Nghiên cứu phương pháp thống kê xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam (luận văn thạc sỹ)

L V ThS 4165 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - tb P tb * - VŨ THÚY MA ĐẠI HỌC KTQD ỊT THÔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUẬN ÁN-Tư LIỆU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Thống kê kinh tế LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ KIM THU U S J fjK f Hà Nội, Năm 2010 M Ụ C LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIÉT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TĨM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU ị CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẺ XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm cần thiết phải xếp hạng tín dụng 1.1.1 Khái niệm đối tượng xếp hạng tín dụng 1.1.2 Sự cần thiết phải xếp hạng tín dụng 1.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp giới 10 1.2.1 Mơ hình tốn học xếp hạng dụng khách hàng doanh nghiệp 11 1.2.2 Phương pháp chuyên gia 1.3 Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp giới Việt Nam 1.3.1 Hoạt động xép hạng túi dụng khách hàng doanh nghiệp số tổ chức giới 1.3.2 Họat động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam 17 1.3.3 Nhận xét chung họat động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp giới Việt Nam 90 1.4 Yêu cầu hệ thống xếp hạng tín dụng giai đoạn hội nhập 21 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng ứng dụng nguyên tắc Basel II quản lý nợ xấu 21 1.4.2 Yêu cầu NHNN xếp hạng tín dụng 23 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 25 2.1 Chuẩn bị liệu 2.1.1 Phương pháp điều tra thu thập liệu 25 2.1.2 Quy trình điều tra thu thập liệu 26 2.1.3 Nguyên tắc phương pháp chọn mẫu 28 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 2.1.4 Làm liệu .30 2.2 Phát triển mơ hình 33 2.2.1 Chuẩn hóa liệu 33 2.2.2 Phân tích đơn biến : 36 2.2.3 Phân tích đa biến : .39 2.2.4 Kiểm định mơ hình 42 2.2.5 Xác nhận mơ hình (Validation) 43 2.2.6 Hiệu chỉnh đường PD : 47 2.3 Phát triển thang điểm 48 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THĨNG KÊ XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI TECHCOMBANK 50 3.1 Chuẩn bị liệu 50 3.1.1 Chọn mẫu thu thập 50 3.1.2 Yêu cầu thông tin thu thập 52 3.1.3 Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin 53 3.1.3 Làm liệu 54 3.2 Phát triển mơ hình 62 3.2.1 Lựa chọn phân khúc xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng riêng biệt 62 3.2.1 Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SME .63 3.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng MSME 81 3.3 Những đề xuất phát triển hoàn thiện mơ hình tương lai 83 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC .90 Luận văn Thạc sỹ kinh tê Vũ Thúy Mai DANH MỤC TỪ NGỮ VIÉT TẮT Bad_rate : Tỷ lệ khách hàng có nợ xâu BCTC : Báo cáo tài DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp IV : Information value NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NIITM : Ngân hàng thương mại PD : Xác suât có nợ hạn TechcombankrNgân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần XHTD : xếp hạng tín dụng WOE : Weight of Evident Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai DANH MỤC BẢNG BIẺU, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Các hạng mức xếp hạng tín dụng Bảng 3.1 : Phân khúc khách hàng tổng thể mẫu Bảng 3.2 : Phân phổi trạng thái KH mẫu Bảng 3.3 : Phân phối liệu loại sai thời điểm báo cáo Bảng 3.3 : Phân phối liệu loại trùng khách hàng Bảng 3.4 : Phân phối liệu khơng sử dụng khơng có thơng tin tài Bảng 3.5 : Percentile mã 30 mã 270 Bảng 3.6 : Thống kê mô tả tiêu Mã 100 trước điều chỉnh Bảng 3.7 : Thống kê mô tả tiêu Mã 100 sau điều chỉnh Bảng 3.8: Bảng chuyển đổi Logarit tiêu tài Bảng 3.9: Phân phối mẫu theo quy mô doanh nghiệp Bảng 3.10: Phân phối trạng thái KH mẫu khách hàng SME Bảng 3.11: Bảng cấp độ rủi ro thang điểm Bảng 3.12 : Giá trị chia khoảng Mã 100 Mã 300 Bảng 3.13 : Bảng chia khoảng yếu tổ rủi ro Bảng 3.14 : Các cách xây dựng thang điểm rủi ro Bảng 3.15 : Bảng giá trị chia nhóm tiêu Doanh thu Bảng 3.16 : Bảng tiêu chuẩn lựa chọn thang điểm _ yếu tố Doanh thu Bảng 3.17 : Kết tính WOE_nhóm Bảng 3.18 : Bảng tính IV Bảng 3.19 : Kết số IV Bảng 3.20: Kết tính PD_mơ hình thử Bảng 3.21: Chia nhóm kết PD_mơ hình thử Bảng 3.22: Tổng hợp giá trị GINI mô hình xếp hạng Bảng 3.23 : Phân phối KH tốưxấu tổng thể mẫu kiểm định theo nhóm Bảng 3.24: Tỷ lệ hiệu chỉnh mơ hình _ SME Bảng 3.25: Kết mơ hình hiệu chỉnh Bảng 3.26: Kết tính PDrnơ hình cuối Bảng 3.27: Bảng thang điểm xếp hạng PD tương ứng Bảng 3.28: Kết xếp hạng khách hàng Bảng 3.29 : Phân phối mẫu xếp hạng MSME Bảng 3.30: Kết mơ hình hiệu chỉnhMSME Bảng 3.31: Bảng thang điểm xếp hạng PD tương ứngMSME Luận văn Thạc sỹ kinh tế 52 „54 „55 „55 56 „57 60 60 61 62 63 64 64 65 66 67 67 70 70 71 73 74 74 76 78 78 79 80 81 81 82 83 Vũ Thúy Mai DANH MỤC HÌNH VẼ Hỉnh 2.1: B iếu đồ đ n g p e rc e n tile 32 Hình 2.2 : B iểu đồ đ n g co n g L o r e n z 38 Hình 2.3 : B iểu đồ K S 43 Hình 3.1 : Y cầu th i đ iểm th u th ập th ô n g tin 53 Hình 3.2: B iểu đ P e rc e n tile m ã 30 từ 0.1 đến % 58 Hình 3.3: B iểu đ P e rc e n tile m ã 30 từ % đ ển 9 % 58 Hình 3.4: B iểu đ P erc e n tile m ã 270 từ % đ ến % 59 Hình 3.5: B iểu đồ P erc e n tile m ã từ % đ ến 9 % 59 Hình : B iểu đồ đ n g b a d _ te : D o a n h th u th u a n _ 68 Hình : B iể u đồ đ n g b ad rate : D o a n h th u th u an lO 68 Hình 3.8: B iểu đồ P D tru n g b ìn h th eo 10 th an g đ iể m Luận văn Thạc sỹ kinh tế 80 Vũ Thúy Mai TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN - I i - VŨ THỦY MAI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Thống kê kinh tế TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC s ĩ Hà Nội, Năm 2010 TÓM TẮT LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng ln tiềm ẩn kinh doanh ngân hàng gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội mồi quốc gia, chí lan rộng phạm vi tồn cầu Hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng vấn đề vô cấp thiết Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng Đẻ thực tốt việc đánh giá, quản lý khoản cho vay, thiết phải có hệ thống xếp hạng tín dụng có khả dự đốn xác cao xếp hạng tín dụng bước sở để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế giới hạn rủi ro mức mục tiêu, đồng thời hồ trợ ngân hàng việc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, tiến tới mục đích tối đa hóa lợi nhuận bảo vệ ổn định hệ thống ngân hàng Hệ thống xếp hạng khách hàng doanh nghiệp nội Techcombank xây dựng triển khai thực từ năm 2002 Tuy vậy, hệ thống xếp hạng tín dụng cần sửa đổi hoàn thiện vào liệu lịch sử thực tế khách hàng có quan hệ tín dụng, với đổi kinh tế Thực tế thời gian qua, tình trạng nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro gia tăng cho thấy hệ thống xếp hạng tín dụng KHDN cịn nhiều khiếm khuyết chưa thực phân loại khách hàng hiệu Đó lý cần thiết để tác giả lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu thống kê phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ứng dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam » Đe tài nghiên cứu tập trung vào phương pháp tính điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Đề tài trình bày nội dung bản, trình bày chương Thứ nhất, đề tài cung cấp kiến thức chung phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp trình bày Chương “Tổng quan phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp” 11 xếp hạng tín dụng hay xếp hạng tín nhiệm ý kiến đánh giá rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng, thể khả thiện ý trả nợ (gốc, lãi hai) đối tượng vay để đáp ứng nghĩa vụ tài cách đầy đủ hạn thông qua hệ thống xếp hạng theo ký hiệu xếp hạng tín dụng công cụ cở sở quan trọng quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, xếp hạng tín dụng giúp thị trường tài đầu tư minh bạch hơn, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng mở rộng thị trường vốn nước quốc tể có số xếp hạng cao; giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý danh mục đầu tư Có phương pháp xếp hạng tín dụng: Phương pháp tốn học phương pháp chuyên gia Sử dụng phương pháp toán học, liệu định lượng kết họp chặt chẽ mơ hình tốn học mà thơng qua đó, tổ chức xếp hạng đánh giá chất lượng tài sản, khả sinh lợi, khả trả nợ dựa chủ yếu báo cáo tài cơng bố kèm theo điều chỉnh thích hợp Hiện giới, phương pháp toán học sử dụng rộng rãi sổ Z" Edward I.Altman xây dựng dựa phương pháp thống kê với cơng cụ phân tích biệt SỐ đa yểu tố MDA Còn phương pháp chuyên gia, tổng qt hạng mức tín dụng cơng ty đội ngũ chuyên gia phân tích, đánh giá đưa kết luận dựa thông tin báo cáo công ty thông tin thị trường thông tin từ vấn hay thảo luận với ban quản trị công ty Phương pháp sử dụng tổ chức xếp hạng tiếng giới : Moody’s, Fitch, s&p Nhiêu tổ chức tín dụng Việt Nam xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp riêng để đánh giá khách hàng : Vietinbank BIDV, Techcombank Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng đơn vị chưa xây dựng sở liệu thực tể, chưa kiểm định phù hợp Thực tế tỷ lệ nợ xấu tổ chức tín dụng tăng cao cho thấy hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa phản ánh xác thực trạng trả nợ khách hàng Chính vậy, cần nghiên cứu để xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng phù hợp 123 Step 4(a) Step 5(a) Step 6(a) Step 7(a) MA219 KHANANGT MA300 LO Constant MA132_5 MA135_3 MAI 508 MA1583 MA270 MAO14 MA20_4 MA219 KHANANGT MA300 LO Constant MAI 353 MA1508 MAI583 MA270_4 MA01_4 MA204 MA219 KHANANGT MA300 LO Constant MA135_3 MA1508 MA1583 MA270 MAO14 MA20_4 MA219 KHANANGT Constant MA1508 MAI 583 MA270_4 MAO14 MA204 MA219 Luận văn Thạc sỹ kinh tế -.698 -.887 251 -.413 -.215 -.302 -.587 -.700 513 -.698 -.390 -.688 -.869 248 -.412 -.337 -.599 -.764 528 -.694 -.414 -.701 -.825 210 -.406 -.321 -.532 -.798 600 -.667 -.410 -.674 -.813 -.402 -.557 -.845 598 -.615 -.473 -.712 459 490 650 284 588 538 471 549 717 407 648 453 479 649 283 529 475 521 717 408 644 446 461 640 282 525 424 512 684 398 643 432 459 281 422 502 682 384 633 429 ■ 2.315 3.276 149 2.119 134 315 1.553 1.625 512 2.944 362 2.300 3.297 146 2.110 408 1.589 2.155 543 2.900 412 2.468 3.209 108 2.074 373 1.574 2.432 769 2.811 407 2.430 3.141 2.052 1.739 2.835 770 2.568 559 2.764 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128 070 699 145 714 575 213 202 474 086 547 129 069 702 146 523 207 142 461 089 521 116 073 742 150 541 210 119 380 094 524 119 076 152 187 092 380 109 455 096 498 412 1.285 662 806 740 556 496 1.670 497 677 503 419 1.282 663 714 550 466 1.696 499 661 496 438 1.234 666 725 587 450 1.822 513 664 510 443 669 573 429 1.819 541 623 490 Vũ Thúy Mai 124 Step 8(a) Step 9(a) Step 10(a) KHANANGT -.882 447 3.892 049 414 C onstant -.396 280 2.002 157 673 MA1508 -.567 423 1.798 180 567 MA 158 -.825 500 2.725 099 438 M A 270 335 574 340 560 1.398 MAO -.674 376 3.213 073 509 MA219 -.706 420 2.821 093 494 KHANANGT -.849 439 3.750 053 428 C onstant -.397 279 2.022 155 672 MA1508 -.512 411 1.554 213 599 M A 15 -.812 498 2.659 103 444 MAO -.626 365 2.943 086 535 MA219 -.640 405 2.500 114 527 KHANANGT -.847 437 3.752 053 429 Constant -.406 278 2.133 144 666 M A 158_3 -.980 483 4.114 043 375 MAO -.759 353 4.622 032 468 MA219 -.676 400 2.851 091 509 KHANANGT -.962 434 4.913 027 382 C onstant -.383 267 2.051 1 152 682 a Variable(s) entered on step 1: MA100_8, MA130_4, MA132_5, MA135_3, MA150_8, MA158_3, MA270_4 MA01_4, MA2D_4, MA21_9, MA31_1, KHANANGT, MA300_LO Phụ tục số 15: Kết Logistic theo phươngpháp Lựa chọn ỵ Phương pháp Forward_C3 Variables in the Equation B Step 1(a) Step 2(b) S.E W ald df Sis -1.000 313 10.206 001 Constant 368 -.348 235 2.204 M A 01_4 138 706 -.984 325 9.182 002 KHANANGT 374 -.974 408 5.705 017 378 -.348 243 2.049 152 706 -1.075 474 5.141 023 341 -.946 335 7.985 005 388 -1.088 430 6.411 011 337 -.353 252 1.961 161 703 C onstant Step 3(c) Fxp(R ) MAO M A 158 MAO KHANANGT C onstant a V ariable(s) entered on step 1: M A b V ariable(s) entered on step 2: K H A N A N G T c V ariable(s) entered on step 3: M A I 58 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 125 'S Phương pháp Backward Variables in the Equation B Step 1(a) W ald df Sig Exp(B) MA 100 058 690 007 933 1.060 MA1304 017 633 001 979 1.017 M A 132_5 -.337 624 291 590 714 M A 135_3 -.252 562 201 654 778 MA1508 -.591 489 1.462 227 554 MA1583 -.621 601 1.069 301 537 M A 260 -.168 579 084 772 846 M A 270 1.182 917 1.662 197 3.260 MA4118 -1.098 802 1.873 171 333 M A 01_4 -.770 421 3.347 067 463 MA204 -.377 671 316 574 686 MA219 -.617 460 1.801 180 540 MA311 -.076 572 018 894 927 MA404 -.170 745 052 819 843 KHANANGT -.980 536 3.344 067 375 255 736 120 729 1.290 Constant -.424 288 2.167 141 654 MA 0 064 647 010 921 1.067 M A 132_5 -.334 616 294 588 716 M A 135_3 -.250 556 201 654 779 MA1508 -.590 487 1.465 226 555 M A 158_3 -.620 599 1.070 301 538 M A 260 -.167 577 083 773 846 M A 270_4 1.185 906 1.711 191 3.271 MA4118 -1.100 800 1.889 169 333 MAO -.769 420 3.355 067 463 MA204 -.380 666 324 569 684 MA219 -.615 454 1.838 175 541 M A 300 LO Step 2(a) S.E Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 126 MA311 -.080 557 020 886 923 M A 40_4 -.171 745 053 818 843 KHANANGT -.977 525 3.466 063 376 253 733 119 730 1.288 C onstant -.424 288 2.168 141 654 M A 13 -.330 614 289 591 719 M A 135_3 -.249 556 201 654 779 MA1508 -.580 475 1.491 222 560 M A 158 -.617 598 1.062 303 540 M A 260 -.172 576 089 766 842 M A 270 1.198 897 1.783 182 3.313 M A 411_8 -1.096 798 1.885 170 334 MAO -.769 420 3.341 068 464 MA204 -.368 656 315 575 692 MA219 -.612 453 1.828 176 542 MA311 -.082 557 022 883 922 MA404 -.179 739 059 808 836 KHANANGT -.975 524 3.458 063 377 273 704 150 699 1.313 C onstant -.426 288 2.190 139 653 M A 132_5 -.317 608 271 602 728 M A 13 -.255 555 211 646 775 MA -.565 465 1.481 224 568 MA1583 -.643 570 1.274 259 526 M A 260 -.165 573 082 774 848 M A 270 1.192 894 1.778 182 3.294 MA4118 -1.096 799 1.885 170 334 MAO -.773 419 3.413 065 461 MA204 -.376 654 330 565 686 MA219 -.622 447 1.941 164 537 MA404 -.222 681 106 745 801 KHANANGT -.983 521 3.555 059 374 M A 300JL O Step 3(a) M A 300 LO Step 4(a) Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thủy Mai 127 M A 300 LO Step 5(a) 242 673 129 720 1.273 Constant -.426 288 2.195 138 653 MA1325 -.327 607 291 590 721 M A 13 -.252 555 207 649 777 MA1508 -.564 464 1.477 224 569 M A 15 -.658 567 1.348 246 518 M A 270_4 1.192 893 1.781 182 3.294 MA4118 -1.115 802 1.933 164 328 MAO -.769 418 3.377 066 464 MA204 -.366 655 312 576 693 MA219 -.645 441 2.138 144 525 MA404 -.235 679 120 729 790 -1.016 510 3.971 046 362 212 661 103 748 1.236 C onstant -.431 288 2.240 134 650 M A 132_5 -.296 600 243 622 744 M A 135_3 -.241 553 190 663 786 MA1508 -.519 439 1.399 237 595 M A 15 -.698 556 1.574 210 498 M A 270 1.269 865 2.152 142 3.556 M A 411J -1.142 812 1.978 160 319 MAO -.744 410 3.293 070 475 MA204 -.350 653 286 592 705 MA219 -.633 440 2.069 150 531 MA404 -.227 685 110 740 797 KHANANGT -.994 503 3.910 048 370 C onstant -.435 289 2.271 132 647 M A 132_5 -.322 596 292 589 725 MA1353 -.257 551 218 641 773 MA1508 -.538 437 1.518 218 584 M A 158 -.737 544 1.835 176 478 M A 270 1.186 827 2.058 151 3.274 KHANANGT M A 300 LO Step 6(a) Step 7(a) Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 128 M A411 Step 8(a) -1.084 785 1.905 167 338 MAO -.739 408 3.278 070 478 MA204 -.346 652 281 596 708 MA219 -.653 439 2.214 137 521 KHANANGT -.987 502 3.871 049 373 C onstant -.439 288 2.318 128 645 MA1325 -.380 581 428 513 684 M A 150 -.560 436 1.651 199 571 M A 158 -.762 537 2.011 156 467 M A 270 1.199 827 2.104 147 3.317 MA4118 -1.102 785 1.973 160 332 MAO -.702 397 3.133 077 496 MA204 -.392 643 371 543 676 MA219 -.679 434 2.440 118 507 -1.054 484 4.745 029 349 C onstant -.437 288 2.309 129 646 M A 132_5 -.431 573 566 452 650 MA1508 -.557 436 1.629 202 573 MA1583 -.731 533 1.879 170 482 M A 270 996 747 1.778 182 2.708 MA4118 -1.124 784 2.056 152 325 MAO -.748 390 3.682 055 473 MA219 -.675 431 2.453 117 509 -1.029 476 4.677 031 357 C onstant -.439 288 2.329 127 645 M A I 50 -.600 435 1.899 168 549 M A 15 -.849 509 2.786 095 428 M A 270 903 728 1.539 215 2.466 M A 411J -1.024 763 1.800 180 359 MAO -.731 388 3.545 060 481 MA219 -.720 425 2.867 090 487 KHANANGT -.945 456 4.306 038 388 KHANANGT Step 9(a) KHANANGT Step 10(a) Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thủy Mai 129 Step 11 (a) Step 12(a) Step 13(a) C onstant -.427 286 2.231 135 652 MA1508 -.473 413 1.311 252 623 MA1583 -.818 501 2.670 102 441 MA4118 -.469 594 624 429 626 MAO -.613 367 2.789 095 542 MA219 -.587 411 2.046 153 556 KHANANGT -.892 446 3.999 046 410 Constant -.421 281 2.245 134 656 MA1508 -.512 411 1.554 213 599 MA1583 -.812 498 2.659 103 444 MAO -.626 365 2.943 086 535 MA219 -.640 405 2.500 114 527 KHANANGT -.847 437 3.752 053 429 Constant -.406 278 2.133 144 666 M AI 58 -.980 483 4.114 043 375 MAO -.759 353 4.622 032 468 MA219 -.676 400 2.851 091 509 KHANANGT -.962 434 4.913 027 382 C onstant -.383 267 2.051 152 682 a V ariable(s) entered on step 1: M A 100 8, M A 130 4, M A 132_5, M A 135 3, M A M A 158_3 M A 260_7, M A 270 4, M A 1 , M A 01_4, M A 20 4, M A 21_9, M A 1 , M A 40 4, K H A N A N G T M A 300 LO Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thủy Mai 130 Phụ lục sổ 16: Chi tiết kết PD Mô hình thử Stt bad_ M a 150 Ma01_ khanangtrano_ Ma21_ flag _8 t u c t h o il ID K H A PD 10133192 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 10163669 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20179766 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20368212 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20389021 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20424324 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20453222 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20663175 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 20729527 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 10 20775415 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 11 20826868 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 12 20894485 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 13 20951497 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 14 20993887 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 15 21001297 (0.35) (0.58) (0.98) (0.35) 1.10 74.95 16 10,204,384 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 17 10,400,174 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 18 10400237 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 19 20008555 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 20 20054718 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 21 20079893 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 22 20096761 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 23 20192969 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 24 20236370 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 25 20309566 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 26 20321534 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 27 20342908 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 28 20390871 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 131 29 20415594 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 30 20416624 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 31 20449696 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 32 20455440 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 33 20521943 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 34 20550200 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 35 20562459 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 36 20603738 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 37 20638379 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 38 20662967 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 39 20765845 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 40 20875650 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 41 21113178 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 42 21167199 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 43 21208702 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 44 21240272 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 45 21251296 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 46 21329802 (0.35) (0.58) 0.37 (0.35) 0.17 54.32 47 20269290 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 48 20419881 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 49 20458040 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 50 20622602 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 51 20661370 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 52 21334525 (0.35) 1.04 (0.98) (0.35) 0.10 52.56 53 10400563 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 54 20002001 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 55 20084671 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 56 20100112 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 57 20107009 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 58 20179053 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 59 20412475 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 132 60 20420995 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 61 21002944 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 62 21038927 (0.35) 1.04 0.37 (0.35) (0.82) 30.57 63 10901782 (0.35) (0.58) (0.98) 2.42 (0.94) 28.16 64 20226694 2.42 (0.58) 0.37 (0.35) (1.62) 16.51 65 20356901 2.42 (0.58) 0.37 (0.35) (1.62) 16.51 66 21277547 2.42 (0.58) 0.37 (0.35) (1.62) 16.51 67 10901866 2.42 1.04 (0.98) (0.35) (1.69) 15.56 68 10,117,407 (0.35) (0.58) 0.37 2.42 (1.86) 13.48 69 20427522 (0.35) (0.58) 0.37 2.42 (1.86) 13.48 70 20163361 2.42 1.04 0.37 (0.35) (2.61) 6.82 71 20178514 2.42 1.04 0.37 (0.35) (2.61) 6.82 72 20773398 2.42 1.04 0.37 (0.35) (2.61) 6.82 73 20938701 2.42 1.04 0.37 (0.35) (2.61) 6.82 74 20029451 (0.35) 1.04 0.37 2.42 (2.85) 5.45 75 20031335 (0.35) 1.04 0.37 2.42 (2.85) 5.45 76 20181995 (0.35) 1.04 0.37 2.42 (2.85) 5.45 77 20349553 (0.35) 1.04 0.37 2.42 (2.85) 5.45 78 20377671 (0.35) 1.04 0.37 2.42 (2.85) 5.45 79 20000612 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 80 20156737 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 81 20179700 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 82 20200852 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 83 20239208 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 84 20262687 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 85 20296705 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 86 20503197 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 87 20944566 2.42 1.04 0.37 2.42 (4.65) 0.95 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai Phụ lục số 17: Kết tính PD tỏng thể mẫu_ Mơ hình cuối ID K H b a d fla g M al32_5 M al35_3 Mal50_8 Mal58_3 Ma270_4 Ma 411 Ma01_4 khanangtrano Ma20_4 Ma21_9 A PD tucthoi l 10117407 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) 0.71 1.19 (0.58) (0.43) 2.42 0.37 (4.64) 0.96 10133192 0.71 0.55 (0.35) 0.62 0.71 1.19 (0.58) 0.71 (0.35) (0.98) (3.07) 4.46 10163669 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 1.19 (0.58) 0.71 (0.35) (0.98) (1.61) 16.66 10204384 0.71 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.99) 4.77 10400174 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.44) 3.12 10400237 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 10400563 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (3.54) 2.81 10901782 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) 0.71 2.42 (0.98) (4.68) 0.92 10901866 0.71 (0.54) 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 (0.35) (0.98) (5.47) 0.42 20000612 0.71 0.55 2.42 (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 (0.43) 2.42 0.37 (6.14) 0.21 20002001 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (5.22) 0.54 20008555 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (1.39) 19.91 20029451 0.71 0.55 (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 2.42 0.37 (5.05) 0.64 20031335 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 0.71 (0.23) 1.04 0.71 2.42 0.37 (5.49) 0.41 20054718 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.44) 3.12 20079893 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.16) 4.08 20084671 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (5.00) 0.67 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 20096761 0.71 (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.71) 6.22 20100112 0.71 0.55 (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (3.23) 3.79 20107009 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (3.54) 2.81 20156737 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.89) 0.01 20163361 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 (0.23) 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (5.53) 0.39 20178514 (0.43) 0.55 2.42 0.62 0.71 (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (4.77) 0.84 20179053 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (2.59) 6.99 20179700 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.89) 0.01 20179766 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.83) 13.84 20181995 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 2.42 0.37 (4.40) 1.22 20192969 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 20200852 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.89) 0.01 20226694 (0.43) (0.54) 2.42 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (4.65) 0.95 20236370 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (3.02) 4.64 20239208 0.71 (0.54) 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.61) 0.02 20262687 0.71 0.55 2.42 (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 2.42 0.37 (6.54 0.14 20269290 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) (0.98) (2.22) 9.84 20296705 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.89) 0.01 20309566 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.80) 2.18 20321534 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (2.74) 6.06 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 20342908 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 20349553 0.71 (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (6.31) 0.18 20356901 (0.43) 0.55 2.42 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (4.93) 0.72 20368212 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) (0.98) (2.87) 5.37 20377671 0.71 0.55 (0.35) 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (7.40) 0.06 20389021 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.02) 26.51 20390871 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.16) 4.08 20412475 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (3.54) 2.81 20415594 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (4.20) 1.48 20416624 0.71 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.80) 2.18 20419881 0.71 (0.54) (0.35) 0.62 0.71 (0.23) 1.04 0.71 (0.35) (0.98) (2.43) 8.06 20420995 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (3.94) 1.91 20424324 0.71 (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (2.19) 10.02 20427522 0.71 0.55 (0.35) 0.62 0.71 (0.23) (0.58) (0.43) 2.42 0.37 (4.26) 1.39 20449696 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 20453222 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.02) 26.51 20455440 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 0.71 (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (1.81) 14.10 20458040 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 (0.35) (0.98) (3.61) 2.62 20503197 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 1.19 1.04 0.71 2.42 0.37 (8.89) 0.01 20521943 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai 20550200 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) 0.71 (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (1.67) 15.81 20562459 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 20603738 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.16) 4.08 20622602 0.71 (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) (0.98) (2.58) 7.03 20638379 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) 0.71 1.19 (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (3.22) 3.85 20661370 (0.43) (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) (0.98) (3.02) 4.63 20662967 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) 0.71 1.19 (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.54) 7.28 20663175 0.71 (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (2.19) 10.02 20729527 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.30) 21.41 20765845 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 20773398 0.71 0.55 2.42 (0.48) 0.71 (0.23) 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (4.73) 0.88 20775415 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.02) 26.51 20826868 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.30) 21.41 20875650 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 20894485 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.02) 26.51 20938701 0.71 0.55 2.42 (0.48) 0.71 1.19 1.04 0.71 (0.35) 0.37 (6.27) 0.19 20944566 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 (0.23) 1.04 0.71 2.42 0.37 (7.35) 0.06 20951497 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.02) 26.51 20993887 0.71 0.55 (0.35) 0.62 0.71 (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.13) 24.49 21001297 0.71 (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) (0.98) (1.39) 20.00 Luận văn Thạc sỹ kinh tê Vũ Thúy Mai 21002944 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (4.63) 0.96 21038927 (0.43) 0.55 (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) 1.04 (0.43) (0.35) 0.37 (4.63) 0.96 21113178 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 21167199 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 21208702 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 21240272 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.35) 8.73 21251296 0.71 (0.54) (0.35) 0.62 (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (3.52) 2.87 21277547 0.71 0.55 2.42 0.62 0.71 (0.23) (0.58) 0.71 (0.35) 0.37 (4.34) 1.29 21329802 (0.43) 0.55 (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) (0.58) (0.43) (0.35) 0.37 (2.63) 6.73 21334525 (0.43) (0.54) (0.35) (0.48) (0.43) (0.23) 1.04 0.71 (0.35) (0.98) (2.61) 6.85 Luận văn Thạc sỹ kinh tế Vũ Thúy Mai ... thức chung phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp trình bày Chương “Tổng quan phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp? ?? 11 xếp hạng tín dụng hay xếp hạng tín nhiệm... LUẬN ÁN-Tư LIỆU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Thống kê kinh tế LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ... TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Chương trình bày lý luận chung xếp hạng tín dụng, hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp giới Việt Nam CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XÉP HẠNG TÍN DỤNG