Facebook @Dethivaonganhang www facebook com/dethivaonganhang www ThiNganHang com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI TRIỂN KHAI BASEL II *** I Tổn[.]
Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI TRIỂN KHAI BASEL II *** I- Tổng quan Basel II thực trạng triển khai Việt Nam Tổng quan Basel II Năm 1988, BCBS (Ủy ban Basel giám sát ngân hàng) giới thiệu khung rủi ro tín dụng (Basel I) xác định tiêu chuẩn vốn để hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng tăng cường hệ thống tài Để đáp ứng yêu cầu phát triển liên tục ngành Ngân hàng, quy định sửa đổi vào tháng năm 2004, hiệp ước vốn (Basel II) ban hành – Mục tiêu Basel II: Nâng cao chất lượng ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế; tạo lập trì sân chơi bình đẳng cho ngân hàng hoạt động bình diện quốc tế; đẩy mạnh việc chấp nhận thông lệ nghiêm ngặt lĩnh vực quản lý rủi ro – Basel II sử dụng khái niệm “Ba trụ cột”: (1) Trụ cột thứ I: liên quan tới việc trì vốn bắt buộc Theo đó, tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) 8% tổng tài sản có rủi ro Basel I Tuy nhiên, rủi ro tính tốn theo ba yếu tố mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) rủi ro thị trường (2) Trụ cột thứ II: liên quan tới việc hoạch định sách ngân hàng, Basel II cung cấp cho nhà hoạch định sách “cơng cụ” tốt so với Basel I Trụ cột cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại tên rủi ro lại (residual risk) (3) Trụ cột thứ III: Các ngân hàng cần phải công khai thơng tin cách thích đáng theo ngun tắc thị trường Basel II đưa danh sách yêu cầu buộc ngân hàng phải công khai thông tin, từ thông tin cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn đến thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành quy trình đánh giá ngân hàng loại rủi ro Thực trạng triển khai Việt Nam Thực Đề án tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 – 2015, bên cạnh giải pháp sáp nhập, hợp nhất, xử lý ngân hàng yếu www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang kém… triển khai Basel II nhiệm vụ quan trọng Thời gian qua, TCTD nỗ lực cải thiện lực tài tăng vốn điều lệ; tích cực đổi mới, nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro; đại hóa cơng nghệ để hỗ trợ cho công tác quản trị, điều hành phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đặc biệt, nhận thức, tư TCTD cần thiết phải áp dụng Basel II có thay đổi tích cực Theo lộ trình NHNN, đến cuối năm 2015 có 10 ngân hàng thí điểm thực phương pháp quản trị vốn rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank VIB Và đến năm 2018, 10 ngân hàng hoàn thành việc thí điểm này, sau mở rộng áp dụng Basel II với ngân hàng thương mại khác nước Tại 10 ngân hàng này, việc thực Basel II coi giải pháp đột phá quản lý rủi ro, phân bổ vốn hợp lý theo rủi ro… Việc áp dụng chuẩn mực vốn Basel II tạo động lực định hướng việc nâng cao lực quản lý rủi ro quản lý, phân bổ vốn theo chuẩn mực quốc tế Điểm qua tình hình thực vài ngân hàng số 10 ngân hàng, nhận thấy tâm ngân hàng lựa chọn thí điểm triển khai Basel II cho dù cịn nhiều khó khăn cần giải – Vietcombank: Vietcombank nằm số 10 ngân hàng lựa chọn triển khai áp dụng Hiệp ước Basel II Tháng 6/2014, Vietcombank có bước chuẩn bị tích cực lộ trình triển khai Basel II, bắt đầu khởi động dự án “Phân tích trạng xây dựng lộ trình triển khai nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng theo yêu cầu Hiệp ước vốn Basel II” Theo đó, Vietcombank phối hợp với Ernst&Young (EY) xây dựng lộ trình nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng theo yêu cầu Basel II vòng – năm – BIDV: Với tâm triển khai thành công Basel II, ngày 15/9/2014, Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà ký định thành lập Ban Quản lý dự án Triển khai Basel II (PMO) BIDV Tổng Giám đốc làm Trưởng ban Ngày 26/3/2015, BIDV thành lập Ban quản lý dự án Tư vấn rà sốt báo cáo phân tích chênh lệch GAP xây dựng kế hoạch triển khai Master Plan Basel II (GAP&MP Basel II) vào tháng 03/2015 Đây dự án khởi đầu chuỗi dự án triển khai Basel II, đóng vai trị lề q trình triển khai Basel II BIDV – năm tới Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam đối tác BIDV tham gia hỗ trợ thực dự án – Techcombank hình thành Văn phịng Quản lý dự án Basel để trực tiếp báo cáo lên Giám đốc khối Quản trị rủi ro việc thực điều phối nguồn lực triển khai Basel II; Sacombank dần đáp ứng yêu cầu việc xây www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang