 03 năm 2018 Người thực Ngơ Thị Thùy Giang ii Luan van TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGÔ THỊ THÙY GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực trạng hoạt động cho vay công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank CN Quảng Trị, đồng thời xác định tính cấp thiết việc phịng ngừa hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, chọn đề tài: “Quả n trị rủ i ro tín dụ ng cho vay doanh nghiệ p tạ i Ngân hàng thư ng mạ i cổ phầ n Việ t Nam Thị nh Vư ợ ng – Chi nhánh Quả ng Trị ”để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ Kết nghiên cứu thể tình hình tín dụng doanh nghiệp ngân hàng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp thu thập liệu thông tin; phương pháp so sánh, thống kê mô tả, phân tích liệu để nghiên cứu Kết nghiên cứu chính: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank chi nhánh Quảng Trị Để hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cần thực giải pháp: Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay; Phân tán rủi ro cho vay DN; Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro; Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay DN; Tăng cường hiệu cơng cụ bảo đảm tiền vay; Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng; Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay DN, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng; Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng dự phòng RRTD để tài trợ RRTD cho vay DN; Tăng cường xử lý nợ có vấn đề, áp dụng cơng cụ xử lý RRTD; Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán làm công tác cho vay DN iii Luan van DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CN : Chi nhánh CBTD : Cán tín dụng CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng RRTD : Rủi ro tín dụng TAND : Tòa án nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng TGCKH : Tiền gửi có kỳ hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo VPBank : Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội XLRR : Xử lý rủi ro iv Luan van MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn .5 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ6 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Rủi ro tín dụng cho vay NHTM 1.1.1.Khái niệm 1.1.2.Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3.Tác động rủi ro tín dụng 1.2.Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.Nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM .10 1.2.3.Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM .26 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng 31 1.3.1.Nhân tố bên ngân hàng 31 1.3.2.Nhân tố bên ngân hàng 33 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 35 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Citibank 35 1.4.2 Kinh nghiệm Tập đoàn ngân hàng ING 36 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 36 1.4.4 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 38 1.5 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM .39 v Luan van KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAYDOANH NGHIỆP TẠI VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 41 2.1 Tổng quan VPBank CN Quảng Trị .41 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển VPBank CN Quảng Trị .41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VPBank CN Quảng Trị 43 2.1.3 Tình hình hoạt động VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014-2016 .47 2.2.Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 53 2.2.1 Bối cảnh môi trường hoạt động cho vay DN VPBank CN Quảng Trị ảnh hưởng đến tình hình RRTD NH 53 2.2.3.Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VPBank CN Quảng Trị 57 2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VPBank CN Quảng Trị .60 2.3.1.Nhận dạng rủi ro tín dụng 60 2.3.2.Đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng 63 2.3.3.Phát hiện, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 67 2.3.4.Kiểm sốt rủi ro tín dụng 72 2.3.5.Tài trợ rủi ro tín dụng .73 2.3.6 Giám sát kiểm tra công tác quản trị rủi ro tín dụng 76 2.4 Đánh giá chung tình hình quản trị RRTD cho vay DN VPBankCN Quảng Trị qua năm 2014-2016 77 2.4.1 Những kết đạt 77 2.4.2 Một số hạn chế 78 2.4.3.Nguyên nhân hạn chế .80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 vi Luan van CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VPBANKCHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 85 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng VPBank CN Quảng Trị 85 3.1.1.Định hướng chung 85 3.1.2.Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN ngân hàng thời gian tới .85 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VPBank CN Quảng Trị .86 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 86 3.2.2 Phân tán rủi ro cho vay DN 89 3.2.3 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro 90 3.2.4 Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vayDN 91 3.2.5 Tăng cường hiệu công cụ bảo đảm tiền vay 91 3.2.6 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng 92 3.2.7 Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay DN; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng .93 3.2.8 Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng dự phòng RRTD để tài trợ RRTD cho vay DN 93 3.2.9 Tăng cường xử lý nợ có vấn đề, áp dụng công cụ xử lý RRTD94 3.2.10 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán làm công tác cho vay DN 94 KẾT LUẬN chương .96 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97 I Kết luận 97 II Kiến nghị 98 2.1 Kiến nghị với Chính phủ 98 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 98 vii Luan van 2.3 Kiến nghị với Hội sở VPBank 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Xếp hạng rủi ro tín dụng .19 Bảng 2.1: Tình hình nhân VPBank CN Quảng Trị 46 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 48 Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 51 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh VPBank CN Quảng Trị 52 Bảng 2.5: Tình hình huy động – cho vay khách hàng doanh nghiệp 54 Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng phân theo loại hình doanh nghiệptại VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 .55 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng phân theo quy mô doanh nghiệptại VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 .56 Bảng 2.8: Phân loại dư nợ khách hàng doanh nghiệp 58 Bảng 2.9: Nợ hạn nợ xấu khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn vay 59 Bảng 2.10: Nợ hạn nhóm KHDN phân theo ngành nghề kinh tế 60 Bảng 2.11: Tổng hợp xếp loại khách hàng năm 2016 66 Bảng 2.12: Số lượng khách hàng doanh nghiệp mua bảo hiểm 68 Bảng 2.13: Giá trị tài sản đảm bảo tỷ lệ so với dư nợ vay 69 Bảng 2.14: Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng VPBank CN Quảng Trị qua năm 2014-2016 72 Bảng 2.15: Kết Phương án xử lý nợ xấu đến thời điểm 2016 75 ix Luan van ... tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực trạng hoạt động cho vay. .. TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VPBANKCHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 85 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng VPBank CN Quảng. .. vay doanh nghiệp Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank CN Quảng Trị Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp VPBank chi nhánh Quảng