1 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Gi ng viênả PGS TS NGUY N TH NG Ễ Ố E mail nthong56@yahoo fr Web www4 hcmut edu vn/~nguyenthong/index Tél (08) 38 651 592 09[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH LậP ĐẠI & THẩM ĐịNHKHOA Dự aùN ĐầU TRƯỜNG HỌC BÁCH TP HỒ CHÍ TƯ MINH ChươngKhoa 7-2: Phân tích độ rủinhay, ro - Monte Carlo Kỹ Thuật Xây Dựng Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG E-mail: nthong56@yahoo.fr Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index Tél (08) 38 651 592 - 098 99 66 719 om GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH RŨI RO Với phương án đề xuất sở so sánh với phương án khác Cần đánh giá « độ nhạy » tiêu chí đánh giá hiệu dự án (ví dụ IRR, NPV, B/C,….): Phân tích độ nhạy; Phân tích tình huống; Phân tích mơ (Monte Carlo) nH an g c PGS Dr Nguyễn Thống LậP ĐẠI & THẩM ĐịNHKHOA Dự aùN ĐầU TƯ TRƯỜNG HỌC BÁCH TP HỒ CHÍ MINH 7-2: Phân tích độ rủinhay, ro - Monte Carlo ChươngKhoa Kỹ Thuật Xây Dựng LậP ĐẠI & THẩM ĐịNHKHOA Dự aùN ĐầU TRƯỜNG HỌC BÁCH TP HỒ CHÍ TƯ MINH 7-2: Phân tích độ rủinhay, ro - Monte Carlo ChươngKhoa Kỹ Thuật Xây Dựng GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ F f (X, Y, Z, T, P) Biến X Xét biến nghiên cứu Z mô tả với biến giải thích X,Y, : Biến Y Z = f(X,Y, ) Nếu X, Y biến xác suất Z biến xác suất Biến Z Hàm mật độ p Nghiên cứu Z với biến X, Y với quy luậtBiến T xác suất F xác suất biết nội dung lý thuyết Biến P Monte Carlo F Th iN ga Xem dạng phân phối xác suất sau PGS Dr Nguyễn Thống TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH LậP ĐẠI & THẩM ĐịNHKHOA Dự aùN ĐầU TRƯỜNG HỌC BÁCH TP HỒ CHÍ TƯ MINH 7-2: Phân tích độ rủinhay, ro - Monte Carlo ChươngKhoa Kỹ Thuật Xây Dựng Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng PHÂN TÍCH RỦI RO VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO – HÀM THƯ VIỆN TRONG CRYSTAL BALL Rexample M/phỏng từ số liệu khứ PGS Dr Nguyễn Thống PGS Dr Nguyễn Thống CAC BƯỚC THƯC HIỆN MÔ PHONG XÂY DƯNG MÔ HINH Đây mơ hình tốn hoc trình bày mối quan hệ giưa biến đầu vào (biến độc lập) biến đầu cần nghiên cưu (biến phụ thuộc) XAC ĐINH MÔ HINH XAC SUẤT CHO BIÊN ĐÂU VÀO Dựa vào số liệu khư quan sát đươc Dựa vào kinh nghiệm chuyên gia linh vực Nếu cần dung kiêm đinh giả thuyết thống kê đê tìm quy luật xác suất biến đầu vào PGS Dr Nguyễn Thống ThiNganHang.com ChươngKhoa 7-2: Phân tích độ rủinhay, ro - Monte Carlo Kỹ Thuật Xây Dựng CAC BƯỚC THƯC HIỆN MƠ PHONG XÂY DƯNG KHOANG GIA TRI NGÂU NHIÊN Tư quy luật xác suất, môi biến đầu vào se đươc thiết lập khoảng giá tri ngâu nhiên (các khoảng giá tri tạo thành LỚP liên tục tư 1) THƯC HIỆN MÔ PHONG Phát số ngâu nhiên Tư giá tri ngâu nhiên ĐỐI CHIÊU bước [3] giá tri biến ngâu nghiên đầu vào (thực cho tất biến đầu vào) Tính giá tri biến nghiên cưu tương ưng Trở lại phát số ngâu nhiên & tiếp tục ghi nhận giá tri biến nghiên cưu,… Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Tư kết lưu lại biến nghiên cưu sau nhiều lần phát số ngâu nhiên: Hàm mật độ xác suất biến nghiên cưu Giá tri trung bình Phương sai, độ lệch chuân Xác suất đê biến nghiên cưu khoảng giá tri quan tâm (