Chuyên đề thực tập phân tích biến động của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam giai đoạn 2009 2016 và dự báo năm 2017

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO .2 I Khái niệm thành phần dãy số thời gian Khái niệm .2 Các thành phần dãy số thời gian II Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian Các phương pháp biểu xu hướng biến động 2 Phương pháp biểu biến động thời vụ III Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Phương pháp dự đoán thống kê Dự đoán dựa vào hàm xu số thời vụ Dự đoán phương pháp san mũ Dự đoán phương pháp Box - Jenskins CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20092016 VÀ DỰ BÁO NĂM 2017 12 I Tổng quan chung xuất hàng hóa Việt Nam 12 Thực trạng xuất hàng hóa Việt Nam 12 Phân tích tình hình biến động 13 II Dự báo kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam năm 2017 26 Phương pháp Box-Jenkins (mơ hình ARIMA) 26 Dự đoán phương pháp san mũ Holt-winters 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình hội nhập quốc tế trao đổi hàng hóa quốc gia khu vực bước quan trọng phát triển lớn mạnh nước Việc xuất hàng hóa giúp đẩy mạnh kinh tế nước nhà Việt Nam đất nước có kinh tế xuất chiếm tỷ trọng lớn em chọn đề tài để sâu phân tích biến động kim ngạch xuất hàng hóa dự báo xuất cho năm Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp củng cố, áp dụng kiến thức môn Lý thuyết Thống kê vào thực tiễn Phạm vi nghiên cứu - Kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2009-2016 - Dự báo kim ngạch xuất Việt Nam dựa theo số liệu kim ngạch xuất nhập quý giai đoạn 2014-2016 Kết cấu đề án: CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2016 VÀ DỰ BÁO NĂM 2017 CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO I Khái niệm thành phần dãy số thời gian Khái niệm Dãy số thời 0gian: dãy trị số tiêu thống kê xếp theo thứ tự thời gian Các thành phần dãy số thời gian Một dãy số thời gian gồm có phần: a Xu (T): phản ánh xu hướng biến động tượng qua thời gian b Biến động chu kì (C): phản ánh quy luật lặp lại dãy số khoảng thời gian định thường vài năm c Biến động thời vụ (S): hay mùa vụ biến động tượng có tính chất lặp lại thời gian định năm d Biến động ngẫu nhiên (I): yếu tố ngẫu nhiên gây II.Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian Các phương pháp biểu xu hướng biến động 1.1 Phương pháp dãy số bình quân trượt Phương pháp dãy số bình quân trượt phương pháp tính giá trị trung bình cho nhóm mức độ định dãy số cách loại dần mức độ đầu thêm vào mức độ cho tổng số lượng mức độ tham gia vào tính số bình qn khơng thay đổi Vì lý mà số bình qn có tên gọi số bình quân trượt kết ta thu dãy số với mức độ giá trị bình quân trượt Cụ thể phương pháp trình bày sau: Giả sử có dãy số thời gian: y1 , y2 , … , yt , …., yn Nếu tính số bình qn trượt cho nhóm ba mức độ, ta có: y 2= y + y 2+ y 3 y 3= y2 + y3 + y4 ……… y n−1= y n−2 + y n−1+ y n Từ ta có dãy số gồm số bình qn trượt: y , y3 , … , y n−1 1.2 Phương pháp san mũ Phương pháp san mũ loại bỏ biến động ngẫu nhiên giúp làm trơn dãy số thời gian theo mơ hình sau đây: St =α y t +(1−α) S t−1 với t≥ Trong đó: St : Giá trị san mũ dãy số thời gian thời gian t y t : Mức độ dãy số thời gian t St −1: Giá trị san mũ dãy số thời gian thời gian t-1 α : Hệ số san mũ với ≤ α ≤ 1.3 Hàm xu Dãy số thời gian có xu theo quy luật rõ rệt qua thời gian, sử dụng phương pháp hàm xu để biểu xu hướng biến động tượng Nội dung phương pháp hàm xu xây dựng phương trình hồi quy phù hợp với xu hướng biến động tượng qua thời gian ước lượng tham số mơ hình phương pháp bình phương nhỏ Như coi phương pháp hàm xu phương pháp hồi quy dãy số thời gian biến độc lập thứ tự thời gian t biến phụ thuộc mức độ dãy số yt Dạng tổng quát hàm xu là: yt = f (t) với t thứ tự thời gian dãy số Một số dạng hàm xu thường sử dụng: - Hàm xu tuyến tính: sử dụng lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ Dạng hàm là: yt = β + β t+ ε t - Hàm xu parabol: sử dụng sai phân bậc hai dãy số xấp xỉ (sai phân: ∆ ) Sai phân bậc 1: ∆ yt = y t − y t−1 ; Sai phân bậc 2: ∆ (∆ yt )=∆ y ∆ y t t −1 Dạng hàm xu parabol sau: yt = β + β t + β t 2+ ε t - Hàm xu mũ: sử dụng tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ Dạng hàm này: yt = β β '1 ε t Trong đó: β : Tham số , ε : Sai số mơ hình hồi quy có phân phối chuẩn độc lập với Phương pháp biểu biến động thời vụ 2.1 Dãy số khơng có xu Với dãy số khơng có xu thế, mức độ kỳ theo thời gian tương đối ổn định y j Khi tính số thời vụ theo cơng thức: I S = y ×100 j Trong đó: I S : Chỉ số thời vụ thời gian thứ j (j tháng, quý) j y j : Mức độ bình quân thời gian j qua năm y : Mức độ bình quân chung dãy số Chỉ số thời vụ biểu lần % Nếu I S 1 j (hoặc 100%) biến động tượng thời gian j tăng 2.2 Dãy số có xu Khi dãy số thời gian có xu thế, việc tính số thời vụ thực theo bước sau đây: (1) Tính xu hướng biến động tượng phương pháp hàm xu phương pháp dãy số bình quân trượt (2) Loại bỏ xu khỏi dãy số cách sử dụng mơ hình cộng mơ hình nhân (3) Tính giá trị bình qn cho mùa vụ Bước giúp tách biến động ngẫu nhiên khỏi biến động mùa vụ (4) Điều chỉnh giá trị bình qn vừa tính bước Nếu mơ hình cộng, điều chỉnh để tổng giá trị mùa vụ 0, cịn mơ hình nhân điều chỉnh để tổng giá trị mùa vụ 4, hay trung bình số mùa vụ III Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Phương pháp dự đoán thống kê 1.1 Dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân Lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình qn tính theo cơng thức: n δ= ∑ δi i=2 n−1 = yn− y1 n−1 Trong đó: δ i : Các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn y1: Mức độ dãy số yn: Mức độ cuối dãy số n: Số lượng mức độ dãy số Ta có mơ hình dự đốn: ^y n+ h= y n +δ h Với ^y n+ h : Giá trị dự đoán thời gian n+h h: Tầm xa dự đốn Mơ hình dự đốn cho kết dự đốn tốt lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ 1.2 Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân Tốc độ phát triển bình qn tính theo cơng thức: t= √ n−1 n √ ∏ t i=n−1 i=2 Mơ hình dự đốn: yn y1 ^y n+ h= y n × ( t )h Mơ hình dự đốn cho kết dự đoán tốt tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ 1.3 Dự báo dựa vào hàm xu Sau lựa chọn hàm xu phù hợp, ta dự đốn mức độ dãy số dựa vào mô hình: ^y t +h=f (t +h) Dự đốn dựa vào hàm xu số thời vụ Khi dãy số thời gian có xu rõ ràng theo thời gian biến động mùa vụ, sử dụng hàm xu số thời vụ để dự đoán giá trị dãy số Q trình dự đốn thực theo bước sau đây: a Xây dựng hàm xu phù hợp biểu diễn xu hướng biến động tượng b Tính số thời vụ c Tùy vào mơ hình kết hợp mơ hình cộng hay nhân để dự đoán mức độ dãy số Dự đoán phương pháp san mũ III.1 Mơ hình san mũ giản đơn Sau làm trơn dãy số, sử dụng mơ hình vào dự đốn Mơ hình san mũ giản đơn áp dụng để dự đốn với dãy số thời gian khơng có xu hướng biến động rõ ràng khơng có biến động thời vụ Theo phương pháp san mũ, giá trị san thời gian t là: St = α y t + ( 1−α ) S t−1 với t≥ Giá trị dự đoán thời gian t+1 theo mơ hình san mũ là: y t +1=St =α y t + ( 1−α ) S t−1 Cần lưu ý chưa có giá trị thực tế thời gian t+1, muốn dự đoán cho mức độ thời gian t+2, t+3 mức độ dự đốn là: ^y t +2=St ^y t +3=St Do với mơ hình san mũ giản đơn, thông thường dự đoán mức độ dãy số 3.2 Mơ hình Holt-Winters 3.2.1 Dự báo kết hợp mơ hình cộng Nếu dãy số có xu biến động thời vụ đồng thời dãy số có biên độ dao động đặn qua thời gian ta sử dụng mơ hình Holt-Winters kết hợp mơ hình cộng để dự báo T t=β ( St −St −1 ) +(1−β )T t −1 0