Bất định chính sách kinh tế và hiệu quả hoạt động ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG SVTH: NGUYỄN XUÂN TIẾN MSSV: 030135190599 LỚP: DH35NH04 GVHD: ThS NGUYỄN THỊ MINH CHÂU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG SVTH: NGUYỄN XUÂN TIẾN MSSV: 030135190599 LỚP: DH35NH04 GVHD: ThS NGUYỄN THỊ MINH CHÂU TÓM TẮT Bài viết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2021 Nghiên cứu sử dụng liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài theo năm kiểm toán của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2021 Dựa khảo lược nghiên cứu trước, nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng, bao gồm: tỷ lệ cho vay tổng tài sản (TL/TA), quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ tài sản lưu động tổng tài sản (LA/TA), Mức độ an toàn vốn (TE/TA), Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ (DB/TL), Tỷ lệ tổng chi phí tổng thu nhập (C/I), Điểm rủi ro trị (PR), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) số giá tiêu dùng (CPI), bất định sách tồn cầu (LGEPU), bất định sách Châu Á (LAEPU) tác động đến số ROA, ROE, hai yếu tố đại diện cho hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Để đo lường hiệu hoạt động, kế thừa kết nghiên cứu trước, khóa luận sử dụng số ROA ROE Kết nghiên cứu mối quan hệ biến tài chính, biến kiểm sốt sức cạnh hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Quy mô ngân hàng (SIZE), Mức độ an toàn vốn (TE/TA), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), điểm rủi ro Châu Á (LAEPU) tác động chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Tỷ lệ tổng chi phí tổng thu nhập (C/I), tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ (DB/TL) tác động ngược chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Các yếu tố lại gồm, tỷ lệ cho vay tổng tài sản (TL/TA), tỷ lệ tài sản lưu động tổng tài sản (LA/TA), điểm rủi ro trị (PR), bất định sách tồn cầu (LGEPU) khơng có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn nghiên cứu Từ kết nghiên cứu, khóa luận đề xuất số gợi ý mang hàm ý quản trị cho ngân hàng kiến nghị phù hợp với quan chức năng, từ gia tăng hiệu hoạt động NHTM Việt Nam bối cảnh i ABSTRACTS The article studies the factors affecting the performance of commercial banks in Vietnam from 2008 to 2021 The research uses secondary data collected from audited annual financial statements of 23 Vietnamese commercial banks for the period from 2008 to 2021 Based on a review of previous studies, the study proposes factors affecting bank performance, including: loan-to-total assets ratio (TL/TA), bank size (SIZE), ratio of liquid assets to total assets (LA /TA), Capital adequacy (TE/TA), NPL ratio to total outstanding balance (DB/TL), Total expense to total income (C/I), Political risk score ( PR), economic growth rate (GDP) and consumer price index (CPI), global policy uncertainty (LGEPU), Asia policy uncertainty (LAEPU) How does it affect ROA and ROE, which are two factors that represent the performance of commercial banks in Vietnam To measure operational efficiency, inheriting the results of previous studies, the thesis uses ROA and ROE indexes The research results show the relationship between financial variables, control variables for the performance competitiveness of commercial banks in Vietnam Bank size (SIZE), Capital adequacy level (TE/TA), economic growth rate (GDP), Asia risk score (LAEPU) have the same impact on the competitiveness of banks The ratio of total expenses to total income (C/I), the ratio of bad debts to total outstanding loans (DB/TL) negatively affect the competitiveness of banks The remaining factors include, loan to total assets ratio (TL/TA), liquid assets to total assets ratio (LA/TA), political risk score (PR), policy uncertainty (LGEPU) had no influence on the performance of Vietnamese commercial banks during the study period From the research results, the thesis proposes some suggestions with managerial implications for banks and appropriate recommendations to the authorities, thereby increasing the operational efficiency of Vietnamese commercial banks in the context of present ii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả Nguyễn Xuân Tiến iii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh suốt thời gian học tập trường nhận dạy, truyền đạt kiến thức không áp dụng công việc mà cịn học cách sống, văn hóa ứng xử tận tâm đến q Thầy/ Cơ Và đặc biệt q trình thực khóa luận tốt nghiệp hướng dẫn nhiệt tình Cơ Nguyễn Thị Minh Châu định hướng cho hướng phát triển đề tài cách viết đề tài để q trình nghiên cứu khóa luận hồn thành cách tốt Tiếp theo muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh, hỗ trợ, động viên để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối xin chúc quý Thầy/ Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sức khỏe, thành cơng sống đào tạo hệ sinh viên tài năng, nhiệt huyết iv MỤC LỤC Contents TÓM TẮT i ABSTRACTS ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG .ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.6.1 Về mặt khoa học 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: v CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.1 BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ 2.1.1 Khái niệm bất định sách kinh tế 2.1.2 Đo lường GEPU 2.1.3 Tác động bất định sách kinh tế 11 2.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 12 2.2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động ngân hàng 12 2.2.2 Đo lường hiệu hoạt động ngân hàng 14 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 14 2.4 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 18 2.4.1 Nghiên cứu nước nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 18 2.4.2 Nghiên cứu nước nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.3 MÔ TẢ BIẾN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 3.3.1 Biến phụ thuộc 29 3.3.2 Các biến độc lập 29 3.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 34 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 vi CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 38 4.2 MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 41 4.2.1 Ma trận hệ số tương quan ROEA – LGEPU 41 4.2.2 Ma trận hệ số tương quan ROAA – LGEPU 42 4.2.3 Ma trận hệ số tương quan ROEA – LAEPU 43 4.2.4 Ma trận hệ số tương quan ROAA – LAEPU 43 4.3 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN 44 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.4.1 Hồi quy mơ hình ROEA – LGEPU 45 4.4.2 Hồi quy mơ hình ROAA – LGEPU 48 4.4.3 Hồi quy mơ hình ROEA – LAEPU 52 4.4.4 Hồi quy mơ hình ROAA – LAEPU 55 4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY 59 Xét yếu tố bên gồm GEPU/AEPU, PR, GDP CPI, kết mơ hình nghiên cứu cho thấy: 59 Các yếu tố bên ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam mô hình nghiên cứu gồm: 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 5.1 KẾT LUẬN 64 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 64 5.2.1 Tăng chất lượng khoản vay Ngân hàng Thương mại 64 5.2.2 Gia tăng vốn chủ sở hữu 65 5.2.3 Chính sách vĩ mơ Chính phủ quan quản lý 66 vii 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 viii Bank for Foreign Trade of Vietnam 20 VIBank Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank 21 VietCapitalBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock Bank 22 VPBank Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank 23 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank PHỤ LỤC 2: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Mơ tả liệu Phân tích tương quan PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH VIF PHỤ LỤC 4: HỒI QUY POOL OLS PHỤ LỤC 5: MƠ HÌNH FEM PHỤ LỤC 6: MƠ HÌNH REM PHỤ LỤC 7: HỒI QUY FGLS PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH HAUSMAN PHỤ LỤC 9: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI PHỤ LỤC 10: KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN ... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.1 BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ 2.1.1 Khái niệm bất định sách kinh tế Bất định (Uncertainty) hay không... v CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.1 BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ 2.1.1 Khái niệm bất định sách kinh tế 2.1.2 Đo lường... vậy, đề tài: “BẤT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG” thực nhằm đánh giá ảnh hưởng bất định sách kinh tế tồn Nguyễn Xuân Tiến cầu châu Á đến hiệu hoạt động ngân hàng thương