TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BỘ MÔN TOÁN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BỘ MÔN TOÁN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BỘ MƠN TỐN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 ThS NGUYỄN TRUNG ĐƠNG ThS NGUYỄN VĂN PHONG TP HỒ CHÍ MINH - 2013 MỤC LỤC Trang Màn hình Eviews Các kiểu liệu thông thường 2.1 Số liệu theo thời gian 2.2 Số liệu chéo 2.3 Số liệu hỗn hợp Nhập liệu 3.1 Nhập trực tiếp vào Eview 3.2 Nhập từ Excel Word có sẵn 10 Vẽ đồ thị 14 4.1 Vẽ biểu đồ phân tán số liệu 14 4.2 Vẽ đường hồi quy tuyến tính 17 Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu (SRF) 18 Một số hàm Eviews 21 Cách tìm số dạng hàm hồi quy 21 Tìm ma trận tương quan ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy 22 8.1 Ma trận tương quan biến 20 8.2 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy 23 Bài tốn tìm khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy 24 10 Bài toán dự báo 26 11 Định mẫu 31 12 Tính giá trị thống kê 33 13 Các toán kiểm định giả thiết mơ hình 35 13.1 Kiểm định phương sai 35 13.1.1 Kiểm định White 35 13.1.2 Kiểm định Glejser 37 13.1.3 Kiểm định Breusch – Pangan - Godfrey 38 13.2 Kiểm định tự phương quan (kiểm định BG) 39 13.3 Kiểm định biến có cần thiết mơ hình hay khơng (kiểm định Wald) 41 13.4 Kiểm định thừa biến mơ hình 43 13.5 Kiểm định biến bị bỏ sót mơ hình 45 13.6 Kiểm định Chow mơ hình hồi quy với biến giả 46 14 Định dạng mơ hình (Kiểm định Ramsey RESET) 49 15 Lưu kết Eviews 51 15.1 Lưu file liệu 51 15.2 Lưu bảng kết 51 Tài liệu tham khảo 54 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 Màn hình Eviews Thanh cơng cụ Màn hình Eviews Cửa sổ Command Cửa sổ Workfile Hình Các kiểu liệu thường dùng 2.1 Số liệu theo thời gian: số liệu thu thập nhiều thời điểm khác đối tượng Chẳng hạn số liệu GDP bình quân Việt Nam từ 1998 – 2006 cho bảng sau: 2.2 Số liệu chéo: số liệu thu thập thời điểm nhiều nơi, địa phương, đơn vị, khác Chẳng hạn số liệu GDP bình quân năm 2006 nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam cho sau: 2.3 Số liệu hỗn hợp: số liệu tổng hợp hai loại trên, nghĩa số liệu thu thập nhiều thời điểm khác nhiều địa phương, đơn vị khác Chẳng hạn số liệu GDP bình quân nước từ 1998 – 2006 Nhập liệu 3.1 Nhập trực tiếp vào Eview Để minh họa cho phần này, ta xét ví dụ sau: Ví dụ Bảng cho biết số liệu GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 1998 – 2006 Ví dụ Bảng cho biết số liệu doanh số cơng ty Ví dụ Bảng cho biết số liệu suất (Y, đơn vị tạ/ha) mức phân bón (X, đơn vị tạ/ha) cho loại trồng tính 10 năm từ 1988 đến 1997 Ví dụ Bảng cho biết số liệu doanh thu (Y), chi phí cho quảng cáo ( X2 ), tiền lương nhân viên tiếp thị (X3 ) 12 công nhân (đơn vị triệu đồng) Mở Eview, để nhập liệu: Chọn File → New → Workfile, ta có sau: Hình Tuỳ vào kiểu liệu cần khảo sát, ta chọn kiểu sau : Dated – regular frequency Multi – year : Số liệu nhiều năm Annual : Số liệu năm Semi – Annual : Số liệu nửa năm Quarterly : Số liệu theo quý Monthly : Số liệu theo tháng Bimonthly : Mỗi tháng lần/2 tháng lần Fortnight : Hai tuần lễ/15 ngày Ten – day (Trimonthly) : Weekly : Số liệu theo tuần Unstructure / Undate : Số liệu chéo Để nhập liệu ví dụ 1, ta chọn khai báo sau: Hình Để nhập liệu ví dụ 2, ta chọn khai báo hình Hình Để nhập liệu cho ví dụ 3, ví dụ 4, ta khai báo báo hình Hình Trong ô Observations ta nhập cỡ mẫu (số quan sát) Chẳng hạn ví dụ 3, ta nhập 10 nhấn OK ta hình Hình Để nhập số liệu ta chọn : Quick →Empty Group (Edit Series), hình xuất cửa sổ hình Trong - Cột obs ghi thứ tự quan sát - Các cột để khai báo biến nhập số liệu Hình Ví dụ nhập số liệu cho biến Y vào cột số 2, ta nhấp chuột vào đầu cột gõ tên biến Y sau nhấp Enter gõ giá trị vào ô bên có ghi chữ NA Chẳng hạn ví du ví dụ 4, ta khai báo nhập số liệu hình sau : Hình Hình 56 Nhấp chuột, cửa sổ sau xuất sau: Hình 57 Ơ Lags to indude ta gõ bậc tự tương quan vào (ví dụ tự tương quan bậc 2) Nhấn Ok Ta có kết sau: 40 Hình 58 Ta đặt tốn kiểm định sau: H : Mơ hình không xảy tượng tự tương quan bậc 2; H1 : Mơ hình xảy tượng tự tương quan bậc Từ bảng kiểm định BG trên, ta có P _ value = 0.4842 > α cho trước nên chấp nhận H Vậy mơ hình không xảy tượng tự tương quan bậc 13.3 Kiểm định biến có cần thiết mơ hình hay khơng (Kiểm định Wald) Chẳng hạn ví dụ Để thực việc kiểm định Wald Eview, sau ước lượng mơ hình hồi quy mẫu, từ cửa sổ Equation chọn View→Coefficient Diagnostics → Wald test – Coefficient Restrictions… Khi hình sau: 41 Hình 59 Nhấp chuột ta có cửa sổ sau xuất hiện: Gõ c(2)=0 vào Hình 60 Nhấp Ok Ta kết sau: 42 Hình 61 Ta đặt toán kiểm định sau: H : Biến X2 khơng cần thiết mơ hình; H1 : Biến X2 cần thiết mơ hình Từ bảng kiểm định Wald trên, ta có P _ value = 0.0000 < α cho trước nên bác bỏ H Vậy X2 cần thiết mơ hình Lưu ý: Trong trường hợp ta khảo sát X2 nên ta dùng giá trị xác suất thống kê t giá trị xác suất thống kê F Trong trường hợp ta khảo sát nhiều hai biến ta dùng thống kê F 13.4 Kiểm định thừa biến mơ hình (biến khơng cần thiết) Giả sử xét ví dụ bên trên, ta tiến hành sau: - Tìm hàm hồi quy Y theo X2 X3 Từ cửa số Equation, ta chọn View→Coefficient Diagnostics → Redundant Variables Test – Likelihood ratio… Khi hình sau: 43 Hình 62 Nhấp chuột ta có cửa sổ One or more test series to remove xuất hiện, gõ biến X3 vào Hình 63 Nhấp Ok, ta có kết sau: 44 Hình 64 Ta đặt tốn kiểm định sau: H : β3 = : Biến X3 không cần thiết mơ hình; H1 : β3 ≠ : Biến X3 cần thiết mơ hình Từ bảng kiểm định trên, ta có P _ value = 0.0000 < α cho trước nên bác bỏ H Vậy X3 cần thiết mơ hình 13.5 Kiểm định biến bị bỏ sót mơ hình Giả sử xét ví dụ bên trên, ta tiến hành sau - Tìm hàm hồi quy mẫu Y theo X2 Từ cửa số Equation, ta chọn View→Coefficient Diagnostics → Omitted Variables Test – Likelihood ratio… Khi hình sau: Hình 65 45 Nhấp chuột ta có cửa sổ One or more test series to add xuất Ta gõ biến X3 vào Hình 66 Nhấp Ok, ta kết sau: Hình 67 Ta đặt toán kiểm định sau: H : β3 = : Biến X3 ảnh hưởng tới Y (X3 không bị bỏ sót); H1 : β3 ≠ : Biến X3 bị bỉ sót mơ hình Từ bảng kiểm định trên, ta có P _ value = 0.0000 < α cho trước nên bác bỏ H Vậy X3 bị bỏ sót mơ hình 13.6 Kiểm định Chow mơ hình hồi quy với biến giả Ví dụ7 Giả sử số liệu tiết kiệm thu nhập cá nhân nước Anh từ năm 1946 đến 1963 (đơn vị pound) cho bảng sau: 46 Trong đó, Y : Tiết kiệm ; X : Thu nhập Để kiểm định có thay đổi tiết kiệm hai thời kỳ hay không, ta thực bước kiểm định Chow sau: Hồi quy Y theo X, ta kết Hình 68 Từ cửa sổ Equation, chọn View →Stability Diagnostics → Chow Breakpoint Test…như hình sau: 47 Hình 69 Sau nhấp chuột, cửa sổ xuất sau: Hình 70 48 Ta gõ vào cửa sổ Chow Test giá trị Breakpoint 1955 hình trên, nhấp OK Khi ta kết sau: Hình 71 dự vào bảng kết ta có giá trị F = 5.037 Với giá trị xác suất 0.022493 nên ta chấp nhập giả thuyết hai mơ hình hồi quy khác 14 Định dạng mơ hình (Kiểm định Ramsey RESET) Xét mơ hình gốc: Yi = β1 + β2 Xi + εi (1) Kiểm định Ramsey RESET m +1 Yi = β1 + β2 Xi + α1 Yi + α Yi + α m Yi + εi (2) Bài toán kiểm định H : α1 = α = = α m =  H1 : ∃α j ≠ 0, j = 1, m H0 : Mơ hình gốc khơng thiếu biến, dạng hàm H1 : Mơ hình gốc thiếu biến, dạng hàm sai R 22 − R12 n − k ⋅ F= ∼ F(m,n − k ) − R 22 m Giả sử xét ví dụ bên trên, ta tiến hành sau: Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X Từ số Equation Chọn View →Stability Diagnostics →Ramsey RESET Test…như hình sau: 49 Hình 72 Nhấp chuột ta có cửa sổ Number of fitted terms xuất Ta gõ tham số m=1 vào Hình 73 Nhấp Ok, ta kết sau: Hình 74 50 Ta đặt tốn kiểm định sau: H : α1 = : Mô hình khơng thiếu biến, dạng hàm đúng; H1 : α1 ≠ : Mơ hình thiếu biến dạng hàm sai Từ bảng kiểm định trên, ta có P _ value(F _ statistic) = 0.2776 > α cho trước nên chấp nhận H Vậy mơ hình không thiếu biến, dạng hàm 15 Lưu kết Eviews 15.1 Lưu file liệu Các thao tác thực sau: Sau làm xong thao tác Từ cửa sổ Eviews chọn File →Save Lưu ý: Khi cửa sổ Workfile khơng có đối tượng chọn (Nếu khơng ta lưu file dạng rác) Hình 75 15.2 Lưu bảng kết Trên cửa sổ Equation, Graph, Group, …Đều có cơng cụ chứa hai nút : Name Freeze dùng để lưu trữ đối tượng kết tạo trình thao tác Đối với chức Name cho phép ta lưu trữ kết mà ta dùng tiếp cho thao tác sau Mặt khác chức Freeze lưu kết dạng Table (Kết đóng băng) 51 Chẳng hạn với số liệu ví dụ sau tìm mơ hình hồi quy xong ta thực lưu trữ sau: Từ cửa sổ Equation Nếu ta chọn chức Name hình 63 Hình 76 Chọn OK ta kết có biểu tượng Hình 77 52 Từ cửa sổ Equation Nếu ta chọn chức Freeze ta thấy table xuất sau: Hình 78 Chọn OK ta kết có biểu tượng 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đinh Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trung Đông, Nguyễn Thị Hải Ninh: Giáo trình kinh tế lượng, lưu hành nội bộ, Đại học tài – Marketing [2] Bài tập sử dụng Eview 5.0 Đại học kinh tế [3] Nguyễn Quang Dong: Bài giảng Kinh tế lượng, nhà xuất thống kê, 2006 [4] Phụ lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Eview 5.1, lưu hành nội [5] Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang: Kinh tế lượng, nhà xuất Phương Đông, 2012 [6] Bùi Dương Hải, bổ sung kiến thức kinh tế lượng 54