(Luận văn thạc sĩ hcmute) tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒ VĂN NGUYÊN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - 80340410 SKC006642 Tp Hồ Chí Minh, 2020 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ HỒ VĂN NGUYÊN TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - 8340410 Tp Hồ Chí Minh, tháng /2020 i Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ VĂN NGUYÊN TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN TRUNG TÍN Tp Hồ Chí Minh, tháng /2020 ii Luan van i Luan van ii Luan van iii Luan van iv Luan van v Luan van vi Luan van vii Luan van Kế uận hƣơng Trên sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2019 thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp Chƣơng 2, Chƣơng tác giả trình bày định hƣớng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp Rủi ro ln khó lƣờng Trong chƣơng tác giả cố gắng phân tích nhiều khía cạnh khách nhau, từ đề xuất 08 giải pháp để ă ủ d ườ ô q ả ý Agribank Đồng Tháp Đó là: (1) Nâng cao chất lƣợng kiểm sốt rủi ro tín dụng, (2) Đo lƣờng rủi ro tín dụng, (3) Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, (4) Giải pháp phân tích, đo lƣờng rủi ro tín dụng cách nâng cao chất lƣợng thẩm định hồ sơ vay vốn, hồn thiện hệ thống thơng tin việc quản lý rủi ro tín dụng, (5) Hồn thiện hệ thống giám sát nội bộ, (6) Phân tán rủi ro, (7) Chấm điểm xếp loại khách hàng, (8) Phân nhóm nợ, xử lý nợ xấu, nợ đƣợc xử lý rủi ro Các giải pháp cần đƣợc thực cách đồng với biện pháp mang tính phịng ngừa, xử lý rủi ro tín dụng thực xử lý thu hồi nợ xấu phát sinh vịng quay khơng ngƣng nghỉ ngân hàng Nghiên cứu phạm vi chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cấp tỉnh, tác giả luận văn kiến nghị Agribank cần tập trung đầu tƣ cho công nghệ thông tin cách hợp lý trang thiết bị nguồn nhân lực Đầu tƣ mang ý nghĩa định phát triển Agribank thời gian tới 87 Luan van KẾT LUẬN Công tác quản lý rủi ro hoạt động tín dụng cơng việc quan trọng, luôn cần thiết thiếu NHTM khơng quản lý tốt rủi ro dẫn đến khó khăn tài chính, vỡ nợ, phá sản Nhiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng NH nhiệm vụ đặc biệt quan trọng công tác quản trị điều hành NHTM nói chung, bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng ngày phát triển phù hợp theo thông lệ quốc tế Điều thật quan trọng với Agribank Đồng Tháp cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH hữu nhiều bất cập, chƣa đồng bộ, công tác triển khai để thực quy trình QLRR cịn gặp nhiều khó khăn Dựa sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, tập trung vào đối tƣợng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu, tác giả thực hoàn thành số nhiệm vụ nhƣ: - Tìm hiểu nội dung lý luận rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng, nội dung quản lý rủi ro tín dụng tiêu chí đo lƣờng, đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng - Nghiên cứu cách tổng quát tổ chức hoạt động Agribank Đồng Tháp, sâu để phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, qua đƣa nhận xét, đánh giá đƣợc hạn chế rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp Mong qua luận văn này, phân tích lý luận, thực tiễn đề xuất tác giả luận văn góp phần nhỏ nhằm tăng cƣờng khả quản lý tốt rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp nói riêng, vận dụng vào sách NHTM khác nói chung nƣớc ta Đề tài đƣợc trình bày sở kết hợp lý thuyết với kinh 88 Luan van nghiệm thực tiễn tác giả Nhƣng nhiều hạn chế kiến thức lý thuyết thực tiễn; mặt khác, điều kiện lan tỏa mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0, môi trƣờng kinh tế, xã hội nói chung hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói riêng thay đổi nhanh chóng ngày, nên đề tài nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, giải pháp đƣa chƣa đƣợc đầy đủ tồn diện, mong đóng góp ý kiến quý thầy, cô anh, chị, em đồng nghiệp để nội dung nghiên cứu đƣợc hoàn thiện hơn./ 89 Luan van DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank Đồng Tháp (2015 - 2019), “Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động giai đoạn 2015 - 2019”, Đồng Tháp Anthony Saunders (1999) Financial Institutions Management - A Modern Perpective (3th edition) McGraw Hill Higher Education Dƣơng Hữu Hạnh, (MPA - 1973), “QTRR NH kinh tế tồn cầu”, NXB Lao động, Hà Nội Ngơ Hƣớng, Phan Diên V , Bùi Quang Tín, Nguyễn Thế Bính (2014), “Phịng ngừa rủi ro tín dụng NHTM địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, NXB kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Diệu (2001) Tín dụng Ngân hàng NXB Thống kê Joel Bessis (2011), “QTRR NH”, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Lƣơng Thu Phƣơng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng NHTM cổ phần quốc dân (NCB), Luận văn thạc sĩ tài NH, Đại học kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Quang Thu (2008) Quản trị rủi ro Bải hiểm Doanh nghiệp NXB Thống kê Nguyễn Hải Ninh (2012), Rủi ro tín dụng NH Nơng nghiệp phát triển nơng thơn ng Bí Luận văn Thạc s , Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Đăng Dờn (2004), “Những giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH Việt Nam nay”, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Hồng Luận - Luận văn Thạc s kinh tế “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Nam Việt” Năm 2010 12 Peter S Rose, “Quản trị NHTM”, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 2004 13 Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2012), “Giáo trình NHTM quản trị nghiệp vụ”, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Quy trình quản lý xử lý nợ Agribank 15 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Agribank 90 Luan van 16 Quy định hƣớng dẫn xếp hạng tín dụng phân loại nợ xét duyệt Agribank 17 Thomas P.Fitch (2006) Dictionary of banking terms (5th edition) Barron’s Educational Series, Inc 18 Timothy W Koch /S Scott MacDonald (2010) Bank Management (7th edition) Mason, Ohio: South - Western Cengage Learning 19 Trần Đình Định (2006), “Những quy định pháp luật hoạt động tín dụng”, NXB Tƣ pháp 20 Trung tâm khoa học thẩm định tín dụng DN: www.crc.vn16 21 Trung tâm thơng tin tín dụng: hệ thốngtp://www.creditinfo.org.vn 22 Website thƣ viện pháp luật: hệ thốngtps://www.thuvienphapluat.vn 23 Website thời báo NH: hệ thốngtps://www.thoibaonganhang.vn 91 Luan van TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP Hồ V n Nguyên - H c viên cao h T ƣờng ĐH SPKT TPHCM *** Trong hoạt động ngân hàng (NH) hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống quan trọng tạo thu nhập cao tổng nguồn thu, chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản Cũng lẽ mà hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro, rủi ro xảy ảnh hƣởng trực tiếp đến thu nhập NH Nói cụ thể, nhiệm vụ quan trọng trọng tâm nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại (NHTM) phải quản lý tốt rủi ro tín dụng, đƣa biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu cho NH Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (Agribank Đồng Tháp) chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (Agribank), có quy mô hoạt động tƣơng đối lớn, hoạt động kinh doanh địa bàn tỉnh Đồng Tháp Thời gian qua, bên cạnh kết đạt đƣợc, Agribank Đồng Tháp gặp phải khơng khó khăn, đặc biệt cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cịn bất cập, chƣa đồng bộ, chƣa có chiến lƣợc rõ ràng, việc triển khai quy trình quản lý rủi ro (QLRR) cịn khó khăn Để đảm bảo an tồn hiệu hoạt động kinh doanh quản lý rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu NH Bên cạnh đó, theo định hƣớng ngân hàng nhà nƣớc (NHNN) NHTM thực theo chuẩn Basel cần có nhiều giải pháp để QLRR Chính vậy, rủi ro tín dụng cần đƣợc quản lý kiểm soát giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu tổn thất, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh NH Thực tiễn phát triển địi hỏi cần có nhìn khoa học cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp, từ đánh giá thực trạng 92 Luan van tình hình, đề xuất giải pháp đồng khả thi nhằm không ngừng tăng cƣờng quản lý rủi ro hiệu quả, đƣa Agribank tăng trƣởng bền vững giai đoạn Qu n i n ng - kh i ni n i ung nh n nh hƣởng Quản lý rủi ro tín d ng q trình xây dựng thực thi chiến lƣợc, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm tối đa hố lợi nhuận phạm vi mức rủi ro chấp nhận Kiểm sốt rủi ro tín dụng mức chấp nhận việc NHTM tăng cƣờng biện pháp phòng ngừa, hạn chế giảm thấp nợ hạn, nợ xấu kinh doanh, nhằm tăng doanh thu từ tín dụng, giảm thấp chi phí bù đắp rủi ro, nhằm đạt đƣợc hiệu kinh doanh từ tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn “Hiệu quản lý rủi ro tín dụng phận quan trọng cách tiếp cận rủi ro tổng thể đƣợc coi đóng vai trị cốt tử cho thành công NH dài hạn” (Basel Committee on Banking Supervision, 2000) Tóm lại, đề cập khái niệm quản lý rủi ro tín dụng góc độ khác nhau, nhƣng chất giống đứng góc độ quản trị học, diễn giải khái niệm: Quản lý rủi ro tín d ng q trình NH tiến hành hoạ đ nh, t ch c triển khai thực giám sát kiểm tra toàn hoạ động cấp tín d ng, nhằm tố đ ợi nhuận NH với m c rủi ro chấp nhận - Nộ d q ả ý ủ d : - Xác lập quy trình (các bƣớc): (1) Xây dựng chiến lƣợc quản lý rủi ro tín dụng (2) Nhận diện rủi ro tín dụng (3) Đo lƣờng rủi ro tín dụng (4) Báo cáo rủi ro (5) Xử lý rủi ro Xây dựng chiến lƣợc quản lý rủi ro tín dụng bƣớc đầu tiên, đóng vai trị móng kim nam việc xây dựng bƣớc quy trình Các NH buộc phải có chiến lƣợc phù hợp với thời kì phát triển kinh tế, nhƣ dài hạn -N ốả ưở đế q ả ý ủ d 93 Luan van ủ mạ : Để quản lý tốt đƣợc rủi ro trƣớc hết phải biết nguyên nhân rủi ro, nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng, phải xem xét nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan để từ có biện pháp xử lý phù hợp hiệu - Nhân tố chủ quan: Năng lực quản lý Ban Lãnh đạo; Quy tắc đạo đức; Chiến lƣợc, kế hoạch quản lý rủi ro tín dụng; Sự phân cơng trách nhiệm hoạt động quản lý rủi ro tín dụng; Cơng nghệ thông tin; Cơ chế giám sát nội bộ; Phẩm chất trình độ cán tín dụng; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ định đến thành cơng cơng tác tín dụng - Nhân tố khách quan: Quy định kế toán, kiểm toán; Cơ chế giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc; Sự phát triển thị trƣờng tài chính; Nhân tố khách hàng Có thể thấy, có nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm nhân tố chủ quan nhân tố khách quan, nhân tố tích cực tiêu cực Do triển khai hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, NH phải vào tác động nhân tố để xây dựng hệ thống QLRR hiệu Kh i u nh Đồng Th nh h nh u n inh nghi i n ng ng n h ng ên a n h Ag i an Đồng Th Trong nhiều năm qua, có nhiều thay đổi tổ chức máy, quy trình cấp tín dụng nhiều NH Việt Nam để phù hợp với nhu cầu thực tế Hiện đến nhiều NH khơng cịn thấy Phịng tín dụng nhƣ trƣớc không hữu số NH nhƣ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB mà thay vào Phịng quan hệ KH, phịng chun mơn NH thực nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp cận, tiếp nhận yêu cầu KH để hƣớng dẫn KH lập hồ sơ ban đầu, thực hƣớng dẫn, xem xét hồ sơ vay vốn ban đầu để phòng thẩm định vào hồ sơ mà tiến hành thẩm định đề xuất nội dung cấp tín dụng theo quy định Sự thay đổi quản lý rủi ro tín dụng đƣợc tổ chức tín dụng áp dụng là: - Xây dựng quy trình, máy QLRR đồng từ Hội sở tới chi nhánh trực thuộc có phân cấp quyền phán quyết, mức phán quyết, chức năng, nhiệm 94 Luan van vụ phận chuyên môn, xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng phù hợp - Chuyển đổi mơ hình quản lý từ chiều ngang sang theo chiều dọc, hoạt động cấp tín dụng đƣợc quản lý tập trung Hội sở chính, chi nhánh thực chức bán hàng chủ yếu - Bộ phận tín dụng trƣớc đƣợc tách thành phận nhƣ phận quan hệ KH, phận thẩm định, phận QLRR phận tác nghiệp Hầu hết NHTM cổ phần nhƣ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB thực chuyển đổi, cấu phận tín dụng để gắn với chức tìm kiếm, thẩm định QLRR nhằm bảo đảm tính khách quan hoạt động cấp tín dụng Với mơ hình chuyển đổi NH thƣơng thực đƣợc độc lập, tách bạch khâu hoạt động cấp tín dụng, từ định cấp tín dụng rõ ràng mang tính khách quan hơn, giúp cơng tác phịng ngừa rủi ro hiệu chất lƣợng tín dụng đƣợc nâng lên Tóm lại, xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NH nƣớc nêu thực tách bạch phận tiếp thị phận thẩm định giúp cho định cho vay mang tính khách quan hơn, nhƣ nhờ chun mơn hóa sâu theo chức mà việc thực phân tích phản biện tín dụng sâu sắc xác hơn, giúp nhận dạng rủi ro tiềm có biện pháp phịng ngừa thích hợp Thêm vào đó, giám sát phận QLRR quan hệ KH q trình thực định cấp tín dụng tạo nên chế kiểm tra giám sát liên tục, song song trình cho vay, phát giảm thiểu đƣợc rủi ro sau cho vay mà chế kiểm tra nội NH nhiều hạn chế Nh ng h n hế nguyên nh n ng u n i n ng a Ag i an Đồng h an Đến Agribank Đồng Tháp có tuổi đời 30 hoạt động Trong trình sản 95 Luan van xuất kinh doanh, Agribank Đồng Tháp đánh giá đƣợc tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng tích cực thực nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa phát rủi ro tín dụng Những kết đạt đƣợc đáng kể Tuy nhiên, phạm vi dung lƣợng hạn hẹp báo, để có nhìn biện chứng định hƣớng phát triển, tập trung phân tích hạn chế tồn nguyên nhân Đó là: - Quy trình tín dụng chƣa có độc lập chức bán hàng, tác nghiệp QTRR CBTD quản lý toàn khoản vay khâu, dẫn đến tình trạng chủ quan đánh giá làm phát sinh khoản nợ có vấn đề, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng chƣa thực đƣợc tách bạch phận quan hệ KH phận thẩm định, định cho vay cịn mang tính chủ quan khách quan - Chƣa có phƣơng pháp để nhận diện phân loại rủi ro thống nhất, chƣa có phƣơng pháp dự báo rủi ro hiệu KH - Việc nhận diện rủi ro Agribank chƣa thực tập trung từ đầu mối mà NH sở tự thống kê, đánh giá Mỗi chi nhánh có cách thức nhận diện, phân loại rủi ro riêng, dựa vào kinh nghiệm, tình hình thực tế đơn vị, không theo chuẩn mực, quy trình cụ thể - Cơng tác dự báo rủi ro thực chƣa kịp thời, dẫn đến việc văn đạo hạn chế tín dụng phát sinh nợ xấu, hay tỷ trọng cho vay lớn, gây lúng túng công tác điều hành NH sở - Công tác đo lƣờng rủi ro chƣa thực hiệu quả, không đủ số liệu thống kê để đánh giá đƣợc mức tổn thất dự kiến khoản vay, KH nhƣ chƣa đánh giá đƣợc rủi ro danh mục đầu tƣ - Một phận CBTD thiếu yếu kiến thức việc thơng tin, cập nhật vấn đề có liên quan chế, sách, hồ sơ thủ tục, tƣ vấn cho KH sử dụng 96 Luan van vốn mục đích, hiệu sử dụng vốn cịn hạn chế - Chất lƣợng thẩm định dự án, phƣơng án phận CBTD chƣa cao, chủ yếu vào tài sản chấp vay - CBTD quản lý bình quân 800 KH lớn, không đủ thời gian để thực tốt công tác thẩm định, quản lý kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn - Chƣa thực luân chuyển cán quản lý KH từ địa bàn sang địa bàn khác thời gian dài dẫn đến tiêu cực chủ quan mối quan hệ đƣợc tạo lập dài - Cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt đƣợc quan tâm tổ chức tra, kiểm tra thƣờng xuyên với chủ động chi nhánh nhƣ việc thành lập đồn kiểm tra theo chƣơng trình Tuy nhiên, việc chậm không phát đƣợc sai phạm, vụ việc tiêu cực xảy số chi nhánh NH sở Việc phân loại, xếp hạng KH, phân loại nợ chƣa làm thƣờng xuyên chƣa có chất lƣợng Tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu số chi nhánh NH sở cịn cao - Hệ thống thơng tin tín dụng cịn hạn chế, chƣa cung cấp đầy đủ hết thông tin cần thiết sử dụng cho công tác thẩm định tín dụng Gi i h ng ƣờng u n i n ng i Ag i an Đồng Th hời gian ới Trong năm tới, định hƣớng tổng quát hoạt động tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp là: Tăng trƣởng tín dụng ổn định, bền vững, khơng tăng trƣởng nóng, giữ vững KH truyền thống tìm kiếm phát triển KH mới; Đẩy mạnh cho vay hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân địa bàn nơng thôn, trọng cho vay DN, đẩy mạnh bán lẻ, tiêu dùng KH cá nhân, hộ gia đình, khu cơng nghiệp, khu thị khu dân cƣ Điều chỉnh KH hợp lý phát triển tín dụng;Thực tốt khâu thẩm định, quản lý tốt tín dụng hoạt động tín dụng nhằm xử lý tốt nợ hạn, giảm tỷ lệ nợ xấu theo quy định ngành NH theo thông lệ quốc tế; Triển khai tối đa sản phẩm tín dụng có để phục 97 Luan van vụ nhu cầu khác KH nhằm thực việc chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng Từ định hƣớng đó, Agribank Đồng Tháp cần thực thi giải pháp để tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng: ột l Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng với ồng biện pháp (-) Hồn thi n quy trình tín d ng, (-) Xây d ng b phận chuyên qu n lý r i ro tín d ng, (-) Xây d ng chiến ƣ c ho ng qu n lý r i ro tín d ng, (-) Xây d ng quy trình qu n lý r i ro tín d ng, (-) Qu n lý, giám sát kiểm sốt cơng tác gi i ngân sử d ng v n vay c a khách hàng, (-) Th c hi n t t công tác xử lý n có v n ề, (-) Th c hi n nghiêm túc công tác phân lo i n , trích lập quỹ d phịng l , o lường rủi ro tín dụng: Rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng yếu tố thƣờng xuyên xảy ra, khơng thể khơng có rủi ro cho vay, NH cần tăng cƣờng biện pháp để hạn chế nợ xấu thấp có lợi, cho vay cần chủ động khâu thẩm định điều kiện vay vốn, đƣa nhiều phƣơng pháp đánh giá KH để chọn đƣợc KH có đủ lực, trình độ điều kiện thực phƣơng án vay vốn, từ KH có điều kiện hoàn trả gốc lãi vay theo hợp đồng tín dụng ký với NH Mơ hình 5c dựa đặc điểm tài chính, phi tài KH để đánh giá: - Tƣ cách ngƣời vay (Character), (-) Dòng tiền (cash flow), (-) Bảo đảm tiền vay (Collateral): (-) Các điều kiện khác (Conditions): al N ng cao chất lượng nguồn nhân lực: Con ngƣời tổ chức nào, thời đại luôn yếu tố định, DN dù có trang bị sở vật chất đại sao, quy trình chặt chẻ, điều kiện kinh doanh thật tốt ngƣời không thực định thất bại Cho nên Agribank Đồng Tháp cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố ngƣời, thực tốt công 98 Luan van tác đào tạo, đào tạo lại, thƣờng xuyên tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chun mơn, am hiểu pháp luật có đạo đức nghề nghiệp để xử lý tốt nợ hạn, nợ xấu, nợ có vấn đề mà cịn thực tốt cơng tác thẩm định đầu vào công tác ngăn ngừa rủi ro hiệu Nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Agribank Đồng Tháp cần có sách khâu tuyển dụng; Xây dựng sách đào tạo, đào tạo lại hợp lý mang tính chuyên sâu phận, nâng cao khả phân tích, đánh giá, khả nắm bắt thông tin đàm phán thƣơng lƣợng với KH vay vốn nl Giải pháp ph n tích, o lường rủi ro tín dụng cách nâng cao chất lượng thẩm ịnh hồ s vay v n, hoàn thiện hệ th ng thông tin việc quản lý rủi ro tín dụng: Ở đây, NH cần xây dựng đƣợc phận thẩm định độc lập giúp NH dịnh cho vay hơn, xác hơn, khách quan dựa hai kết thẩm định khác để đánh giá QLRR thực đƣợc thực khơng hiệu khơng có thơng tin thơng tin sai lệch, thơng tin khơng xác, đầy đủ Do Agribank Đồng Tháp cần xây dựng hệ thống thông tin KH tốt hơn, đầy đủ cách thu thập liệu, thông tin lƣu trữ thành kho liệu để CBTD khai thác hiệu giúp phục vụ tốt cho công tác thẩm định, tái thẩm định công tác tín dụng Năm l Hồn thiện hệ th ng giám sát nội bộ: Agribank Đồng Tháp có phận kiểm tra, kiểm soát nội thực kiểm tra tất hoạt động NH, nhiên với dƣ nợ lớn tốc độ phát triển sảm phẩm khác NH cần bổ sung thêm nhân lực cho phòng kiểm tra nội bộ, phải thực công tác kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên, liên tục phát sai sót quy trình cho vay, thiếu sót cơng tác hạch toán kế toán, việc áp dụng quy định ngành quy định pháp luật Sáu l Phân tán rủi ro với biện pháp hữu hiệu l bảo hiểm rủi ro v m rộng danh mục cho vay: 99 Luan van ẩy l Chấm iểm x p loại Khách hàng: Cần phải nghiêm túc rà soát, chấm điểm phân loại KH theo quy định thời gian quy định đột xuất có biến động thị trƣờng hay thân KH Điều giúp NH nắm bắt đƣợc lực KH giai đoạn thời gian vay vốn để NH có giải pháp xử lý thích hợp, điều chỉnh, can thiệp nhằm khắc phục hạn chế đến mức thấp mức độ rủi ro Tám l Phân nhóm nợ, xử lý nợ xấu, nợ ược xử lý rủi ro: Việc hạch toán phân nhóm nợ yếu tố định lƣợng định tính phải kịp thời, phải phản ánh trung thực tình hình thực chất chất lƣợng KH đơn vị Đối với nợ xấu từ đƣợc phân từ nợ nhóm đến nhóm phải chủ động phân tích chi tiết khoản vay để đánh giá tình hình khắc phục, khả trả nợ KH, tình hình tài sản bảo đảm, giá trị thực tài sản bảo đảm để có hƣớng đề xuất xử lý nhanh chóng, hiệu Nếu KH khơng có khả tài thiếu thiện chí trả nợ khởi kiện tòa án, tổ chức phát mãi, bán đấu giá để thu hồi nợ, gốc lãi Công tác quản lý rủi ro hoạt động tín dụng cơng việc quan trọng, ln ln cần thiết khơng thể thiếu NHTM khơng quản lý tốt rủi ro dẫn đến khó khăn tài chính, vỡ nợ, phá sản Nhiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng NH nhiệm vụ đặc biệt quan trọng công tác quản trị điều hành NHTM nói chung, bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu rộng ngày phát triển phù hợp theo thông lệ quốc tế Mong qua viết này, tác giả góp phần nhỏ nhằm tăng cƣờng khả quản lý tốt rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp nói riêng, vận dụng vào sách NHTM khác nói chung nƣớc ta./ 100 Luan van Luan van ... tình hình quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng 40 Chƣơng THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP ... Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đồng Tháp - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng. .. hiệu cho NH Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (Agribank Đồng Tháp) chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank),