MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGÔ THỊ ĐẠT LÝ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KIN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGÔ THỊ ĐẠT LÝ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG ĐÔNG LỘC Vĩnh Long, 2016 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đầu tƣ phát triển Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long” hoàn toàn thân tác giả thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài tác giả thu thập thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, hồn tồn trung thực chƣa đƣợc công bố nghiên cứu trƣớc Vĩnh Long, ngày tháng năm 2016 Ngƣời thực Ngô Thị Đạt Lý i Luan van LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cửu Long hết lịng giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trƣơng Đông Lộc, ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn tơi q trình thực luận văn Cảm ơn Lãnh đạo Cơ quan đồng nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long tạo điều kiện thuận lợi thời gian nhƣ hỗ trợ tơi q trình thu thập liệu để thực luận văn chia kinh nghiệm thực tiễn giúp tơi hồn thành đề tài Kính chúc q Thầy, Cơ Khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cửu Long, Thầy PGS.TS Trƣơng Đông Lộc, Ban lãnh đạo đồng nghiệp Chi nhánh NHPT Vĩnh Long mạnh khỏe thành công nghiệp Vĩnh Long, ngày tháng năm 2016 Ngƣời thực Ngô Thị Đạt Lý ii Luan van DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng phát triển Việt Nam 38 Hình 3.2: Mơ hình tổ chức máy Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 39 Hình 3.3: Mơ hình hoạt động tín dụng đầu tƣ Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 40 Hình 3.4: Doanh số cho vay (2010-2014) 41 Hình 3.5: Tình hình thu nợ (2010-2014) 43 Hình 3.6: Tình hình dƣ nợ cho vay (2010-2014) 43 Hình 3.7: Tình hình nợ hạn (2010-2014) 44 Hình 3.8: Tỷ lệ nợ hạn (2010-2014) 45 iii Luan van DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp biến sử dụng mơ hình 35 Bảng 4.1: Kinh nghiệm, khả tài chính, tài sản đảm bảo khách hàng kinh nghiệm cán tín dụng 56 Bảng 4.2: Sử dụng vốn vay nguồn thu nhập trả nợ doanh nghiệp 58 Bảng 4.3: Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7) 59 Bảng 4.4: Mức độ rủi ro khoản vay 60 Bảng 4.4 mô tả lại thơng tin rủi ro tín dụng ĐTPT 148 khách hàng có vay vốn Chi nhánh NHPT Vĩnh Long Nhóm có rủi ro 61 doanh nghiệp chiếm 41,22%, nhóm khơng rủi ro 87 doanh nghiệp chiếm 58,78% Thông qua bảng thống kê cho thấy nhóm có rủi ro nhóm khơng rủi ro 17,56% 60 Bảng 4.5: Kết ƣớc lƣợng mơ hình Probit 61 iv Luan van DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải DN Doanh Nghiệp ĐTPT Đầu tƣ phát triển TDXK Tín dụng xuất NHPT VN Ngân hàng phát triển Việt Nam HĐQL Hội đồng quản lý CBTD Cán tín dụng LS Lãi suất TTQT Thủ tục quy trình XLRR Xử lý rủi ro HĐTD Hợp đồng tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc RRTD Rủi ro tín dụng NSNN Ngân sách nhà nƣớc KH&ĐT Kế hoạch đầu tƣ v Luan van MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Kiểm định giả thuyết 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm chất tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ĐTPT Nhà nước 2.1.1.2 Bản chất tín dụng ĐTPT Nhà nước 2.1.2 Sự cần thiết khách quan tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc vi Luan van 2.1.3 Những điểm khác biệt tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc với hình thức tín dụng khác 2.1.4 Hình thức hoạt động tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc 11 2.1.4.1 Các hình thức tạo nguồn 11 2.1.4.2 Các hình thức tín dụng ĐTPT Nhà nước 13 2.1.5 Rủi ro xử lý rủi ro tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc 17 2.1.5.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 17 2.1.5.2 Điểm khác biệt rủi ro tín dụng ĐTPT Nhà nước với rủi ro tín dụng NHTM 21 2.1.5.3 Nguyên tắc xử lý rủi ro 22 2.1.5.4 Biện pháp xử lý rủi ro 22 2.2 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 24 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 30 2.3.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 30 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 31 2.3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 31 2.3.3.2 Phương pháp hồi quy Probit 31 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG 37 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH NHPT VĨNH LON 37 3.1.1 Sơ Lƣợc Ngân hàng Phát triển Việt Nam 37 3.1.2 Giới thiệu mơ hình tổ chức Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 38 vii Luan van 3.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐTPT TẠI CHI NHÁNH NHPT VĨNH LONG (2010-2014) 39 3.2.1 Mơ hình hoạt động nghiệp vụ tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 39 3.2.2 Doanh số cho vay (2010-2014) 40 3.2.3 Tình hình thu nợ (2010-2014) 42 3.2.4 Tình hình dƣ nợ cho vay (2010-2014) 43 3.3 Thực trạng rủi ro xử lý rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh (20102014) 44 3.3.1 Tình hình nợ hạn nguyên nhân dẫn đến nợ hạn 44 3.3.1.1 Tình hình nợ hạn 44 3.3.1.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn 45 3.3.2 Đánh giá tình hình xử lý rủi ro tín dụng ĐTPT Nhà nƣớc thơng qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 53 3.3.2.1 Những mặt đạt 53 3.3.2.2 Những tồn hạn chế việc xử lý rủi ro 55 CHƢƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC THÔNG QUA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG 56 4.1 TỔNG QUAN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 56 4.1.1 Kinh nghiệm, khả tài tài sản đảm bảo ngƣời vay 56 4.1.2 Mục đích sử dụng vốn vay nguồn thu nhập trả nợ 58 4.1.3 Kiểm tra, giám sát khoản vay mức độ rủi ro khoản va 59 viii Luan van 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐTPT TẠI CHI NHÁNH NHPT VĨNH LONG 60 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 64 4.3.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan 64 4.3.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan 67 4.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐTPT TẠI CHI NHÁNH NHPT VĨNH LONG 69 4.4.1 Những giải pháp liên quan đến Chính phủ việc ban hành sách tín dụng ĐTPT 69 4.4.1.1 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát NHPT VN 69 4.4.1.2 Đẩy nhanh tiến độ xử lý rủi ro cho phép NHPT VN chủ động việc xử lý rủi ro 70 4.4.2 Những giải pháp liên quan đến NHPT Việt Nam 71 4.4.2.1 Cần phát huy hiệu trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro 71 4.4.2.2 NHPT VN cần tạo tính chủ động cho Chi nhánh 73 4.4.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát nội 73 4.4.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực hệ thống NHPT VN 74 4.4.5 Nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án 77 4.4.6 Những giải pháp liên quan đến Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 78 4.4.6.1 Tăng cường cơng tác giám sát tín dụng 78 4.4.6.2 Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ hạn 79 4.4.6.3 Tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương 80 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 ix Luan van ... tích nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long, qua đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long 1.2.2... trạng hoạt động tín dụng ĐTPT Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đầu tƣ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long Luan van Mục... ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC THÔNG QUA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG