Academy of Finance BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ BÍCH HỢP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG L[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ BÍCH HỢP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ BÍCH HỢP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Tiến Nam Hà Nội 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Bích Hợp LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với tiếp thu tổng hợp kiến thức lĩnh vực Tài ngân hàng Thầy, giáo Học viện Tài giảng dạy, đặc biệt hướng dẫn tận tình TS Phan Tiến Nam nỗ lực thân Tôi nghiên cứu tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào cơng việc nâng cao trình độ lực quản lý Đến tơi hồn thành chương trình khóa học hồn thiện luận văn tốt nghiệp với đề tài “Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương” kết trình nghiên cứu năm học vừa qua Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy, cô giảng viên Trường Học viện Tài nhiệt tình, truyền đạt lại kiến thức chuyên môn cho Đặc biệt, Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Phan Tiến Nam người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn Xin cảm ơn đến Học viện Tài chính, anh chị em đồng nghiệp, bạn bè gia đình động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho trình học tập hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2022 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Bích Hợp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ,HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất đặc điểm 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 12 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế quốc dân 14 1.2 Hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM 15 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 15 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng .18 1.2.4 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay KHCN 19 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng .22 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM 25 1.3.1 Khái niệm 25 1.3.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 26 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .28 1.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro số NHTM 36 1.4.1 Kinh nghiệm số NHTM Việt Nam 36 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .39 KẾT LUẬN CHƯƠNG .41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 42 2.1 Giới thiệu chung Oceanbank chi nhánh Hải Dương 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Oceanbank – Chi nhánh Hải Dương 47 2.1.3 Các sản phẩm cho vay KHCN chi nhánh 56 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay cá nhân chi nhánh Oceanbank-Hải Dương……………………………………………………………………………… 58 2.2.1 Thực trạng sách tín dụng quy trình cấp khách hàng cá nhân chi nhánh………………………………………………………………………………… 58 2.2.2 Thực trạng thực quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh 62 2.2.3 Thực trạng theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay 70 2.2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 73 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay cá nhân chi nhánh 81 2.3.1 Những kết đạt 81 2.3.2 Những hạn chế .82 2.3.3 Nguyên nhân 85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCEANBANK - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG… 95 3.1 Định hướng phát triển Oceanbank Chi nhánh Hải Dương rủi ro tín dụng cho vay Khách hàng cá nhân 95 3.1.1 Định hướng phát triển OceanBank - Chi nhánh Hải Dương thời gian tới………………………………………………………………………… ……… 95 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng chi nhánh 96 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro cho vay cá nhân chi nhánh……………………………………………………………………………… 99 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình tín dụng 99 3.2.2 Tăng cường cơng tác thẩm định, quản lý tín dụng, phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân 100 3.2.3 Hồn thiện cơng tác sàng lọc lựa chọn khách hàng 101 3.2.4 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng gắn liền với tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề .103 3.2.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản trị thông tin khách hàng………………………………………………………………………………….105 3.2.6 Lựa chọn mơ hình quản trị rủi ro tín dụng thích hợp 107 3.2.7 Giải pháp nâng cao lực trình độ nguồn nhân lực triển khai quy trình thực hoạt động tín dụng chi nhánh 109 3.3 Một số kiến nghị 111 3.3.1 Kiến nghị với OceanBank .111 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 112 Kết luận chương 114 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST Từ viết tắt Diễn giải T Oceanbank- Chi Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh nhánh Hải Dương Hải Dương DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐTD Hợp đồng tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro SXKD Sản xuất kinh doanh 10 TMCP Thương mại cổ phần 11 CBTD Cán tín dụng 12 NH Ngân hàng 13 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 14 CN Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu vốn huy động Oceanbank – Chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2019 2021 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng tại Oceanbank CN Hải Dương Bảng 2.3: Kết kinh doanh Oceanbank – Chi nhánh Hải Dương Bảng 2.4: Một số tiêu tài Oceanbank – CN Hải Dương Bảng 2.5: Các loại hình cho vay cá nhân Oceanbank – CN Hải Dương Bảng 2.6: Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng KHCN Oceanbank – CN Hải Dương Bảng 2.7: Các tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân Oceanbank Bảng 2.8: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Oceanbank Bảng 2.9: Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Oceanbank CN Hải Dương Bảng 2.10: Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo Oceanbank Bảng 2.11: Thang xếp loại đánh giá tài sản đảm bảo Oceanbank Bảng 2.12: Mơ hình xếp hạng khoản vay cá nhân hệ thống XHTD Oceanbank Bảng 2.13: Cơ cấu nhóm nợ CV KHCN Oceanbank CN Hải Dương giai đoạn 2019 2021 Bảng 2.14 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân Oceanbank CN Hải Dương giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.15 Dư nợ cho vay KHCN theo thời gian Oceanbank CN Hải Dương giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.16 Dư nợ cho vay KHCN Oceanbank CN Hải Dương theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.17 Tình hình nợ hạn CVKHCN Bảng 2.18 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn cho vay KHCN Bảng 2.19 Tình hình nợ xấu cho vay KHCN Oceanbank CN Hải Dương Bảng 2.20 Nợ xấu cho vay KHCN Oceanbank CN Hải Dương theo mục đích sử dụng vốn Bảng 2.21 Trích lập dự phịng RRTD hoạt động cho vay KHCN Oceanbank CN Hải Dương giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.22: Kết tài trợ rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Oceanbank CN Hải Dương .77 Bảng 2.23 Số lượng hồ sơ có dấu hiệu RRTD cho vay KHCN năm 2021 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu máy tổ chức quản lý Oceanbank – Chi nhánh Hải Dương 43 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay KHCN Oceanbank CN Hải Dương 60 ... khách hàng cá nhân Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương? ?? không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu Đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TM TNHH MTV. .. thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Oceanbank- Chi nhánh Hải Dương CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... Chương 1: Lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Oceanbank -chi nhánh Hải Dương Chương 3: